Więc tak, postanowiłem coś dodać od siebie do tego świetnego programu. Panie Tomaszu z góry dziękuję, jestem dumny że Polacy są tak do przodu jeżeli chodzi o rynki finansowe. Jednak do rzeczy. Kwestia jaka mnie nurtuje przy backtestach to Załóżmy że robimy krok w krok jak Pan zrobił na filmie. Czyli skanujemy potencjalne spółki, wrzucamy je do określonej strategii a następnie bactestujemy. Jest jeden problem, spółki które wyszukaliśmy NIE uwzględniają już spółek które skapitulowały, zbankrutowały lub np. skurczyły się kilkukrotnie w porównaniu np. do 10 lat temu, lub takich które miały dobre wyniki kiedyś a potem już złe. Przez co jest to trochę na wyrost, bo teoretycznie nie znamy tych spółek których już nie ma i nie wiemy jaki % portfela by one obciążyły. Jak to uwzględnić, może się mylę ? Pozdrawiam serdecznie
W przypadku tych konkretnych backtestów z tego materiału wideo jest dokładnie tak, jak to opisałeś (możemy być na "ty" :). Aczkolwiek Scrab pozwala też na robienie backtestów na spółkach z bazy historycznych wyników screenera, które wyszłyby nam, np. na 1 stycznia 2012 roku albo alternatywnie na bazie półek z "zawsze aktualnego" składu S&P 500, ale aktualnego nie na dzisiaj, tylko jakby krocząco na daty poszczególnych kwartalnych rebalansowań indeksu i portfela. Nie chciałem już tych wariantów pokazywać w tym krótkim wideo, bo one wymagałyby poświęcenia więcej czasu na tłumaczenie mechanizmu działania backtestów w obu przypadkach, które nie do końca są takie oczywiste jak to się wydaje na pierwszy rzut oka.
wiedza przedstawiona profesjonalnie, wersja scraba free pomocna i wystarczajaca, konkurencja zagraniczna spi, jesli chodzi o wersje premium...za proste, jesli kazdy moze to miec bez wysilku to nikt nie moze, osobiscie uwielbiam spready opcyjne z price action analysis gdzie trzeba ruszyc glowka i wyniki tez sa:)
Jako początkujący mam takie pytanie odnośnie strategii dokupywania akcji. Przykład: Z pomocą modelu scoringowego i backtestów, wybrałem sobie ten dla mnie najlepszy i kupiłem akcje 20 najbardziej obiecująych spółek, ilość akcji zgodnie z "Equal Risk". Mija 2-3-4 miesiące mam kolejne oszczędności które chciałbym zainwestować i teraz pytanie, czy trzymać się tych 20 wcześniejszych spółek? Ale na jakiej podstawie i w jakich ilościach dokupić kolejnych akcji? Część wzrosła, część spadła, dokupić te które się przeceniły? Jest taka funkcja w Scrabie odnośnie takiej sytuacji? Czy najlepiej po tym czasie na nowo wygenerować sobie najlepszą 20-stke? Ale tak za każdym razem? Po czasie nie będzie zbyt wielu spółek zarządzania nimi?
Nieee, absolutnie nie trzymać się tych pierwotnych 20 spółek, bo one dzisiaj mogą już nie być topem 20. Sytuacja mogła się zmienić. Dlatego mamy okresowe rebalansowania portfela, które powinny uwzględniać nie tylko zmianę wag obecnych spółek w portfelu, ale też to, że scoring mógl się posypać. Jest w Scrab funkcja pomagająca w rebalansowaniu portfela w przypadku zmiany scoringi i dopłaty lub wypłaty gotówki. Znajdziesz ją w menu: My Portfolios -> Wybierasz Twoje portfolio lub tworzysz nowe. Potem po prawej stronie, po wejściu w to portfolio będzie przycisk: Rebalance, z którego trzeba skorzystać i system sam podpowie, co dokupić a co sprzedać (i ile), w zależności od wolnej gotówki i aktualnego scoringu spółek w modelu.
Dzień dobry, jakiego narzędzia używa Pan do zaznaczania elementów na ekranie podczas prezentacji? Podejrzewam, że to jakaś wtyczka do przeglądarki, mam rację? Będę wdzięczny za odpowiedź :)
To jest apka ScreenBrush na Macos - używam jej w połączeniu z penem Apple'a do iPada. W sensie uruchamiam iPada jako drugi ekran podłączony do Maca i na nim piszę/zaznaczam penem poprzez tę apkę ScreenBrush.
ETF to suma charakterystyk akcji wchodzących w jego skład, więc żeby przeanalizować ETF, trzeba przeanalizować poszczególne akcje stanowiące większą część jego wagi. Chyba, że chodzi o porównanie podstawowych parametrów, jak zwroty etc., to wtedy atlasetf.pl/ albo www.justetf.com/en/
Z tego co widze to Scrab ulatwia zycie, , szczegolnie rebalancing spolek jest ciekawy. Rozumiem ze Scraba mozna polaczyc z IB ale czy bedzie to dotyczyc mniejszych brokerow jak np XTB ?
Czy warto dodać do takiego portfela np 20% Managed Futures na lewarze, który będzie utrzymywany pozycjami akcyjnymi w IB? Narzędzie świetne, ale cenowo dla dużych portfeli
Nie warto. Pisałem nawet o tym w jednym z komentarzy, tzn. o tym, jak na zachowanie portfela wpływa dodanie managed futures. Tu cytat: (...) Natomiast absolutnie unikałbym tych kuriozalnych rozwiązań typu DBMF, bo patrząc na jego charakterystykę, to downside deviation ma na poziomie 3.07% vs. 3.16% S&P 500, DD na poziomie 25% czyli porównywalnie z SPY, ale... zysk z ostatnich pięciu lat to 14% DBMF vs. 85% SPY. Także dokładając takie cudo do portfela w proporcjach 50:50 osiągamy następujące rezultaty po ostatnich czterech latach, czyli od kiedy ten ETF istnieje: CAGR 7.40% vs. 14.26% SPY Total profit: 43% vs. 95% MAX DD -23% vs. -33% Volatility: 13% vs. 21% Faktycznie da się ograniczyć DD i wahania dokładając go do portfela, ale kosztem zysków mniejszych o połowę od benchmarku i o wiele wiele mniejszych niż model scoringowy, który pokazałem w wideo. www.dropbox.com/scl/fi/rmdlpuhchd1qnapnhasjq/DBMF.png?rlkey=67wf1h19pzzs12c62flkfqvi3&dl=0
Świetnie przedstawione i wyjaśnione :) Tomku, nie wiem czy o tym wspominałeś kiedyś ale zapytam, bierzesz pod uwagę sezonowość np. z seasonax i indeks strachu lub chciwości? Czy przestałeś na to zwracać uwagę?
