По поводу стопов в размере 1хATR. На форексе не проверял, не было возможности. Протестировал стратегию на фондовом рынке ММВБ на периоде 10лет на дневках на нескольких акциях, в итоге выяснилось что стоп в 1ATR - слишком мало, это получается просто кормежка рынка своими стопами или распил депозита на долгосроке. Оптимальные стопы начинаются где-то с 2хATR, самый минимум =1,5. Такой стоп (2ATR) был и в стратегии черепах, Экхардт плохого не посоветует) Можно вообще ставить большие стопы 3-4хATR, в этом случае до срабатывания стопа просто закрывать позицию или переворачиваться когда система показывает, что сигнал был ложный. Период для расчета ATR оптимально =40-50 свечек.
![Что такое опционы? [Veritasium]](http://i.ytimg.com/vi/c-yf4nLgq2Q/mqdefault.jpg)
Интересная лекция. NATR хорошее дополнение к ATR
Спасибо. Супер.
Именно Normalized ATR. Нигде не могу найти.
Спасибо за информацию. Очень полезно. Не подскажете, где можно взять индикатор NATR для МТ4?
Заранее спасибо.
По поводу стопов в размере 1хATR.
На форексе не проверял, не было возможности. Протестировал стратегию на фондовом рынке ММВБ на периоде 10лет на дневках на нескольких акциях, в итоге выяснилось что стоп в 1ATR - слишком мало, это получается просто кормежка рынка своими стопами или распил депозита на долгосроке. Оптимальные стопы начинаются где-то с 2хATR, самый минимум =1,5. Такой стоп (2ATR) был и в стратегии черепах, Экхардт плохого не посоветует)
Можно вообще ставить большие стопы 3-4хATR, в этом случае до срабатывания стопа просто закрывать позицию или переворачиваться когда система показывает, что сигнал был ложный.
Период для расчета ATR оптимально =40-50 свечек.
maks200bp ставь трейлинг 2 АТР . Оптимально.
Тут очень много зависит от точки входа. А может и вы правы.
ну наконец то) полгода не было ни чего
Спасибо, а формулу так и неувидели
а где индикатор можно скачать для мт
Он встроен в МТ4 по стандарту (обычно)
Думал УК это Уголовный Кодекс...