Me alegra que te haya gustado. Espero que se entienda la importancia de manejar un plan de trabajo y combinar diferentes sistemas de inversión, en lugar de operar exclusivamente con un único sistema. Para mí, eso sería un error grave. Con el tiempo, imagino que el mensaje se irá comprendiendo y muchos comenzarán a abrir los ojos. Saludos. Albert Albareda
Buenisimo me parece espectacular tu trabajo y lo que eres capaz de hacer trabajando los backtest, sólo me pregunto si la pauta estacional no se puede mejorar evitando operar en determinadas situaciones o hay coincidencias con algún tipo de indicador o conocer los resultados en la otra zona caliente. gracias por tu trabajo, un saludo y feliz año nuevo.
Gracias por tu comentario y tus observaciones. La pauta ha mostrado un rendimiento muy negativo en este 2024, y considero que revertir esta situación será muy complicado. Intenté aplicar un indicador tendencial para operar exclusivamente en tendencias alcistas, pero los resultados no mejoraron. No quiero decir que no se pueda mejorar, pero la situación parece difícil. Te mando un cordial saludo y mis mejores deseos para el inicio de este nuevo año. Albert Albareda
Hola Albert Acabo de ver tu video , y he observado que quitando julio y agosto de la combinación de sistemas el rendimiento mejoraría, y quizás sería un momento en esa pausa para hacer el rebalanceo, cada 6 meses, cierre de año y cierre de junio al salir y no entrar hasta finales de agosto donde se entraría de nuevo. Evitar Julio y Agosto, mira las tablas mensuales, me llamó la atención. Muchas gracias por tus vídeos y tu seguimiento diario, y tu labor en el Centro de Traders. FELIZ AÑO NUEVO a todos los de BOLSA GENERAL
Bien observado, y lo que describes es muy interesante. Sin embargo, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el tema. En el caso que mencionas, es posible que estemos ante una tendencia de sobreajuste (overfitting), aunque esto depende de cómo se interpreten los datos y los cambios que estás realizando. Vamos a desglosarlo: 1. Patrón Estacional y Overfitting La estrategia que hemos revisado se basa en un patrón estacional: comprar en la quinta última sesión de cada mes y vender en la tercera sesión del mes siguiente. Hemos visto que desde 2015 hasta 2023 esta pauta ha sido exitosa. Sin embargo, al aplicar la misma estrategia en 2024, el rendimiento cae considerablemente, resultando en una pérdida aproximada del 6%, mientras que una estrategia simple de "comprar y mantener" Bitcoin habría generado una ganancia de alrededor del 115%. El overfitting ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a las fluctuaciones o patrones de un conjunto de datos históricos, sin ser capaz de adaptarse a nuevas condiciones o datos que no se tuvieron en cuenta durante el entrenamiento (en este caso, los años anteriores). Este ajuste excesivo podría haber optimizado la estrategia demasiado para los años 2015-2023, y no tiene la capacidad de adaptarse al comportamiento atípico del mercado en 2024. 2. Ajuste de los Meses de Julio y Agosto Mencionas que al eliminar los meses de julio y agosto, la estrategia mejora su rendimiento. Esto podría indicar que esos meses contienen fluctuaciones que no reflejan los patrones generales de la estrategia. Sin embargo, ajustar la estrategia en base a los resultados recientes (eliminando estos meses) podría ser una señal de que estás ajustando el modelo a las características específicas de este período, lo cual también puede ser un caso de sobreajuste. Es decir, modificar la pauta para que se ajuste mejor a lo que ocurrió en un año particular puede llevar a que el modelo sea menos robusto a cambios futuros. 3. ¿Es un caso de overfitting al eliminar esos meses? Aunque eliminar estos dos meses mejora el rendimiento en 2024, esto podría ser un indicio de sobreajuste, ya que la estrategia se ajusta para adaptarse específicamente a los datos de un solo año. Si la estrategia ajustada (sin los meses de julio y agosto) resulta ser significativamente más exitosa en 2024 pero no en otros años, esto sería una señal clara de que la modificación está demasiado centrada en las características de 2024 y no en un patrón generalizable a largo plazo. 