Muy buen video, saludos desde Cali, Colombia, quería informarle que en el minuto 25: 41 aproximadamente se ve borroso, entonces no se puede los datos en Stata. Gracias.
¡Gracias por el video! Consulta: al transformar datos para "salvar el supuesto de homocedasticidad", aparte de utilizar logaritmos, con el resto de procedimientos de transformacion (BoxCox, por ejemplo), ¿es posible interpretar los coeficientes (B1*X+B2*X+...)?
Las transformaciones pueden ayudar pero siempre tienen un costo. Es posible que la interpretación de los betas cambie, o que el modelo deje de ser lineal. De hecho, si el modelo es Y=B1+B2*X2+B3*X+u, si en lugar de ello regresiono ln(Y)=B1+B2*X2+B3*X3+u, los coeficientes no son comparables entre las dos ecuaciones, no son los mismos.
Profesor García, gracias por los videos.
Muy buen video. Profesor, podría, de favor, brindar la base de datos con la que trabajo.
Muy buen video, saludos desde Cali, Colombia, quería informarle que en el minuto 25: 41 aproximadamente se ve borroso, entonces no se puede los datos en Stata. Gracias.
¡Gracias por el video! Consulta: al transformar datos para "salvar el supuesto de homocedasticidad", aparte de utilizar logaritmos, con el resto de procedimientos de transformacion (BoxCox, por ejemplo), ¿es posible interpretar los coeficientes (B1*X+B2*X+...)?
Las transformaciones pueden ayudar pero siempre tienen un costo. Es posible que la interpretación de los betas cambie, o que el modelo deje de ser lineal. De hecho, si el modelo es Y=B1+B2*X2+B3*X+u, si en lugar de ello regresiono ln(Y)=B1+B2*X2+B3*X3+u, los coeficientes no son comparables entre las dos ecuaciones, no son los mismos.
Muchas gracias por los videos 😀
Muchas gracias por el material
Donde puedo encontrar la parte donde encuentra el mejor estimador cuando hay heterocedasticidad?
Excelente contenido
Donde puedo comprar su libro?. Buen video.
¡Qué tal! El libro se vende en la librería del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.