Je m'excuse pour le retard, merci pour votre message. Si vous aurez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse mail suivante : terisig5@yahoo.fr
Assalamou Aleykoum! J'ai suivi cette vidéo. Elle m'a beaucoup servi. Maintenant, j'aimerai avoir la suite sur les méthodes d'estimation. Cordialement !
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Vous avez raison, la vidéo sur les méthodes d'estimation n'est pas encore publiée dans ma chaîne. Vous pouvez me contacter par mail pour discuter de vos données et votre modèle et aussi concernant la méthode d'estimation. mon adresse mail est : terisig5@yahoo.fr.
Merci beaucoup sur cette vidéo Vraiment j'ai besoin les bases de données de n'importe qu'elle série chronologique pour faire ceq tests et j'aimerai bien à la fin quand je vais faire les études sur les résidus je trouve un modèle arch
@@econometriepratiquesurevie9748 bonsoir Merci pour votre considération à mon égard. Mais je ne retrouve pas la vidéo sur la chaîne UA-cam. Merci agréable soirée.
Bonjour. Excusez-moi pour le retard. en cas d'endogénéité des variables explicatives, le modèle sera estimé par GMM ou 2 SLS avec un bon choix des variables instrumentales.
Merci mon frère. c'est très concis. En fait j'aimerais savoir les critères d'utilisation des modèles sans logarithme, semi logarithme et log-logarithme.
S'il vous plaît comment peut-on résoudre ke problème de multicolinéarité, si on ne souhaite pas éliminer une ou des variables? (Variables macroéconomiques) Merci beaucoup
Le meilleur remède au problème de multicolinéarité des variables exogènes est de supprimer une variable parmi celle qui sont corrélées. mais il y'a d'autres solutions plus moins efficaces. 1/ vous pouvez augmenter le nombre d'observations (accroître le nombre de périodes pour les séries temporelles ou le nombre d'individus pour les coupes instantanées). 2/ vous pouvez transformer les variables en log par exemple ou en fonction d'autres variables diviser les variables par le PIB par exemple).
Merci pour votre message. Concernant votre question relative au manque de données pour le début de période. Si le manque de données concerne une variable qui présente une tendance (comme la plupart des variables macroéconomiques), vous pouvez combler ce manque par un lissage exponentiel simple qui est fiable juste pour 3 ou 4 périodes de manque pas plus (le lissage peut s'effectuer sur Excel). Mais dans le cas où ce manque concerne plusieurs variables du modèle, il vaut mieux éliminer ces périodes et maintenir uniquement les périodes pour lesquelles les données sont disponibles.
@@econometriepratiquesurevie9748 Bonjour, aussi j'ai la même question. Donc pour un manque de données de 6 ans au début de la période le lissage exp n'est pas valable. donc comment procéder, s'il vous plaît? Aussi j'ai une question en ce qui concerne les valeurs manquantes à l'interieur de la série. Est-ce que nous pouvons dire que l'interpolation linéaire est fiable? Si non comment combler ce vide pour des données macroéconomiques (Comme le taux de taxes par exemple). Merci beaoucoup.
Merci Professeur pour cette magnifique vidéo. Vous ne laissez rien au hazad, je vous en félicite grandement. Si vous le voulez bien, comment pourrais-je vous contacter en privé pour quelques questionnements concernant mes études en tant que doctorants au Maroc. Je travaille sur une thématique ayant rapport avec les énergies renouvelables dans les pays en développement, notamment mon pays le Maroc.
Merci pour votre message. vous pouvez envoyer un email au : terisig5@yahoo.fr je vais vous répondre par mail en précisant mon numéro watsapp avec lequel nous pouvons discuter.
Bonjour j'étais intéressée à votre tutoriel cela m'a beaucoup aidé sur les notions dont je n'avais pas de maîtrise parfaite. Mais je me trouve confronté sur un problème avec le test de rupture structurel c'est vrai que vous n'avais pas fait part de cela dans la vidéo mais j'aimerai avoir des éclaircissements sur ce test à quel moment faire ce test et le pourquoi
Bonjour Professeur, Je vous remercie pour cette vidéo très riche pour nous les primo chercheur. J'effectue actuellement une analyse et je dois utiliser la méthode de régression basée sur les moments généralisées (GMM). Je voulais savoir comment déterminer le nombre de retard à inclure dans les variables endogènes.
Bonjour professeur j'ai une préoccupation. je mène une étude d'impact sur 3 ans et j'ai 14 variables . mais lors de l'estimation de l'équation on me dit que le nombre d'observations est insuffisante. je suis bloqué. que puis-je faire s'il vous plait.
