quand on connait pas le day trading on évite d'avoir des analyses catégoriques, on peut extrapoler sur tous les types de trading avec cette théorie, il y a des variables à ajouter pour être rentable, cela quelque soit la façon d'aborder les marchés. et les opposer c'est n'importe quoi. pouce en haut quand même, pour votre invité et les info données. Merci
Oui, ils ne se rendent pas compte que l'on peut extrapoler leur analyse à toutes les unités de temps car je regarde les mouvements en graph 5 minutes ou 1 mois les variations sont similaires. D'autre part, leur explication semble se fonder sur un seul paramètre: la volatilité. Enfin, ils croient que le bruit est atténué sur le long terme (par les fondamentaux j'imagine) et oublient l'autre livre de Taleb qui explique bien que tôt ou tard un "Cygne noir" les ramènera à la moyenne voire en dessous. En tout cas c'est drôle de constater les biais cognitifs et psychologiques des investisseurs long terme.
L'explication du "bruit" avec l'exemple de l'image brouillée est très bien faite. Bravo pour la qualité de l'échange et des explications, c'est un plaisir de vous écouter.
Pour appuyer votre vidéo, j’ai commencé à être bénéfique en bourse et à enfin combler mes pertes en ne regardant les graphiques qu’en Daily , Weekly et Monthly , en diversifiant intelligemment et non à outrance et ne prenant plus de levier
17:20, le principe de la descente du gradient aussi utilisé dans les maintenant célébre réseau de neurone ;) Didier Darcet toujours aussi intéressant !!!
Intéressant Merci. Je connais des day traders qui gagnent très bien leur vie. Et ils jouent les probabilités. Sont pas copains avec le hazard. Le risque en day trafing est effectivement sûrement plus important oui. Mais la volatilité n'est pas le seul risque. Garder ses positons sur plusieurs semaines/mois/annees les exposent à d'autres formes de risques ;)
J'aimerais bien que vous fassiez une vidéo dans une salle de marché, comme chez Krechendo trading. Cela pourrait être intéressant de confronter les idées et les invités. THUMB UP
L'erreur dans le raisonnement est de considérer qu'un marché c'est du hasard, alors qu'un marché c'est des acheteurs et des vendeurs. C'est incomparable avec le casino pour la simple raison qu'il n'y a jamais de hasard dans un marché
Merci ! Effectivement il n'y a pas de hasard les cours reflète beaucoup ce qu'on appelle la psychologie des foules. Quand les gens ont peur le cours s'effondre et quand les gens sont euphorique les cours montes. Il n'y a qu'à voir Tesla la seule logique derrière le prix de cette action c'est le capital sympatie des gens envers Elon Musk les gens suivent le mouvement... ensuite dans une hausse on a des prises de profit qui sont souvent les phases ou les cours ranges en fonction de la situation ca va repartir a la hausse ou a la baisse donc en fonction on va appliquer tel ou tel stratégie etc... bref c'est pas le casino
Grand Angle qui se lance dans la vulgarisation des notions de Markovicz et des ESG (economic scénario generator) par Monte-Carlo! Ce sont des notions de finance quantitative vraiment pas évidentes à expliquer à madame Michu (j'ai toujours pas réussi avec ma famille :) ) Superbe montée en gamme Richard!
Attention à ne pas mettre trading journalier et investissement dans le panier, encore une fois vous simplifiez beaucoup trop les mécanisme du day trading ou swing trading. Si l'on gagne 'que' 50% du temps mais que l'on gagne 2x sont risque quand un trade se résout gagnant, alors on est gagnant sur le long terme peut importe les frais (appelé spread) imposés par les plateformes. En tout cas pour le Forex.
@@gagastein Et non c'est là la différence. La pair EUR/USD est admettons à 1.2 et je décide de placer un ordre d'achat à ce prix. Si le prix tombe à 1.1, alors je fais en sorte de perdre 100€ car j'aurais, au préalable, calculer correctement la taille de ma position. Donc ici -0.1 sur le prix correspond à -100€ et je sors perdant de ce trade. Mais si le prix monte à 1.5, c'est +300€ dans la popoche. C'est le principe de base en trading pour estimer ses futurs gains/pertes. En ayant pris suffisamment de trade, on peut avoir une bonne estimation du % de réussite de sa stratégie (je gagne 50%, 60% du temps ?) et combien je gagne à chaque fois (je gagne en moyen 1, 2 ou 3 fois mon risque initial ?)
@@MrGuysmo92 Ah ok et je suppose que vous programmez automatiquement le fait de pouvoir sortir à 1.5 et 1.1 dans ce cas en effet il est plus facile de gagnez qu'au casino, car on ne demande pas au croupier de sortir sa mise en cours de route ^^.
Effectivement vous avez raison il faut éliminer le bruit pour cela une cotation semaine et amplement suffisante. Maintenant pour arriver à une rentabilité entre 80et 150% annuel il faut mieux aller sur smolcap et midelcap en prendre une trentaine sur le lot il y aura toujours une dizaine qui feront la performance 5 ou six qui seront perdantes et le reste vous fera gagner et contré les perdantes.
Super vidéo comme toujours! Mais je pense que vous n’avez jamais rencontré un trader qui pratique l’analyse technique comme il faut, parce que je le constate moi-même ça marche extrêmement bien!
Je ne suis pas d'accord avec l'analogie du bruit numérique. Si tu avais les bons outils tu distinguerais l'image plus clairement et ils te permettraient d'augmenter tes chances de connaitre sa vraie nature. C'est ce que l'analyse technique permet (car tout le monde l'utilise)
Le modèle boursier est plus un modèle chaotique statistique (stochastique) avec proba de survenue d’évènements en chaînes conduisant vers le haut ou vers le bas !
En fait au trading le prix peut monter ou baisser donc en jouant au hasard on a 49,9% de chance de gagner et 51,1% de chance de perdre un trade. Maintenant en rajoutant un indicateur statistique comme la tendance du marché, puis d'autres comme l'écart type et la vélocité du prix, Et en sachant comment utiliser correcteur ces indicateurs, en connaissant leurs limites et les codifiés de marché dans lesquels ils fonctionnent bien; Ou encore mieux en faisant un backtest, un petit programme pour tester ta stratégie sur tous données historiques, Eh bien si on peut très bien arriver à >50% de trades réussis, en fait on est même plus sur 80% si on est méthodologique. Et puis quand on sait comment limiter les pertes en cas d'erreur, Et bien SI on peut faire des retours énormes en day trading. Fan de la chaîne mais ça serait mieux si vous aviez posé la question a queueing qui a les mains dans le cambouis, plutôt que de faire des comparaisons HS de documentaires animaliers lol. Ce serait beaucoup plus bénéfique a l'audience d'expliquer comment on peut utiliser les nouvelles techniques de trading bots et le copy trade, parce que ça c'est vraiment a la portée de toute personne d'intelligence moyenne... à condition d'être bien renseigné Ciao :)
Investisseur ou trader il faut choisir .. 95% des traders sont perdants au profit des 5% restants .. si vous voulez jouer au hasard choisir le casino effectivement. Pour les aguerris du trading risk management stop loss, take profit .. Et toutes sortes de méthodes. La règle de base consiste à mesurer son risque afin de minimiser les pertes et maximiser les profits pour au final sortir gagnant sur le nombre de trades
Et si les gagnants n'étaient en réalité que statistiques ? Aucun trader ne m'a encore montré une méthode d'analyse graphique basé sur des fondements rationnels. De plus, je pense que l'on est pas à 5% mais bien moins une fois que l'on met les frais dans l'équation. L'AMF est riche de documentation à ce sujet.
@@grandangleeco l'analyse graphique est basé sur le comportement humain dans une situation donnée. Je suis d'accord que ça va être de moins en moins pertinent (et c'est déjà le cas) vu que les hommes sont remplacés par des algorithmes
La justification à priori est une forme de déduction d’une évolution d’un phénomène dans le temps soumis à de nombreux facteurs connus ou inconnus et pour lequel on attribue un constat instantané en omettant l’inconnu hasard ! Hasard vient de l’arabe « z’har » c’est à dire « chance » !
Difficile de se concentrer sur les explications de Didier Darcet, surtout lorsqu'on découvre le sujet. Les coupures toutes les 3 secondes qui n'apportent rien font perdre le fil et sont justes insupportables. 2eme vidéo de ce type, ce sera la dernière.
Esce que la stratégie SHAD est ducoup l'une des stratégie qui conviens le mieux a ce que vous avez expliqué concernant le hasard ainsi que la probabilité en fonction du temps?
