程式交易050回溯測試過去60天

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#資料檔 drive.google.com/file/d/1eB8B...
import csv #輸入csv套件comma separated value
file = open('SPY.csv','r') #打開下載的檔案SPY.CSV,模式是r讀取,
csvreader = csv.reader(file) #將檔案逐列讀入串列變數csvreader
header, rows = [], [] #宣告空白串列(陣列,清單)
header = next(csvreader) #串列header儲存檔案第一列
for row in csvreader: #檔案接續逐列附加append於rows串列
rows.append(row)
file.close() #關閉檔案
header.extend(['MA20','部位','最大','獲利','最小','損失']) #第7至12欄
for i in range(19):
rows[i].extend([rows[i][5],0]) #第7欄用收盤當20日平均,第8欄部位0
for i in range(19,len(rows)):
sum20 = 0.0 #實數=浮點數
for j in range(i-19, i+1):
sum20 += float(rows[j][5])
rows[i].extend([sum20/20, 0]) #第7欄20日平均,第8欄部位0
listx = [y/1000 for y in range (31)]#測試31個突破點0, 0.1%...3%
for i in range(80,len(rows)): #目標是len(rows)
listgain = [0.0 for y in range (31)]#儲存31個突破點的損益,預設0
listextreme = [0, 0.0, 0, 0.0] #儲存最大值、最小值
for k in range(len(listx)): #測試特定參數
for j in range (i-60,i):
dayClose = float(rows[j][5])
if rows[j-1][8]小於 1 and dayClose 大於 rows[j-1][7]*(1+listx[k]):
rows[j][8]=1 #做多
elif rows[j-1][8]大於 -1 and dayClose 小於 rows[j-1][7]*(1-listx[k]):
rows[j][8]=-1 #做空
else:
rows[j][8]=rows[j-1][8] #維持原來的部位
for j in range (i-60,i): #計算損益
dayGain = float(rows[j][6])-float(rows[j-1][6])
if rows[j-1][8] == 1:
listgain[k] += dayGain
elif rows[j-1][8] == -1:
listgain[k] += - dayGain
else: pass #沒有損益
if listextreme[1] 小於 listgain[k]: #測試是否更大
listextreme[0] = k
listextreme[1] = listgain[k]
if listextreme[3] 大於 listgain[k]: #測試是否更小
listextreme[2] = k
listextreme[3] = listgain[k]
rows[i].extend(listextreme) #形成9至12欄
file = open('SPYW.CSV','w',newline='',encoding='utf-8')
w = csv.writer(file) #寫入檔案
w.writerow(header) #寫入標題
w.writerows(rows) #第7列將檔案內容名稱rows
file.close()