Ale masz timing stary! Właśnie planuję w kolejnym tygodniu napisać duży artykuł na bloga o tym, czy sezonowość na giełdzie faktycznie istnieje, a jeśli tak, to czy da się na tym realnie zarobić jakieś pieniądze :) Na VIX nie patrzę, bo on rośnie w tym samym czasie, co pojawiają się spadki, więć nie jest to wskaźnik wyprzedzający zachowanie rynku.
Cześć, miniaturki z czerwonymi szelkami, więc pytam. Co sądzisz o certyfikacji na MPW? Warto robić w dzisiejszych czasach jak chciałbym zawodowo zajmować się zarządzaniem aktywami lub tradingiem?
Cześć, to zależy czy planujesz wiązać swoją karierę z jakąś instytucją, czy raczej zarządzać własnym kapitałem i/lub tworzyć własny wehikuł inwestycyjny? Jeśli planujesz robić karierę w dużej polskiej instytucji, to licencja maklerska na pewno będzie dobrym pomysłem; ale jeśli myślisz raczej o tym, żeby działać na własny rachunek albo założyć kiedyś własny fund, zamiast pchać się do korporacji; to licencja do niczego praktycznego się nie przyda, więc szkoda czasu. No ale tak naprawdę, jeśli chcesz wiązać na poważnie zawodową karierę z międzynarodowymi rynkami, a nie tylko z polskim, to polecałbym raczej CFA, który ma międzynarodową renomę, jest rozpoznawany na całym świecie i otwiera praktycznie każde drzwi.
@@TomaszTrading Własny fund to moze kwestia marzeń, ale nigdy tego nie planowałem. Poki co jestem młodym studentem i myslalem o tej certyfikacji jako o "wartościowym wpisie w CV", by moc złapać jakąś ciekawsza, pierwszą robotę w jakimś korpo m&a moze albo na sellside. Po maklerze myslalem o CFA/CIIA, ale to jeszcze kwestia podszlifowania slownictwa branżowego
@@TomaszTrading Własny fund to raczej marzenia, a nie plany. Jestem studentem i o maklerze myślałem jak o "wartościowym wpisie do CV", by mieć łatwiej w wejście do jakiegoś fajnego korpo w m&a czy domu maklerskim. Nasłuchałem sie fatalnych opinii na temat pracy w banku inwestycyjnym O CFA/CIIA, ewnetualnie ACCA myślałem jako następnej certyfikacji, ale to jeszcze mam angielski do podszlifowania + drogie są te papierki.
@@ST1337pz No to taka licencja na pewno nie zaszkodzi jako fajny wpis do CV, ale jakiejś specjalnie praktycznej wiedzy od tego nie przybędzie, a za granicą to na nikim wrażenia też nie zrobi. Z doświadczenia, jakbym miał poświęcać teraz czas na naukę do jakiegoś egzaminu, to wybierałbym CFA (pomimo, że dłuższy, droższy i trudniejszy), bo sporo tam praktycznej wiedzy, a taki tytuł zostaje potem na całe życie i otwiera Ci drzwi do międzynarodowych instytucji na całym świecie. Go big, or go home, jak to mówią :)
Korzystam, np. z PE Forward 2y, Delta Upside (różnica pomiędzy medianą upside'u dla każdej spółki, a aktualnym odczytem), Forecasted Revenue Growth for 2026 year, etc.
Cześć, byłaby szansa na materiał o tym jak wyglada u Ciebie analiza sektorowa? Jest to dość istotny element a wydaje mi się, że wiele osób (w tym ja) nie do końca wie jak ją sensownie przeprowadzić, czym się kierować.
W sumie dobry pomysł na artykuł na bloga; zastanowię się, czy miałbym w tym temacie coś mądrego do powiedzenia. Ja generalnie nie staram się szukać sektorami, tylko wyszukiwać czy analizować poszczególne spółki, więc z tej perspektywy analiza sektora ma dla mnie marginalne znaczenie; ale z drugiej strony unikam jednak sektorów mało rozwojowych, niezbyt innowacyjnych, nie przyszłościowych, czy takich, w których panuje duża konkurencja i małe marże; a do których bariera wejścia nowego gracza jest skrajnie niska. Pomyślę, czy mógłbym do tego podejść w jakiś sensowny sposób. Dzięki za pomysł!
Panie Tomaszu, w odpowiedzi na jeden komentarz napisał Pan, że instrumenty finansowe typu ETF na Managed Futures nie są dobrym pomysłem, co mnie zastanowiło, ponieważ spotkałem się z ich rekomendacją ze strony raczej myślących logicznie osób. Stąd moje pytanie - czy może Pan rozwinąć ten wątek i swój stosunek do Managed Futures? I czy nie poleca ich Pan tylko na czas hossy (jak ostatnie 10-15 lat) czy również nie mają wg Pana sensu na czas bessy albo mocnych wahań (i wtedy dlaczego)? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Można do czegoś podchodzić "na logikę", a można też po prostu spojrzeć na dane, które mówią, że zastosowanie managed futures obniża wahania tylko o kilka punktów procentowych rocznie, ale zyski obniża już o kilkanaście punktów procentowych w skali roku, przez co spada Sharp i Sortino (stosunek zysków do wahań). Moim zdaniem zatem gra naprawdę nie jest warta świeczki. Pytanie o czasy hossy czy bessy jest z gruntu rzeczy bezzasadne, bo to, czy mieliśmy hossę czy bessę w poprzednim roku, da się ocenić wyłącznie z perspektywy czasu, a nigdy na bieżąco; ani tym bardziej wyprzedzająco, więc szkoda energii na takie dywagacje, bo i tak nie przewidzimy tego, kiedy będzie kolejna bessa, czy jak długo potrwa obecna hossa. No a co do tych managed futures, to dane są nieubłagane, więc zacytuję je jeszcze raz: (...) Dokładając do portfela managed futures w proporcjach 50:50 osiągamy następujące rezultaty po ostatnich czterech latach, czyli od kiedy ETF istnieje: CAGR 7.40% vs. 14.26% SPY Total profit: 43% vs. 95% MAX DD -23% vs. -33% Volatility: 13% vs. 21% Faktycznie da się ograniczyć DD i wahania dokładając go do portfela, ale kosztem zysków mniejszych o połowę od benchmarku i o wiele wiele mniejszych niż model scoringowy, który pokazałem w wideo. www.dropbox.com/scl/fi/rmdlpuhchd1qnapnhasjq/DBMF.png?rlkey=67wf1h19pzzs12c62flkfqvi3&dl=0
Jest jeden problem z backtestami. W pierwszym kroku wybieramy w skanerze np po wskaźniku ohslona citd czy roe > 5. Czyli do testów historycznychi wybieramy aktualnych zwięcięzców, nie wejdą spółki typu kodak czy wirecard i jak i całą masa aktualnie miernych spółek który kiedyś jednak były na topie
Zgadza się, ale jest tam też możliwość ustawienia wyników screenera z przeszłą datą, czyli wyników jakby historycznych; więc można wielokrotnie uruchomić taki screener z datami, np. co kwartał z ostatnich dziesięciu lat, czyli uruchomić go 40 razy, akumulacyjnie pododawać te spółki do modelu i wtedy puścić backtesty na takiej grupie. Robiłem to kiedyś dla innych modeli i to obniżało zazwyczaj wynik CAGR o parę punktów procentowych (zależnie od horyzontu testów), ale dalej dość potężnie pokonywało benchmark. Jest wtedy trochę problemów, np. z duplikatami, czyli z tymi samymi spółkami, które wpadną do modelu dwa razy, bo są w dual-listingu na różnych giełdach, ale generalnie z zasady realne wyniki powinny być zazwyczaj o 3-5 pp. niższe niż pokazują backtesty.
