Pour que j'analyse votre propre actif : letraderquant.systeme.io/analyse/actif Dites-moi en commentaire quelle action vous voulez que j'analyse ensuite 👇
Franchement un grand bravo T'es le premier youtubeur que je vois qui parle pas chinois qui montre quelque chose de sensé mathématiquement et pas leur sorcellerie d'analyse chartiste avec leurs d'indicateur technique où il en mette 40 pour savoir où va le marcher Est ce que tu pourrais faire une vidéo de comment le mettre en place sur python et si possible comment faire un model hybride avec garch lstm ou encore prophet Encore bravo j'espère que tu continueras longtemps ta chaîne sens aucun doute explosera 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Bonjour. Encore une très bonne vidéo. Merci. Le backtest est bluffant, peut-être même un peu trop... Si j'ai bien compris le modèle ARIMA se base sur le passé pour prédire l'avenir, donc il faut l'entrainer sur des données ? Est-ce que pour ce backtest, tu n'aurais pas demandé à ton modèle de te redonner des données sur lesquelles il a été entrainé ? Pour le backtest il faudrait décaler les données de test et aussi les données d'entrainement. Je me trompe surement mais ça me semble trop parfait pour qu'il n'y ait pas un problème...
Salut tu aurais d'autre type de modelé mathématique comme celui-ci qui utilise le machine learning, pour affiner la prédiction, et peut être faire un modelé qui combine plusieurs modelé ? après tout dépend de leur corrélation et de leur type de fonctionnement, mais je voulais juste s'avoir. En tout cas top la vidéo !
Très intéressant et ...bluffant. Je serai curieux de voir cette méthode de prévision sur le titre Eramet qui n'a pas de tendance claire ces 10 dernières années.
Merci pour cette video. Sincèrement bluffé par le back-test… cependant si l’on diminuait l’intervalle de confiance, comment réagirait le modèle et plus succinctement le back-test?
Merci pour ton retour ! Si on réduit l'intervalle de confiance, le modèle deviendrait plus strict dans ses prévisions, ce qui pourrait entraîner plus de points de données en dehors de cet intervalle. En d'autres termes, les prévisions sembleraient plus précises, mais on augmenterait aussi le risque de voir plus d'écarts entre les prévisions et les résultats réels. Pour le back-test, cela signifierait que les résultats paraîtraient moins sûrs, car un intervalle plus étroit augmente la probabilité que certaines valeurs réelles ne tombent pas dedans. C'est toujours un équilibre à trouver entre précision et fiabilité ;)
J’ai fais avec bitcoin mais y’a rien comme prédiction j’ai uniquement une droite de pente nulle mdrr qu’est ce qui bug ? J’ai repris toute la parti de la vidéo LVMH que tu as faite j’ai adapté avec les donnée btc et j’ai essayer de finaliser pour la prédiction mais ça ne me donne rien de bien. As tu des conseil ou pourrai tu me partager ton code pour cette partie ? Merci d’avance
Si, si, justement dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de prédire un krach boursier et voir quelle est la probabilité qu'on en subisse un dans les prochains mois ;)
@@LeTraderQuantil faut lire Taleb… c’est presque impossible il y’a que des moyennes et les moyennes c’est de l’analyse technique .. j’espère que tu vas prendre des options d’achat sur le VIX quand ton analyse va prédire le krash … sinon c’est juste de la branlette intellectuelle
Intéressante cette analyse ! Petite question, ARIMA calcule les prédictions avec un modèle de variable déterminé en fonction des résultats passés. Je ne suis pas étonné du coup que cela fit parfaitement avec les données passées si on backtest fin 2023 comme tu as pu le faire. Par contre si le prix dans les années à venir tend plus vers une régression linéaire qu'exponentielle, les variables changent à nouveau et le modèle évolue n'est-ce pas ? Et du coup le backtest jusqu'à fin 2023 ne sera plus autant corrélé. Dis moi si je me trompe, je suis néophyte en la matière. Merci !
Hello ! J’ai bien fait une séparation des données : celles utilisées pour le backtest n’étaient pas les mêmes que celles utilisées pour entraîner le modèle :) N’hésite pas à venir sur Instagram si tu veux en parler un peu plus !
Pour montrer que ca marche vraiment. Il faut faire la prediction de NVidia jusqu a la fin de l'annee 2024 et on verifiera donc la fiabilite du modele. Tout autre analyse ne vaut rien
Trop bluffant pour etre vrai le back-test. Admettons qu'il soit vrai, alors l'intervalle de confiance donné est beaucoup trop large. Cela contredit les prévisions du backtest. Très invraisemblable
Hello, l'intervalle de confiance, c'est moi qui l'ai fixé. De plus, le résultat est très bon, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les actifs. En réalité, le modèle ARIMA capte bien les tendances exponentielles, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a assez bien prédit dans ses dispositions actuelles. Maintenant, j'en fais des itérations sur plusieurs actifs, et beaucoup sont moins précis, presque la plupart. L'action Nvidia fait partie de l'exception.
Pour que j'analyse votre propre actif : letraderquant.systeme.io/analyse/actif
Dites-moi en commentaire quelle action vous voulez que j'analyse ensuite 👇
Franchement un grand bravo
T'es le premier youtubeur que je vois qui parle pas chinois qui montre quelque chose de sensé mathématiquement et pas leur sorcellerie d'analyse chartiste avec leurs d'indicateur technique où il en mette 40 pour savoir où va le marcher
Est ce que tu pourrais faire une vidéo de comment le mettre en place sur python et si possible comment faire un model hybride avec garch lstm ou encore prophet
Encore bravo j'espère que tu continueras longtemps ta chaîne sens aucun doute explosera 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Un grand merci pour ton commentaire, c'est encourageant ! :) C'est noté, je ferai ça pour les vidéos à venir.. :)
Bonjour. Encore une très bonne vidéo. Merci. Le backtest est bluffant, peut-être même un peu trop...
