Weryfikacja - badanie składnika resztowego - losowość reszt testem serii
Вставка
- Опубліковано 14 гру 2024
- Pomoc korepetytorska - online. Dobry filmik? Wyślij link znajomym!
▶️ Moja www: www.zadania-pro...
Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada reszty spełniające wymóg losowości rozkładu, czyli tego, czy zgodnie z założeniem regresja jest linia, a wygenerowane na jej podstawie reszty układają się losowo, bez żadnej istotnej zasady, bez zależności między poszczególnymi wynikami.
Reszty otrzymane w programie MS Excel z wykorzystaniem narzędzia Analiza Danych/Regresja poddaję badaniu z wykorzystaniem testu serii.
Jest to 1 z etapów weryfikacji modelu ekonometrycznego. Na innych filmach playlisty "Ekonometria" zamieszczam pozostałe elementy.
zadania-projekty@wp.pl
Czy da się zbadać losowość oraz symetrię rozkładu reszt jeżeli suma nie wynosi 0?
Wg mnie nie ma warunku dla testu losowości czy symetrii, aby suma reszt była zerowa. Można to pewnie sprawdzić w podręcznikach akademickich, ale nie sądzę.
Gdy wykonujemy ten test w Gretlu to wartość p powinna być większa czy mniejsza od przyjętego poziomu istotności, aby reszty miały rozkład losowy?
Test serii w hipotezie zerowej zakłada losowość rozkładu, a więc wartość p powinna być wyższa od alfa, aby nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o losowości reszt.
Mam model, który ma 3 zmienne objaśniające. Jak przeprowadzić dla niego test serii? Oddzielnie dla każdej zmiennej?
Test serii (z nagrania) dotyczy reszt modelu, które można wyliczyć przy różnej liczbie objaśniających. Otrzymujemy zawsze 1 szereg reszt, a więc jest 1 test serii dla reszt.
@@PlusProjekt Czyli to, że jest różna liczna serii dla każdej zmiennej to nie ma znaczenia i mogę posortować tylko według jednej dowolnej?
Sortujemy reszty wg rosnących wartości rzeczywistych Y - chyba, że osoba przedstawiająca ten test na uczelni ma inną koncepcję sortowania reszt.
Mam do wykonania zadanie w gretlu na bazie z przykładami polecenie to: Na podstawie oszacowanego modelu. W teście serii na liniowość modelu względem zmiennej (zmienna x1) wartość statystyki testowej wynosi:
Czy w takim zadaniu trzeba wykonać kmnk i wykonać test reset, bo przecież ten test udowadnia o liniowości, i czy wartość w wyniku gretla odczytujemy z statystyki testowej?
Treść zadania jest niekompletna. Wg mnie trzeba wykonać test serii, bo metoda KMNK dała już oszacowany model, a w poleceniu jest element dalszy, bo etapu weryfikacji.
@@PlusProjekt taka jest dokładna treść: Na podstawie danych z bazy crime2 oszacowano parametry ponizszego modelu:
Y=a0+ a1X1+a2X2+E
Y - crmrte (zmienna nr 13, liczba przestepstw na 1000 mieszkancow),
X, - unem (zmienna nr 3, stopa bezrobocia),
X2 - pcinc (zmienna nr 5, dochody per capita).
W tescie seri na liniowosc modelu wzgledem zmiennej unem wartosc statystyki testowej wynosi (z doktadnoscia do 3 miejsc po precinku):
Trzeba wykonać test serii, ale jak wykonać go w Gretlu względem zmiennej - nie wiem. Brakuje mi wiedzy o takiej wersji testu.
Sugestia (wyłącznie): Może chodzi o przesortowane reszty względem rosnących wartości zmiennej unem?
@@PlusProjekt ale czy przesortowanie danych unem rosnąco spowoduje zmianę wyniku statystyki testowej w teście serii? Bo wydaje mi się że nie
W jakim celu bada się losowość reszt modelu?
Metoda estymacji KMNK posiada założenia, które powinny być spełnione, aby mówić o poprawnej konstrukcji modelu. Oprócz istotnych zmiennych, wysokiego dopasowania chcemy, aby reszty miały pewne własności - dążyły do zera i m.in. były losowe, co można zbadać np. testem serii.
Co w wypadku, gdy n dodatnich jest mniej niż n ujemnych?
Wykonując test wyłącznie zliczamy liczbę n dodatnich i n ujemnych - czego jest więcej, to nie ma znaczenia dla wykonania testu.