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Onda4
Spain
Приєднався 11 жов 2011
El test de Engle-Granger en Excel
Se muestra como hacer el test estadístico de cointegración de Engle-Granger con lag = 1 (retardo de 1).
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Відео
La selección de valores con Enrique Roca
Переглядів 26714 днів тому
En los informes Carioca, cada semana Enrique Roca publica un análisis exhaustivo de los mercados junto con selecciones de valores e ideas operativas. Puede descargar el último informe en este enlace: www.onda4.com/files/temp/241126.pdf
El sistema de trading "agorero" abre cortos
Переглядів 5576 місяців тому
La estrategia de trading Agorero acaba de abrir una posición corta el 29 de mayo tras confirmar 5 días con NewLows del NYSE mayores de 40. Esto no es una recomendación operativa. La información se muestra a título didáctico.
Venta en la estrategia "los pinchos del VIX"
Переглядів 2097 місяців тому
Es la continuación del vídeo con la señal de compra: ua-cam.com/video/EbPPg16DnE0/v-deo.html
Hacer un Backest Amibroker desde un fichero
Переглядів 2617 місяців тому
Se muestra la forma de solucionar el formato de fecha y cómo recuperar los precios de forma automática. www.onda4.com/carioca.html
compra en la estrategia "los pinchos del vix"
Переглядів 4147 місяців тому
Al cierre del 22 de abril tenemos una compra en una estrategia que espera a que haya una corrección, el VIX salga por encima de una banda de Bollinger, y luego regrese por dentro de la banda. En este otro vídeo vemos la salida: ua-cam.com/video/7KXT8dNX1Ks/v-deo.html
Primer trimestre Onda4 y el nuevo servicio CARIOCA
Переглядів 3098 місяців тому
AUDAZ: www.onda4.com/audaz.html TENAZ: www.onda4.com/tenaz.html COSTA: www.onda4.com/costa.html SAGAZ: www.onda4.com/sagaz.html CARIOCA: www.onda4.com/carioca.html
El indicador TRENDLT como sistema de trading
Переглядів 562Рік тому
En esta ocasión se crea un sistema de trading basado en el indicador TRENDLT, un indicador no optimizado que ha permitido identificar mercados alcistas y bajistas con mucha precisión.
Sistemas de Roturas
Переглядів 794Рік тому
La importancia de los sistemas de breakout (roturas) y cómo se pueden utilizar tanto para operativa como para coberturas. Enlaces relevantes: Sistema TENAZ: www.onda4.com/tenaz.html Sistema TENAZmicro: www.onda4.com/files/230225.pdf Abrir cuenta para TENAZmicro: portal2.straitsfinancial.com/Identity/Account/Register?brokerId=897 Sistema AUDAZ: www.onda4.com/audaz.html
Operativa completamente automática del sistema TENAZ
Переглядів 789Рік тому
Se explica y muestra el funcionamiento de TENAZexcel, una aplicación que automatiza completamente la operativa del sistema de futuros para materias primas TENAZ. Vídeos de ayuda: www.youtube.com/@tenazexcel Para suscribirse utilice el siguiente enlace (es necesario estar suscrito previamente a las señales de TENAZ): www.onda4.com/amember/aff/go/joanmarcel?i=8
Corredores Fractales
Переглядів 7652 роки тому
Sistema de trading basado en corredores fractales. Idea original de Vladimir Poltoratskiy. Código Amibroker en: www.onda4.com/informes.html
Nuevo sistema de trading COSTA
Переглядів 6492 роки тому
El nuevo sistema de trading COSTA: www.onda4.com/files/costa.pdf
Plataforma Simple de Trading
Переглядів 5472 роки тому
Es una aplicación en Amibroker que es a la vez sencilla y práctica. Es una plataforma que sirve para operar acciones y que aprovecha las nuevas funciones gráficas para situar varios botones sobre el chart de precios. También permite ver una aplicación práctica de las variables estáticas. Y también muestra la programación del IBController. El código se puede descargar de: onda4com.blogspot.com/2...
TENAZauto
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Muestra la solución de trading automático para la operativa del sistema TENAZ de Onda4.com. Los ficheros se descargan de: www.onda4.com/files/TENAZauto.rar
Seis meses de TENAZ. No es lo que esperábamos
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Seis meses de TENAZ. No es lo que esperábamos
Muy interesante! Gracias!
No logro comprender para qué se pone ese efecto de distorsión del fondo, como si fuera una transmisión en directo con ruido.