Si j'ai bien compris le modèle ARIMA se base sur le passé pour prédire l'avenir, donc il faut l'entrainer sur des données ? Est-ce que pour ce backtest, tu n'aurais pas demandé à ton modèle de te redonner des données sur lesquelles il a été entrainé ? Pour le backtest il faudrait décaler les données de test et aussi les données d'entrainement.
Je me trompe surement mais ça me semble trop parfait pour qu'il n'y ait pas un problème...
intéressant et bluffant ce backtest
Merci pour ton retour ! :)
Salut tu aurais d'autre type de modelé mathématique comme celui-ci qui utilise le machine learning, pour affiner la prédiction, et peut être faire un modelé qui combine plusieurs modelé ? après tout dépend de leur corrélation et de leur type de fonctionnement, mais je voulais juste s'avoir.
En tout cas top la vidéo !
Bonjour,
Je partage
Merci pour la vidéo
Merci pour ton partage, avec plaisir !
Très intéressant et ...bluffant. Je serai curieux de voir cette méthode de prévision sur le titre Eramet qui n'a pas de tendance claire ces 10 dernières années.
C'est noté, je le rajouterai dans ma liste des actions à analyser ;)
Merci pour cette video. Sincèrement bluffé par le back-test… cependant si l’on diminuait l’intervalle de confiance, comment réagirait le modèle et plus succinctement le back-test?
Merci pour ton retour ! Si on réduit l'intervalle de confiance, le modèle deviendrait plus strict dans ses prévisions, ce qui pourrait entraîner plus de points de données en dehors de cet intervalle. En d'autres termes, les prévisions sembleraient plus précises, mais on augmenterait aussi le risque de voir plus d'écarts entre les prévisions et les résultats réels. Pour le back-test, cela signifierait que les résultats paraîtraient moins sûrs, car un intervalle plus étroit augmente la probabilité que certaines valeurs réelles ne tombent pas dedans. C'est toujours un équilibre à trouver entre précision et fiabilité ;)
J’ai fais avec bitcoin mais y’a rien comme prédiction j’ai uniquement une droite de pente nulle mdrr qu’est ce qui bug ? J’ai repris toute la parti de la vidéo LVMH que tu as faite j’ai adapté avec les donnée btc et j’ai essayer de finaliser pour la prédiction mais ça ne me donne rien de bien. As tu des conseil ou pourrai tu me partager ton code pour cette partie ? Merci d’avance
A 6:50 "Régression logistique".! Logarithmique je présume.
Oui, mais la logistique existe aussi, pour les variables binaires 😃
Salut quel est le logiciel à installer pour pouvoir faire ce genre de programmation ? Merci d’avance !
Hey, salut ! Je fais tout avec Python sur VS Code, et j'utilise sous format Jupyter Notebook ;)
Merci pour la vidéo . Ce modèle ne peut pas prédire un krach donc si le biais est en tendance haussière ?
Si, si, justement dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de prédire un krach boursier et voir quelle est la probabilité qu'on en subisse un dans les prochains mois ;)
@@LeTraderQuantil faut lire Taleb… c’est presque impossible il y’a que des moyennes et les moyennes c’est de l’analyse technique .. j’espère que tu vas prendre des options d’achat sur le VIX quand ton analyse va prédire le krash … sinon c’est juste de la branlette intellectuelle
Intéressante cette analyse ! Petite question, ARIMA calcule les prédictions avec un modèle de variable déterminé en fonction des résultats passés. Je ne suis pas étonné du coup que cela fit parfaitement avec les données passées si on backtest fin 2023 comme tu as pu le faire. Par contre si le prix dans les années à venir tend plus vers une régression linéaire qu'exponentielle, les variables changent à nouveau et le modèle évolue n'est-ce pas ? Et du coup le backtest jusqu'à fin 2023 ne sera plus autant corrélé. Dis moi si je me trompe, je suis néophyte en la matière. Merci !
Hello ! J’ai bien fait une séparation des données : celles utilisées pour le backtest n’étaient pas les mêmes que celles utilisées pour entraîner le modèle :) N’hésite pas à venir sur Instagram si tu veux en parler un peu plus !
En gros ça prédit le passé avec les données du passé, j'ai bon ?
C'est bien ça, tu as bien compris :)
Pour montrer que ca marche vraiment. Il faut faire la prediction de NVidia jusqu a la fin de l'annee 2024 et on verifiera donc la fiabilite du modele. Tout autre analyse ne vaut rien
C'est ce qui a été fait dans la vidéo ;)
Tu pourrais analyser la crypto TAO qui performe bien en ce moment en crypto s’il te plaît
Merci pour la suggestion ! Je vais ajouter la crypto TAO à ma liste d'analyses ;)
Trop bluffant pour etre vrai le back-test. Admettons qu'il soit vrai, alors l'intervalle de confiance donné est beaucoup trop large. Cela contredit les prévisions du backtest. Très invraisemblable
Hello, l'intervalle de confiance, c'est moi qui l'ai fixé. De plus, le résultat est très bon, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les actifs. En réalité, le modèle ARIMA capte bien les tendances exponentielles, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a assez bien prédit dans ses dispositions actuelles. Maintenant, j'en fais des itérations sur plusieurs actifs, et beaucoup sont moins précis, presque la plupart. L'action Nvidia fait partie de l'exception.