@@econometriepratiquesurevie9748 monsieur désolé de vous déranger encore. J'ai pu estimé l'équation mais le t-stastic , prob et std.error affiche une valeur AN . qu'est ce que ça signifie s'il vous plait ?
Merci pour cette jolie explication. SVP je veux étudier les déterminants des réserves de change en Algérie et d'après ma recherche c'est le modèle ARDL qui est le plus utilisé. Avez vous des vidéos sur le modèle ARDL? je suis vraiment intéressée. Bon travail
Merci beaucoup pour cette vidéo. Votre explication est très claire est concise, Bravo. S'il vous plaît j'ai une question, si une série temporelle ne suit pas une loi normal est-ce que ceci nuit aux résultats du modèle. Si oui, comment procéder? Merci encore une fois, je vous souhaite une très bonne continuation inchaalah.
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Le fait qu'une variable ne suit pas la loi (test de Jarque-Bera) ne pose aucun problème concernant l'estimation économétrique.
Merci beaucoup Monsieur pour cette vidéo qui aide énormément, j'ai une préoccupation je suis sur une estimation, les variables sont toutes intégrées d'ordre 1, le test de johansen indique une conintégration entre les variables. Vu ces deux conditions, je fais un MCE, l'estimation à long terme est bonne après toutes les vérifications, mais le modèle dynamique me donne une force de rappel négatif inférieure à 1 en valeur absolue, cependant cette force de rappel (0,0559)n'est pas significatif au seuil de 5%. Ainsi quelle peut être là suite par rapport à ça. Je vous remercie d'avance cher Monsieur !
جزاكم الله خيرا Svp si j'ai travaillé sur une série différenciée et après j'ai fait la prévision sur cette série pour des données qui ne font pas partie d'elle. La question c'est comment obtenir (revenir) ces données prévues de la série brute (données réelles) et non de la série différenciée??? Ou comment transformer ces données prévues de la série différenciée à des données réelles de la série brute??merci beaucoup
bonjour merci beaucoup svp j'ai une question à propos le modèle autoregressif si je vous exliquez ce modèle là il est utile de parler à propos la série temporelle et utiliser votre explication pour les expliquer ou bien il sera une hors sujet
Merci pour votre message. Ma vidéo est utile pour vous pour faire des analyses avant d'appliquer le modèle AR. pour le modèle AR lui même, vous aurez besoin d'autres techniques. contactez moi par mail pour plus d'explications. terisig5@yahoo.fr
Merci pour votre message et je m'excuse pour le retard. Pour le calcul de la moyenne et l'écart-type, vous pouvez revenir à la section statistique descriptive de la vidéo. La notion d'additivité et de multiplicativité concerne la saisonnalité, la tendance et l'aléa et pratiquement ne se pose que lorsque les variables du modèle présentent une importance accordée à une notion de saison (les effets saisonniers doivent êtres corrigés en passant au données CVS : corrigées des variations saisonnières). Pour choisir entre ces deux types, les méthodes graphiques sont les plus utilisées comme la méthode de la bande ou celle de profil.
Merci pour votre vidéo et qu'Allah vous bénisse. J'ai cherché mais je retrouve pas votre seconde vidéo sur les méthodes d'estimation. Merci de m'indiquer le lien
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Vous avez raison ladite vidéo n'existe pas. Vous pouvez me contacter par mail pour discuter de vos données et votre modèle et aussi concernant la méthode d'estimation. mon adresse mail est : terisig5@yahoo.fr.
Bonjour Professeur. J'ai suivi avec intérêt vos explications. Vous êtes un bon pédagogogue. J'aimerais avoir des explications ou document en Francais sur les modèles a effet de seuil (threshold régression) dans eviews. Pourriez-vous m'aider?
J'ai un projet à faire et je sais pas comment calculer le coefficient saisonnier, la tendance et bcp autre bref je suis débutante. Pouvez-vous m'aider.
Merci cher professeur pour cette leçon importante et consistante. Juste une question: dans quel cas on utilise le test de Newey West pour verifier l'autocorrélation??
Merci pour votre message. Newey West n'est pas un test d'autocorrélation, c'est plutôt une option (dans l'estimation par MCO). Cette option qui s'appelle " HAC (Newey-West) " permet de corriger à la fois le problème d'autocorrélation et le problème d'hétéroscédasticité des erreurs. Déjà HAC signifie Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance. Au niveau de la minute 42 seconde 42 de ma vidéo, j'ai utilisé l'option Huber-Wite et juste au dessus il y a l'option HAC (Newey-West).