Ni le hasard, ni le talent. C'est juste la FED. La FED! S'il n'y avait pas eu de QE et de stimulus, les UA-camrs n'auraient même plus assez d'argent pour payer les factures d'électricité. Dans un marché haussier, tout le monde est un génie.
Ha tiens Richard ne connait pas la roulette :-) LOL . L'espérance mathématique est de 2,70 % en faveur du casino, donc plus le joueur dure dans le temps et reste sur la table de roulette, plus il a de "chance" de perdre ;-) ça semble être l'inverse la bourse :-) et décidément J'ADORE TES VIDEOS AVEC DIDIER DARCET (elles sont très claires et très instructives)
Cette intéressante discussion me rappelle à quel point les gens confondent souvent les problèmes de la vie avec les problèmes donnés à l''école. A l'école, on nous donne toutes les données dans l'énoncé. Le problème peut nécessiter un raisonnement complexe, mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de données cachées ou erronées. Dans la vie, c'est différent, souvent, c'est le flou qui va rendre le problème difficile à résoudre. C'est ainsi que dans la vie, on ne doit pas choisir la solution qui va réussir, on doit plutôt choisir la solution qui a le plus de chances de réussir. On remarque cette confusion entre les problèmes probabilistes de la vie et les problèmes à l'école, notamment quand les gens se font des réflexions après-coup. Exemple : " Ah tu vois ! Il s'est passé ce que j'avais prédit ! C'est donc bien moi qui avait raison !" Ou encore " Ah tu vois ! Ca a échoué ! Je te l'avais bien dit ! Tu vois ! J'avais raison ! " Dans le cadre de problèmes ou d'épreuves données à l'école, ces remarques sont pertinentes. Mais bien souvent, ces remarques ne sont PAS FORCEMENT pertinentes dans la vraie vie ! Tout simplement à cause du facteur de probabilité, il est tout à fait possible que les événements nous donnent raison alors qu'on avait tord, ou que les événements nous donnent tord alors qu'on avait raison ! Si deux explorateurs se disputent pour savoir s'il faut traverser le chemin A ou le chemin B pour parvenir au trésor parce qu'ils évaluent tous les deux différemment les risques, rien ne dit que c'est celui qui aura fait la bonne évaluation qui va arriver au trésor ou que c'est celui qui a fait la mauvaise évaluation qui va finir dans le ventre d'un crocodile ! Avec une seule tentative, l'explorateur ayant choisi le bon chemin parce qu'il donnait 80% de chances de réussite, peut quand même finir dévoré, pendant que l'explorateur qui a choisi le mauvais chemin parce qu'il ne donnait que 20% de chances de réussite, peut avoir un coup de bol et atteindre le trésor. Seule la répétition des tentatives peut déterminer qui avait vraiment raison ou tord... Or, dans la vie réelle, malheureusement, il y a des domaines où il n'est pas toujours possible de faire autant de tentatives qu'on le voudrait. Tout ceci est une leçon pour l'humilité et la persévérance. En cas d'échec, on n'a pas forcément à se déprécier ou se trouver nul. On peut très bien avoir échoué en ayant quand même fait le bon choix. Pareil pour l'humilité : réfléchissez avant de fustiger quelqu'un parce qu'il a échoué. Il n'a peut-être simplement pas eu de chance. Et quand quelqu'un réussit, il doit aussi rester humble. Il n'est pas impossible qu'il ait réussi tout en ayant eu en vérité le mauvais raisonnement. Il est parfois arrivé qu'un chef d'entreprise réussisse parce que justement, il a été plus inconscient que les autres qui avaient mieux évalué le risque, et que par un formidable coup de bol, ce soit finalement lui qui soit parvenu à traverser le champ de mines pour accéder au succès. Belle discussion, Charles. Merci à vous deux.
Il y a une faille dans cette analogie avec le casino. En bourse on n'est pas obligé de vendre à la fin de la période concerné (donc en intraday, à la fin de la journée). Il suffit de ne pas vendre quand la volatilité n'a pas été dans son sens durant la journée et de vendre quand on a une plus value. Oui, on peut rester collé sur une valeur pendant longtemps.... Mais on peut ne jamais avoir de moins value...
Mais les courbes de volatilité/rendement sont elles identiques pour des boìtes avec un fort potentiel de croissance (i.e.: petite, dynamiques et p/e encore bas)? Mon point c'est que si la tendance d'une marché et d'une action est haussier, on se fiche un peu de la volatilité daily si on place bien les stops... et qu'on re-rentre en bas... Bref si c'est du day trading en mode all-in levier, etc. c'est effectivement foireux niveau risk management! EN revanche, si on a bien identifié le trend du marché et de l'action, les marges de croissance, et qu'on a une bonne gestion de risque et une bonne diversification, ça n'est pas du casino à mon sens (à condition de ne pas s'entêter si les conditions changent radicalement).
La dernière réflexion sur les billes qui trouvent des points bas, ça revient à se positionner en fonction des moyennes mobiles sur les machés je me trompe?
Non, il fait référence à des modèles mathématique utilisés en physique essentiellement dans la théorie des champs il me semble. Et ces modèles ont leur déclinaisons dans la finance. Mais là, on part très loin :-)
@@grandangleeco Oui j'ai compris qu'il était question de modèles mathémathiques, mais en finance, des stratégies se basent sur cette idée en utilisant les moyennes mobiles pour repérer les tendances baissières et donc se positionner en fonction. Effectivement ça part loin :)
Excellent : je suis en pleine lecture du hasard sauvage :-). Pourrais-je svp avoir une source expliquant pourquoi le bruit évolue avec la racine carrée du temps ?
@@grandangleeco prenez le cas simple de la marche dite de l’ivrogne (!) qui avance ou recule d’un pas toutes les minutes complètement au hasard. La variance est la somme des écarts au carré, à savoir 1 à chaque minute car 1 au carré vaut 1 et (-1) au carré vaut également 1. Au bout d’une minute, la variance vaut 1, de 2 minutes elle vaut 2, de 3 minutes 3 et ainsi de suite. Dans cet exemple, la variance montre la distance maximale que peut atteindre l’ivrogne au cours du temps, vers l’avant ou vers l’arrière. La volatilité est la racine carrée de la variance (appelée déviation standard en mathématique). Elle augmente donc avec la racine carrée du temps.
Merci @Grand Angle et @Didier Darcet pour vos réponses. Je pense avoir compris et je vais revoir mes notions de probas pour creuser/confirmer ma compréhension (variance/déviation) ... cela va me faire rajeunir de quelques décennies :-).
Pour l’histoire des montagnes, Didier parle sûrement des « plans d’expériences »...ou comment trouver des optimum locaux sans caractériser entièrement un système...pour ceux que ça intéresse...;)
Si il y'a le hasard il y'a le risk managent aussi.. tu balances une pièce 100 fois et que sur les 100 fois, on va dire elle tombe du bon coté 50% du temps.. avec le bon risk management tu finira par être gagnant vue que tu prendras plus dans le bon trade... ou breakeven dans le pire des cas :) en parlant du trading sérieux pas de roulette...
@@BC-1 Non mais la vidéo commence par nous dire "Daytrading" et après on passe a la roulette et statistiques du gambling.. il y'a un lien plus haut pour démontrer mon point de vue et que ça marche quand tu sais ce que tu fais :) (futures et forex)
Que pensez vous des anomalies de marche tels que le momentum et le post earning annoucement drift ? Ces dernières permettent elles de générer un rendement superieur au marché ?
A priori non et non. Pour le momentum il faudra m'expliquer comment on définit, précisément, comment commence une hausse et comment elle se retourne en une baisse. Dans ce cas, mon "précisément" n'a jamais trouvé de réponses aux day traders à qui j'ai posé la question. Pour le post earning cela doit être possible mais dites vous qu'il y a des professionnels bien mieux armé que les particuliers pour saisir les nouvelles informations bien plus rapidement que vous (genre vraiment plus rapidement).
3 роки тому
@@grandangleeco Merci pour votre retour. Sur le second point je vous invite tout de même à lire le livre de Cédric Froment ( gratuit) sur le Pead qui prend en compte des recherches académiques à ce sujet.
Bonjour Richard, je cherche le nom du fond Gavekal particulier car je veux le conseiller à un proche. Pouvez-vous me donner son nom? Car je ne le trouve plus. Merci.
