Como siempre, excelente. Muchas gracias por toda la información que compartes. Por cierto, ¿Cuál consideras es la mejor fuente para descargar datos historicos de forma gratuita para Amibroker? ¿Quizás Stooq?
Hola Oscar, me surge una duda con el stop loss ¿cómo le indicas a tu broker que ha de cerrar posiciones si las dos patas del spread consolidadas llegan a tocar los 4000$ que utilizas en tu simulación? Las combinaciones que pueden adoptar las pérdidas hasta llegar a 4000$ son muchas. Gracias
Hola Alberto. Las simulaciones se han hecho con datos a fin de día, así que si al cierre de un día cualquiera la pérdida es mayor de $4000 entonces hay que cerrar la posición manualmente. Se podría hacer en automático con IBController pero eso es diferente, no es lo que está simulado. Saludos
Hola Oscar, el uso de -1.5 como t critico es debido a que es N (numero de muestras o datos) es mucho mayor a 500? Entiendo que el método empleado para determinar si la serie es estacionaria es el Método Engle-Granger, usando el Test de Dickey-Fuller, estoy en lo cierto?
Excelente video, que me despierta la curiosidad investigadora :o)
Muy muy bueno
Como siempre, excelente. Muchas gracias por toda la información que compartes. Por cierto, ¿Cuál consideras es la mejor fuente para descargar datos historicos de forma gratuita para Amibroker? ¿Quizás Stooq?
Me alegro que guste :) Stooq no lo he probado. Pero con Yahoo Finance puedes descargar prácticamente de todo, acciones USA, índices, cryptodivisas...
Hola Javier, nosotros estamos contentos con Investing y si te centras en el mercado USA también tienes a Tiingo como alternativa
Hola Oscar, me surge una duda con el stop loss ¿cómo le indicas a tu broker que ha de cerrar posiciones si las dos patas del spread consolidadas llegan a tocar los 4000$ que utilizas en tu simulación? Las combinaciones que pueden adoptar las pérdidas hasta llegar a 4000$ son muchas. Gracias
Hola Alberto. Las simulaciones se han hecho con datos a fin de día, así que si al cierre de un día cualquiera la pérdida es mayor de $4000 entonces hay que cerrar la posición manualmente. Se podría hacer en automático con IBController pero eso es diferente, no es lo que está simulado. Saludos
Hola Oscar, el uso de -1.5 como t critico es debido a que es N (numero de muestras o datos) es mucho mayor a 500? Entiendo que el método empleado para determinar si la serie es estacionaria es el Método Engle-Granger, usando el Test de Dickey-Fuller, estoy en lo cierto?
Sí, es correcto. El t crítico al 10% es -1.616
@@onda4165 Muchas gracias, Oscar