4. Evaluación del Caso Para evitar caer en el overfitting, te sugiero una estrategia más robusta: Realizar pruebas adicionales: Asegúrate de que la modificación no solo funcione en 2024, sino que sea efectiva en varios años. Sería útil hacer pruebas de "out-of-sample", es decir, evaluar cómo se comporta la estrategia en datos que no formaron parte del período de entrenamiento (por ejemplo, entrenar con datos hasta 2023 y probar con 2024 o más allá). Simular condiciones diferentes: En lugar de ajustar la pauta solo en función de los meses problemáticos, podrías investigar las causas de la caída en 2024 (por ejemplo, un evento de mercado inesperado) y ver si hay formas de hacer que la estrategia sea más robusta ante cambios de mercado impredecibles. Evaluar la estrategia de "comprar y mantener": Si la estrategia de comprar y mantener supera a la pauta estacional en un año (como 2024), esto podría indicar que la pauta estacional no está ofreciendo un valor significativo a largo plazo. El mercado de criptomonedas, y especialmente Bitcoin, es extremadamente volátil, lo que hace que identificar patrones consistentes a lo largo de los años sea un desafío. Conclusión Es posible que al eliminar los meses de julio y agosto estés incurriendo en un caso de overfitting, ya que este ajuste parece ser una respuesta a un comportamiento negativo específico de esos meses en 2024. Si este ajuste solo mejora el rendimiento en un solo año, hay riesgo de que la estrategia no sea sostenible a largo plazo. Para evitar el overfitting, cualquier cambio en la estrategia debería ser validado con un análisis más amplio de diferentes períodos, y no solo basarse en un único año atípico. Espero haberme explicado de manera clara. Te mando un saludo y mis mejores deseos para un gran 2025. Albert Albareda
@@Bolsa_General Hola Albert Gracias por una respuesta tan amplia indicando el detalle de sobre ajustar. Respecto a mi aporte no es por 2024, para nada, de hecho es que en el 15:34 se ve la tabla, y se ve que jul-ago es normalmente malo, y fijandome más se extiende a septiembre.
Muchas gracias Albert por el vídeo de hoy, me ha resultado muy interesante, pero me ha surgido una duda, no entiendo porqué cuando se combinan los dos sistemas se reduce tanto el nº de trades, Me interesan muchos este tipo de vídeos que analizas sistemas de inversión. Un saludo
El programa combina las dos curvas de capital de los dos sistemas y realiza un rebalanceo anual. El backtesting se ha realizado con datos desde 2016 hasta 2024, cubriendo un período de 9 años. Dado que se trata de dos sistemas, el total es de 18 'años de operación' (9 años por sistema), lo cual refleja el número de operaciones en la estadística. Sin embargo, es importante aclarar que dentro de cada curva de capital se ejecutan múltiples operaciones cada año, pero en la estadística se considera cada año como una única operación, independientemente de cuántas transacciones se hayan realizado en ese periodo. Espero haberlo explicado de manera clara. Saludos. Albert Albareda.
¿Te refieres a operar solo después del halving? Según tengo entendido, el halving ocurre aproximadamente cada cuatro años. El primer halving ocurrió en 2012, el segundo en 2016, el tercero en 2020 y el cuarto este 2024. Esto implicaría operar en muy pocos períodos. Saludos. Albert Albareda
Clarito clarito. Muchas gracias Albert!
Me alegro mucho. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert 👀
Muy interesante
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Cristalino! Gracias Albert!
Gracias por tu interés. Te mando un saludo. Albert Albareda
Gracias Albert por el análisis saludos
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
El video que mas me ha gustado de todo el canal, muchas gracias!
Me estoy replanteando entrar en bolsa general por este video....Saludos!
Me alegra mucho que te haya gustado. Saludos. Albert Albareda
@@sergiogonzalez-ef1ox Si te gusta mi enfoque sobre el tema de la bolsa, te invito cordialmente a unirte a nuestra formación. Saludos. Albert Albareda
Gracias Albert 🔎
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
Gracias por el video. Benditos sistemas!! Un saludo
Gracias por tu interés. Te mando un saludo. Albert Albareda
Wow que buen video. De mucha calidad!