W sumie z ciekawości puściłem nawet backtest tego samego modelu, ale nie na bazie spółek wybranych dzisiaj skanerem, tylko na bazie historycznego składu S&P 500 (zmieniającego się co kwartał) z uwzględnieniem survivorship bias. Czyli inaczej - do symulacji brane są tylko te spółki, które w czasie rebalansowań wchodziły wtedy w skład indeksu S&P 500 aktualnego na tamte okresy. Tutaj CAGR spada do 14.5%, ale ciągle jest to ponad 300% zysku total z takiego modelu vs. 180% zysku z tego samego indeksu, z którego pochodziły spółki do backtestów: www.dropbox.com/scl/fi/hnvxd3dmkl9og0mi5qeg6/garp2.png?rlkey=7j9v2p1jghid672jmapvgdur5&dl=0
@@TomaszTrading Z tego co się kiedyś bawiłem to wychodziło mi ponad 20% na backtestach, ale skoro piszesz że uwzględniając bardziej realne warunki robi się 15% to już nie jest tak pięknie. Dodatkowo należy uwzględnić opłaty i podatki przy balansowaniu których również nie ma w backtestach. Samo narzędzie jest super ale backtesty niestety nie pokazują realnej stopy zwrotu. A co jeżeli zamiast SPX kupimy etf na nasdaq?
Też jestem ciekaw czy podatki i prowizje przy tak aktywnym zarządzania nie zdekapitują tej stopy zwrotu. Czy da się to jakoś zasymulować/uwzględnić w modelu?
@@R-kg3cj To prawda, aczkolwiek dwa zastrzeżenia - backtesty nie służą do tego, żeby pokazywać realną stopę zwrotu, tylko raczej do tego, żeby porównywać, np. skuteczność różnych strategii czy podejść; albo skuteczność różnych ustawień tych samych wskaźników; czy nawet wag w ocenie, tj. znaczenie poszczególnych parametrów pod kątem tego, jak kalibracje tych parametrów zmieniają potem CAGR. Dzięki temu wiemy co działa, a co nie działa; co bardziej wpływa potem na lepsze wyniki, a co nie wpływa; co pomaga ograniczyć zmienność, a co ją zwiększa etc. To jest dla mnie główny powód prowadzenia backtestów, tzn. żeby weryfikować sobie różne tezy pod kątem ich wpływu na wynik końcowy. Sama wysokość tego wyniku wyrażona w procentach ma dla mnie marginalne znaczenie, bo wiem, że to nie jest precyzyjna wartość, której można potem oczekiwać w realnym świecie. No a drugie zastrzeżenie jest takie, że koszty transakcyjne są marginalne w przypadku brokerów takich, jak IBKR, no bo tu mówimy o prowizjach liczonych w centach za transakcję. Podatek to inna kwestia, ale przy rebalansowaniach zamykamy też pozycje stratne, także to powinno trochę offsetować podatek należny z pozycji zamkniętych. Niemniej, przydałaby się taka opcja faktycznie, żeby przy backtestach móc uwzględnić i prowizje i podatek; wiele razy to sugerowałem i nie wiem, czemu ciągle Scrab nie ma tych funkcji dodanych...
Miał ktoś może sytuacje w której nie mógł handlować opcjami na Lynxie i na IBKR z powodu wieku poniżej 21 lat? Na Tastytrade nie ma takiego dolnego limitu ale oprócz Tasty nie mam żadnej alternatywy. Panie Tomaszu proszę o pomoc. Może da się to jakoś obejść Może w przypadku konta wspólnego będzie wystarczyć że jedna osoba ma 21 lat? Pytanie jak to wtedy wygląda
21 lat, żeby handlować opcjami, czy żeby korzystać z konta typu margin? Głowy nie dam, ale mnie się wydaje, że chodzi o konto typu margin, a opcjami można też handlować na koncie typu cash, które zakładane jest od 18 roku życia.
@@TomaszTrading Sprawdzałem i na lynxie i na Ibkr. Wyskakuje to samo i odnosi się do handlu opcjami. Otworzyłem konto typu margin na tastytrade i nie było problemu z wiekiem. Napisałem do supportu lynxa o co dokładnie chodzi. Nigdzie na internecie nie moge znaleźć informacji
Sprawdzałem na lynx i na ibkr i jestem pewny że odnosi się to do opcji. Napisałem do supportu bo w internecie nie mogłem znaleźć żadnej informacji. Dodam że mam konto margin na tastytrade i nie było problemu z wiekiem
@@TomaszTrading Odpisali: "Przykro mi, ale opcjami mogą handlować tylko klienci, którzy ukończyli 21 lat. Nie mamy możliwości ominięcia tej reguły, ponieważ jest ona określona przez naszego partnera." W takim razie pozostaje mi tylko Tastytrade. Polecasz jeszcze jakiegoś brokera którym warto się zainteresować?
No i to jest właśnie potęga symulacji czy backtestów tego typu, tj. żeby być w stanie określić spodziewaną charakterystykę portfela i dopiero na tej podstawie podjąć decyzje, czy pchamy się w coś takiego, czy też nie. Nie mając takich danych to właściwie większość decyzji będzie mocno uznaniowych. A co do dodatkowych modułów, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo rok temu sprzedałem wszystkie swoje udziały w Scrab i nie mam już żadnego wpływu na jego dalszy rozwój.