Merci pour votre message. Oui avec plaisir. Exprimez moi votre besoin exact. vous pouvez m'envoyez un mail au terisig5@yahoo.fr vous pouvez m'écrire en français, en anglais ou en arabe comme vous voulez.
Excusez moi pour le retard. Pour changer les virgules par des points, il suffit de sélectionner les données sur Excel (Ctrl A) puis taper (Ctrl H) une fenêtre s'affiche vous tapez virgule (,) dans la case Rechercher et vous tapez point (.) dans la case Remplacer par et ensuite vous cliquez sur Remplacer tout. Maintenant vous pouvez transférer les données vers Eviews qui n'accepte pas les virgules.
Quel est le minimume des observations utlisees , par exemple vous avez utilise 36 ,est ce que je peux utilise 25 observations . Merci pour cette magnifiqe explication 🌹🌹🌹
Plus le nombre d'observation est grand plus les résultats sont robustes et fiables. Un nombre d'année supérieur ou égal à 30 est préféré puisque ceci permet une approximation par la loi normale. Mais je pense que le nombre doit être supérieur ou égal à 15.
Vraiment vôtre explication est claire et nette bonne chance pour le test
merci beaucoup pour la vidéo, c'est très bien expliqué au point de pouvoir faire soit même le traitement des séries temporelles pour la première fois👍
Je m'excuse pour le retard. Merci pour votre message.
très belle vidéo prof, vous etes concis et précis. Merci pour tout l'effort consenti ddans cette vidéo
Je m'excuse pour votre message et je vous remercie.
J'ai voulu dire je m'excuse pour le retard de répondre à votre message.
Bravo et MERCI beaucoup. Vous êtes le MEILLEUR...
Merci beaucoup pour votre message.
@@econometriepratiquesurevie9748svp prof Pouvez-vous m'aider ?
merci enormement pour cette video ! il m'a aidé enormement, tes explication sont super bon !
Je m'excuse pour le retard, merci pour votre message. Si vous aurez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse mail suivante : terisig5@yahoo.fr
bien détaillé et tout résumé.merci beaucoup.
Bonjour. merci à vous.
Merci pour votre aide, très bien expliqué et très bien détaillé
Merciiii encore
Merci pour votre commentaire.
Merci pour toutes ces explications.
Merci
Aujourd'hui encore je vous remercie!
Assalamou Aleykoum! J'ai suivi cette vidéo. Elle m'a beaucoup servi. Maintenant, j'aimerai avoir la suite sur les méthodes d'estimation.
Cordialement !
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Vous avez raison, la vidéo sur les méthodes d'estimation n'est pas encore publiée dans ma chaîne. Vous pouvez me contacter par mail pour discuter de vos données et votre modèle et aussi concernant la méthode d'estimation. mon adresse mail est : terisig5@yahoo.fr.
بارك الله فیك ویجازیك كل خیر ویسترك دنیا واخره. درس فی البرمجه مثلما كنت ابحث
شكرا جزيلا.
Merci pour la meilleure explication
merci
MERCI INFINIMENT PROFESSEUR
Bonjour. Merci à vous.
merci professeur pour la vidéo
Merci
يرحم والدك على المعلومات
Merci, contenu intéressent et claire.
Merci pour le commentaire.
Merci, contenu intéressant et clair
Grand merci, c'est très intéressant.
Merci pour votre message.
C'est génial .
Merci beaucoup sur cette vidéo
Vraiment j'ai besoin les bases de données de n'importe qu'elle série chronologique pour faire ceq tests et j'aimerai bien à la fin quand je vais faire les études sur les résidus je trouve un modèle arch
Et j'aimerai savoir lorsque mon modèle ne suit pas une loi normal mais est un bruit blanc non gaussien peut-on continuer pour faire de la prévision.
oui
Bonjour monsieur j'aimerai avoir des informations sur les études économétrique du modèle markovien en série temporelle sur eviews
Merci
Je m'excuse pour le retrad. J'ai pas travaillé sur les modèles markoviens.
@@econometriepratiquesurevie9748 bonsoir
Merci pour votre considération à mon égard.
Mais je ne retrouve pas la vidéo sur la chaîne UA-cam.
Merci agréable soirée.