No es intencionado. Hubo un problema con la pantalla durante la grabación del vídeo.
Muchas gracias, Gran clase!
Muchas gracias por los aportes, muy buen video!!!
Gracias. Muy clara la explicación. Además en el indicador del gráfico que has puesto también se ve muy bien. Podrías hacer un vídeo explicando como configurar ese indicador? Gracias de nuevo
Buen video, mis algos están en liquidez casi total desde el viernes 24
Excelente rendimiento, muchas felicidades, muchas gracias
Muy buena información, y muy sencilla estrategia. Me lo apunto para el día que me animé a empezar con amibroker
Redescubriendo este indicador, tus ideas siempre geniales. Gracias
Muchas gracias por compartir. Saludos cordiales.
Se extrañan tus videos. Espero te encuentres muy bien
Gracias. Igualmente. A ver si encuentro tiempo y publico más )))
Se cumplió tu comentario
Gracias Oscar.
El coding me ha sido de gran ayuda. Muchas Gracias !!!
me alegro )))
Buenas Óscar, Antetodo agraceder todo el material que compartes, ya que aporta muchísimo valor a la comunidad. He estado revisando el vídeo y también la charla que diste en Robotrader sobre "Dimensionando sistemas de trading para un objetivo de volatilidad" y me ha surgido una duda, en él haces una comparativa entre la volatilidad "normal" y la volatilidad de Carver y utilizas los períodos 25 y 36 respectivamente. Me gustaría saber algo más sobre la relación de períodos entre ambas volatilidades, existe una regla de equivalencia? Es decir, si quisiera estudiar en otras temporalidades como por ejemplo 100 barras, cuál sería la equivalencia? aplicaría una regla de tres si más o existe otro tipo de relación? Muchas gracias.
Gracias por los comentarios. Esta equivalencia es la que menciona Carver en su libro. No menciona el cálculo así que supongo que lo hace por experiencia, por simple inspección visual, no hay regla matemática, que yo sepa. Ten en cuenta que la volatilidad de Carver está basada en una media exponencial, que responde más rápido, así que siempre será mayor el periodo de la volatilidad de Carver que el otro, pero más allá de eso todo depende del contexto. En el caso de periodos largos sería cuestión de ir moviendo el parámetro del periodo hasta conseguir que encajen picos y valles en ambas volatilidades, al menos eso es lo que yo haría.
Muchas gracias por la rápida respuesta, jugaré con los valores con el fin de llegar a algo coherente. Un saludo
Buenas Oscar, muchas gracias por compartir tanto material. Para el Zscore, comentas que utilizas 60 barras, supongo que en diario. Para medir la correlación, has utilizado también 60 barras? Por otro lado, he visto que hay estudios que miden la cointegracion (Zscore) mediante el ratio de precios o bien las diferencias logarítmicas de precios, lo has probado? Muchas gracias
La correlación es a un año (252 barras). He probado varios métodos y hasta el año pasado iba muy bien la diferencia entre el precio y la estimación del precio hecha con la regresión lineal de datos del otro activo. Recientemente parece ir bien la diferencia simple. El ratio o la diferencia de logaritmos (viene a ser lo mismo) no parece ir bien en estos momentos.
@@onda4165 Muchas gracias
Felicidades Oscar y Joan!. Muy interesante la conexión de IBKR con Excel, que usais DDE o ActiveX?
La API que proporciona IB permite la programación en VBA. Saludos
Óscar todos sus sistemas son iguales que este Tenaz? Es decir toda la gestión de la cartera se hace automática al abrir cuenta en el broker que tiene q ser Americano? De sus sistemas cual es el que menos capital requiere? Gracias
No, los sistemas de Onda4 consisten en la recepción de alertas de la operativa por email, con copia en la zona de clientes. Cualquier bróker es válido siempre que tenga los mercados que opera el sistema en cuestión. Recomiendo Interactive Brokers. El sistema que menos capital requiere es AUDAZ, ya que son acciones USA que pueden operarse con el nivel de inversión deseado.
Hola Oscar Cagigas, muy interesante, se puede hacer backtesting histórico en amibroker, de este tipo de estrategias?
Hola Óscar. Gracias por el vídeo. ¿Qué estadísticas tiene el método en un periodo mayor? Por ejemplo, últimos 20años. CAR y MDD? Suscribiendo a Onda4 se puede disponer de código Amibroker de manera automática? Gracias
Hola Francisco tengo la misma pregunta que usted, obtuvo alguna respuesta de Oscar? Gracias
No, no obtuve respuesta. Saludo
@@franciscomanuelmontano5703 Pues es que esta todo muy bien y muy bonito pero lo ideal seria tener la estrategia codificada por que si no estas todo el dia delante de la pantalla!!! A ver si con suerte podemos obtener respuesta de Oscar. Gracias
Excelente! Gracias!
