Tvorba trhu na elektronické burze, Anton Tyutin - RSJ Securities || Seminář MPN 16.3.2019

PREZENTACE V PDF: www.seminar.fjfi.cvut.cz/preze...
SEMINÁŘ MATEMATICKÉ PROBLÉMY NEMATEMATIKŮ
společný projekt FJFI ČVUT a MFF UK
WEB SEMINÁŘE: www.seminar.fjfi.cvut.cz/
FACEBOOK: / mffseminar
ABSTRAKT:
RSJ Securities, součást finanční skupiny RSJ, je obchodník s cennými papíry působící na burzách v Londýně, Chicagu a Frankfurtu n. M. Obchoduje s finančními deriváty, zejména futures kontrakty. Hlavní strategií je market making (tvorba trhu), kdy obchodník současně nabízí, že aktivum koupí i prodá. Pro ostatní účastníky trhu se tak zvyšuje možnost zobchodování. A jakou roli hrají v tomto byznysu matematici? Jaké úlohy řeší? Na přednášce se dozvíte, jak to vypadá v praxi konkrétního market makera. Na začátku si připomeneme základy burzovního mechanizmu a nastíníme technologické postupy. Poté se podíváme na některé úkoly, které matematičtí analytici řeší. Jsou z různých oblastí: matematické statistiky, finanční matematiky, numerické matematiky a matematické optimalizace. Hlavní pozornost je věnována problematice statistických odhadů. Povídání o úlohách doprovází nematematické poznámky a příběhy o jejich vzniku a řešení.
O PŘEDNÁŠEJÍCÍM:
Mgr. Anton Tyutin vystudoval matematiku na ruské Uralské státní univerzitě v Jekatěrinburgu a teoretickou ekonomii na CERGE-EI v Praze. Od r. 2006 pracuje v Analytickém oddělení RSJ Securities. Věnuje se matematickému modelování obchodních strategií a řízení rizik. Je také členem představenstva RSJ Securities, a.s.

[@rcmodelguru2533]

SUPER přednáška - díky za ní.