2 réponses : 1 - Ils ont du bol et finiront pas perdre. 2 - Ils ne se basent pas sur des graphs à la noisette mais sur des informations de marché sur lesquelles ils peuvent avoir un avantage. Cela va du délit d'initié (je sais que telle entreprise va annoncer tel truc) jusqu'à des modèles d'analyse comportementale complexes (ils ont de bons matheux qui ont trouvé un truc exploitable par exemple), en passant par le trading à haute fréquence pour faire de l'arbitrage sur les marchés à la micro seconde. Bref, il y a des moyens de gagner en spéculant à court terme mais il ne s'agit pas d'analyse graphique pure car il n'y a pas d'information significatives dans ces graphiques.
@@grandangleeco c'est un peu facile comme réponse. Les traders gagnants utilisent les graphes, ont des plans et s'y tiennent, respectent leur money management et ont une psychologie qui leur permet de faire cette activité qui est difficile et pas donnée à tout le monde. L'analyse technique fonctionne car tout le monde l'utilise, ce n'est pas mystique. Elle permet de dégager une tendance (qui dépend de l'unité de temps choisie) des supports et résistances. Il "suffit" de se placer dans une configuration qui augmente les probabilités de réussite. Personne n'est capable de prédire dans quel sens va partir un cours. Il y a juste un sens pour lequel les probabilités sont plus importantes. Même si on a 50% de chance de réussite il suffit que les gains soient supérieurs aux pertes pour être profitable. Apres c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est faisable.
Il faut se former et apprendre beaucoup de choses c'est pas compliqué c'est même très simple mais il faut énormément de rigueur et de temps. je te conseils la chaine alti trading pour te faire un aperçu ensuite si tu souhaites débuter je te conseil surtout de commencer avec un compte demo. Et il n'y a pas de notion de "bol" si tu souhaites voir les graphs les plus utilisés il ya tradingview c'est gratuit et il est énormément utilisé il y a tous les outils nécessaires au trading
@@grandangleeco Allez dire à Benoist Rousseau que sa yield curve pendant des années durant résultent du simple "bol". Rapprochez vous sérieusement de lui pour lui poser les questions adéquates, vous tomberez de votre chaise hahaha
Je vois ce que vous voulez dire mais Didier à une approche bien différente des choses. C'est un physicien à la base alors que Charles est un financier pur jus ;-)
Napoléon : "Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison, et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire."
Et ... non. Si vous voulez savoir, c'est un trailer de blockbuster américain car les plans s'enchainent de façon assez "aléatoire" pour ne pas dire chaotique, tout comme sur un marché financier lorsque l'on regarde seconde par seconde.
@@grandangleeco bien joué ... merci pour votre travail et pour le temps que vous nous consacrez. Votre vulgarisation des travaux de Nassim Nicolas Taleb sont vraiment d’utilité publique.
C'est pour ça qu'il fallait investir dans les cryptos. On avait une chance sur deux de faire fois dix. Alors mathématiquement parlant c'était une stupidité de ne pas jouer une petite somme.
Sauf si on prend l'immensité des cryptos qui existent. Comment savoir que ce serait celle là et pas une autre. Le cimetière des cryptos est très bien fourni.
@@grandangleeco parier sur les 2 plus grosse BTC et ETH (qui sont largement plus grosses que les autres ;) ) est suffisant. Surtout lorsque tout le secteur monte. Je te recommande de t'intéresser à la finance décentralisée (DeFi) sur les crypto. Je suis sûr que ça va te plaire même si je ne suis pas sûr que tu vas investir dedans lol.
@@grandangleeco Voilà le raisonnement que j'ai eu. Comme c'est un nouveau secteur où il y a tout à créer. Je me suis donc intéressé aux créateurs des blockchaine, les programmeurs. Et plus particulièrement aux formations des programmeurs blockchaine. Et la c'est l'évidence dans les programmes de formations la totalité des formations commence par l'apprentissage de la blockchaine Ethereum. Voilà pourquoi moi personnellement je me suis tourné vers Ethereum. Ensuite Ethereum a permis le tout premier Smart contrat. Ce qui lui donne une dimension historique. Et je ne parle pas de Ethereum 2. 0 qui va diminuer son empreinte carbone, brûler les frais pour diminuer le nombre d'ETH, augmenter le nombre de transactions par seconde et rémunérer les ce qui bloque leur ETH.
Richard a 13.10 il dit que " si ti prends sur 10 ans , statistiquement une obligation est plus dangereuse qu une action " mais il me semble , qu il y a 2 ans , tu avais fait une vidéo ( je sais plus si tu etait tout seul , peut être bien.avec Charles Gave) ou vous disiez tout les 2 que depuis 1970 , autotal les obligations avaient mieux rapporté que les actions ( alors qu on se serait attendu a l.inverse) . Tu te souviens Richard ?
Oui, tout à fait. On parlais des obligations italiennes. Mais là encore, si les obligations italiennes ont fait mieux que les actions c'est à cause de l'euro et des QE qui ont voulu compenser des déséquilibres en créant une belle bulle. Personnellement, je ne suis pas client des obligations US ou EU car on est dans une bulle. D'autres aiment particulièrement les bulles au risque d'en prendre plein la tête "un jour". Choisissez votre camp :-)
@@grandangleeco merci pour ta réponse , mais dans mon souvenir ;-) vous ne parliez pas des o ligation.italiennes mais de la comparaison " tout court" des action et des obligations , en general dans le monde depuis 1970. Tu te souviens du titre de la vidéo ? ça me perturbe , je voudrai réécouter :-)
@@designeurdesign2656 Non je n'ai pas le titre. Pour le "en général" faudrait effectivement regarder. Par contre a moins d'aller plus loin dans les taux négatifs on arrive sûrement à un maximum en occident.
@@grandangleeco encore 1 petite question Richard , qu en est il : il y en.a qui disent qu en faisant du scalping avec un bon logiciel tu gagnes toujours. Si j ai bien.compris , pour une action donnée tu dis a ton logiciel que des que ça monte de 1 il vend , dès que ça baisse de 1.5 il achète et ton logiciel travail tout seul 24/24 365 jour par an. Qu en est il ?
Et hop, encore 10 balles de gagner. Ca va vite aujourd'hui ;-) C'est un trailer d'un blockbuster US. L'avantage c'est que je ne risque pas la démonétisation pour avoir utilisé une œuvre dont je n'ai pas les droits ;-)
Si tu partages les paramètres du bruit dans la vidéo, ca doit être débruitable en utilisant du problème inverse et en exploitant la continuité temporelle entre les frames. La compression vidéo par dessus ca peut être relou par contre...
Très intéressant. En fait c'est marrant car la vidéo aurait pu s'appeler "La métaheuristique et la bourse" même si vous ne ne dites jamais le terme. Ca me rappelle mes études ^^ Par contre Richard un algorithme de Monte-Carlo est idiot et uniquement basé sur la force brute et donc ne fait pas partie des métaheuristiques dont faisait part Didier qui sont de fait plus puissantes . Les approches par exemple d'algorithmes génétiques ou recuit simulé ou certains autres mix de solutions sont bien plus intéressantes surtout dans le cas d'un temps limite pour établir un optimum et donc se positionner sur une valeur. Avec une métaheuristique vous êtes sûr de trouver une des meilleures solutions même si vous ne trouverais certainement jamais la meilleure des solutions. Alors que avec Monte-Carlo vous n'êtes même pas sûr de trouver une "bonne" solution une fois l'exécution stoppée.
De toute façon, la question ne se pose même plus de nos jours, l'Homme est devenu largement moins fiable en calcule de probabilités comparé aux algorithmes et à la vitesse et puissance de calcules que les grandes société possèdent. Dans son coin maintenant tu ne battras jamais le marché, surtout dans un marché qui ne donne plus vraiment la valeur aux choses. A un moment donné quand le casino est inondé d'argent, les croupiers changés en super-calculateur, les jeux connectés à du ultra-haut débit et si en plus ce casino se trouve sur le Titanic en train de couler, franchement moi je préfère me chercher ou fabriquer directement un canot de sauvetage...
Comparer la bourse a la roulette, prouve que tu n'a rien compris. Si 1000 tradeurs de banque utilisent la meme moyenne mobile pour acheter, alors ils amènent le prix du marche ou ils veulent (les plus gros ordres emportent le marche). Si 1000 personnes misent a la roulette sur le rouge, ca ne va pas influencer la boule.
Vous avez raison finalement la première force de l'analyse technique c'est l'effet pygmalion dont elle bénéficie, ce qui fait la force de l'analyse technique c'est justement sa popularité.
Le problème c'est que le marché s'adapte. Si 10 traders commencent à surperformer les autres avec une "nouvelle moyenne mobile" alors les autres suivent. C'est pour ça que les particuliers se font dévaliser. Ils n'ont pas les mêmes moyens que des équipes de professionnels.