W filmie o opcjach nie można skomentować to odniosę się tutaj. Sytuacja w które za wystawienie opcji call zakup 22$ przy wzroście akcji z 260 do 300 był zysk załóżmy 4000$ ale odjął go Pan do zakupu opcji 2200$ i wychodziło 66% zysk z 2200 czyli 1800$. A w 2 przypadku dotyczył opcji BUY PUT i tam zysk z spadku 260 do 200 wynosił zysk na poziomie 6000$ (i zaznaczył Pan ze to jest zysk 3 krotny. Moje pytanie brzmi który zysk jest właściwy 6000$ - zakup z opcji który przepada? Czy samo 6000tyś. Mam nadzieje że ktoś to widzi i rozumie 😂
Nie do końca rozumiem pytanie, ani sytuację, bo raz piszesz o wystawieniu opcji CALL, a raz o jej zakupie; więc coś tu zostało namieszane. Powiedz, którego dokładnie filmu dotyczy sytuacja i w której minucie?
@@TomaszTradingDlaczego w przypadku opcji call został odjęty koszt zakupu opcji od naszego zysku co dało zysk netto. A w przypadku opcji put nie został odjęty czy jest to już zysk netto? Film jak działa dźwignia w opcjach call i put . 55 minuta 😁
@@Dejwit234 @Dejwit234 Nie no, w obu przypadkach od zysku netto będzie odjęty koszt zakupu opcji. Kupując PUT-a za 2200$ i sprzedając go potem za 6000$ mamy zysk netto 3800$, czyli 172%, a więc dźwignia wynosi jakieś 7.5x; bo kurs akcji spadł tam o 23%, a nasz zysk netto wyniósł 172%.
ogónie super instrument aczkolwiek mam wrażenie, że dane są mało aktualne. wyliczając samemu wyniki się trochę różnią. Różnią się również od wyników np, z biznesradar....
O jakich wynikach mówimy? Scrab bierze dane bezpośrednio z FactSet, czyli z jednego z najbardziej profesjonalnych dostawców danych na świecie. One są aktualizowane tutaj co 24h.
@@TomaszTrading Dziekuję Panie Tomaszu za odpowiedź. Może ja błędnię odczytuję dane z uwagi na fakt, że dopiero zaczynam poruszać się po rynkach kapitałowych i nie mam doświadczenia (dziękuję za Pana kanał bo naprawdę przekazuje Pan wiele cennych informacji) . Chdzi mi o różniće w spółce CDProjekt. Analizując skonsolidowane sprawozdanie roczne za 2023 rok oraz sprawozdanie za pierwszy kwartał 2024 roku, zauważyłem, że wartości przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów nie są spójne z danymi prezentowanymi na scrab. W skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2023 rok pozycja "Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów" wynosi 1 230 199. Tę samą wartość odnotowałem na portalu biznesradar.pl. Natomiast na scrab widnieje wartość 1,1 mld, co odbiega od oficjalnych danych o 130 199. Podobna rozbieżność występuje w przypadku danych kwartalnych. W skonsolidowanym sprawozdaniu za pierwszy kwartał 2024 roku "Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów" wynoszą 226 785. Tę kwotę odnotowałem również na biznesradar.pl. Z kolei na scrab widnieje kwota 442,68, która odpowiada przychodom z trzeciego kwartału 2023 roku.
@@grzegorzkuras7662 Tak na szybko, to widzę, że Scrab nie ma aktualnych danych za pełny rok 2023 (Revenue Annual, a nie Revenue TTM), dlatego tam dane za pełny rok fiskalny kończą się na poziomie 952 mln za 2022; a dane w ujęciu TTM (plus pierwszy kwartał 2023) wynoszą 1.1 mld. Ale nie mam pojęcia, z czego wynika brak aktualnych danych za ostatnie kwartały. Trzeba by napisać do supportu Scraba na czacie z takim pytaniem. Generalnie jednak dane dla polskich spółek są fatalnej jakości, więc one tam widnieją w systemie raczej jako ciekawostka niż jako coś użytecznego. Scrab i tego typu systemy zostały zaprojektowane głównie z myślą o spółkach amerykańskich i tam sprawdzają się najlepiej.
@@TomaszTrading Dziękuję. Napisałem do supportu, zobaczymy. Tak podejrzewałem, że polski rynek będzie potraktowany mówiąc kolokwialnie po macoszemu, niemniej jednak dane kilku spółek które analizowałem pokrywają się. Trzeba być czujnym. Pozdrawiam
7 miesiecy uzywania scrab i juz sp500 udalo sie pobic o 0,2%. Fajne narzedzie ale jeszcze kilka dodatkowych funkcji zglosilem w tym fajnie zeby byl ChatAI ktory dopowie kilka dodatkowych szczegolow po zapytaniu.
No ale wiesz, Scrab to tylko narzędzie do automatyzacji i jeśli automatyzujesz słaby proces, to otrzymasz też słabe rezultaty. Scrab sam w sobie nie da Ci przewagi w pobijaniu benchmarku, tak samo jak prowadzenie budżetu w Excelu nie sprawi, że nagle będziesz miał więcej pieniędzy. To tylko narzędzia. Zgadzam się jednak, że przydałoby się tam sporo nowych funkcji, a wsparcie ze strony asystenta AI byłoby dla wielu game-changerem. No ale od ponad roku nie mam już za wiele wspólnego ze Scrabem i nie odpowiadam za jego rozwój, także nic tu nie pomogę.
@TomaszTrading zgadza samo narzędzie nie da nic ale wiedza w połączeniu ze scrab pozwala masę czasu zaoszczedzic. Oczywiście nie mówię że tak będzie ciągle bo mało kto wygrywa z indeksem ale jestem optymistą i jak uda mi się choć trochę do niego zbliżyć to będzie sukces
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Posiadam, korzystam i polecam😉
Jestem zainteresowany garp'em i dokładnie takiego filmiku wyjaśniającego i pokazującego scraba mi było trzeba, dzięki :)
Jak zwykle Panie Tomaszu - rewelacja i prośba o więcej.
Więc tak, postanowiłem coś dodać od siebie do tego świetnego programu.
Panie Tomaszu z góry dziękuję, jestem dumny że Polacy są tak do przodu jeżeli chodzi o rynki finansowe.
Jednak do rzeczy. Kwestia jaka mnie nurtuje przy backtestach to
Załóżmy że robimy krok w krok jak Pan zrobił na filmie. Czyli skanujemy potencjalne spółki, wrzucamy je do określonej strategii a następnie bactestujemy. Jest jeden problem, spółki które wyszukaliśmy NIE uwzględniają już spółek które skapitulowały, zbankrutowały lub np. skurczyły się kilkukrotnie w porównaniu np. do 10 lat temu, lub takich które miały dobre wyniki kiedyś a potem już złe. Przez co jest to trochę na wyrost, bo teoretycznie nie znamy tych spółek których już nie ma i nie wiemy jaki % portfela by one obciążyły. Jak to uwzględnić, może się mylę ?
