Спасибо большое за понятное объяснение простыми словами! Читала классический американский учебник по опционам и не могла понять определённые моменты. А у вас так классно получилось донести самое главное, без лишних сложностей!
Алексей, скопируйте это в описание: 0:44 Ценообразование опциона 1:55 Дельта 10:47 Где и как используют Дельту? 11:41 Нейтральная Дельта 13:51 Расчет хеджа с помощью Дельты 17:33 Тэта 24:06 Вега 28:34 Продажа\покупка волатильности 29:32 Улыбка волатильности
Замечательное объяснение. Самое лучшее объяснение на ютубе помоему. Чаще слышу на вопрос что за Вега, Тета и прочее? Да не заморачивайся говорят они, главное дельта. От души)
Алексей, прекрасный материал! Очень помогает! Но мне мешает музыка((( Я ловлю себя на том, что "съезжаю" на музыку. Я за музыку в целом, но здесь она лишняя.
Спасибо за ценную информацию о греках. Хочу попросить сделать ролик про опционные конструкции на Binance с учетом их специфики недельных и месячных опционов.
О, пока на ютубе, лайк прилетел. Предыдущий пост посмотрев ролик ночью написал, добавлю Сам торгую линейно, форекс, биржа разница цены короче. Конечно смотрю коллег. И года три вижу подобное, говорят, вот на фунт/бакс, опционный уровень, выше наврятле пойдемся. Я тогда задумался, че за уровень такой. Начал копать. Ничего не накопал. И посмотрев ролик, я ещё больше задумался. (Опционов даже бинарных не видел, не пинайте) Тоесть если выше цены по базововому активу сплеск, хз говорят опционов, предположу что это те, кто продал дальние путы, и мол кто там стоит, не даст к ним цену на базавом? Так пусть к вам обратятся, замутим ногу им нормальную. Может придумаете что нибудь на эту тему ролик. Это сыр бор конечно, сам терминала опционов не видел, но этот ролик дал плод для размышлений
Под видео "Опционы просто о сложном" как-то задавали вопрос о влияние опционных уровней на цену базового актива. Продублирую его сюда. ...что касается опционных уровней, то они могут служить лишь ориентиром. Ведь открытие большого количества опционов Call на одном страйке не дает ни малейшего представления о том, куда открыт крупный игрок (маркетмейкер), более того, покупая опцион Call, маркетмейкер может в целом стоять вниз, например, делая синтетический Put = Long Call+Short базовый актив. В таком случае, ему выгодно падение цен на БА. Опционные уровни с большим открытым интересом, говорят о том, что приближаясь к нему могут быть сильные колебания, поскольку одни (те кто продавал "ногу") начнут хеджировать свои опционные риски с помощью базового актива.
@@Capitalex77, да ролик говорю биржевой надо, запутался, не проснулся) Вот майкетмейкер, взял колы, так он же по ходу движения то может же размазать весь свой лот, что по итогу выйдет хоть вверх, хоть в низ, ему всё равно? ----- И по теме ролика, Тоесть при приближении к этим уровням, выходит можно к Вете приглядываться?)
Самого встроенного аналитика в терминале Binance нет. Но на сайте option.ru (www.option.ru/analysis/option#position) при выборе базового актива можно добавлять любой свой инструмент.
Здравствуйте, Алексей! Голову сломал, несколько раз видео пересмотрел, а понять не могу - почему счёт то изменяется вместе с дельтой при изменении цены БА? Вроде принял как аксиому - покупатель опциона рискует уплаченной премией (ценой опциона). Откуда в дальнейшем в течении жизни купленного опциона берутся изменения счета связанные с дельтой? Кучу инфы перелопатил, не могу понять и найти. Пытаюсь рассуждать просто, чтобы понять: вот мой счёт, 1000 УЕ денег скажем, я купил опцион колл, заплатил премию (цену), скажем 100 УЕ. На счёте 900 УЕ. Цена БА до экспирации колеблется. Исходя из смысла пояснений по дельте на данном видео, баланс счёта изменяется на эту дельту, ну как я понял дословно. Почему, убейте - не понимаю, я же как держатель опциона всё оплатил, какие ещё изменения счёта? Чем они регламентированы? Объясните, пожалуйста!🙏🏻
Рассматривайте премию за опцион не как ваш уже оплаченный убыток, а как его текущую ЦЕНУ, которая может изменяться в зависимости от рыночных условий (дельты, веги, теты). В вашем примере, вы купили опцион кол за $100 это и есть его текущая цена, при этом эта сумма не списывается с вашего счета. Если, например, цена базового актива упала, соответственно и стоимость вашего купленного кола так же снизилась и стала, например $90. Вы можете через стакан продать ваш купленный опцион по этой цене и тогда у вас уже появится зафиксированный убыток в размере -$10=90-100.
