Econometría
Econometría
  • 62
  • 651 604
Correlación entre los regresores y los errores (Parte II)
En este video presento el método de variables instrumentales y en particular el método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. También mostramos como verificar el cumplimiento de las condiciones de las variables instrumentales.
Переглядів: 5 434

Відео

Correlación entre los regresores y el error (Parte I)
Переглядів 5 тис.3 роки тому
En este video presentamos el problema de correlación entre los regresores y el error y sus consecuencias sobre el estimador de MCO. También se presentan algunos ejemplos en donde se presenta este caso.
Preparación de datos de una encuesta de hogares usando STATA
Переглядів 23 тис.4 роки тому
En este video les muestro como trabajar con la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO del Perú, para estimar la ecuación de Mincer por MCO.
Series de Tiempo No Estacionarias (Parte 3)
Переглядів 3,7 тис.4 роки тому
En este video presentamos el tema de cointegración y el modelo de corrección de errores.
Series de Tiempo No Estacionarias (Parte 2)
Переглядів 6 тис.4 роки тому
En este video desarrollamos el test de raíz unitaria Dickey-Fuller, y Dickey Fuller Aumentado. También se discute algunos problemas con el análisis de regresión cuando las series no son estacionarias.
Autocorrelacion
Переглядів 12 тис.4 роки тому
En este video desarrollamos el tema de autocorrelación en el modelo de regresión lineal clásico.
Series de Tiempo No Estacionarias (Parte 1)
Переглядів 8 тис.4 роки тому
En este video estudiamos el proceso Camino Aleatorio, Camino Aleatorio con Deriva y las series con tendencias determinísticas.
Heterocedasticidad (Parte2)
Переглядів 2,9 тис.4 роки тому
En este video completamos el tema de heterocedasticidad dentro del modelo de regresión lineal.
Vectores Autorregresivos (Parte II)
Переглядів 6 тис.4 роки тому
En este video vemos los temas de causalidad de granger, funciones impulso respuesta y VAR estructural.
Heterocedasticidad
Переглядів 12 тис.4 роки тому
En este video muestro la primera parte del tema de heterocedasticidad: naturaleza del problema y detección.
Vectores Autorregresivos (VAR) Parte I
Переглядів 13 тис.4 роки тому
En este video empezamos con los modelos de vectores autorregresivos presentando algunas características básicas como son la estabilidad y la invertibilidad de estos modelos.
Modelo ARMA con regresor X
Переглядів 3 тис.4 роки тому
En este video extendemos el modelo ARMA agregando un regresor X.
Tests basados en máxima verosimilitud
Переглядів 3,5 тис.4 роки тому
En este video les muestro los conocidos test de Razón de Verosimilitud, Wald y Multiplicadores de Lagrange.
Determinación de p y q en un modelo ARMA(p,q) y predicción
Переглядів 10 тис.4 роки тому
En este video explico el procedimiento de Box-Jenkins para la determinación empírica del orden p y q del modelo ARMA. También vemos el tema de predicción usando estos modelos.
Estimación del Modelo de Regresión Lineal por Máxima Verosimilitud
Переглядів 16 тис.4 роки тому
En este video revisamos rápidamente la idea central del método de máxima verosimilitud (MV) y derivamos el estimador MV en el caso del modelo de regresión lineal.
Invertibilidad de AR, MA, el proceso ARMA y la Autocorrelación Parcial
Переглядів 17 тис.4 роки тому
Invertibilidad de AR, MA, el proceso ARMA y la Autocorrelación Parcial
Teoria asintotica parte 2
Переглядів 3 тис.4 роки тому
Teoria asintotica parte 2
Proceso AR
Переглядів 22 тис.4 роки тому
Proceso AR
Teoría asintótica parte 1
Переглядів 6 тис.4 роки тому
Teoría asintótica parte 1
El Modelo de Medias Móviles (MA)
Переглядів 23 тис.4 роки тому
El Modelo de Medias Móviles (MA)
Cambio estructural
Переглядів 7 тис.4 роки тому
Cambio estructural
Introducción a las Series de Tiempo Estacionarias
Переглядів 34 тис.4 роки тому
Introducción a las Series de Tiempo Estacionarias
Variables Dummy
Переглядів 16 тис.4 роки тому
Variables Dummy
Estimador de Primeras Diferencias y los test Breusch-Pagan y Hausman
Переглядів 4,6 тис.4 роки тому
Estimador de Primeras Diferencias y los test Breusch-Pagan y Hausman
Multicolinealidad
Переглядів 14 тис.4 роки тому
Multicolinealidad
Econometria con datos de Panel- Parte III: Beetween y Within Groups
Переглядів 5 тис.4 роки тому
Econometria con datos de Panel- Parte III: Beetween y Within Groups
Pronóstico en el Modelo de Regresión Lineal Clásico
Переглядів 3,2 тис.4 роки тому
Pronóstico en el Modelo de Regresión Lineal Clásico
Econometría con Datos de Panel: Modelo de Efectos Aleatorios
Переглядів 9 тис.4 роки тому
Econometría con Datos de Panel: Modelo de Efectos Aleatorios
Estimación MCO sujeta a restricciones
Переглядів 6 тис.4 роки тому
Estimación MCO sujeta a restricciones
Econometría con Datos de Panel: Modelo Agrupado
Переглядів 11 тис.4 роки тому
Econometría con Datos de Panel: Modelo Agrupado