Muy bueno Oscar, como siempre. Por cierto, creo que hay un error en el vídeo de la descripción, no va: COINTEGRACIÓN DE PARES: ua-cam.com/video/_-650q80MM4/v-deo.html
Enhorabuena Óscar!!!, muy currado el sistema. Una pregunta, ¿De cuánto es el rolling que haces del zscore?
Si te refieres al rolling window es de 60 barras.
@@onda4165 Gracias, a eso me refería. ¿El filtro 3 (más de 50 operaciones, ganancia prom.>1000 ratio Rent/Draw.>5) en cuánto tiempo se lo pides? ¿cada cuánto tiempo revisas que los pares candidatos son los mejores? :)
?
A mi en Degiro no me permiten posiciones cortas en valores USA, que broker me aconseja?
Interactive Brokers tiene todos los mercados que operamos, en este y en el resto de sistemas.
Cuando me suscribo a su Señal costa que hace exactamente? Me envía un correo cada poco con las operaciones que debo hacer o esto se hace de forma automática con algún tipo de API y o plataforma que facilite el copiado de la señal?
Envía un correo. No obstante, son pocas operaciones al año, unas 30 o 40 y se deja la orden puesta para la apertura USA.
Tremendo trabajo Oscar. Gracias y saludos.
Tremenda explicación Oscar, muchas gracias por compartir este conocimiento, es oro puro!!!
Muy buena explicación! y súper interesante como siempre 😍 Muchas gracias Óscar por compartir
Un placer :)
Crea un poco de confusion el video con Tenaz (Futuros) al mostrarse las ordenes condicionadas en Opciones.
El ejemplo principal es con los futuros del Crudo, un mercado que opera TENAZ. Hay un segundo ejemplo adicional (una especie de bonus) para aplicar las órdenes condicionadas a la operativa con opciones.
Muchas gracias por tan notable aportación. Efectivamente es un regalo!
Hola Oscar, el uso de -1.5 como t critico es debido a que es N (numero de muestras o datos) es mucho mayor a 500? Entiendo que el método empleado para determinar si la serie es estacionaria es el Método Engle-Granger, usando el Test de Dickey-Fuller, estoy en lo cierto?
Sí, es correcto. El t crítico al 10% es -1.616
@@onda4165 Muchas gracias, Oscar
pésimo audio amigo
¿Se puede utilizar en una Tablet Apple?
Amibroker solo funciona en S.O. Windows
EXCELENTE TUTORIAL MASTER, MUCHAS GRACIAS.!!!
Hola que buen contenido, entiendo que se lleva mucho mejor un sistema con gran efectividad, a pesar de los stops amplios y profits pequeños que suelen requerir, aún así en base a mis backtests, creo que la expectativa suele ser mayor en sistemas que pretenden ganar más de lo que arriesgan por operación a pesar de un bajo porcentaje de aciertos, ahora por lo que entendí al final, podríamos arriesgar más en un sistema con un alto porcentaje de aciertos, por lo que terminaría siendo mejor, más rentable y llevadero para la cuenta optar por el sistema con el porcentaje de acierto más alto. Ando medio encaminado al menos o me perdí mucho 😅? gracias!
Efectivamente la cuenta crece más deprisa con alto porcentaje de aciertos para la misma expectativa y podemos arriesgar más. Hay un segundo vídeo que hace una mejor comparación con sistemas que tienen la misma ganancia promedio. Saludos,
@@onda4165 muy bueno el siguiente video también, gracias por responder, saludos.
Muy instructivo el video como siempre Óscar, un placer que muestres estas cositas más avanzadas
Excelente video, que me despierta la curiosidad investigadora :o)
El algoritmo es aplicable a trading de futuros?