Pozdrawiam serdecznie
W przypadku tych konkretnych backtestów z tego materiału wideo jest dokładnie tak, jak to opisałeś (możemy być na "ty" :). Aczkolwiek Scrab pozwala też na robienie backtestów na spółkach z bazy historycznych wyników screenera, które wyszłyby nam, np. na 1 stycznia 2012 roku albo alternatywnie na bazie półek z "zawsze aktualnego" składu S&P 500, ale aktualnego nie na dzisiaj, tylko jakby krocząco na daty poszczególnych kwartalnych rebalansowań indeksu i portfela.
Nie chciałem już tych wariantów pokazywać w tym krótkim wideo, bo one wymagałyby poświęcenia więcej czasu na tłumaczenie mechanizmu działania backtestów w obu przypadkach, które nie do końca są takie oczywiste jak to się wydaje na pierwszy rzut oka.
Bardzo pomocny materiał, dziękuję
Dziekuje za kolejna porcje wiedzy .Bardzo przydatne narzedzie. Pozdrawiam
Klasa. Dzięki.
Świetny materiał.👍
wiedza przedstawiona profesjonalnie, wersja scraba free pomocna i wystarczajaca, konkurencja zagraniczna spi, jesli chodzi o wersje premium...za proste, jesli kazdy moze to miec bez wysilku to nikt nie moze, osobiscie uwielbiam spready opcyjne z price action analysis gdzie trzeba ruszyc glowka i wyniki tez sa:)
dzieki!!!!!
Jako początkujący mam takie pytanie odnośnie strategii dokupywania akcji.
Przykład: Z pomocą modelu scoringowego i backtestów, wybrałem sobie ten dla mnie najlepszy i kupiłem akcje 20 najbardziej obiecująych spółek, ilość akcji zgodnie z "Equal Risk". Mija 2-3-4 miesiące mam kolejne oszczędności które chciałbym zainwestować i teraz pytanie, czy trzymać się tych 20 wcześniejszych spółek? Ale na jakiej podstawie i w jakich ilościach dokupić kolejnych akcji? Część wzrosła, część spadła, dokupić te które się przeceniły? Jest taka funkcja w Scrabie odnośnie takiej sytuacji? Czy najlepiej po tym czasie na nowo wygenerować sobie najlepszą 20-stke? Ale tak za każdym razem? Po czasie nie będzie zbyt wielu spółek zarządzania nimi?
Nieee, absolutnie nie trzymać się tych pierwotnych 20 spółek, bo one dzisiaj mogą już nie być topem 20. Sytuacja mogła się zmienić. Dlatego mamy okresowe rebalansowania portfela, które powinny uwzględniać nie tylko zmianę wag obecnych spółek w portfelu, ale też to, że scoring mógl się posypać.
Jest w Scrab funkcja pomagająca w rebalansowaniu portfela w przypadku zmiany scoringi i dopłaty lub wypłaty gotówki. Znajdziesz ją w menu: My Portfolios -> Wybierasz Twoje portfolio lub tworzysz nowe. Potem po prawej stronie, po wejściu w to portfolio będzie przycisk: Rebalance, z którego trzeba skorzystać i system sam podpowie, co dokupić a co sprzedać (i ile), w zależności od wolnej gotówki i aktualnego scoringu spółek w modelu.
Dzień dobry, jakiego narzędzia używa Pan do zaznaczania elementów na ekranie podczas prezentacji? Podejrzewam, że to jakaś wtyczka do przeglądarki, mam rację? Będę wdzięczny za odpowiedź :)
To jest apka ScreenBrush na Macos - używam jej w połączeniu z penem Apple'a do iPada. W sensie uruchamiam iPada jako drugi ekran podłączony do Maca i na nim piszę/zaznaczam penem poprzez tę apkę ScreenBrush.
Dzięki, później obejrzę, po drzemce ;)
Czy może pan polecić jakieś narzędzie do analizy funduszy ETF
ETF to suma charakterystyk akcji wchodzących w jego skład, więc żeby przeanalizować ETF, trzeba przeanalizować poszczególne akcje stanowiące większą część jego wagi.
Chyba, że chodzi o porównanie podstawowych parametrów, jak zwroty etc., to wtedy atlasetf.pl/ albo www.justetf.com/en/
Z tego co widze to Scrab ulatwia zycie, , szczegolnie rebalancing spolek jest ciekawy. Rozumiem ze Scraba mozna polaczyc z IB ale czy bedzie to dotyczyc mniejszych brokerow jak np XTB ?
Raczej nie. Integracja z IB też jest niedostępna. Obecnie można połączyć go, np. z Degiro czy Tading212.
Czy warto dodać do takiego portfela np 20% Managed Futures na lewarze, który będzie utrzymywany pozycjami akcyjnymi w IB? Narzędzie świetne, ale cenowo dla dużych portfeli
Nie warto. Pisałem nawet o tym w jednym z komentarzy, tzn. o tym, jak na zachowanie portfela wpływa dodanie managed futures. Tu cytat:
(...)
Natomiast absolutnie unikałbym tych kuriozalnych rozwiązań typu DBMF, bo patrząc na jego charakterystykę, to downside deviation ma na poziomie 3.07% vs. 3.16% S&P 500, DD na poziomie 25% czyli porównywalnie z SPY, ale... zysk z ostatnich pięciu lat to 14% DBMF vs. 85% SPY. Także dokładając takie cudo do portfela w proporcjach 50:50 osiągamy następujące rezultaty po ostatnich czterech latach, czyli od kiedy ten ETF istnieje:
CAGR 7.40% vs. 14.26% SPY
Total profit: 43% vs. 95%
MAX DD -23% vs. -33%
Volatility: 13% vs. 21%
Faktycznie da się ograniczyć DD i wahania dokładając go do portfela, ale kosztem zysków mniejszych o połowę od benchmarku i o wiele wiele mniejszych niż model scoringowy, który pokazałem w wideo.
www.dropbox.com/scl/fi/rmdlpuhchd1qnapnhasjq/DBMF.png?rlkey=67wf1h19pzzs12c62flkfqvi3&dl=0
Świetnie przedstawione i wyjaśnione :) Tomku, nie wiem czy o tym wspominałeś kiedyś ale zapytam, bierzesz pod uwagę sezonowość np. z seasonax i indeks strachu lub chciwości? Czy przestałeś na to zwracać uwagę?
