Cómo valuar una opción con la fórmula de Black & Scholes? Excel
Вставка
- Опубліковано 19 вер 2024
- En este video les presentamos:
1. Cómo identificar los 5 inputs de la fórmula de Black & Scholes
2. Cómo armar un Excel tanto para un Call como un Put
3. Un ejemplo
Si se animan, hicimos también un video para programar una función usando VBA (Excel no trae una función automática para Black & Scholes, pero es muy simple agregarla).
Lo encontrarán en el siguiente link:
• Cómo programar una fun...
muy bien explicado,algunas dudas que tenia las saque con este video.
beautiful, sólo la generosidad de una mujer puede hacer algo así.
ahora entendí , antes no podiatric verlo. genial .
gracias 🙏
cada vez que veo tus videos caigo rendido hacia ti eres una genio en proyectos y equity valuation
Se nota por la claridad con la que explica, que la tiene completamente atada. Genial explicacion!
impresionante
4.22 genial te amamos🤗🥰
es tan hermosa e inteligente, creo que estoy enamorado de usted desde que lei su tesis de riesgo con perspectiva austriaca.
salamin
Muy buenos los videos, mucha info de calidad.
Eres una genia 💕
Buenísima explicación!
Que buen video, muy útil para estudiantes, me hubiese haberlo tenerlo en mis tiempos :D
Excelente prof. Roca
Muchas gracias me has ayudado mucho a comprender este tema.
Eres una geniaaa
Respetada Dra. como siempre agradecer sus aportes para el mejoramiento de la cultura financiera; gentilmente quisiera (de ser posible), tocara y/o nos ilustrara el tema de las griegas, como afecta el análisis de las opciones y como poder dar una interpretación mas precisa y no tan elaborada como se encuentra en los libros. Nuevamente Gracias, Dios le pague.
Excelente video, Muchas Gracias
Que genia y una diosa
es hermosa
Excelente vídeo
Muy bién !
Saludos *
Gracias!
Muy buena explicación, a este tema para mi nuevo dentro de mi carrera, mi pregunta es podría haber una forma de que me pudiera mandar o agregar el excel practico, para asi experimentar o entender mejor el ejercicio, de antemano muchas gracias y saludos!
Excelente explicación teórica, el problema aquí es que el valor de la volatilidad esperada siempre es una incertidumbre y muchas veces el valor teórico calculado no coincide con el valor negociado en el mercado
Eso lo puedes mejorar con el análisis de geometría fractal y pronosticar con el coeficiente de Lyapunov
Hola...estaría bueno un Totoria sobre la valuación de Un Bono.
Buenas tardes Luis! Los value investors evitamos los bonos! Al tratarse de inversión a largo plazo, en qué confía más usted, en emprendedores produciendo cosas que necesita la sociedad, o en préstamos a gobiernos que necesitan financiar su gasto? En el corto plazo suelen ser considerados más seguros los bonos que las acciones, pero en el largo plazo, si lo piensa, es mucho más fácil predecir el S&P500 que los bonos de un país determinado (que dependen, en definitiva, de su situación política). Cordial saludo!
Hola cómo puedo hacer para bajar el Excel formulasos
docs.google.com/spreadsheets/d/1XnYcUsP9O323DX6C4lywmOu4tlonjWEk?rtpof=true&authuser=mflorencia%40ufm.edu&usp=drive_fs
Perdón me parece a mi o el strike está mal y pusiste 320.000 $ ? Casi el mismo valor que el subyacente? De todos modos muy buena esa info de excel. Me sirve!! Gracias
Buenos días Luis! El strike puede fijarse igual al subyacente ("at the money"), más alto que el subyacente (en un Call, "out of the money"), o más bajo que el subyacente (en un Call, "in the money"). Con gusto le enviamos el Excel! Escríbanos a través de Facebook por favor, que allí sí podemos adjuntar archivos. Cordial saludo!
Hola!!!
E estado buscando la continuación del video pero no la encuentro en tu canal. Quiero ver lo del D1 y D2.
Con gusto, aquí le pasamos el link del segundo video. Feliz noche!! ua-cam.com/video/Y-O_xWnVe1Y/v-deo.html
@@Femprendedores una pregunta, si call es el precio él vendedor tiene que venderme la casa, entonces que es Put?
Alguien sabe como se establece el precio de ejercicio?
Hola, donde puede tener acceso al libro ? Gracias
En excel español cual es la funcion bscall y bsput?
Buenas noches Leo, las funciones no están en Excel! Las programamos con Visual Basic. Tenemos también un video en el cual mostramos cómo hacerlo. Saludos!
Puede ser que la ecuación de black-scholes falle en el cálculo de PUTS?
Hola! Necesita emplear la fórmula de la paridad entre Puts y Calls (Black & Scholes únicamente permite valorar Calls Europeos). Cordial saludo!
@@Femprendedores entonces como hago para obtener el valor teórico de un Call y un Put americanos? El método binomial me serviría? Excelentes tus videos!!!!
Como se puede calcular una opcion americana?
No seria mejor esperar a tener el dinero y pagarla en efectivo?
Buenos días Mari Carmen, buena pregunta! Si una persona está interesada en comprar la opción, es porque está pensando que, si espera, el precio subirá. La opción le permite "fijar" el precio al que puede comprar (y a cambio, paga una prima). Un cordial saludo!!
@@Femprendedores Una consulta, una vez pagada la prima que menciona, cuando al final decido hacer la compra, el dinero que doy en ese momento es la diferencia entre el precio subyacente y la prima? o es el valor total de subyacente?. Es decir lo que me costó la casa (siguiendo con el ejemplo), es solo el precio subyacente, o es el precio del subyacente más la prima?
@@edwindavidburiramirez5974 Buenos días Edwin! Al momento de comprar la opción, se paga la prima. Al momento de comprar el activo, se paga el precio de ejercicio ("strike"). Buen domingo!!
@@edwindavidburiramirez5974 cuando decides hacer la compra (Ejerces tu derecho), pagas el precio pactado en el contrato ( Precio de ejercicio o strike). Esto significa que en total pagaste la prima mas el precio de ejercicio. Prima 31.000 + Strike 320.000 = 351.000. Este valor total es tu punto de equilibrio.
Excelente video, comparto un video de una ecuación de Black-Scholes
Bifraccional Multivariable en caso de que sea de utilidad
ua-cam.com/video/QIrwAahBU6Q/v-deo.html