Алексей, наверное вы лучше всех обьяснили про опционы на бинансе. Однако мне как новичку некоторые моменты остались не до конца раскрытыми. К примеру, покупаем опцион пут на месяц. Можно ли его продлить если в течение этого времени цена болтается во флэте допустим? Если можно, то как это сделать? Еще такой вопрос: допустим есть пут-опцион, ко дню исполнения цена выросла и что? Просто премия сгорает или приходит какое-то уведомление, мол у вас есть право продать по страйку (согласно купленному путу) будете ли вы его исполнять? Что происходит-то вообще в таком случае?)))
1. Если вы покупали месячный опцион и на момент экспирации он будет вне денег, то ваша премия сгорит, ее полностью получит продавец. Вы можете снова купить опцион с таким же страйком, но экспирацией на следующий месяц, но за него также уплатите премию. 2. Если вы купили опцион пут, а базовый актив вырос и ваш опцион оказался вне денег, то он просто сгорит, уведомления приходить не будут, все произойдет автоматически. На момент экспирации вы останетесь без позиции и без... премии.
@@Capitalex77 а что делать если купил квартальный колл далеко вне денег за 2000, он вырос до 3500, но продать его не получается, т.к. покупателя на мою заявку нет!?
@@Sergey_Sergeevich_SergeevЭто проблема неликвидных опционов. Говорить без конкретных цифр очень сложно, из тех параметров, что вы написали можно попробовать продать базовый актив, но тут вы все равно можете получить убыток, в зависимости от того какой страйк купили, сколько времени до экспирации, как сильно опцион вошел в деньги (либо он просто вырос за счет волатильности)!!! Вопросов очень много, поэтому мою рекомендацию не принимайте как призыв к действию!
Приветствую. Купил колл4700 дата исполнения сегодня. Но цену страйка так и не достиг. Купил по 57р опцион. Купил пару дней назад сегодня на балансе +300р.не пойму откуда плюс?
Только на одних цифрах сложно сказать откуда взялись 300 р) По идеи ваш счет должен уменьшиться на 57 р. (+комиссия), поскольку ваш опцион экспирировался вне денег, а значит премия по нему сгорает.
Непонимаю зачем нужны эти греки если есть калькулятор pnl котоый показывает как изменится цена опциона при росте и подения цены базового актива , какая то бесполезная штука эти греки
Спасибо большое за понятное объяснение простыми словами! Читала классический американский учебник по опционам и не могла понять определённые моменты. А у вас так классно получилось донести самое главное, без лишних сложностей!
🤝
Алексей, скопируйте это в описание:
0:44 Ценообразование опциона
1:55 Дельта
10:47 Где и как используют Дельту?
11:41 Нейтральная Дельта
13:51 Расчет хеджа с помощью Дельты
17:33 Тэта
24:06 Вега
28:34 Продажа\покупка волатильности
29:32 Улыбка волатильности
Спасибо Вам за работу, что делитесь своим опытом, очень доступно, ясно, профессионально!
огромное спасибо, теперь начал понимать. У вас получилось объяснить простым языком, не простые вещи.
За опционы СПАСИБО!
Очень мало качественного контента на данную тему.
Обращайтесь ;)
Замечательное объяснение. Самое лучшее объяснение на ютубе помоему. Чаще слышу на вопрос что за Вега, Тета и прочее? Да не заморачивайся говорят они, главное дельта. От души)
Спасибо большое!
посмотрел дважды. Буду смотреть еще.
Лучшие видео по опционам!
Огромное спасибо !
Просто ,доходчиво....вкусно
) спасибо бро!
Огромное спасибо за видео!!) Вы первый кто разбирает составляющие опционов, к тому же таким понятным, конструктивным языком!!) Здоровья, добра Вам!!)
Спасибо!
я тоже стал понимать теперь!!)
Алексей спасибо Вам, после вашего видео поняла свою ошибку, благодарю Вас заценную информацию и очень понятное разъяснение.
пожалуйста сделайте видео с ручным рассчётом цены опциона при изменение времени до эксперации, вролатильности и цены базового актива!!)
Опционы сложный инструмент, я читаю Вайна, греки прошел и запутулся в подробностях, вот после Вашей лекции появилось понимание! Спасибо!
Спасибо огромное ! Мало такого материала ..
Алексей, молодец!🔥 Коротко и ясно. Все под делу👍
Спасибо!👍
Супер! Молодец Алексей!