Ale masz timing stary! Właśnie planuję w kolejnym tygodniu napisać duży artykuł na bloga o tym, czy sezonowość na giełdzie faktycznie istnieje, a jeśli tak, to czy da się na tym realnie zarobić jakieś pieniądze :)
Na VIX nie patrzę, bo on rośnie w tym samym czasie, co pojawiają się spadki, więć nie jest to wskaźnik wyprzedzający zachowanie rynku.
Cześć, miniaturki z czerwonymi szelkami, więc pytam. Co sądzisz o certyfikacji na MPW? Warto robić w dzisiejszych czasach jak chciałbym zawodowo zajmować się zarządzaniem aktywami lub tradingiem?
Cześć, to zależy czy planujesz wiązać swoją karierę z jakąś instytucją, czy raczej zarządzać własnym kapitałem i/lub tworzyć własny wehikuł inwestycyjny? Jeśli planujesz robić karierę w dużej polskiej instytucji, to licencja maklerska na pewno będzie dobrym pomysłem; ale jeśli myślisz raczej o tym, żeby działać na własny rachunek albo założyć kiedyś własny fund, zamiast pchać się do korporacji; to licencja do niczego praktycznego się nie przyda, więc szkoda czasu.
No ale tak naprawdę, jeśli chcesz wiązać na poważnie zawodową karierę z międzynarodowymi rynkami, a nie tylko z polskim, to polecałbym raczej CFA, który ma międzynarodową renomę, jest rozpoznawany na całym świecie i otwiera praktycznie każde drzwi.
@@TomaszTrading Własny fund to moze kwestia marzeń, ale nigdy tego nie planowałem. Poki co jestem młodym studentem i myslalem o tej certyfikacji jako o "wartościowym wpisie w CV", by moc złapać jakąś ciekawsza, pierwszą robotę w jakimś korpo m&a moze albo na sellside.
Po maklerze myslalem o CFA/CIIA, ale to jeszcze kwestia podszlifowania slownictwa branżowego
@@TomaszTrading Własny fund to raczej marzenia, a nie plany.
Jestem studentem i o maklerze myślałem jak o "wartościowym wpisie do CV", by mieć łatwiej w wejście do jakiegoś fajnego korpo w m&a czy domu maklerskim. Nasłuchałem sie fatalnych opinii na temat pracy w banku inwestycyjnym
O CFA/CIIA, ewnetualnie ACCA myślałem jako następnej certyfikacji, ale to jeszcze mam angielski do podszlifowania + drogie są te papierki.
@@ST1337pz No to taka licencja na pewno nie zaszkodzi jako fajny wpis do CV, ale jakiejś specjalnie praktycznej wiedzy od tego nie przybędzie, a za granicą to na nikim wrażenia też nie zrobi.
Z doświadczenia, jakbym miał poświęcać teraz czas na naukę do jakiegoś egzaminu, to wybierałbym CFA (pomimo, że dłuższy, droższy i trudniejszy), bo sporo tam praktycznej wiedzy, a taki tytuł zostaje potem na całe życie i otwiera Ci drzwi do międzynarodowych instytucji na całym świecie.
Go big, or go home, jak to mówią :)
Czy Pan korzysta z wlsanych metryk, które ta najdroższa wersja chyba ma? A jesli tak, to jakie są najlepsze?
Korzystam, np. z PE Forward 2y, Delta Upside (różnica pomiędzy medianą upside'u dla każdej spółki, a aktualnym odczytem), Forecasted Revenue Growth for 2026 year, etc.
Cześć, byłaby szansa na materiał o tym jak wyglada u Ciebie analiza sektorowa? Jest to dość istotny element a wydaje mi się, że wiele osób (w tym ja) nie do końca wie jak ją sensownie przeprowadzić, czym się kierować.
W sumie dobry pomysł na artykuł na bloga; zastanowię się, czy miałbym w tym temacie coś mądrego do powiedzenia.
Ja generalnie nie staram się szukać sektorami, tylko wyszukiwać czy analizować poszczególne spółki, więc z tej perspektywy analiza sektora ma dla mnie marginalne znaczenie; ale z drugiej strony unikam jednak sektorów mało rozwojowych, niezbyt innowacyjnych, nie przyszłościowych, czy takich, w których panuje duża konkurencja i małe marże; a do których bariera wejścia nowego gracza jest skrajnie niska.
Pomyślę, czy mógłbym do tego podejść w jakiś sensowny sposób. Dzięki za pomysł!
Panie Tomaszu, w odpowiedzi na jeden komentarz napisał Pan, że instrumenty finansowe typu ETF na Managed Futures nie są dobrym pomysłem, co mnie zastanowiło, ponieważ spotkałem się z ich rekomendacją ze strony raczej myślących logicznie osób. Stąd moje pytanie - czy może Pan rozwinąć ten wątek i swój stosunek do Managed Futures? I czy nie poleca ich Pan tylko na czas hossy (jak ostatnie 10-15 lat) czy również nie mają wg Pana sensu na czas bessy albo mocnych wahań (i wtedy dlaczego)? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Można do czegoś podchodzić "na logikę", a można też po prostu spojrzeć na dane, które mówią, że zastosowanie managed futures obniża wahania tylko o kilka punktów procentowych rocznie, ale zyski obniża już o kilkanaście punktów procentowych w skali roku, przez co spada Sharp i Sortino (stosunek zysków do wahań). Moim zdaniem zatem gra naprawdę nie jest warta świeczki.
Pytanie o czasy hossy czy bessy jest z gruntu rzeczy bezzasadne, bo to, czy mieliśmy hossę czy bessę w poprzednim roku, da się ocenić wyłącznie z perspektywy czasu, a nigdy na bieżąco; ani tym bardziej wyprzedzająco, więc szkoda energii na takie dywagacje, bo i tak nie przewidzimy tego, kiedy będzie kolejna bessa, czy jak długo potrwa obecna hossa.
No a co do tych managed futures, to dane są nieubłagane, więc zacytuję je jeszcze raz:
(...)
Dokładając do portfela managed futures w proporcjach 50:50 osiągamy następujące rezultaty po ostatnich czterech latach, czyli od kiedy ETF istnieje:
CAGR 7.40% vs. 14.26% SPY
Total profit: 43% vs. 95%
MAX DD -23% vs. -33%
Volatility: 13% vs. 21%
Faktycznie da się ograniczyć DD i wahania dokładając go do portfela, ale kosztem zysków mniejszych o połowę od benchmarku i o wiele wiele mniejszych niż model scoringowy, który pokazałem w wideo.
www.dropbox.com/scl/fi/rmdlpuhchd1qnapnhasjq/DBMF.png?rlkey=67wf1h19pzzs12c62flkfqvi3&dl=0
@@TomaszTrading Dziękuję za odpowiedź :) Pomogła mi podjąć decyzję.