Je ne suis pas sûr que l'écart-type soit la meilleure façon d'aborder une distribution de prix étant donné que cela entraîne intrinsèquement une distribution gaussienne des prix...On est loin du hasard là...
Bonjour d'habitude j'aime beaucoup tes videos mais ici il y a des grosses lacunes dans sont contenu je suis sur que tu part d'une démarche honnête. Mais tu n'as vraiment pas poussé ton etude assez loin sur le sujet du day trading ou encore du scalping. Les 95% des perdants est du a un manque de connaissance. Je t'invite a pousser ton annalyse en te renseignant sur le scalping pour pousser encore plus loin l'idée que le bruit est négatif sur les résultats. Et le hasard n'a rien a voir il y a un paquet de connaissances a acquérir. Pour te donner des pistes je te conseils d'étudier ce qu'est le chartisme comprendre les notions de support et résistance. Tu peux aussi te renseigner sur des indicateurs comme ichimoku, qu'est ce que un stop lose ou encore des takes profits. Ici ce sont simplement quelques pistes un commentaire c'est pas super pour faire une sorte de tuto. Mais vous avez un enorme bié sur le sujet il y a des stratégies qui sont mise en place je suis amateur dans le milleu et je m'en sors très bien mais j'ai étudié comme pour n'importe quel sujet et la grosses majorité des gens qui perdent c'est du a un manque de temps et de connaissances rien a voir avec le hasard bien entendu on ne sait pas ou le cours va aller mais on a des stratégies dans les deux sens vers le haut ou le bas. Bref j'espère voir une seconde vidéo qui reprend ces éléments. Ca me semblait important de le dire. Je t'invite aussi a contacter Vincent Ganne de la chaine tradingview france. Amicalement
Moi je veux bien, mais dans ce cas là il faut m'expliquer comment je gagne de l'argent en lançant une pièce de monnaie en l'air. J'ai des graphiques de lancé, j'ai des figures chartistes et un hasard complet. Que l'on me dise comment faire dans cet exemple et là oui, je m'intéresserait à l'analyse graphique pour elle même.
Il n'y pas de pièces jeté en l'air ce n'est pas le casino justement ! Le marché agis avec une logique avec la psychologie des gens qui rentres et qui en sortent. Je pense que si vous contacter des gens comme Vincent Ganne vous aurez de bien meilleurs explications. Vous pouvez aussi regarder quelques videos de karène péloille qui est l'experte française sur l'analyse a base d'ichimoku et qui fait du scalping Ce sont des professionnels du trading et leurs explications sera bien plus pertinente que la mienne et surtout ils ont l'habitude d'en parler.
Je ne donne pas de leçon je dis simplement qu'il manque l'intervention de personnes qui pratique le sujet. Et je pratique le scalping je réalise 1,32% de profit en moyenne par jours depuis 19 mois donc j'ai aussi une certaine légitimité
5% de gain sur une action par an ???? Il doit confondre avec les indices : la moitié perdent de la valeur, 30% stagnent ou gagnent peu, mais 20% gagnent plus de 50% . Donc son raisonnement est totalement faux
Tu mélange tout Richard, on a pas du tout la même approche des marchés en day trading, tu pars du principe que la méthode d'analyse classique à long terme s'applique en scalping...Rien à voir ! Si tu avais raison sur ça, alors le HFT n'existerait pas... On peut carrément faire de l'argent en day trading, mais c'est un trading totalement different du tiens qui est d'ailleurs accompagné voire appliqué à 100% par un algo, pour ma part il génère (l'algo) environ du 8% mensuel...
J'adore votre chaine mais là vous êtes un peu trop simpliste: vous supposez que risque = volatilité = hasard hors se sont trois notions tout à fait différentes et ne pas comprendre la nuance entre ces concepts est dangereux quand on investi. Le risque c'est la possibilité de faire banqueroute, c'est différent de la volatilité. Par exemple une monnaie peut être plus volatile qu'une obligation d'entreprise tout en ayant un plus grand risque de faillite de la part de l'entreprise que de la monnaie. La volatilité c'est la variabilité du cours: une sinusoïde peut très bien avoir une grande oscillation et donc une grande volatilité, pourtant elle est complètement prévisible et ne doit rien au hasard. Enfin le hasard, c'est la non dépendance d'une information présente par rapport à son passé. Une propriété mathématique importante du hasard est qu'une suite de données tirée au sort est incompressible. Si on croit en la théorie de l'efficience du marché, le cours est complètement au hasard, car il inclut toute l'information du passé et seule du bruit et des informations futures vont le faire évoluer. C'est pour cela que la plupart des stratégies d'investissement efficaces se basent sur la régression vers la moyenne. L'ironie pour ceux qui ne croient pas à l'efficience du marché, comme les day traders, c'est qu'en trouvant des corrélation complexes, entre le passé et le cours futurs, ils suppriment ces corrélations et rendent les cours boursiers de plus en plus aléatoire. Et plus des petits malins utiliseront de l'intelligence artificielle, plus les marché deviendront efficient dans le sens où les cours futurs seront imprévisibles.
Non le pourcentage de tred gagnant n'est pas important ce qui est important c'est ce qu'on appel le payoff ratio c'est a dire , le gain moyen divisé par la perte moyenne le ratio doit etre supérieur a 1. Et bien entendu il faudra ensuite déduire les frais du broker
@@BC-1 non vous pouvez perdre 9 fois sur 10 et etre gagnant ou l'inverse donc le taux de réussite ne déterminera jamais si vous êtes gagnant le payoff ratio lui oui et il devra etre obligatoirement supérieur a 1.
Si tu pouvais arrêter de parler et d'intervenir en même temps que lui en lui coupant la parole (un peu comme un roquet) ça permettrait peut-être aux gens de mieux comprendre les choses intéressantes qu'il dit.
Rien a foutre si c'est un documentaire animalier ou pas, nous c est le bruit qui compte. Le bruit est un peu previsible quand meme, pas que du hazard. Si tu chopes 1% en une journee ou meme 2 ou 3, plus la possibilte de beneficier en short, les 5 ou meme 10%, je les faits en 1 mois tranquillement (certains en 1 semaine). Mais bon, il commence a s'y interesser, c est bien.
![Ce secteur bat tout en bourse (GAFAM finito)! [Didier Darcet]](/img/n.gif)
Il y en a tellement peu des gens qui s'y connaissent comme ça en investissement! cette chaine vaut de l'or.
quand on connait pas le day trading on évite d'avoir des analyses catégoriques, on peut extrapoler sur tous les types de trading avec cette théorie, il y a des variables à ajouter pour être rentable, cela quelque soit la façon d'aborder les marchés. et les opposer c'est n'importe quoi.
pouce en haut quand même, pour votre invité et les info données.
Merci
Oui, ils ne se rendent pas compte que l'on peut extrapoler leur analyse à toutes les unités de temps car je regarde les mouvements en graph 5 minutes ou 1 mois les variations sont similaires. D'autre part, leur explication semble se fonder sur un seul paramètre: la volatilité. Enfin, ils croient que le bruit est atténué sur le long terme (par les fondamentaux j'imagine) et oublient l'autre livre de Taleb qui explique bien que tôt ou tard un "Cygne noir" les ramènera à la moyenne voire en dessous. En tout cas c'est drôle de constater les biais cognitifs et psychologiques des investisseurs long terme.
Interview très intéressante une fois encore. Merci pour la qualité de votre travail qui nous eleve.
L'explication du "bruit" avec l'exemple de l'image brouillée est très bien faite. Bravo pour la qualité de l'échange et des explications, c'est un plaisir de vous écouter.
Pour appuyer votre vidéo, j’ai commencé à être bénéfique en bourse et à enfin combler mes pertes en ne regardant les graphiques qu’en Daily , Weekly et Monthly , en diversifiant intelligemment et non à outrance et ne prenant plus de levier
17:20, le principe de la descente du gradient aussi utilisé dans les maintenant célébre réseau de neurone ;)
Didier Darcet toujours aussi intéressant !!!
Merci ! C'est toujours passionnant d'avoir l'avis de Monsieur Darcet et de voir les marchés sous un nouvel angle.
Intéressant Merci.
Je connais des day traders qui gagnent très bien leur vie. Et ils jouent les probabilités. Sont pas copains avec le hazard.
Le risque en day trafing est effectivement sûrement plus important oui. Mais la volatilité n'est pas le seul risque. Garder ses positons sur plusieurs semaines/mois/annees les exposent à d'autres formes de risques ;)
Bravo pour l'approche scientifique et la présentation des limtes des marchés financiers. Et surtout l'explication du bruit du marché
J'aimerais bien que vous fassiez une vidéo dans une salle de marché, comme chez Krechendo trading. Cela pourrait être intéressant de confronter les idées et les invités. THUMB UP
Très intéressant 💡
Je partage.
