"Моделирование ожидаемых кредитных потерь в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Вставка
- Опубліковано 17 січ 2025
- Программа:
Определение «дефолт»
Риск-сегментация
Моделирование вероятности дефолта (PD)
Моделирование потерь при дефолте (LGD)
Моделирование задолженности под риском дефолта (EAD)
Учет прогнозной информации в оценке ожидаемых потерь
Критерии существенного ухудшения кредитного качества (2 стадия)
Валидация моделей оценки компонентов кредитного риска
Индивидуальная оценка
Калькуляция ожидаемых кредитных потерь
Спикер: Наталья Алейникова, Старший менеджер по направлению финансового риск-менеджмента.
