Как всегда Алексей четко и доступно, но могли бы вы быть так добры и раскрыть чуть по шире тему с ХЕДЖИРОВАНИЕМ (или как правильно работать) с ВЕГОЙ, действительно сейчас на рынке тенденция, когда БА может показать такой пируэт. Спасибо!
Отличное видео ! Можно дополнительно осветить вопрос по работе с синтетическими опционами, в том числе и с. торговлей фьючерсом под прикрытием проданного опциона.
Интересуют именно варианты управления позицией. Скажите, пожалуйста, может есть в записи курс по управлению позициями в опционах с возможностью обратной связи или может будете группу набирать для обучения?
Курс есть, но по независимым от меня причинам его старт откладывается( он как раз будет с обратной связью и это важно, поскольку инфы по управлению позицией на просторах инета много, но, как говорил в видео, есть много факторов от которых зависят условия управления позицией, которые зависят от текущей рыночной ситуации!
чет я не понял разве при продаже опциона ПУТ нам не платят фиксированную прибыль, которая просто у нас остается при истечении срока экспирации, а если цена достигла страйка нам просто насыпят акций по высокой цене?
Вы имеете ввиду, для чего роллировать проданный пут если можно сделать поставку акций? Ну представьте, что вы продаете опцион пут на акции Тесла, тогда при выходе на поставку и учитывая, что в 1 опционе 100 акций, вам нужно иметь на счете около $100000. Если же вы продавали пут спекуляционно, т.е. просто забрать премию, тогда придется как-то управлять позицией, чтобы не выходить на поставку.
Нет, он имел ввиду что премия от продажи опциона идёт фиксированная, мы ее получаем сразу и она никак не должна меняться в течение всего срока действия опциона
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Сейчас пара евро/дол торгуется на уровне 1.1020 примерно. Если продам колл-опцион на страйке 1.12 со сроком истечения через 30 дней. Если в течение 5 дней цена коснется этого страйка, но к дате истечения опциона вновь опустится ниже. Будет ли считаться что опцион исполнен?
Если не ошибаюсь, то на СМЕ торгутся поставочные опционы на евро (базовый актив - фьючерс). Поэтому покупатель опциона может его исполнить в любой момент. Если он его не исполнит до экспирации, то при цене БА ниже вашего страйка вы полностью заберете его премию.
@@Capitalex77 ну вот поэтому тема роллирования спредов и вызывает вопросы) иногда ради премии, но чаще для страховки я использую спреды, специально ограничивая влияние на маржу и убыток, но как правильно все сделать, если я хочу роллировать спред. Если будет желание и возможность, сделайте видео, плз, или хотя бы какую-то ремарку в последнем видео про роллирование. Спасибо.
1. Автор слышал что-нибудь о греке Vanna и ее влиянии на цену проданных опционов вне денег? 2. А с учетом удвоения контрактов при роллировании - это самоубийство! Опционы называют 3-х мерными шахматами, т.к. на их цену влияют греки 1-го, 2-го и 3-го порядка. А автора шахматы одномерные.
1. Я так понял, что вы не только слышали про этот грек, но и успешно применяете в своей торговле, предлагаю вам снять видео на эту тему и поделиться с нами ссылкой. 2. Да, риски есть везде, удвоение позиции может быть не самоубийство, если вы не используете плечи 3. Ну хоть с картинкой к превью я угадал)
Пришлось перезалить видео, была рассинхронизация звука и картинки!
Алексей, благодарю за чёткое, грамотное и доступное разъяснение.
Великолепный второй урок по роллированию, Алексей. Благодарствую!
Главное не попасть под каток собирая мелочь на дороге
Чёткий и понятный контент по теме!
👍
Не комплимент, но констатация: Пересматриваю несколько раз - каждый с чем-то новым и полезным. спасыб!
Благодарю что делитесь такой емкой информацией
Огромная благодарность Вам! Наконец то внятно понял, что такое роллирование! Надеюсь будет еще больше полезных видео по опционам от вас)))
👍
Благодарю! Очень доходчиво объясняете и презентация тоже на высоте.
Спасибо, весьма интересная тема, Вы доходчиво обьясняете!
Как всегда Алексей четко и доступно, но могли бы вы быть так добры и раскрыть чуть по шире тему с ХЕДЖИРОВАНИЕМ (или как правильно работать) с ВЕГОЙ, действительно сейчас на рынке тенденция, когда БА может показать такой пируэт. Спасибо!
Отличное видео ! Можно дополнительно осветить вопрос по работе с синтетическими опционами, в том числе и с. торговлей фьючерсом под прикрытием проданного опциона.
Хорошая проделаная робота. Лайк
Ждем третье видео про роллирование! Очень полезно
Спасибо Алексей, жду третью часть
Спасибо большое за полезную информацию!
зашел посмотреть опять, потому что уже выпало из головы)
Дякую
Алексей, спасибо!
Первое залетел видео с этим посложнее... Буду пересматривать
Алексей, подскажите пожалуйста, почему на опционах с разной экспирацией разная цена на фьючерс?
Цена фьючерса формируется на ожиданиях рынка относительно будущей цены базового актива на определенную дату!
