#04 Économétrie : Methode de Box and Jenkins : Validation et prévision du modèle sur EViews
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- Опубліковано 9 лют 2025
- la détermination de processus ARMA ARIMA par logiciel EViews
ADF : Dickey-Fuller
la validation du modèle
prévision par ARIMA modele
Stationnarité
Econométrie des series chronologiues
Autocorrélation simple et partielle
Q-Statistique
Logiciel EViews
la Validation de modèle
Prévision par ARMA ARIMA
Series Temporelles
Test de Stationnarité
détection de la saisonnalité
autoregressive (AR) model
Moyennes mobiles (MA)
analyse des series chronologiques
processus TS et DS
Bon courage , tu es génial monsieur Bravooo
je vous en prie ,,
merci beaucoup pour cet exercice pratique, pour les prochaines vidéo, svp prof vous pouvez utilisez le français au moins partiellement pour les explications cela nous aidera beaucoup nous autre
Bravo walid👍👍👍
Merci bcp Fatima , Thanmiirt
Mercii bcp pour cette explication
Tanmmirt abba walid
Urilli makhf cher inspecteur
bonjour, j ai une question sur la dernière phase, est ce qu'on doit retourner à notre série brute après avoir effectué la transformation ou on garde les prévisions de la série transformée,merci d avance.
Ouii normalement il faut retourner à notre série brute mais comment ?
Bnj, svp j ai une question dans un exercice j arrive pas à résoudre, juste je veux votre aide, merci.
شكرا أخي على الفيديو 4
Merhba , Bon courage
SVP j'ai eu résidus sans mémoire et homoscédastique mais probabilité en test normal =0 inférieur à 5% il s'agit de quoi ??
bruit blanc non gessien
@@sarhanzakaria1118j’ai eu la même chose on fait comment du coup pour faire une prévision dans ces cas
envisager autre model sarima ou bien sarimax
@@thebossfire1491
Parfait
wlcm bro , courage
stp on choisit le mode static ou dynamic ?
Bonjour Bawalid,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce travail formidable, des vidéos simples et efficaces !
Sinon, j'ai un petit soucis avec une série DS sans dérive. J'ai essayé manuellement de trouver le modèle ARIMA optimal, je suis allée jusqu'à AR(5) MA(5) et le modèle approprié (coef significatifs AIC et SIC) est AR(3) MA(1). Néanmoins, mes résidus ne sont pas du tout sans mémoire (pareil pour les autres modèles, j'ai TOUT testé jusqu'à AR(5) MA(5)). Pour l'estimation automatique d'ARIMA sur Eviews, le modèle optimal est (3,4)(0,0). Si vous pouvez me proposer une solution, je vous en serais redevable car je suis vraiment perdue et ça bloque mon travail.
Merci d'avance
Ce n'est pas obligé d'utiliser le modèle que EViews propose, utilise le modèle qui vous donne des résidus sans mémoire ( cad l'absence
D'autocorrelation entre les résidus de votre modèle). si la série sur laquelle vous travaillez est financière, faut voir avec les modèles ARCH, GARCH. C'est un devoir wlcm , Courage
@@bawalid-eco1178 Merci encore une fois Walid
Vous m'avez été d'un très grand soutien
🙏🙏🙏
Merci bcp pour les efforts que vous avez fait .. Svp EST ce que possible de Faire une video et partager Avec nous comment avoir et telecharger les donnees reelles par pays. Merci d'avance.
je vous en prie M. ,, D'accord, c noté,, je vais le faire le plutot possible.
السلام عليكم
في ايفيوز لا يمكن أن نقول ان هناك طريقتين لالفوركاستيغ
الطريقة الثانية هي طريقة اوتوماتكية مقترحة من طرف افيوز فهو سيقوم بكل المراحل التي تسبق التنبؤ، في هاذه الحاله يمكنك استعمال السلسلة الخامة احسن
layr7em lwalidin
Lahuma amine merci bcp
j ai trouvé un modele ARIMA egal (0,0) que je dois faire maintenant merci d avance
Les étapes sont les mêmes pour un processus AR
انا تحصلت على نتيجة التنبؤ سالبة؟؟
c'est possible,