A na filmie to która jest wersja scraba, ta najdroższa czy ta najtańsza?
Środkowa - professional; ale w rzeczywistości korzystam z Ultimate, bo mam opracowane tam własne wskaźniki takie, jak P/E Forward 2y itp.
Jest jeden problem z backtestami. W pierwszym kroku wybieramy w skanerze np po wskaźniku ohslona citd czy roe > 5. Czyli do testów historycznychi wybieramy aktualnych zwięcięzców, nie wejdą spółki typu kodak czy wirecard i jak i całą masa aktualnie miernych spółek który kiedyś jednak były na topie
Zgadza się, ale jest tam też możliwość ustawienia wyników screenera z przeszłą datą, czyli wyników jakby historycznych; więc można wielokrotnie uruchomić taki screener z datami, np. co kwartał z ostatnich dziesięciu lat, czyli uruchomić go 40 razy, akumulacyjnie pododawać te spółki do modelu i wtedy puścić backtesty na takiej grupie. Robiłem to kiedyś dla innych modeli i to obniżało zazwyczaj wynik CAGR o parę punktów procentowych (zależnie od horyzontu testów), ale dalej dość potężnie pokonywało benchmark. Jest wtedy trochę problemów, np. z duplikatami, czyli z tymi samymi spółkami, które wpadną do modelu dwa razy, bo są w dual-listingu na różnych giełdach, ale generalnie z zasady realne wyniki powinny być zazwyczaj o 3-5 pp. niższe niż pokazują backtesty.
W sumie z ciekawości puściłem nawet backtest tego samego modelu, ale nie na bazie spółek wybranych dzisiaj skanerem, tylko na bazie historycznego składu S&P 500 (zmieniającego się co kwartał) z uwzględnieniem survivorship bias. Czyli inaczej - do symulacji brane są tylko te spółki, które w czasie rebalansowań wchodziły wtedy w skład indeksu S&P 500 aktualnego na tamte okresy. Tutaj CAGR spada do 14.5%, ale ciągle jest to ponad 300% zysku total z takiego modelu vs. 180% zysku z tego samego indeksu, z którego pochodziły spółki do backtestów: www.dropbox.com/scl/fi/hnvxd3dmkl9og0mi5qeg6/garp2.png?rlkey=7j9v2p1jghid672jmapvgdur5&dl=0
@@TomaszTrading Z tego co się kiedyś bawiłem to wychodziło mi ponad 20% na backtestach, ale skoro piszesz że uwzględniając bardziej realne warunki robi się 15% to już nie jest tak pięknie. Dodatkowo należy uwzględnić opłaty i podatki przy balansowaniu których również nie ma w backtestach. Samo narzędzie jest super ale backtesty niestety nie pokazują realnej stopy zwrotu. A co jeżeli zamiast SPX kupimy etf na nasdaq?
Też jestem ciekaw czy podatki i prowizje przy tak aktywnym zarządzania nie zdekapitują tej stopy zwrotu. Czy da się to jakoś zasymulować/uwzględnić w modelu?
@@R-kg3cj To prawda, aczkolwiek dwa zastrzeżenia - backtesty nie służą do tego, żeby pokazywać realną stopę zwrotu, tylko raczej do tego, żeby porównywać, np. skuteczność różnych strategii czy podejść; albo skuteczność różnych ustawień tych samych wskaźników; czy nawet wag w ocenie, tj. znaczenie poszczególnych parametrów pod kątem tego, jak kalibracje tych parametrów zmieniają potem CAGR.
Dzięki temu wiemy co działa, a co nie działa; co bardziej wpływa potem na lepsze wyniki, a co nie wpływa; co pomaga ograniczyć zmienność, a co ją zwiększa etc. To jest dla mnie główny powód prowadzenia backtestów, tzn. żeby weryfikować sobie różne tezy pod kątem ich wpływu na wynik końcowy. Sama wysokość tego wyniku wyrażona w procentach ma dla mnie marginalne znaczenie, bo wiem, że to nie jest precyzyjna wartość, której można potem oczekiwać w realnym świecie.
No a drugie zastrzeżenie jest takie, że koszty transakcyjne są marginalne w przypadku brokerów takich, jak IBKR, no bo tu mówimy o prowizjach liczonych w centach za transakcję. Podatek to inna kwestia, ale przy rebalansowaniach zamykamy też pozycje stratne, także to powinno trochę offsetować podatek należny z pozycji zamkniętych.
Niemniej, przydałaby się taka opcja faktycznie, żeby przy backtestach móc uwzględnić i prowizje i podatek; wiele razy to sugerowałem i nie wiem, czemu ciągle Scrab nie ma tych funkcji dodanych...
Czy oferta dostępu do GARP 2.0 jest nadal aktualna?
Tak, trzeba tylko założyć konto z tego linka: scrab.tradingforaliving.pl/
Miał ktoś może sytuacje w której nie mógł handlować opcjami na Lynxie i na IBKR z powodu wieku poniżej 21 lat? Na Tastytrade nie ma takiego dolnego limitu ale oprócz Tasty nie mam żadnej alternatywy. Panie Tomaszu proszę o pomoc. Może da się to jakoś obejść
Może w przypadku konta wspólnego będzie wystarczyć że jedna osoba ma 21 lat? Pytanie jak to wtedy wygląda
21 lat, żeby handlować opcjami, czy żeby korzystać z konta typu margin? Głowy nie dam, ale mnie się wydaje, że chodzi o konto typu margin, a opcjami można też handlować na koncie typu cash, które zakładane jest od 18 roku życia.
@@TomaszTrading Sprawdzałem i na lynxie i na Ibkr. Wyskakuje to samo i odnosi się do handlu opcjami. Otworzyłem konto typu margin na tastytrade i nie było problemu z wiekiem. Napisałem do supportu lynxa o co dokładnie chodzi. Nigdzie na internecie nie moge znaleźć informacji
Sprawdzałem na lynx i na ibkr i jestem pewny że odnosi się to do opcji. Napisałem do supportu bo w internecie nie mogłem znaleźć żadnej informacji. Dodam że mam konto margin na tastytrade i nie było problemu z wiekiem
@@maciejnitwinko9654 To daj znać, co odpisze support, bo sam jestem ciekaw.
@@TomaszTrading
Odpisali: "Przykro mi, ale opcjami mogą handlować tylko klienci, którzy ukończyli 21 lat. Nie mamy możliwości ominięcia tej reguły, ponieważ jest ona określona przez naszego partnera."
W takim razie pozostaje mi tylko Tastytrade. Polecasz jeszcze jakiegoś brokera którym warto się zainteresować?