Super vidéo, merci Richard et Didier
Super exemple avec la vidéo pixéllisée!
Toujours aussi intéressant !!
L'erreur dans le raisonnement est de considérer qu'un marché c'est du hasard, alors qu'un marché c'est des acheteurs et des vendeurs. C'est incomparable avec le casino pour la simple raison qu'il n'y a jamais de hasard dans un marché
Merci ! Effectivement il n'y a pas de hasard les cours reflète beaucoup ce qu'on appelle la psychologie des foules. Quand les gens ont peur le cours s'effondre et quand les gens sont euphorique les cours montes. Il n'y a qu'à voir Tesla la seule logique derrière le prix de cette action c'est le capital sympatie des gens envers Elon Musk les gens suivent le mouvement... ensuite dans une hausse on a des prises de profit qui sont souvent les phases ou les cours ranges en fonction de la situation ca va repartir a la hausse ou a la baisse donc en fonction on va appliquer tel ou tel stratégie etc... bref c'est pas le casino
Grand Angle qui se lance dans la vulgarisation des notions de Markovicz et des ESG (economic scénario generator) par Monte-Carlo! Ce sont des notions de finance quantitative vraiment pas évidentes à expliquer à madame Michu (j'ai toujours pas réussi avec ma famille :) ) Superbe montée en gamme Richard!
Didier est qwant de haut vol. Du coup ce serait dommage de passer à coter ;-)
J'ai pas tout compris, mais c'est toujours captivant!
Attention à ne pas mettre trading journalier et investissement dans le panier, encore une fois vous simplifiez beaucoup trop les mécanisme du day trading ou swing trading.
Si l'on gagne 'que' 50% du temps mais que l'on gagne 2x sont risque quand un trade se résout gagnant, alors on est gagnant sur le long terme peut importe les frais (appelé spread) imposés par les plateformes. En tout cas pour le Forex.
Oui mais la proba de perdre 2x moins équilibre sur le fait qu'au bout du compte vous ne gagnez jamais vraiment non ?
@@gagastein Et non c'est là la différence.
La pair EUR/USD est admettons à 1.2 et je décide de placer un ordre d'achat à ce prix.
Si le prix tombe à 1.1, alors je fais en sorte de perdre 100€ car j'aurais, au préalable, calculer correctement la taille de ma position. Donc ici -0.1 sur le prix correspond à -100€ et je sors perdant de ce trade.
Mais si le prix monte à 1.5, c'est +300€ dans la popoche. C'est le principe de base en trading pour estimer ses futurs gains/pertes.
En ayant pris suffisamment de trade, on peut avoir une bonne estimation du % de réussite de sa stratégie (je gagne 50%, 60% du temps ?) et combien je gagne à chaque fois (je gagne en moyen 1, 2 ou 3 fois mon risque initial ?)
@@MrGuysmo92 Mais si le prix tombe à 0.9 vous perdez autant là. Enfin ce n'est que arbitrer sur du hasard quand même non ?
@@gagastein Non parce que je décide de sortir de mon trade quand j'ai atteint ma perte, fixée à 100€.
@@MrGuysmo92 Ah ok et je suppose que vous programmez automatiquement le fait de pouvoir sortir à 1.5 et 1.1 dans ce cas en effet il est plus facile de gagnez qu'au casino, car on ne demande pas au croupier de sortir sa mise en cours de route ^^.
Effectivement vous avez raison il faut éliminer le bruit pour cela une cotation semaine et amplement suffisante. Maintenant pour arriver à une rentabilité entre 80et 150% annuel il faut mieux aller sur smolcap et midelcap en prendre une trentaine sur le lot il y aura toujours une dizaine qui feront la performance 5 ou six qui seront perdantes et le reste vous fera gagner et contré les perdantes.
Le hasard = différence entre science complète du sujet - probabilité de gagner de manière scientifique
Super vidéo comme toujours! Mais je pense que vous n’avez jamais rencontré un trader qui pratique l’analyse technique comme il faut, parce que je le constate moi-même ça marche extrêmement bien!
Par exemple la je peux vous dire que le bitcoin qui est à 37300$ va aller à 41000$ minimum (29/01/2021 à 14:20)
Je ne suis pas d'accord avec l'analogie du bruit numérique. Si tu avais les bons outils tu distinguerais l'image plus clairement et ils te permettraient d'augmenter tes chances de connaitre sa vraie nature. C'est ce que l'analyse technique permet (car tout le monde l'utilise)
Le modèle boursier est plus un modèle chaotique statistique (stochastique) avec proba de survenue d’évènements en chaînes conduisant vers le haut ou vers le bas !
En fait au trading le prix peut monter ou baisser donc en jouant au hasard on a 49,9% de chance de gagner et 51,1% de chance de perdre un trade.
Maintenant en rajoutant un indicateur statistique comme la tendance du marché, puis d'autres comme l'écart type et la vélocité du prix,
Et en sachant comment utiliser correcteur ces indicateurs, en connaissant leurs limites et les codifiés de marché dans lesquels ils fonctionnent bien;
Ou encore mieux en faisant un backtest, un petit programme pour tester ta stratégie sur tous données historiques,
Eh bien si on peut très bien arriver à >50% de trades réussis, en fait on est même plus sur 80% si on est méthodologique.
Et puis quand on sait comment limiter les pertes en cas d'erreur,
Et bien SI on peut faire des retours énormes en day trading.
Fan de la chaîne mais ça serait mieux si vous aviez posé la question a queueing qui a les mains dans le cambouis, plutôt que de faire des comparaisons HS de documentaires animaliers lol.
Ce serait beaucoup plus bénéfique a l'audience d'expliquer comment on peut utiliser les nouvelles techniques de trading bots et le copy trade, parce que ça c'est vraiment a la portée de toute personne d'intelligence moyenne... à condition d'être bien renseigné
Ciao :)
merci , super intéressant
Travaux de Stephen Wolfram sur le hasard et la "computational complexity" tres interessants.
"A new kind of science"
Investisseur ou trader il faut choisir .. 95% des traders sont perdants au profit des 5% restants .. si vous voulez jouer au hasard choisir le casino effectivement. Pour les aguerris du trading risk management stop loss, take profit .. Et toutes sortes de méthodes. La règle de base consiste à mesurer son risque afin de minimiser les pertes et maximiser les profits pour au final sortir gagnant sur le nombre de trades
Et si les gagnants n'étaient en réalité que statistiques ?
Aucun trader ne m'a encore montré une méthode d'analyse graphique basé sur des fondements rationnels.
De plus, je pense que l'on est pas à 5% mais bien moins une fois que l'on met les frais dans l'équation. L'AMF est riche de documentation à ce sujet.
@@grandangleeco l'analyse graphique est basé sur le comportement humain dans une situation donnée. Je suis d'accord que ça va être de moins en moins pertinent (et c'est déjà le cas) vu que les hommes sont remplacés par des algorithmes
La justification à priori est une forme de déduction d’une évolution d’un phénomène dans le temps soumis à de nombreux facteurs connus ou inconnus et pour lequel on attribue un constat instantané en omettant l’inconnu hasard !
Hasard vient de l’arabe « z’har » c’est à dire « chance » !
super, merci
Difficile de se concentrer sur les explications de Didier Darcet, surtout lorsqu'on découvre le sujet. Les coupures toutes les 3 secondes qui n'apportent rien font perdre le fil et sont justes insupportables. 2eme vidéo de ce type, ce sera la dernière.
Esce que la stratégie SHAD est ducoup l'une des stratégie qui conviens le mieux a ce que vous avez expliqué concernant le hasard ainsi que la probabilité en fonction du temps?
Ni le hasard, ni le talent.
C'est juste la FED. La FED! S'il n'y avait pas eu de QE et de stimulus, les UA-camrs n'auraient même plus assez d'argent pour payer les factures d'électricité.
Dans un marché haussier, tout le monde est un génie.
Pour l'extrait a 8:30 c'est simple c'est celui d'un film du 1er samedi du mois sur canal.
Ha tiens Richard ne connait pas la roulette :-) LOL . L'espérance mathématique est de 2,70 % en faveur du casino, donc plus le joueur dure dans le temps et reste sur la table de roulette, plus il a de "chance" de perdre ;-) ça semble être l'inverse la bourse :-) et décidément J'ADORE TES VIDEOS AVEC DIDIER DARCET (elles sont très claires et très instructives)
Cette intéressante discussion me rappelle à quel point les gens confondent souvent les problèmes de la vie avec les problèmes donnés à l''école.
