Application de l'IA à la finance: quid depuis 2005 ? avec Didier Darcet et Charles Gave.
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- Опубліковано 7 чер 2023
- #charlesgave #economie #finance #ia #bourse #entreprises #speculation #trading #trader #Didierdarcet
Dans cette émission de l'Economie expliquée par mon père, cette semaine, nous recevons un invité spécial, expert en IA, en la personne de Didier Darcet qui remplace Emmanuelle Gave pour raison de Covid :-(((.
Sommaire
01:00 Qu'est-ce que Gavekal IS?
02:35 Les applications scientifiques dans la finance.
04:33 Les bases de données avec profondeur afin de tester les hypothèses scientifiques.
07:31 Les réseaux de neurones.
11:21 La nécessaire simplicité des solutions mathématiques.
15:30 Le pole Quant.
18:15 Les grandes découvertes.
24:00 Les notions de premier et deuxième ordre.
29:00 Les croissances différentes.
40:10 Un actif anti fragile va monter quand tout va mal.
43:37 La théorie de Bachelier.
47:31 Portefeuille Jeep ou portefeuille Ferrari?
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![Les Secrets du Meilleur Investisseur de l'Histoire (66%/an) ! [Didier Darcet]](http://i.ytimg.com/vi/wOTb3S-W8fo/mqdefault.jpg)
![Les Secrets du Meilleur Investisseur de l'Histoire (66%/an) ! [Didier Darcet]](/img/tr.png)
Didier Darcet feat Charles Gaves, c'est du lourd 👌
Votre interlocuteur est un homme de grande qualité.
Il faut qu'il vienne plus souvent.
Il est au premier étage lol C'est juste qu'on le laisse à la Richard :-)
juste incroyablement passionnant, merci.
Vos émission avec Emmanuelle sont excellentes et il serait intéressant d'en faire plus souvent avec Didier Darcet :)
Et des duo Didier-Emmanuelle
surement l'une des meilleur de vos video de ces derniers temps! le duo Charles Gave et Didier Darcet et très efficace et agréable à écouter. encore merci pour le partage de vos connaissance et votre bienveillance. belle journée à vous!
Aaaaah enfin une (nouvelle) émission avec Didier ❤🔥
Ce tandem serait précieux pour le futur de notre pauvre pays… si toutefois nous acceptions que l’excellence prévaut sur l’idéologie…
Charles et dédier. C'est le duo de choc. Bravoooooooooooo à vous deux 😍😍😍😍
L’attente fut longue mais vous l’avez fait 👌
Quel plaisir de voir Didier Darcet sur IDL 💪
Une master class encore une fois !
Intervention plus qu intelligente de Didier Darcet
Bravo et merci à tous les
Prompt rétablissement à Emmanuelle
Prompt rétablissement à Emmanuelle ❤
Extrêmement intéressant. Vous devriez inviter Mr Darcet plus souvent. Bonne continuation.
La voilà!! La meilleur vidéo de l’institut des libertés!! 🎉🎉❤
Tout simplement génial. Merci à vous deux !
Merci pour émission très interessante et éducative. Merci a Didier pour sa vulgarisation des concepts, bien qu il nous ne traduit pas les détails. Ce qui est compréhensible. 👏👍
Franchement passionnant- et en même temps je me dis que « les inconnus » étaient très forts à des moments on dirait une de leur parodies. Mais c est fabuleux! Merci bcp pour cette émission
Ça fait toujours plaisir de voir Didier
Très intéressant. Du coup, je l'ai regardé 2 fois en laissant infuser 1 semaine entre chaque visionnage. Vous êtes au top 👍
Un format où on ne se coupe pas la parole toutes les 0.1 sec c est relaxant
J'ai un diplôme d'ingénieur en math et modélisation, je suis passionné par l'économie et les marchés financiers.
Vous m'avez aidé à comprendre pas mal de choses depuis 1 an. Quel dommage de ne pas vous avoir découverts plus tôt !
Merci Charles et Didier pour nous transmettre toute votre recherche par vos explications mais aussi vos plans d’actions qui reflètent complètement votre philosophie (avoir du fragile et du anti fragile) pour résister à toutes les tempêtes. Vous êtes les 4x4 de la finance et je vous salue bien bas avec tous mes remerciements car vous m’apporter tant.
Excellent entretien 👏. Ça fait penser aux capteurs au cern, le gros du boulot est de supprimer les données non pertinentes
C'est pour moi l'émission la plus intéressante de toute la série, j'ai vraiment appris quelque chose de directement utilisable. Merci pour ça.
Un grand bravo à vous deux 👏
Un orgasme intellectuel cet échange, merci à vous 😍😍
Meilleure chaîne UA-cam!
Je trouve aussi:-)))
Vous êtes incroyables, merci pour les infos, une démarche de réflexion très intéressantes, vous pouvez de temps de temps faire une émission avec Didier ...
Bravo & merci à vous deux !
Super merci de vulgariser votre connaissance pour le bien de notre épargne.