Super materiał. Ja nie pcham się w strategie gdzie car/maxdd
No i to jest właśnie potęga symulacji czy backtestów tego typu, tj. żeby być w stanie określić spodziewaną charakterystykę portfela i dopiero na tej podstawie podjąć decyzje, czy pchamy się w coś takiego, czy też nie. Nie mając takich danych to właściwie większość decyzji będzie mocno uznaniowych.
A co do dodatkowych modułów, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo rok temu sprzedałem wszystkie swoje udziały w Scrab i nie mam już żadnego wpływu na jego dalszy rozwój.
@@TomaszTrading No to na razie lipa, ale pewnie w nieodległej przyszłości będą aplikacje A.I. określających wiele inwestycyjnych strategii.
W filmie o opcjach nie można skomentować to odniosę się tutaj. Sytuacja w które za wystawienie opcji call zakup 22$ przy wzroście akcji z 260 do 300 był zysk załóżmy 4000$ ale odjął go Pan do zakupu opcji 2200$ i wychodziło 66% zysk z 2200 czyli 1800$. A w 2 przypadku dotyczył opcji BUY PUT i tam zysk z spadku 260 do 200 wynosił zysk na poziomie 6000$ (i zaznaczył Pan ze to jest zysk 3 krotny. Moje pytanie brzmi który zysk jest właściwy 6000$ - zakup z opcji który przepada? Czy samo 6000tyś. Mam nadzieje że ktoś to widzi i rozumie 😂
Nie do końca rozumiem pytanie, ani sytuację, bo raz piszesz o wystawieniu opcji CALL, a raz o jej zakupie; więc coś tu zostało namieszane.
Powiedz, którego dokładnie filmu dotyczy sytuacja i w której minucie?
@@TomaszTradingDlaczego w przypadku opcji call został odjęty koszt zakupu opcji od naszego zysku co dało zysk netto. A w przypadku opcji put nie został odjęty czy jest to już zysk netto? Film jak działa dźwignia w opcjach call i put . 55 minuta 😁
@@Dejwit234 @Dejwit234 Nie no, w obu przypadkach od zysku netto będzie odjęty koszt zakupu opcji. Kupując PUT-a za 2200$ i sprzedając go potem za 6000$ mamy zysk netto 3800$, czyli 172%, a więc dźwignia wynosi jakieś 7.5x; bo kurs akcji spadł tam o 23%, a nasz zysk netto wyniósł 172%.
@@TomaszTrading Niby logiczne ale szukałem potwierdzenia. Dziękuje 🙂
ogónie super instrument aczkolwiek mam wrażenie, że dane są mało aktualne. wyliczając samemu wyniki się trochę różnią. Różnią się również od wyników np, z biznesradar....
O jakich wynikach mówimy? Scrab bierze dane bezpośrednio z FactSet, czyli z jednego z najbardziej profesjonalnych dostawców danych na świecie. One są aktualizowane tutaj co 24h.
@@TomaszTrading Dziekuję Panie Tomaszu za odpowiedź. Może ja błędnię odczytuję dane z uwagi na fakt, że dopiero zaczynam poruszać się po rynkach kapitałowych i nie mam doświadczenia (dziękuję za Pana kanał bo naprawdę przekazuje Pan wiele cennych informacji) . Chdzi mi o różniće w spółce CDProjekt. Analizując skonsolidowane sprawozdanie roczne za 2023 rok oraz sprawozdanie za pierwszy kwartał 2024 roku, zauważyłem, że wartości przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów nie są spójne z danymi prezentowanymi na scrab.
W skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2023 rok pozycja "Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów" wynosi 1 230 199. Tę samą wartość odnotowałem na portalu biznesradar.pl. Natomiast na scrab widnieje wartość 1,1 mld, co odbiega od oficjalnych danych o 130 199.
Podobna rozbieżność występuje w przypadku danych kwartalnych. W skonsolidowanym sprawozdaniu za pierwszy kwartał 2024 roku "Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów" wynoszą 226 785. Tę kwotę odnotowałem również na biznesradar.pl. Z kolei na scrab widnieje kwota 442,68, która odpowiada przychodom z trzeciego kwartału 2023 roku.
@@grzegorzkuras7662 Tak na szybko, to widzę, że Scrab nie ma aktualnych danych za pełny rok 2023 (Revenue Annual, a nie Revenue TTM), dlatego tam dane za pełny rok fiskalny kończą się na poziomie 952 mln za 2022; a dane w ujęciu TTM (plus pierwszy kwartał 2023) wynoszą 1.1 mld.
Ale nie mam pojęcia, z czego wynika brak aktualnych danych za ostatnie kwartały. Trzeba by napisać do supportu Scraba na czacie z takim pytaniem.
Generalnie jednak dane dla polskich spółek są fatalnej jakości, więc one tam widnieją w systemie raczej jako ciekawostka niż jako coś użytecznego. Scrab i tego typu systemy zostały zaprojektowane głównie z myślą o spółkach amerykańskich i tam sprawdzają się najlepiej.
@@TomaszTrading Dziękuję. Napisałem do supportu, zobaczymy. Tak podejrzewałem, że polski rynek będzie potraktowany mówiąc kolokwialnie po macoszemu, niemniej jednak dane kilku spółek które analizowałem pokrywają się. Trzeba być czujnym. Pozdrawiam
🤯
dokladnie liczy sie aby zarabiav a nie grac na sile rynków nie zamykaja nie uciekna
7 miesiecy uzywania scrab i juz sp500 udalo sie pobic o 0,2%. Fajne narzedzie ale jeszcze kilka dodatkowych funkcji zglosilem w tym fajnie zeby byl ChatAI ktory dopowie kilka dodatkowych szczegolow po zapytaniu.
No ale wiesz, Scrab to tylko narzędzie do automatyzacji i jeśli automatyzujesz słaby proces, to otrzymasz też słabe rezultaty. Scrab sam w sobie nie da Ci przewagi w pobijaniu benchmarku, tak samo jak prowadzenie budżetu w Excelu nie sprawi, że nagle będziesz miał więcej pieniędzy. To tylko narzędzia. Zgadzam się jednak, że przydałoby się tam sporo nowych funkcji, a wsparcie ze strony asystenta AI byłoby dla wielu game-changerem. No ale od ponad roku nie mam już za wiele wspólnego ze Scrabem i nie odpowiadam za jego rozwój, także nic tu nie pomogę.
@TomaszTrading zgadza samo narzędzie nie da nic ale wiedza w połączeniu ze scrab pozwala masę czasu zaoszczedzic. Oczywiście nie mówię że tak będzie ciągle bo mało kto wygrywa z indeksem ale jestem optymistą i jak uda mi się choć trochę do niego zbliżyć to będzie sukces
@@xelor81 Zgadzam się w 100%