Merci Mr
Est-ce que le fichier disponible en ce moment sur le lien que vous donner?
merci beaucoup pour cette explication, s'il vous plait comment je fais l'estimation du modèle VAR sous eviews?
Quels sont les instruments utilisés pour corriger le problème d'endogénéité.
c'est trés urgent
Bonjour. Merci pour votre message. Vous pouvez me joindre par mail pour une meilleure explication. terisig5@yahoo.fr
GMM ou 2SLS
Bonjour. Excusez-moi pour le retard. en cas d'endogénéité des variables explicatives, le modèle sera estimé par GMM ou 2 SLS avec un bon choix des variables instrumentales.
Merci mon frère. c'est très concis. En fait j'aimerais savoir les critères d'utilisation des modèles sans logarithme, semi logarithme et log-logarithme.
Merci pour le message. Pour une meilleure explication, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse suivante : terisig5@yahoo.fr
S'il vous plaît comment peut-on résoudre ke problème de multicolinéarité, si on ne souhaite pas éliminer une ou des variables?
(Variables macroéconomiques)
Merci beaucoup
Le meilleur remède au problème de multicolinéarité des variables exogènes est de supprimer une variable parmi celle qui sont corrélées. mais il y'a d'autres solutions plus moins efficaces. 1/ vous pouvez augmenter le nombre d'observations (accroître le nombre de périodes pour les séries temporelles ou le nombre d'individus pour les coupes instantanées). 2/ vous pouvez transformer les variables en log par exemple ou en fonction d'autres variables diviser les variables par le PIB par exemple).
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci beaucoup pour votre réponse
السلام عليكم ...بارك الله فيكم استاذ على المعلومات القيمة وجزاكم الله كل خير
من فضلكم لدي مشكل بينات مفقودة في بداية السلسلة .....كيف يمكن معالجتها؟
Merci pour votre message.
Concernant votre question relative au manque de données pour le début de période. Si le manque de données concerne une variable qui présente une tendance (comme la plupart des variables macroéconomiques), vous pouvez combler ce manque par un lissage exponentiel simple qui est fiable juste pour 3 ou 4 périodes de manque pas plus (le lissage peut s'effectuer sur Excel). Mais dans le cas où ce manque concerne plusieurs variables du modèle, il vaut mieux éliminer ces périodes et maintenir uniquement les périodes pour lesquelles les données sont disponibles.
@@econometriepratiquesurevie9748 Bonjour, aussi j'ai la même question. Donc pour un manque de données de 6 ans au début de la période le lissage exp n'est pas valable. donc comment procéder, s'il vous plaît?
Aussi j'ai une question en ce qui concerne les valeurs manquantes à l'interieur de la série. Est-ce que nous pouvons dire que l'interpolation linéaire est fiable? Si non comment combler ce vide pour des données macroéconomiques (Comme le taux de taxes par exemple).
Merci beaoucoup.
S'il vous plaît
Merci Professeur pour cette magnifique vidéo. Vous ne laissez rien au hazad, je vous en félicite grandement.
Si vous le voulez bien, comment pourrais-je vous contacter en privé pour quelques questionnements concernant mes études en tant que doctorants au Maroc. Je travaille sur une thématique ayant rapport avec les énergies renouvelables dans les pays en développement, notamment mon pays le Maroc.
Merci pour votre message. vous pouvez envoyer un email au : terisig5@yahoo.fr
je vais vous répondre par mail en précisant mon numéro watsapp avec lequel nous pouvons discuter.
@@econometriepratiquesurevie9748 bien reçu
Merci bcp
Je vous contacterai incessamment inchaellah pour mes questionnements
🙏🙏🙏
Bonjour j'étais intéressée à votre tutoriel cela m'a beaucoup aidé sur les notions dont je n'avais pas de maîtrise parfaite. Mais je me trouve confronté sur un problème avec le test de rupture structurel c'est vrai que vous n'avais pas fait part de cela dans la vidéo mais j'aimerai avoir des éclaircissements sur ce test à quel moment faire ce test et le pourquoi
Bonjour Professeur,
Je vous remercie pour cette vidéo très riche pour nous les primo chercheur.
J'effectue actuellement une analyse et je dois utiliser la méthode de régression basée sur les moments généralisées (GMM). Je voulais savoir comment déterminer le nombre de retard à inclure dans les variables endogènes.
Bonjour professeur j'ai une préoccupation. je mène une étude d'impact sur 3 ans et j'ai 14 variables . mais lors de l'estimation de l'équation on me dit que le nombre d'observations est insuffisante. je suis bloqué. que puis-je faire s'il vous plait.
