Para la volatilidad se utiliza la desviación estándar, que es la volatilidad por definición. El ATR no es una buena medida para hacer rankings porque daría prioridad a los valores con menor precio (menor ATR). Si se quiere usar el ATR habría que usarlo en porcentaje (dividido por el precio de la acción) para que fuese “rankeable” pero en cualquier caso lo correcto es usar la volatilidad.
Brillante!!! Eres un tío brillante
Óscar, para cuando un curso que nos expliques algo de programación y funcionamiento de sistemas? Saludos
Por cierto, cuando se aplica.filtro de volatilidad, se utiliza atr o hay manera de incluir vix en sistema?
Para la volatilidad se utiliza la desviación estándar, que es la volatilidad por definición. El ATR no es una buena medida para hacer rankings porque daría prioridad a los valores con menor precio (menor ATR). Si se quiere usar el ATR habría que usarlo en porcentaje (dividido por el precio de la acción) para que fuese “rankeable” pero en cualquier caso lo correcto es usar la volatilidad.
Interesante. Veremos este febrero