FRM: EWMA versus GARCH(1,1) volatility

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 23 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 4

  • @maged4087
    @maged4087 3 роки тому

    this 𝑦(𝑛) = 𝛼𝑟(𝑛) + (1 − 𝛼)𝑦(𝑛 − 1) is ewma, what is the difference between it and the one in your video?

  • @jasonburnett768
    @jasonburnett768 10 років тому +2

    Great video! If only bionic turtle made a study package for actuarial exams, say QFI, I would buy it in a second!

  • @badder24
    @badder24 12 років тому

    thank!!

  • @ZeeshanHaider-lb1gx
    @ZeeshanHaider-lb1gx 11 років тому

    Loved it