отлично, слов нет
ждем 3е видео
Будут видео с описанием других стратегий, том числе продажа волотильности?
Спасибо!
Супер!!!👍
Интересуют именно варианты управления позицией. Скажите, пожалуйста, может есть в записи курс по управлению позициями в опционах с возможностью обратной связи или может будете группу набирать для обучения?
Курс есть, но по независимым от меня причинам его старт откладывается( он как раз будет с обратной связью и это важно, поскольку инфы по управлению позицией на просторах инета много, но, как говорил в видео, есть много факторов от которых зависят условия управления позицией, которые зависят от текущей рыночной ситуации!
@@Capitalex77 , через что можно связаться с вами для уточнения деталей по курсу?
Алексей, как можно записаться к Вам на курс по управлению опционными позициями?
sites.google.com/view/optioncourse/
super!
Спасибо
а где 3 часть по теме?
Роллирование опционов. Часть 3. Сохраняем накопленную прибыль
ua-cam.com/video/bZqib_vGZMk/v-deo.html
Алексей,скажите пожалуйста,а мы можем ролировать спреды по такому же принципу,бычий пут спред и медвежий колл спред?
Можем, как весь спред, так и отдельные его края!
Спасибо большое 🙂
Алексей я так понял что-бы закрыть проданный опцион до срочно надо откупит в таком количество и дата совпали и сделка закрывается
Совершенно верно! Чтобы закрыть опцион нужно совершить обратную сделку!
@@Capitalex77 спасибо
👍👍👍
Почему бы не рассматривать роллирование как 2 независимых сделки? Когда это две сделки, а когда роллирование?
Можно и так, суть от этого не меняется;)
Можно и так, суть от этого не меняется;)
чет я не понял разве при продаже опциона ПУТ нам не платят фиксированную прибыль, которая просто у нас остается при истечении срока экспирации, а если цена достигла страйка нам просто насыпят акций по высокой цене?
Вы имеете ввиду, для чего роллировать проданный пут если можно сделать поставку акций? Ну представьте, что вы продаете опцион пут на акции Тесла, тогда при выходе на поставку и учитывая, что в 1 опционе 100 акций, вам нужно иметь на счете около $100000. Если же вы продавали пут спекуляционно, т.е. просто забрать премию, тогда придется как-то управлять позицией, чтобы не выходить на поставку.
Нет, он имел ввиду что премия от продажи опциона идёт фиксированная, мы ее получаем сразу и она никак не должна меняться в течение всего срока действия опциона
@@Сергей-г3ш9х так ина и не меняется. Меняется PnL
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Сейчас пара евро/дол торгуется на уровне 1.1020 примерно. Если продам колл-опцион на страйке 1.12 со сроком истечения через 30 дней. Если в течение 5 дней цена коснется этого страйка, но к дате истечения опциона вновь опустится ниже. Будет ли считаться что опцион исполнен?
Если не ошибаюсь, то на СМЕ торгутся поставочные опционы на евро (базовый актив - фьючерс). Поэтому покупатель опциона может его исполнить в любой момент. Если он его не исполнит до экспирации, то при цене БА ниже вашего страйка вы полностью заберете его премию.
👍
👉👍👍👈
Алексей, расскажите, пожалуйста, про роллирование спреда.
На словах будет долго, тут нужно видео готовить)
Было бы здорово, потому что я не нашёл такой информации, особенно по дорогим акциям, на которые не хватает маржи для голой продажи.
@@experts7576 Я бы не рекомендовал заходить в опционы впритык по ГО, потому что потом нет возможности для маневра - в плане роллирования!
@@Capitalex77 ну вот поэтому тема роллирования спредов и вызывает вопросы) иногда ради премии, но чаще для страховки я использую спреды, специально ограничивая влияние на маржу и убыток, но как правильно все сделать, если я хочу роллировать спред. Если будет желание и возможность, сделайте видео, плз, или хотя бы какую-то ремарку в последнем видео про роллирование. Спасибо.
@@Capitalex77 меня тоже интересует роллирование спреда, только не вертикального, а календарного
1. Автор слышал что-нибудь о греке Vanna и ее влиянии на цену проданных опционов вне денег? 2. А с учетом удвоения контрактов при роллировании - это самоубийство!
Опционы называют 3-х мерными шахматами, т.к. на их цену влияют греки 1-го, 2-го и 3-го порядка. А автора шахматы одномерные.
1. Я так понял, что вы не только слышали про этот грек, но и успешно применяете в своей торговле, предлагаю вам снять видео на эту тему и поделиться с нами ссылкой.
2. Да, риски есть везде, удвоение позиции может быть не самоубийство, если вы не используете плечи
3. Ну хоть с картинкой к превью я угадал)
@@Capitalex77 применяю - продаю недельные опционы, в которых вола, вега, вомма/волга = 0
@@Capitalex77 можно и с плечами торговать, но покрытыми
@@Capitalex77 наберите в гугле "Опционные беседы со Старым Бесом" - это вам сюжет, снимите видео, только вы можете просто о сложном ;)
@@Capitalex77 использую, продаю недельные опционы, у которых вола, вега, вомма/волга = 0