A l'école, on nous donne toutes les données dans l'énoncé. Le problème peut nécessiter un raisonnement complexe, mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de données cachées ou erronées. Dans la vie, c'est différent, souvent, c'est le flou qui va rendre le problème difficile à résoudre.
C'est ainsi que dans la vie, on ne doit pas choisir la solution qui va réussir, on doit plutôt choisir la solution qui a le plus de chances de réussir.
On remarque cette confusion entre les problèmes probabilistes de la vie et les problèmes à l'école, notamment quand les gens se font des réflexions après-coup.
Exemple :
" Ah tu vois ! Il s'est passé ce que j'avais prédit ! C'est donc bien moi qui avait raison !"
Ou encore
" Ah tu vois ! Ca a échoué ! Je te l'avais bien dit ! Tu vois ! J'avais raison ! "
Dans le cadre de problèmes ou d'épreuves données à l'école, ces remarques sont pertinentes.
Mais bien souvent, ces remarques ne sont PAS FORCEMENT pertinentes dans la vraie vie !
Tout simplement à cause du facteur de probabilité, il est tout à fait possible que les événements nous donnent raison alors qu'on avait tord, ou que les événements nous donnent tord alors qu'on avait raison !
Si deux explorateurs se disputent pour savoir s'il faut traverser le chemin A ou le chemin B pour parvenir au trésor parce qu'ils évaluent tous les deux différemment les risques, rien ne dit que c'est celui qui aura fait la bonne évaluation qui va arriver au trésor ou que c'est celui qui a fait la mauvaise évaluation qui va finir dans le ventre d'un crocodile !
Avec une seule tentative, l'explorateur ayant choisi le bon chemin parce qu'il donnait 80% de chances de réussite, peut quand même finir dévoré, pendant que l'explorateur qui a choisi le mauvais chemin parce qu'il ne donnait que 20% de chances de réussite, peut avoir un coup de bol et atteindre le trésor.
Seule la répétition des tentatives peut déterminer qui avait vraiment raison ou tord...
Or, dans la vie réelle, malheureusement, il y a des domaines où il n'est pas toujours possible de faire autant de tentatives qu'on le voudrait.
Tout ceci est une leçon pour l'humilité et la persévérance.
En cas d'échec, on n'a pas forcément à se déprécier ou se trouver nul. On peut très bien avoir échoué en ayant quand même fait le bon choix.
Pareil pour l'humilité : réfléchissez avant de fustiger quelqu'un parce qu'il a échoué. Il n'a peut-être simplement pas eu de chance.
Et quand quelqu'un réussit, il doit aussi rester humble. Il n'est pas impossible qu'il ait réussi tout en ayant eu en vérité le mauvais raisonnement.
Il est parfois arrivé qu'un chef d'entreprise réussisse parce que justement, il a été plus inconscient que les autres qui avaient mieux évalué le risque, et que par un formidable coup de bol, ce soit finalement lui qui soit parvenu à traverser le champ de mines pour accéder au succès.
Belle discussion, Charles. Merci à vous deux.
Il y a une faille dans cette analogie avec le casino. En bourse on n'est pas obligé de vendre à la fin de la période concerné (donc en intraday, à la fin de la journée). Il suffit de ne pas vendre quand la volatilité n'a pas été dans son sens durant la journée et de vendre quand on a une plus value. Oui, on peut rester collé sur une valeur pendant longtemps.... Mais on peut ne jamais avoir de moins value...
Mais les courbes de volatilité/rendement sont elles identiques pour des boìtes avec un fort potentiel de croissance (i.e.: petite, dynamiques et p/e encore bas)? Mon point c'est que si la tendance d'une marché et d'une action est haussier, on se fiche un peu de la volatilité daily si on place bien les stops... et qu'on re-rentre en bas... Bref si c'est du day trading en mode all-in levier, etc. c'est effectivement foireux niveau risk management! EN revanche, si on a bien identifié le trend du marché et de l'action, les marges de croissance, et qu'on a une bonne gestion de risque et une bonne diversification, ça n'est pas du casino à mon sens (à condition de ne pas s'entêter si les conditions changent radicalement).
La dernière réflexion sur les billes qui trouvent des points bas, ça revient à se positionner en fonction des moyennes mobiles sur les machés je me trompe?
Non, il fait référence à des modèles mathématique utilisés en physique essentiellement dans la théorie des champs il me semble.
Et ces modèles ont leur déclinaisons dans la finance. Mais là, on part très loin :-)
@@grandangleeco Oui j'ai compris qu'il était question de modèles mathémathiques, mais en finance, des stratégies se basent sur cette idée en utilisant les moyennes mobiles pour repérer les tendances baissières et donc se positionner en fonction. Effectivement ça part loin :)
Excellent : je suis en pleine lecture du hasard sauvage :-).
Pourrais-je svp avoir une source expliquant pourquoi le bruit évolue avec la racine carrée du temps ?
Alors là je ne sais pas. Faudra demander à Didier ;-)
Je ne sais pas si on a l'explication ou si c'est juste une observation.
@@grandangleeco prenez le cas simple de la marche dite de l’ivrogne (!) qui avance ou recule d’un pas toutes les minutes complètement au hasard. La variance est la somme des écarts au carré, à savoir 1 à chaque minute car 1 au carré vaut 1 et (-1) au carré vaut également 1. Au bout d’une minute, la variance vaut 1, de 2 minutes elle vaut 2, de 3 minutes 3 et ainsi de suite. Dans cet exemple, la variance montre la distance maximale que peut atteindre l’ivrogne au cours du temps, vers l’avant ou vers l’arrière. La volatilité est la racine carrée de la variance (appelée déviation standard en mathématique). Elle augmente donc avec la racine carrée du temps.
Merci @Grand Angle et @Didier Darcet pour vos réponses. Je pense avoir compris et je vais revoir mes notions de probas pour creuser/confirmer ma compréhension (variance/déviation) ... cela va me faire rajeunir de quelques décennies :-).
Pour l’histoire des montagnes, Didier parle sûrement des « plans d’expériences »...ou comment trouver des optimum locaux sans caractériser entièrement un système...pour ceux que ça intéresse...;)
Si il y'a le hasard il y'a le risk managent aussi.. tu balances une pièce 100 fois et que sur les 100 fois, on va dire elle tombe du bon coté 50% du temps.. avec le bon risk management tu finira par être gagnant vue que tu prendras plus dans le bon trade... ou breakeven dans le pire des cas :) en parlant du trading sérieux pas de roulette...
Non. Ca ne marche pas. Ou alors il faut me le démontrer ;-)
@@grandangleeco c'est simple : ua-cam.com/video/89VaQ474Mok/v-deo.html ... je suis pas affilié a cette chaine c'est juste pour l'exemple
@@BC-1 Non mais la vidéo commence par nous dire "Daytrading" et après on passe a la roulette et statistiques du gambling.. il y'a un lien plus haut pour démontrer mon point de vue et que ça marche quand tu sais ce que tu fais :) (futures et forex)
@@BC-1 Je parlais du trading pas de hasard, il faut lire jusqu’à la fin.
@@BC-1 ma faute.. je me suis mal exprimé ;)
Que pensez vous des anomalies de marche tels que le momentum et le post earning annoucement drift ? Ces dernières permettent elles de générer un rendement superieur au marché ?
A priori non et non.
Pour le momentum il faudra m'expliquer comment on définit, précisément, comment commence une hausse et comment elle se retourne en une baisse. Dans ce cas, mon "précisément" n'a jamais trouvé de réponses aux day traders à qui j'ai posé la question.
Pour le post earning cela doit être possible mais dites vous qu'il y a des professionnels bien mieux armé que les particuliers pour saisir les nouvelles informations bien plus rapidement que vous (genre vraiment plus rapidement).
@@grandangleeco Merci pour votre retour. Sur le second point je vous invite tout de même à lire le livre de Cédric Froment ( gratuit) sur le Pead qui prend en compte des recherches académiques à ce sujet.
Perso j'ai cru voir Clara Morgane...c'est grave docteur😁😁😁
Bonjour Richard, je cherche le nom du fond Gavekal particulier car je veux le conseiller à un proche.
Pouvez-vous me donner son nom? Car je ne le trouve plus.
Merci.
le
iShares China CNY Bond est intéressant pour se placer en obligations chinoises
Pourquoi certain day trader sont rentable sur le temps?
2 réponses :
1 - Ils ont du bol et finiront pas perdre.
