MQF2024 Lezione XIII, 14 ottobre 2024, (prima parte)

Test di normalità. Funzioni histfit e jbtest. Implementazione all'interno di un ciclo for. Analisi delle relazioni tra variabili quantitative. Covarianza e correlazione. Matrice di covarianza (S) e matrice di correlazione (R). Diversi modi di calcolo di S e R. Test per analizzare la significatività del coefficiente di correlazione. Interpretazione del p-value. Ripasso sul modello di regressione. Indice Beta.
Grafici, univariati e bivariati e multivariati. Grafici per l'analisi delle serie storiche finanziarie.