Cointegracion y Modelo de Corrección de Error (MCE)

En esta seccion se encuentran los modelos con relacion de largo plazo, considerando la metodologia de Engle-Granger y Phillips & Ouliaris, de tal manera abarcamos los mecanismos de correccion de error utilizando una base de datos amplia y conscisa.

[@geraldalbertorodriguezjara8279]

muchas gracias !!!!!!!!!!!

[@luisespinosa8002]

que tal profesor miranda. me parece excelente su explicación , solo le pediría si lo puede editar con letra clara porque no se distingue. le agradecería mucho ya que estoy realizando una investigación de este tema. gracias.

[@ramtyddmt]

Buenas @luis espinosa
Considerare el punto mencionado para mejorar la explicacion una vez q retome mi tendencia de videos academicos sesgados a temas economicos enfocados a medicion econometrica

[@enriquegarcia7917]

Profesor, en mi regresión de MCE el coeficiente de los residuos con 1 rezago es significativo, sin embargo las demás variables no son significativas, eso es correcto?

[@ramtyddmt]

Buenas estimado
si el modelo ya comprende la relacion de largo plazo se debe verificar que las pruebas T y F sustenten la validez de los estimadores, en tal caso que no se deberia buscar otra variable que apoye al modelo o considerar si existieron cambios estructurales en el tiempo para arreglar con variables dummies

[@enriquegarcia7917]

@@ramtyddmt Muchas gracias, Saludos!

[@diegoinviertee]

Hola! Podrías dejar el PDF que utilizaste de guía ?

[@maurogrovermamaniluna6829]

Buen video profe. Una consulta q pasa si mi modelo de regresión de largo plazo los residuos no son estanarias, puedo seguir con el modelo q debería hacer para volverlo estacionaria los residuos???

[@ramtyddmt]

Buenas @Mauro Grover
Sino cumple ese detalle de que los residuos de Largo plazo no son estacionarias en niveles (dado una caminata sin intercepto y tendencia) esto indicaria que el modelo no cumple con los pasos para la Cointegracion y el Modelo de Correcion de Error.
Tambien podria deberse de q el modelo de largo plazo presente problemas de normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelacion, para eso se debe revisar la teoria economica del modelo y su correcta especificacion segun lo recolectado la informacion de papers cientificos del tema de investigacion.

[@roycetrujillo2368]

Buenas Noches, me sirvio de mucha utilidad su video, quisiera saber donde puedo encontrar el pdf con el que trabaja, tendra algun correo de contacto?

[@ramtyddmt]

Buenas, aun no subo pdf dado q sigo ampliando y modificando, vere de subir mas adelante