2 - Ils ne se basent pas sur des graphs à la noisette mais sur des informations de marché sur lesquelles ils peuvent avoir un avantage. Cela va du délit d'initié (je sais que telle entreprise va annoncer tel truc) jusqu'à des modèles d'analyse comportementale complexes (ils ont de bons matheux qui ont trouvé un truc exploitable par exemple), en passant par le trading à haute fréquence pour faire de l'arbitrage sur les marchés à la micro seconde.
Bref, il y a des moyens de gagner en spéculant à court terme mais il ne s'agit pas d'analyse graphique pure car il n'y a pas d'information significatives dans ces graphiques.
@@grandangleeco c'est un peu facile comme réponse. Les traders gagnants utilisent les graphes, ont des plans et s'y tiennent, respectent leur money management et ont une psychologie qui leur permet de faire cette activité qui est difficile et pas donnée à tout le monde. L'analyse technique fonctionne car tout le monde l'utilise, ce n'est pas mystique. Elle permet de dégager une tendance (qui dépend de l'unité de temps choisie) des supports et résistances. Il "suffit" de se placer dans une configuration qui augmente les probabilités de réussite. Personne n'est capable de prédire dans quel sens va partir un cours. Il y a juste un sens pour lequel les probabilités sont plus importantes. Même si on a 50% de chance de réussite il suffit que les gains soient supérieurs aux pertes pour être profitable. Apres c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est faisable.
Il faut se former et apprendre beaucoup de choses c'est pas compliqué c'est même très simple mais il faut énormément de rigueur et de temps. je te conseils la chaine alti trading pour te faire un aperçu ensuite si tu souhaites débuter je te conseil surtout de commencer avec un compte demo. Et il n'y a pas de notion de "bol" si tu souhaites voir les graphs les plus utilisés il ya tradingview c'est gratuit et il est énormément utilisé il y a tous les outils nécessaires au trading
@@grandangleeco Allez dire à Benoist Rousseau que sa yield curve pendant des années durant résultent du simple "bol".
Rapprochez vous sérieusement de lui pour lui poser les questions adéquates, vous tomberez de votre chaise hahaha
Charles Gave No.2
Je vois ce que vous voulez dire mais Didier à une approche bien différente des choses.
C'est un physicien à la base alors que Charles est un financier pur jus ;-)
Napoléon : "Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison, et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire."
Faire du court terme (day trading), certes c'est très compliqué, mais pas impossible, c'est un métier, A déconseiller fortement aux débutants...
C’était un documentaire animalier. Ps : merci
ouiiii je pense aussi mdr!!
Et ... non. Si vous voulez savoir, c'est un trailer de blockbuster américain car les plans s'enchainent de façon assez "aléatoire" pour ne pas dire chaotique, tout comme sur un marché financier lorsque l'on regarde seconde par seconde.
@@grandangleeco bien joué ... merci pour votre travail et pour le temps que vous nous consacrez. Votre vulgarisation des travaux de Nassim Nicolas Taleb sont vraiment d’utilité publique.
est*
C'est pour ça qu'il fallait investir dans les cryptos. On avait une chance sur deux de faire fois dix. Alors mathématiquement parlant c'était une stupidité de ne pas jouer une petite somme.
Tu dis ça a postériori.
Mais qu'en savais-tu qu'il y avait une chance sur deux que ça ferait fois dix ?
Sauf si on prend l'immensité des cryptos qui existent. Comment savoir que ce serait celle là et pas une autre. Le cimetière des cryptos est très bien fourni.
@@grandangleeco parier sur les 2 plus grosse BTC et ETH (qui sont largement plus grosses que les autres ;) ) est suffisant. Surtout lorsque tout le secteur monte.
Je te recommande de t'intéresser à la finance décentralisée (DeFi) sur les crypto. Je suis sûr que ça va te plaire même si je ne suis pas sûr que tu vas investir dedans lol.
@@grandangleeco Voilà le raisonnement que j'ai eu. Comme c'est un nouveau secteur où il y a tout à créer. Je me suis donc intéressé aux créateurs des blockchaine, les programmeurs. Et plus particulièrement aux formations des programmeurs blockchaine. Et la c'est l'évidence dans les programmes de formations la totalité des formations commence par l'apprentissage de la blockchaine Ethereum. Voilà pourquoi moi personnellement je me suis tourné vers Ethereum.
Ensuite Ethereum a permis le tout premier Smart contrat. Ce qui lui donne une dimension historique.
Et je ne parle pas de Ethereum 2. 0 qui va diminuer son empreinte carbone, brûler les frais pour diminuer le nombre d'ETH, augmenter le nombre de transactions par seconde et rémunérer les ce qui bloque leur ETH.
Richard a 13.10 il dit que " si ti prends sur 10 ans , statistiquement une obligation est plus dangereuse qu une action " mais il me semble , qu il y a 2 ans , tu avais fait une vidéo ( je sais plus si tu etait tout seul , peut être bien.avec Charles Gave) ou vous disiez tout les 2 que depuis 1970 , autotal les obligations avaient mieux rapporté que les actions ( alors qu on se serait attendu a l.inverse) . Tu te souviens Richard ?
Oui, tout à fait. On parlais des obligations italiennes. Mais là encore, si les obligations italiennes ont fait mieux que les actions c'est à cause de l'euro et des QE qui ont voulu compenser des déséquilibres en créant une belle bulle.
Personnellement, je ne suis pas client des obligations US ou EU car on est dans une bulle. D'autres aiment particulièrement les bulles au risque d'en prendre plein la tête "un jour".
Choisissez votre camp :-)
@@grandangleeco merci pour ta réponse , mais dans mon souvenir ;-) vous ne parliez pas des o ligation.italiennes mais de la comparaison " tout court" des action et des obligations , en general dans le monde depuis 1970. Tu te souviens du titre de la vidéo ? ça me perturbe , je voudrai réécouter :-)
@@designeurdesign2656 Non je n'ai pas le titre. Pour le "en général" faudrait effectivement regarder. Par contre a moins d'aller plus loin dans les taux négatifs on arrive sûrement à un maximum en occident.
@@grandangleeco encore 1 petite question Richard , qu en est il : il y en.a qui disent qu en faisant du scalping avec un bon logiciel tu gagnes toujours. Si j ai bien.compris , pour une action donnée tu dis a ton logiciel que des que ça monte de 1 il vend , dès que ça baisse de 1.5 il achète et ton logiciel travail tout seul 24/24 365 jour par an. Qu en est il ?
08:30 Etant donné la verticalité de ce qui semble être le signal, je pencherais pour Star Strek et l'interieur du vaisseau
Et hop, encore 10 balles de gagner. Ca va vite aujourd'hui ;-)
C'est un trailer d'un blockbuster US. L'avantage c'est que je ne risque pas la démonétisation pour avoir utilisé une œuvre dont je n'ai pas les droits ;-)
Si tu partages les paramètres du bruit dans la vidéo, ca doit être débruitable en utilisant du problème inverse et en exploitant la continuité temporelle entre les frames. La compression vidéo par dessus ca peut être relou par contre...
Tout dépend comment le bruit est généré. Toute transformation n'est pas réversible.
Plus beaucoup de hazard maintenant quand les marchés baissent on remet de l'argent sur la table. On est pratiquement sur de gagner à tous les coups.
Très intéressant. En fait c'est marrant car la vidéo aurait pu s'appeler "La métaheuristique et la bourse" même si vous ne ne dites jamais le terme. Ca me rappelle mes études ^^
Par contre Richard un algorithme de Monte-Carlo est idiot et uniquement basé sur la force brute et donc ne fait pas partie des métaheuristiques dont faisait part Didier qui sont de fait plus puissantes .
Les approches par exemple d'algorithmes génétiques ou recuit simulé ou certains autres mix de solutions sont bien plus intéressantes surtout dans le cas d'un temps limite pour établir un optimum et donc se positionner sur une valeur.
Avec une métaheuristique vous êtes sûr de trouver une des meilleures solutions même si vous ne trouverais certainement jamais la meilleure des solutions. Alors que avec Monte-Carlo vous n'êtes même pas sûr de trouver une "bonne" solution une fois l'exécution stoppée.
De toute façon, la question ne se pose même plus de nos jours, l'Homme est devenu largement moins fiable en calcule de probabilités comparé aux algorithmes et à la vitesse et puissance de calcules que les grandes société possèdent. Dans son coin maintenant tu ne battras jamais le marché, surtout dans un marché qui ne donne plus vraiment la valeur aux choses.
A un moment donné quand le casino est inondé d'argent, les croupiers changés en super-calculateur, les jeux connectés à du ultra-haut débit et si en plus ce casino se trouve sur le Titanic en train de couler, franchement moi je préfère me chercher ou fabriquer directement un canot de sauvetage...