Алексей, прекрасный материал! Очень помогает! Но мне мешает музыка((( Я ловлю себя на том, что "съезжаю" на музыку. Я за музыку в целом, но здесь она лишняя.
Очень круто! пару добрых советов ) - фоновую музыку чуток потише , и слова -"ихний " заменить на првильное)
Да там, если копнуть, много чего можно услышать)
Очень доступно, спасибо!
Спасибо за ценную информацию о греках. Хочу попросить сделать ролик про опционные конструкции на Binance с учетом их специфики недельных и месячных опционов.
Планирую запустить новую рубрику: "Модельный портфель" - в котором как раз будут конструкции из недельных опционов на Binance.
О, пока на ютубе, лайк прилетел. Предыдущий пост посмотрев ролик ночью написал, добавлю
Сам торгую линейно, форекс, биржа разница цены короче. Конечно смотрю коллег. И года три вижу подобное, говорят, вот на фунт/бакс, опционный уровень, выше наврятле пойдемся. Я тогда задумался, че за уровень такой. Начал копать. Ничего не накопал. И посмотрев ролик, я ещё больше задумался. (Опционов даже бинарных не видел, не пинайте)
Тоесть если выше цены по базововому активу сплеск, хз говорят опционов, предположу что это те, кто продал дальние путы, и мол кто там стоит, не даст к ним цену на базавом? Так пусть к вам обратятся, замутим ногу им нормальную. Может придумаете что нибудь на эту тему ролик. Это сыр бор конечно, сам терминала опционов не видел, но этот ролик дал плод для размышлений
Все, не мучаю)
Под видео "Опционы просто о сложном" как-то задавали вопрос о влияние опционных уровней на цену базового актива. Продублирую его сюда. ...что касается опционных уровней, то они могут служить лишь ориентиром. Ведь открытие большого количества опционов Call на одном страйке не дает ни малейшего представления о том, куда открыт крупный игрок (маркетмейкер), более того, покупая опцион Call, маркетмейкер может в целом стоять вниз, например, делая синтетический Put = Long Call+Short базовый актив. В таком случае, ему выгодно падение цен на БА. Опционные уровни с большим открытым интересом, говорят о том, что приближаясь к нему могут быть сильные колебания, поскольку одни (те кто продавал "ногу") начнут хеджировать свои опционные риски с помощью базового актива.
Александр Фролов: "Все, не мучаю))) - все норм))
@@Capitalex77, да ролик говорю биржевой надо, запутался, не проснулся) Вот майкетмейкер, взял колы, так он же по ходу движения то может же размазать весь свой лот, что по итогу выйдет хоть вверх, хоть в низ, ему всё равно?
-----
И по теме ролика, Тоесть при приближении к этим уровням, выходит можно к Вете приглядываться?)
Спасибо!
Замечательно !
Спасибо, 👍🏼👍🏼👍🏼
Спасибо
На начальных этапах со знакомством с опционами, то это капец как сложно и очень мало понятно 😢😢😥😥 буду пересматривать и стараться усвоить
Поддержу, спасибо за норм контент
ЗДРАВСТВУЙТЕ АЛЕКСЕЙ СПОСОБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА СУПЕР КОММЕНТАРИЙ. МОЖНО ЛИ У ВАС НАУЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ ОПЦИОНАМИ
Здравствуйте, курс по опционам сейчас в разработке, как только появится такая возможность я дам знать. Следите за анонсами!
@@Capitalex77 напишите, пожалуйста, примерную дату выхода курса и стоимость. заранее благодарю
@@ИринаКовлягина-г5д Курс сейчас в разработке, в ближайшее время я дам всю необходимую информацию.
скажите пожалуйста а какой калькулятор и конструктор профилей для биткоина?
Самого встроенного аналитика в терминале Binance нет. Но на сайте option.ru (www.option.ru/analysis/option#position) при выборе базового актива можно добавлять любой свой инструмент.
@@Capitalex77 вы говорили там могут быть сложности из-за целых чисел только и тд. покажите пожалуйста как рассчитывать биток в калькуляторе позиций!!)
Алексей спасибо за интересную информацию.Если опцион вне денег ,то греки оционов не оказывают никакого влияния на цену опциона ?
Почему же показывают! Греки касаются опционов любого страйка!
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какую программу опционного аналитика лучше использовать? Спасибо!