Me alegro que te haya gustado. Te mando un saludo. Albert Albareda
Pedazo de video Albert!! A ver si va calando el mensaje..
Me alegra que te haya gustado. Espero que se entienda la importancia de manejar un plan de trabajo y combinar diferentes sistemas de inversión, en lugar de operar exclusivamente con un único sistema. Para mí, eso sería un error grave. Con el tiempo, imagino que el mensaje se irá comprendiendo y muchos comenzarán a abrir los ojos. Saludos. Albert Albareda
Muchas gracias, buenos consejos para invertir, feliz 2025
Gracias por tu interés. Saludos. Albert Albareda
😀😀😀💯💯💯👍👍👍🚀🚀🚀INTERESANTE LO DE COMBINAR SISTEMAS EN BTC..
Gracias por tu interés. Te mando un saludo. Albert Albareda
Buenisimo me parece espectacular tu trabajo y lo que eres capaz de hacer trabajando los backtest, sólo me pregunto si la pauta estacional no se puede mejorar evitando operar en determinadas situaciones o hay coincidencias con algún tipo de indicador o conocer los resultados en la otra zona caliente.
gracias por tu trabajo, un saludo y feliz año nuevo.
Gracias por tu comentario y tus observaciones. La pauta ha mostrado un rendimiento muy negativo en este 2024, y considero que revertir esta situación será muy complicado. Intenté aplicar un indicador tendencial para operar exclusivamente en tendencias alcistas, pero los resultados no mejoraron. No quiero decir que no se pueda mejorar, pero la situación parece difícil. Te mando un cordial saludo y mis mejores deseos para el inicio de este nuevo año. Albert Albareda
Hola Albert
Acabo de ver tu video , y he observado que quitando julio y agosto de la combinación de sistemas el rendimiento mejoraría, y quizás sería un momento en esa pausa para hacer el rebalanceo, cada 6 meses, cierre de año y cierre de junio al salir y no entrar hasta finales de agosto donde se entraría de nuevo. Evitar Julio y Agosto, mira las tablas mensuales, me llamó la atención.
Muchas gracias por tus vídeos y tu seguimiento diario, y tu labor en el Centro de Traders. FELIZ AÑO NUEVO a todos los de BOLSA GENERAL
Bien observado, y lo que describes es muy interesante. Sin embargo, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el tema.
En el caso que mencionas, es posible que estemos ante una tendencia de sobreajuste (overfitting), aunque esto depende de cómo se interpreten los datos y los cambios que estás realizando. Vamos a desglosarlo:
1. Patrón Estacional y Overfitting
La estrategia que hemos revisado se basa en un patrón estacional: comprar en la quinta última sesión de cada mes y vender en la tercera sesión del mes siguiente. Hemos visto que desde 2015 hasta 2023 esta pauta ha sido exitosa. Sin embargo, al aplicar la misma estrategia en 2024, el rendimiento cae considerablemente, resultando en una pérdida aproximada del 6%, mientras que una estrategia simple de "comprar y mantener" Bitcoin habría generado una ganancia de alrededor del 115%.
El overfitting ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a las fluctuaciones o patrones de un conjunto de datos históricos, sin ser capaz de adaptarse a nuevas condiciones o datos que no se tuvieron en cuenta durante el entrenamiento (en este caso, los años anteriores). Este ajuste excesivo podría haber optimizado la estrategia demasiado para los años 2015-2023, y no tiene la capacidad de adaptarse al comportamiento atípico del mercado en 2024.
2. Ajuste de los Meses de Julio y Agosto
Mencionas que al eliminar los meses de julio y agosto, la estrategia mejora su rendimiento. Esto podría indicar que esos meses contienen fluctuaciones que no reflejan los patrones generales de la estrategia. Sin embargo, ajustar la estrategia en base a los resultados recientes (eliminando estos meses) podría ser una señal de que estás ajustando el modelo a las características específicas de este período, lo cual también puede ser un caso de sobreajuste. Es decir, modificar la pauta para que se ajuste mejor a lo que ocurrió en un año particular puede llevar a que el modelo sea menos robusto a cambios futuros.