Comparer la bourse a la roulette, prouve que tu n'a rien compris. Si 1000 tradeurs de banque utilisent la meme moyenne mobile pour acheter, alors ils amènent le prix du marche ou ils veulent (les plus gros ordres emportent le marche). Si 1000 personnes misent a la roulette sur le rouge, ca ne va pas influencer la boule.
Vous avez raison finalement la première force de l'analyse technique c'est l'effet pygmalion dont elle bénéficie, ce qui fait la force de l'analyse technique c'est justement sa popularité.
@@suiryc968 je suis trader pro.
Le problème c'est que le marché s'adapte. Si 10 traders commencent à surperformer les autres avec une "nouvelle moyenne mobile" alors les autres suivent. C'est pour ça que les particuliers se font dévaliser. Ils n'ont pas les mêmes moyens que des équipes de professionnels.
Je ne suis pas sûr que l'écart-type soit la meilleure façon d'aborder une distribution de prix étant donné que cela entraîne intrinsèquement une distribution gaussienne des prix...On est loin du hasard là...
C'est un documentaire sur la queue du Mickey?
Bonjour d'habitude j'aime beaucoup tes videos mais ici il y a des grosses lacunes dans sont contenu je suis sur que tu part d'une démarche honnête. Mais tu n'as vraiment pas poussé ton etude assez loin sur le sujet du day trading ou encore du scalping. Les 95% des perdants est du a un manque de connaissance. Je t'invite a pousser ton annalyse en te renseignant sur le scalping pour pousser encore plus loin l'idée que le bruit est négatif sur les résultats. Et le hasard n'a rien a voir il y a un paquet de connaissances a acquérir. Pour te donner des pistes je te conseils d'étudier ce qu'est le chartisme comprendre les notions de support et résistance. Tu peux aussi te renseigner sur des indicateurs comme ichimoku, qu'est ce que un stop lose ou encore des takes profits. Ici ce sont simplement quelques pistes un commentaire c'est pas super pour faire une sorte de tuto. Mais vous avez un enorme bié sur le sujet il y a des stratégies qui sont mise en place je suis amateur dans le milleu et je m'en sors très bien mais j'ai étudié comme pour n'importe quel sujet et la grosses majorité des gens qui perdent c'est du a un manque de temps et de connaissances rien a voir avec le hasard bien entendu on ne sait pas ou le cours va aller mais on a des stratégies dans les deux sens vers le haut ou le bas. Bref j'espère voir une seconde vidéo qui reprend ces éléments. Ca me semblait important de le dire. Je t'invite aussi a contacter Vincent Ganne de la chaine tradingview france. Amicalement
Moi je veux bien, mais dans ce cas là il faut m'expliquer comment je gagne de l'argent en lançant une pièce de monnaie en l'air. J'ai des graphiques de lancé, j'ai des figures chartistes et un hasard complet. Que l'on me dise comment faire dans cet exemple et là oui, je m'intéresserait à l'analyse graphique pour elle même.
Il n'y pas de pièces jeté en l'air ce n'est pas le casino justement !
Le marché agis avec une logique avec la psychologie des gens qui rentres et qui en sortent.
Je pense que si vous contacter des gens comme Vincent Ganne vous aurez de bien meilleurs explications. Vous pouvez aussi regarder quelques videos de karène péloille qui est l'experte française sur l'analyse a base d'ichimoku et qui fait du scalping
Ce sont des professionnels du trading et leurs explications sera bien plus pertinente que la mienne et surtout ils ont l'habitude d'en parler.
Voila l'amateur qui donne des leçons à Didier hhhh on vit dans la fin des temps 😂
Je ne donne pas de leçon je dis simplement qu'il manque l'intervention de personnes qui pratique le sujet. Et je pratique le scalping je réalise 1,32% de profit en moyenne par jours depuis 19 mois donc j'ai aussi une certaine légitimité
@@mrdaffy2250 votre légitimité montre la dans des lives et montre nous tes 1.32% par jour en scapling.
Extrait du Trailer KingKong Vs Godzilla
à 8:30, j'ai cru voir l'imprimante de la FED. c'est 100% Bullish.
lol ce n'est pas 5% DIVISE PAR 260 CAR C exponentiel
c'est plutot 1.005^1/250
Vous composez avec les dividendes et ils sont annuels.
les plans change vite (trop vite pour star trek)
10€ sur doc animalier
Alors, voici mon compte paypal pour m'envoyer les 10 € ;-)
Manqué c'est un trailer de blockbuster.
@@grandangleeco désolé contrat caduc,
trailer de blockbuster ne fait pas partie des solutions possible. =)
Pourquoi la vie
5% de gain sur une action par an ????
Il doit confondre avec les indices : la moitié perdent de la valeur, 30% stagnent ou gagnent peu, mais 20% gagnent plus de 50% .
Donc son raisonnement est totalement faux
Et la TA vous en faites quoi ?
Tu mélange tout Richard, on a pas du tout la même approche des marchés en day trading, tu pars du principe que la méthode d'analyse classique à long terme s'applique en scalping...Rien à voir ! Si tu avais raison sur ça, alors le HFT n'existerait pas...
On peut carrément faire de l'argent en day trading, mais c'est un trading totalement different du tiens qui est d'ailleurs accompagné voire appliqué à 100% par un algo, pour ma part il génère (l'algo) environ du 8% mensuel...
tesla, apple, amazon, google, facebook sont très loin des 5% par an
oui sauf que tesla c'est une putain de bulle
J'adore votre chaine mais là vous êtes un peu trop simpliste: vous supposez que risque = volatilité = hasard hors se sont trois notions tout à fait différentes et ne pas comprendre la nuance entre ces concepts est dangereux quand on investi.
Le risque c'est la possibilité de faire banqueroute, c'est différent de la volatilité. Par exemple une monnaie peut être plus volatile qu'une obligation d'entreprise tout en ayant un plus grand risque de faillite de la part de l'entreprise que de la monnaie.
La volatilité c'est la variabilité du cours: une sinusoïde peut très bien avoir une grande oscillation et donc une grande volatilité, pourtant elle est complètement prévisible et ne doit rien au hasard.
Enfin le hasard, c'est la non dépendance d'une information présente par rapport à son passé. Une propriété mathématique importante du hasard est qu'une suite de données tirée au sort est incompressible. Si on croit en la théorie de l'efficience du marché, le cours est complètement au hasard, car il inclut toute l'information du passé et seule du bruit et des informations futures vont le faire évoluer. C'est pour cela que la plupart des stratégies d'investissement efficaces se basent sur la régression vers la moyenne.
L'ironie pour ceux qui ne croient pas à l'efficience du marché, comme les day traders, c'est qu'en trouvant des corrélation complexes, entre le passé et le cours futurs, ils suppriment ces corrélations et rendent les cours boursiers de plus en plus aléatoire. Et plus des petits malins utiliseront de l'intelligence artificielle, plus les marché deviendront efficient dans le sens où les cours futurs seront imprévisibles.
De toute facon soit ca monte, soit ca descend 1 chance sur 2, le tout et de faire au moins 51% de trade gagnant !
Non pas une chance sur 2 justement. Beaucoup moins a court terme et beaucoup plus a long terme. C'est ca le truc.
Non le pourcentage de tred gagnant n'est pas important ce qui est important c'est ce qu'on appel le payoff ratio c'est a dire , le gain moyen divisé par la perte moyenne le ratio doit etre supérieur a 1. Et bien entendu il faudra ensuite déduire les frais du broker
@@mrdaffy2250 Oui , merci !!! Il y en a au moins 1 ici qui comprend qqchose au trading...C'est dingue cette fixette sur le nb de trades gagnant.
@@BC-1 non vous pouvez perdre 9 fois sur 10 et etre gagnant ou l'inverse donc le taux de réussite ne déterminera jamais si vous êtes gagnant le payoff ratio lui oui et il devra etre obligatoirement supérieur a 1.
çà marche mieux qu au casino /
Rien compris lol
Si tu pouvais arrêter de parler et d'intervenir en même temps que lui en lui coupant la parole (un peu comme un roquet) ça permettrait peut-être aux gens de mieux comprendre les choses intéressantes qu'il dit.
Rien a foutre si c'est un documentaire animalier ou pas, nous c est le bruit qui compte. Le bruit est un peu previsible quand meme, pas que du hazard. Si tu chopes 1% en une journee ou meme 2 ou 3, plus la possibilte de beneficier en short, les 5 ou meme 10%, je les faits en 1 mois tranquillement (certains en 1 semaine). Mais bon, il commence a s'y interesser, c est bien.
T'as rien compris à la roulette