tres interessante comme video, et c'est rare de voir des francophones faire des videos sur des sujets pareils, c'est toujours des anglophones qui sont beaucoup plus dynamiques sur ce genre de support. certainement, la video aura plus de vues dans les prochains mois ou années. je te souhaite quand même du courage et merci pour le bon travail fait ici
Hello Coelacante C ! Merci pour ton commentaire qui est très : 1) reconfortant 2) pertinent ! C'est effectivement ce manque qui m'a poussé à la faire! D'autres devraient vite arriver (emploi du conditionnel...le monde de UA-cam est tellement incertain!)
Bonjour, Pour comprendre les modèles " théoriques " (développements mathématiques ) des modèles AR, MA et ARMA ou Box & Jenkins, quels prérequis sont nécessaires selon vous ? Excellente vidéo au passage ! Merci.
Bonjour ! Merci pour cette question simple avec une réponse...un peu plus compliquée ! 1 - qqn qui comprend le sujet! ça semble bête mais c'est un pré-requis indispensable 2 - les notions de coefficient de corrélation et de moyenne mobile, me semblent indispensable. 3 - de la patience car le sujet n'est pas intuitif ! Que le modele ARMA soit avec toi !
Salut, super video, dis j'ai besoin d'une réponse très rapidement, comment j'utilise le test de Racine unitaire pour déterminer si elle est TS ou DS ? tu n'as pas dis comment ce test doit être interprété Merci !
Bonjour et merci pour ton commentaire ! Concernant le test de racine unitaire : ce n'est pas si simple : en réalité il y a plusieurs tests de racine unitaire et chaque test en réalité une procédure qui consiste chacun en une succession de test et pour l'instant les seuls outils qui à ma connaissance permettent de les réaliser sont payants par ex : Eviews (après je ne prétends absolument pas connaître tous les outils pour cela). Et les fonctions Python du module statsmodels : ne permettent que de savoir si la série temporelle est stationnaire ou pas. Pour faire très simple : je n'ai pas encore la solution pour le faire soi-même :\
@@datajedi5217 mdrr , bon de toute facon on s’est fait dechiré pour l’exposé car le prof nous apprend la theorie mais pas les codes pour executer c’est chiant
Merci d'avoir appréciée cette vidéo ! Concernant ta demande : la série présentée était "trop "simple" pour être utilisée pour faire des exercices... En attendant il y a la série de vidéo "SERIES TEMPORELLES et PYTHON" qui présente la méthode ARMA sur une série temporelle.
De coder une application capable d'appliquer la méthode de B&J sur une série temporelle... en théorie : OUI ! en pratique : j'ignore si les langages classiques d'app (javascript ou typescript) ont les bibliothèques dédiées... Ou alors créer une API en python pour appliquer cette méthode à une serie temporelle !
tres interessante comme video, et c'est rare de voir des francophones faire des videos sur des sujets pareils, c'est toujours des anglophones qui sont beaucoup plus dynamiques sur ce genre de support. certainement, la video aura plus de vues dans les prochains mois ou années. je te souhaite quand même du courage et merci pour le bon travail fait ici
Hello Coelacante C ! Merci pour ton commentaire qui est très :
1) reconfortant
2) pertinent !
C'est effectivement ce manque qui m'a poussé à la faire!
D'autres devraient vite arriver (emploi du conditionnel...le monde de UA-cam est tellement incertain!)
Merci beaucoup pour ce résumé force a toi mon frère.
avec plaisir mon frère !
Je ne pouvais pas rever meilleure explication !! Merciiii ;-)
Ravi d'avoir pu aider !!
Excellente video, bonnes explications, facile d'accès pour les débutants.
Merci Otman !! A mon avis tu es quand même un peu plus qu'un débutant pour être tombé sur cette vidéo ;)
super vidéo! bravoo
Merci beaucoup !!!
merci c'etait au top
Merci pour cette vulgarisation
excellente explication merci pour la video
Merci pour le message : il fait vraiment plaisir :) !
bravo! très bien expliqué!
Merci Saloua !
Bonjour,
Pour comprendre les modèles " théoriques " (développements mathématiques ) des modèles AR, MA et ARMA ou Box & Jenkins, quels prérequis sont nécessaires selon vous ?
Excellente vidéo au passage !
Merci.
Bonjour !
Merci pour cette question simple avec une réponse...un peu plus compliquée !
1 - qqn qui comprend le sujet! ça semble bête mais c'est un pré-requis indispensable
2 - les notions de coefficient de corrélation et de moyenne mobile, me semblent indispensable.
3 - de la patience car le sujet n'est pas intuitif !
Que le modele ARMA soit avec toi !
Bonjour je voudrais vous posez une question sur l'estimation
Bonjour !!
Pose ta question ici et je ferai au mieux pour y répondre !
tres bonne video
Merci !
Merci
Salut, super video, dis j'ai besoin d'une réponse très rapidement, comment j'utilise le test de Racine unitaire pour déterminer si elle est TS ou DS ? tu n'as pas dis comment ce test doit être interprété
Merci !
Bonjour et merci pour ton commentaire !
Concernant le test de racine unitaire : ce n'est pas si simple : en réalité il y a plusieurs tests de racine unitaire et chaque test en réalité une procédure qui consiste chacun en une succession de test et pour l'instant les seuls outils qui à ma connaissance permettent de les réaliser sont payants par ex : Eviews (après je ne prétends absolument pas connaître tous les outils pour cela).
Et les fonctions Python du module statsmodels : ne permettent que de savoir si la série temporelle est stationnaire ou pas.
Pour faire très simple : je n'ai pas encore la solution pour le faire soi-même :\
@@datajedi5217 mdrr , bon de toute facon on s’est fait dechiré pour l’exposé car le prof nous apprend la theorie mais pas les codes pour executer c’est chiant
@@Brume_ LA CLASSIQUE....d'où la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne !
Excellente explications merci :) pourrais tu faire une video sur les modeles HARCH/GARCH et EGARCH / TGARCH ?
Mais de rien !!
euh..il va falloir patienter un peu déjà il faut que je finisse de présenter le code de la méthode AR(I)MA !
pourrais tu faire une video avec exercice numerique par exemple donné les resultats de la serie presenté au debut
Merci d'avoir appréciée cette vidéo !
Concernant ta demande : la série présentée était "trop "simple" pour être utilisée pour faire des exercices...
En attendant il y a la série de vidéo "SERIES TEMPORELLES et PYTHON" qui présente la méthode ARMA sur une série temporelle.
tres interessant la video, je voulais pose une question, y a til un moyen de vous communique
Tu peux la poser en commentaire !
C'est pas possible d'en faire une application ?
De coder une application capable d'appliquer la méthode de B&J sur une série temporelle...
en théorie : OUI !
en pratique : j'ignore si les langages classiques d'app (javascript ou typescript) ont les bibliothèques dédiées...
Ou alors créer une API en python pour appliquer cette méthode à une serie temporelle !
@@datajedi5217 Non Plutôt de faire un cas pratique de la leçon
@@obandy9485 ah pardon j'avais mal compris !
j'ai commencé cela dans d'autres vidéos...et j'ai pas pris le temps de finir :s
C'est limpide pourrais-je avoir un cours pdf ?
Merci Madany !
Pour le pdf : je n'ai plus les brouillons utilisés pour faire cette vidéo...sorry :/
Plus des vid stp
J'y travaille, j'y travaille !
cooll
Merci !
J'espère que ça t'a servi