3. ¿Es un caso de overfitting al eliminar esos meses?
Aunque eliminar estos dos meses mejora el rendimiento en 2024, esto podría ser un indicio de sobreajuste, ya que la estrategia se ajusta para adaptarse específicamente a los datos de un solo año. Si la estrategia ajustada (sin los meses de julio y agosto) resulta ser significativamente más exitosa en 2024 pero no en otros años, esto sería una señal clara de que la modificación está demasiado centrada en las características de 2024 y no en un patrón generalizable a largo plazo.
4. Evaluación del Caso
Para evitar caer en el overfitting, te sugiero una estrategia más robusta:
Realizar pruebas adicionales: Asegúrate de que la modificación no solo funcione en 2024, sino que sea efectiva en varios años. Sería útil hacer pruebas de "out-of-sample", es decir, evaluar cómo se comporta la estrategia en datos que no formaron parte del período de entrenamiento (por ejemplo, entrenar con datos hasta 2023 y probar con 2024 o más allá).
Simular condiciones diferentes: En lugar de ajustar la pauta solo en función de los meses problemáticos, podrías investigar las causas de la caída en 2024 (por ejemplo, un evento de mercado inesperado) y ver si hay formas de hacer que la estrategia sea más robusta ante cambios de mercado impredecibles.
Evaluar la estrategia de "comprar y mantener": Si la estrategia de comprar y mantener supera a la pauta estacional en un año (como 2024), esto podría indicar que la pauta estacional no está ofreciendo un valor significativo a largo plazo. El mercado de criptomonedas, y especialmente Bitcoin, es extremadamente volátil, lo que hace que identificar patrones consistentes a lo largo de los años sea un desafío.
Conclusión
Es posible que al eliminar los meses de julio y agosto estés incurriendo en un caso de overfitting, ya que este ajuste parece ser una respuesta a un comportamiento negativo específico de esos meses en 2024. Si este ajuste solo mejora el rendimiento en un solo año, hay riesgo de que la estrategia no sea sostenible a largo plazo. Para evitar el overfitting, cualquier cambio en la estrategia debería ser validado con un análisis más amplio de diferentes períodos, y no solo basarse en un único año atípico.
Espero haberme explicado de manera clara. Te mando un saludo y mis mejores deseos para un gran 2025.
Albert Albareda
@@Bolsa_General Hola Albert
Gracias por una respuesta tan amplia indicando el detalle de sobre ajustar.
Respecto a mi aporte no es por 2024, para nada, de hecho es que en el 15:34 se ve la tabla, y se ve que jul-ago es normalmente malo, y fijandome más se extiende a septiembre.
Esos tres meses tienen la media en negativo
@@ricardodeladuena Gracias a ti por tu observación. Te mando un saludo y te deseo un feliz 2025. Albert Albareda
Muchas gracias Albert por el vídeo de hoy, me ha resultado muy interesante, pero me ha surgido una duda, no entiendo porqué cuando se combinan los dos sistemas se reduce tanto el nº de trades, Me interesan muchos este tipo de vídeos que analizas sistemas de inversión. Un saludo
El programa combina las dos curvas de capital de los dos sistemas y realiza un rebalanceo anual. El backtesting se ha realizado con datos desde 2016 hasta 2024, cubriendo un período de 9 años. Dado que se trata de dos sistemas, el total es de 18 'años de operación' (9 años por sistema), lo cual refleja el número de operaciones en la estadística. Sin embargo, es importante aclarar que dentro de cada curva de capital se ejecutan múltiples operaciones cada año, pero en la estadística se considera cada año como una única operación, independientemente de cuántas transacciones se hayan realizado en ese periodo. Espero haberlo explicado de manera clara. Saludos. Albert Albareda.
Creo que tendrías que dividir el estudio en periodos de halvin
Hacel el estudio solo el año siguiente al halvin
¿Te refieres a operar solo después del halving? Según tengo entendido, el halving ocurre aproximadamente cada cuatro años.
El primer halving ocurrió en 2012, el segundo en 2016, el tercero en 2020 y el cuarto este 2024. Esto implicaría operar en muy pocos períodos. Saludos. Albert Albareda