Bonjour. Le nombre d'observation doit etre suoerieur au nombre de variables +1. Vous devez soit ajouter des annees soit supprimer des variables.
@@econometriepratiquesurevie9748 ok merci beaucoup
@@econometriepratiquesurevie9748 monsieur désolé de vous déranger encore. J'ai pu estimé l'équation mais le t-stastic , prob et std.error affiche une valeur AN . qu'est ce que ça signifie s'il vous plait ?
Bonjour expert,
vous pourriez faire une vidéo sur la correction des résidus corrélés issus de l'estimation d'un modèle de panel a effet aléatoire ?
Merci énormément
Merci pour votre message.
Merci pour cette jolie explication. SVP je veux étudier les déterminants des réserves de change en Algérie et d'après ma recherche c'est le modèle ARDL qui est le plus utilisé. Avez vous des vidéos sur le modèle ARDL? je suis vraiment intéressée. Bon travail
Salem. merci pour le message. vous pouvez me contacter par mail : terisig5@yahoo.fr
Merci beaucoup pour cette vidéo. Votre explication est très claire est concise, Bravo.
S'il vous plaît j'ai une question, si une série temporelle ne suit pas une loi normal est-ce que ceci nuit aux résultats du modèle. Si oui, comment procéder? Merci encore une fois, je vous souhaite une très bonne continuation inchaalah.
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Le fait qu'une variable ne suit pas la loi (test de Jarque-Bera) ne pose aucun problème concernant l'estimation économétrique.
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci beaucoup pour votre réponse
Thanks for the video! May I ask how to get an excel file? I have an AR(2) I need yule walker estimation on eviews but how could I get the data?
Thanks for the message. You can join me at : terisig5@yahoo.fr
Merci beaucoup Monsieur pour cette vidéo qui aide énormément, j'ai une préoccupation je suis sur une estimation, les variables sont toutes intégrées d'ordre 1, le test de johansen indique une conintégration entre les variables. Vu ces deux conditions, je fais un MCE, l'estimation à long terme est bonne après toutes les vérifications, mais le modèle dynamique me donne une force de rappel négatif inférieure à 1 en valeur absolue, cependant cette force de rappel (0,0559)n'est pas significatif au seuil de 5%. Ainsi quelle peut être là suite par rapport à ça. Je vous remercie d'avance cher Monsieur !
Bonjour. Vous pouvez soit revenir à l'estimation du VECM et changer le nombre de retard (lags). soit essayer de changer les variables de votre modèle.
جزاكم الله خيرا
Svp si j'ai travaillé sur une série différenciée et après j'ai fait la prévision sur cette série pour des données qui ne font pas partie d'elle. La question c'est comment obtenir (revenir) ces données prévues de la série brute (données réelles) et non de la série différenciée??? Ou comment transformer ces données prévues de la série différenciée à des données réelles de la série brute??merci beaucoup
Merci pour votre message. Pour qu'on puisse discuter davantage, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse suivante : terisig5@yahoo.fr
bonjour merci beaucoup svp j'ai une question à propos le modèle autoregressif si je vous exliquez ce modèle là il est utile de parler à propos la série temporelle et utiliser votre explication pour les expliquer ou bien il sera une hors sujet
Merci pour votre message. Ma vidéo est utile pour vous pour faire des analyses avant d'appliquer le modèle AR. pour le modèle AR lui même, vous aurez besoin d'autres techniques. contactez moi par mail pour plus d'explications. terisig5@yahoo.fr
@@econometriepratiquesurevie9748 merci beaucoup
@@k-popmashupjiyeon2610 J'attend votre mail.
j'ai un question, comment calculer la moyenne & ecarttype sur eviews pour determiner c'est le modèle additif ou multiplicatif? et merci
Merci pour votre message et je m'excuse pour le retard.
Pour le calcul de la moyenne et l'écart-type, vous pouvez revenir à la section statistique descriptive de la vidéo. La notion d'additivité et de multiplicativité concerne la saisonnalité, la tendance et l'aléa et pratiquement ne se pose que lorsque les variables du modèle présentent une importance accordée à une notion de saison (les effets saisonniers doivent êtres corrigés en passant au données CVS : corrigées des variations saisonnières). Pour choisir entre ces deux types, les méthodes graphiques sont les plus utilisées comme la méthode de la bande ou celle de profil.
Merci pour votre vidéo et qu'Allah vous bénisse.