Tal cuál está diseñado no se puede aplicar a futuros porque hace pequeños cambios en el número de títulos en base a las variaciones del saldo, algo que no es determinante en los futuros mientras haya suficiente para cubrir garantías. Saludos
Hola Oscar, me surge una duda con el stop loss ¿cómo le indicas a tu broker que ha de cerrar posiciones si las dos patas del spread consolidadas llegan a tocar los 4000$ que utilizas en tu simulación? Las combinaciones que pueden adoptar las pérdidas hasta llegar a 4000$ son muchas. Gracias
Hola Alberto. Las simulaciones se han hecho con datos a fin de día, así que si al cierre de un día cualquiera la pérdida es mayor de $4000 entonces hay que cerrar la posición manualmente. Se podría hacer en automático con IBController pero eso es diferente, no es lo que está simulado. Saludos
Muy muy bueno, como siempre, que bueno haber conocido Onda4. Gracias Oscar!
En los letreros que explican el algoritmo hay algún subíndice que no está correcto. En 07:00 donde pone par3 e inv3 debería poner par2 e inv2 respectivamente. Y en 08:15 donde pone par7 debería poner inv7 pues se muestra el par inverso. En cualquier caso creo que la idea se entiende bien. El código está probado y parece que no tiene errores.
Como siempre una gozada ver hasta donde Amibroker es capaz de llegar y hacernos la vida más fácil, además de la estrategia de spread que tiene pintaza! Muchas gracias Óscar 😊
Como siempre, excelente. Muchas gracias por toda la información que compartes. Por cierto, ¿Cuál consideras es la mejor fuente para descargar datos historicos de forma gratuita para Amibroker? ¿Quizás Stooq?
Me alegro que guste :) Stooq no lo he probado. Pero con Yahoo Finance puedes descargar prácticamente de todo, acciones USA, índices, cryptodivisas...
Hola Javier, nosotros estamos contentos con Investing y si te centras en el mercado USA también tienes a Tiingo como alternativa
Una duda Óscar. ¿ En cada ajuste de K hay que volver a reservar el 25% de Cash o sólo cuando se empieza con la operativa?. Por ejemplo si ahora mismo mi suma de los tres valores suman 20.000 y le hiciera el ajuste de reserva y a esa cantidad restante la multiplico por 1.1125, tendría menos de los 20.000 para operar hoy. Si me lo puede aclarar se lo agradezco. Un saludo.
Cada broker tiene unos requerimientos de garantías distintos pero no es mala idea reservar un 25% y actualizarlo al menos una vez al mes. Respondiendo a la pregunta lo que sucede es que si reservamos cash (recomendado) y el apalancamiento es bajo (como ahora) pues no vamos a invertir por más del saldo, pero en caso de que aumente el apalancamiento sí que sucederá, aunque haya reserva de cash. Saludos
@@onda4165 De acuerdo. Entiendo que en el caso de hoy realmente reducimos alguna posición llevando la operativa a rajatabla. Gracias.
Muy muy bueno
Hola Oscar, soy nuevo en esto de Ami y tengo una pregunta. Por que no has descargado las cotizaciones y aun así te has salido representadas en el grafico? ( quizás esta pregunta sea una soberana estupidez...)
Buenas tardes. ¿Consideras imprescindible o muy importante saber operar con Opciones para seguir el sistema Tenaz o se podría operar sin problema sin usar opciones? Gracias.
TENAZ opera sobre futuros de materias primas. No hace falta saber sobre opciones.
Buenas Tardes, Don Oscar en este caso para reducir el riesgo a la mitad y parar la operativa 3 operaciones, esto se debe hacer usando el custom backtest en Amibroker o hay forma de hacerlo sin usar el custom backtest al momento de simularlo en Amibroker?
Detener la operativa en función del drawdown se podría hacer sin CBT. En los libros de Howard Bandy se explica cómo operar la curva de capital para detener una operativa. Pero reducir el riesgo a la mitad necesitaría conocer las posiciones abiertas y modificarlas y para esto hay que ir al CBT.
@@onda4165 Muchas Gracias! Pues tocara leer a Howard! Lo tengo pendiente
Encantado de saludarle Óscar. He llegado a usted gracias a Albert Albareda y me resultan muy interesantes sus sistemas tanto audaz como éste tenaz. Para operar, ¿usa Interactive Brokers verdad?. Gracias. Un saludo.
Es el broker recomendado. Saludos
Por cierto, cuando se aplica.filtro de volatilidad, se utiliza atr o hay manera de incluir vix en sistema?
Para la volatilidad se utiliza la desviación estándar, que es la volatilidad por definición. El ATR no es una buena medida para hacer rankings porque daría prioridad a los valores con menor precio (menor ATR). Si se quiere usar el ATR habría que usarlo en porcentaje (dividido por el precio de la acción) para que fuese “rankeable” pero en cualquier caso lo correcto es usar la volatilidad.