я пользуюсь этим www.option.ru/analysis/option#position
Здравствуйте, Алексей! Голову сломал, несколько раз видео пересмотрел, а понять не могу - почему счёт то изменяется вместе с дельтой при изменении цены БА? Вроде принял как аксиому - покупатель опциона рискует уплаченной премией (ценой опциона). Откуда в дальнейшем в течении жизни купленного опциона берутся изменения счета связанные с дельтой? Кучу инфы перелопатил, не могу понять и найти. Пытаюсь рассуждать просто, чтобы понять: вот мой счёт, 1000 УЕ денег скажем, я купил опцион колл, заплатил премию (цену), скажем 100 УЕ. На счёте 900 УЕ. Цена БА до экспирации колеблется. Исходя из смысла пояснений по дельте на данном видео, баланс счёта изменяется на эту дельту, ну как я понял дословно. Почему, убейте - не понимаю, я же как держатель опциона всё оплатил, какие ещё изменения счёта? Чем они регламентированы? Объясните, пожалуйста!🙏🏻
Рассматривайте премию за опцион не как ваш уже оплаченный убыток, а как его текущую ЦЕНУ, которая может изменяться в зависимости от рыночных условий (дельты, веги, теты). В вашем примере, вы купили опцион кол за $100 это и есть его текущая цена, при этом эта сумма не списывается с вашего счета. Если, например, цена базового актива упала, соответственно и стоимость вашего купленного кола так же снизилась и стала, например $90. Вы можете через стакан продать ваш купленный опцион по этой цене и тогда у вас уже появится зафиксированный убыток в размере -$10=90-100.
неувязочка начальник. 18:40 тетта обесценится на 0.96 ДОЛЛАРА а не цента...
Ну тогда, если быть до конца точным, то не на 18:40, а на 18:13 ))
Алексей добрый вечер. Никак не пойму как захеджировать портфель стоимость 7000$/. Дельта -0,13. PUT BTC.
Алексей, наверное вы лучше всех обьяснили про опционы на бинансе. Однако мне как новичку некоторые моменты остались не до конца раскрытыми. К примеру, покупаем опцион пут на месяц. Можно ли его продлить если в течение этого времени цена болтается во флэте допустим? Если можно, то как это сделать? Еще такой вопрос: допустим есть пут-опцион, ко дню исполнения цена выросла и что? Просто премия сгорает или приходит какое-то уведомление, мол у вас есть право продать по страйку (согласно купленному путу) будете ли вы его исполнять? Что происходит-то вообще в таком случае?)))
1. Если вы покупали месячный опцион и на момент экспирации он будет вне денег, то ваша премия сгорит, ее полностью получит продавец. Вы можете снова купить опцион с таким же страйком, но экспирацией на следующий месяц, но за него также уплатите премию. 2. Если вы купили опцион пут, а базовый актив вырос и ваш опцион оказался вне денег, то он просто сгорит, уведомления приходить не будут, все произойдет автоматически. На момент экспирации вы останетесь без позиции и без... премии.
@@Capitalex77 а что делать если купил квартальный колл далеко вне денег за 2000, он вырос до 3500, но продать его не получается, т.к. покупателя на мою заявку нет!?
@@Sergey_Sergeevich_SergeevЭто проблема неликвидных опционов. Говорить без конкретных цифр очень сложно, из тех параметров, что вы написали можно попробовать продать базовый актив, но тут вы все равно можете получить убыток, в зависимости от того какой страйк купили, сколько времени до экспирации, как сильно опцион вошел в деньги (либо он просто вырос за счет волатильности)!!! Вопросов очень много, поэтому мою рекомендацию не принимайте как призыв к действию!
@@Capitalex77 СПАСИБО!
Посоветуйте нормальный опционный аналитик
Приветствую. Купил колл4700 дата исполнения сегодня. Но цену страйка так и не достиг. Купил по 57р опцион. Купил пару дней назад сегодня на балансе +300р.не пойму откуда плюс?
Мой1 опцион)
Только на одних цифрах сложно сказать откуда взялись 300 р) По идеи ваш счет должен уменьшиться на 57 р. (+комиссия), поскольку ваш опцион экспирировался вне денег, а значит премия по нему сгорает.
@@Capitalex77 да так и есть всё списалось. Походу глюк Тинькова был)
@@Capitalex77 спс
я может с ума сошел, но почему у опциона колл "в деньгах" это когда БА ниже страйка??
Нет, с ума вы не сошли, опцион колл в деньгах это те, которые находятся ниже текущей цены. Если в видео сказано другое, возможно оговорился!
Непонимаю зачем нужны эти греки если есть калькулятор pnl котоый показывает как изменится цена опциона при росте и подения цены базового актива , какая то бесполезная штука эти греки
Согласен, я тоже больше опираюсь на опционный профиль!