J'ai cherché mais je retrouve pas votre seconde vidéo sur les méthodes d'estimation. Merci de m'indiquer le lien
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Vous avez raison ladite vidéo n'existe pas. Vous pouvez me contacter par mail pour discuter de vos données et votre modèle et aussi concernant la méthode d'estimation. mon adresse mail est : terisig5@yahoo.fr.
Bonjour monsieur, je vous ai envoyé un mail pour avoir votre aide concernant mon étude. Je serai reconnaissante si vous pouvez me répondre, merci
👍
merci
S’il vous pour ces données il faut au moins combien d’années ???
Il faut qu'elles dépassent 30 ans afin que la série suit une loi normale
Bonjour Professeur. J'ai suivi avec intérêt vos explications. Vous êtes un bon pédagogogue. J'aimerais avoir des explications ou document en Francais sur les modèles a effet de seuil (threshold régression) dans eviews. Pourriez-vous m'aider?
Merci pour votre message. J'ai répondu à votre mail. Décidez vous sur votre besoin et j'essayerais de répondre à votre besoin.
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci bien. Je vous ai déjà répondu via votre mail
merci bien
J'ai un projet à faire et je sais pas comment calculer le coefficient saisonnier, la tendance et bcp autre bref je suis débutante. Pouvez-vous m'aider.
Salem, je m'excuse pour le retard. Oui bien sûr je peux vous aider. Vous pouvez m'écrire à terisig5@yahoo.fr
Merci cher professeur pour cette leçon importante et consistante. Juste une question: dans quel cas on utilise le test de Newey West pour verifier l'autocorrélation??
Merci pour votre message. Newey West n'est pas un test d'autocorrélation, c'est plutôt une option (dans l'estimation par MCO). Cette option qui s'appelle " HAC (Newey-West) " permet de corriger à la fois le problème d'autocorrélation et le problème d'hétéroscédasticité des erreurs. Déjà HAC signifie Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance. Au niveau de la minute 42 seconde 42 de ma vidéo, j'ai utilisé l'option Huber-Wite et juste au dessus il y a l'option HAC (Newey-West).
@@econometriepratiquesurevie9748 Bien expliqué cher professeur. je vous remercie infiniment. jazaka Allah Khayrane.
Je ne sais pas comment sortie les donné comme IDE et PIB tu peut me aidé un peut
Merci pour votre message. Oui avec plaisir. Exprimez moi votre besoin exact. vous pouvez m'envoyez un mail au terisig5@yahoo.fr vous pouvez m'écrire en français, en anglais ou en arabe comme vous voulez.
@@econometriepratiquesurevie9748 comment en peut changer les valeurs qui on des virgule en point. Merci
Excusez moi pour le retard. Pour changer les virgules par des points, il suffit de sélectionner les données sur Excel (Ctrl A) puis taper (Ctrl H) une fenêtre s'affiche vous tapez virgule (,) dans la case Rechercher et vous tapez point (.) dans la case Remplacer par et ensuite vous cliquez sur Remplacer tout. Maintenant vous pouvez transférer les données vers Eviews qui n'accepte pas les virgules.
Merci infiniment monsieur
@@econometriepratiquesurevie9748 merci infiniment s il vous plaît j aimerai bien un vidéo d estimation de modèle ARDL sur eviews merci d'avance
Quel est le minimume des observations utlisees , par exemple vous avez utilise 36 ,est ce que je peux utilise 25 observations .
Merci pour cette magnifiqe explication 🌹🌹🌹
Plus le nombre d'observation est grand plus les résultats sont robustes et fiables. Un nombre d'année supérieur ou égal à 30 est préféré puisque ceci permet une approximation par la loi normale. Mais je pense que le nombre doit être supérieur ou égal à 15.
Merci énormément pour ce magnifique vidéo. svp Où puis-je trouver la base de données concernant l'évolution du Coronavirus
Merci
Merci à vous. J'espère que les vidéos étaient utiles pour vous.
Merci Prof pour cette video. Elle est bcp instructive et tres pratique. Ça m'a bcp aidé. Merci
c quoi le mot de passe de ce fichier excel
Envoie moi votre adresse mail et je vais vous envoyer le fichier.
trop geniale la vidéo puis-je avoir votre adresse mail?
Merci pour votre message. mon adresse mail est la suivante : terisig5@yahoo.fr
salam , merci pour votre explications j'ai des questions monsieur j ai envoyer email merci
Bonsoir et je m'excuse pour le retard, je viens de répondre à votre mail.
Merci pour le contenu riche
Merci pour votre message.