Je rend grâce à Dieu d'avoir internet et une personne comme vous sur les réseaux. Car j'ai écouté vos conseils Accor Schneider, air liquide, me font gagner de l'argent et je suis dans le positif même si pol Ricard et total me fond perdre de l'argent. Et je fais le même bénéfice en 2mois que mon assurance vie que j'ai depuis 3ans à la MAIF
J'ai liké même sans avoir écouté Charles et Didier sont des valeurs sûres merci à vous force à la chaîne.
Merci Messieurs pour la clarté et la vulgarisation du thème !
Chalut, très intéressante conception de l'AI appliquée à la finance de D.Darcet, qui ne fait que renforcer le fait que sans humains dans la boucle, ça pédale dans la choucroute, et ça fait accessoirement comprendre à ceux qui avaient quelques espérances dans les AI médicales qu'ils vont juste crever (ou faire crever) plus rapidement (mais c'est sans doute le but principal).
En tout cas, les explications de D.Darcet était très instructives, preuve s'il en fallait encore que les bons s'entourent toujours d'au moins aussi bons qu'eux.
Et les pervers narcissiques s'entourent de plus mauvais qu'eux...exemple:1 certain président...
Quel plaisir de comprendre… ça nous change des Charlots qui s’expriment sur le sujet à la télévision.
@@nolivier Ça prouve deux choses, d'abord que Charles, Emmanuelle, le Daf et ses invités savent expliquer les choses correctement, ensuite que l'économie n'est pas la montagne que beaucoup s'imaginent ne pas pouvoir gravir (normal, car en fronce, on n'enseigne que "l'économie" marxo-léniniste à tendance Harpo Marx.😋)
J'ai beaucoup progressé dans la compréhension des processus économiques, depuis 3 ans, grâce à la pédagogie efficace de
Charles Gave et je lui en suis très reconnaissant. Les échanges avec Didier Darcet, tout aussi brillant, m'ont passionné, car nous sommes là au coeur d'une recherche économique particulièrement originale qui risque de changer beaucoup de choses.
Merci de nous avoir fait partager simplement, ces moments d'intelligence humaine rare.
Une vidéo à regarder plusieurs fois
Très intéressant 😊bon rétablissement à votre fille Emmanuelle.
Merci beaucoup 😊 ça va mieux deja
C'est un vrai bonheur de vous écouter Charles et Didier. Merci énormément pour cette transmission.
J’ai encore appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cette émission.
J’ai adoré… ça fait un bien fou d’ecouter ça
Tout simplement époustouflant
Un grand merci
Merci beaucoup pour cette passionnante émission, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ces sujets sans jamais penser à des éléments concrets. On imaginerait presque qu'on le fait exprès et pour un peu j'irai me dénoncer comme complotiste.
Une belle bromance 😊. Merci pour votre analyse.👍
Didier darcet le retour 🔥🔥🔥🔥
Petite question peut-être évidente pour vous, mais quel est le meilleur support pour acheter les 10 actions proposées par Charles Gave ?
Très très bonne émission, avec l’excellent Didier Darcet!!!
Merci Charly et Didou pour toutes vos vidéos!😊
Merci beaucoup pour cette émission très financière et plus pointue que celles avec Emmanuelle (qui fait surtout de la vulgarisation dans un sens très noble). Par contre, cette émission a une ressemblance avec une des dernières avec Emmanuelle, celle où elle interroge Charles sur les moments forts de sa vie professionnelle: elle montre à quel point Charles Gave a été un pionnier et un précurseur dans la compréhension des mouvements financiers. Et contrairement à la plupart des économistes universitaires, il a eu le courage d'appliquer ses préconisations dans le secteur privé (skin in the game)! Si notre pays devait un jour être mal géré, on peut se rassurer que le ministre des finances se tournerait immédiatement vers notre Pascal de la finance (Pascal qui fut mathématicien, inventeur et fervent chrétien) pour remettre la France sur le droit chemin!
Mais blague à part, une question plus sérieuse me taraude. Charles Gave mentionne Nassim Taleb pour le concept d'anti-fragilité. Or les modèles et les données de sa recherche ne date que de 1971, date de la fin de l'étalon-or. La grande question est celui de notre univers financier. Peut-il ne pas exploser si les banques centrales impriment de la monnaie infinie? Une explosion du système nous mettrait-elle pas dans une situation nouvelle? Taleb fait la comparaison avec les feus de forêt. Il en faut parfois de petits pour vider le sous-bois de ceraines branches mortes. Or, avec le QE et les bail out des too big to fail, les banques centrales empêchent le débroussaillage (ou les petits incendies). Et cela a pour conséquence de rendre LE grand incendie final de plus en plus certain et violent. A moins que les forces de la connaissance et de la créativité (high tech) nous ouvrent de nouvelles perspectives de croissance?... Encore merci et bon rétabilissement à Emmanuelle.
Merci à vous pour votre émission
Merci pour l'émission. Deux magnifiques chemises, surtout celles de Didier, vraiement très belle et bien repassée.
Passionnant, phénoménal 😮
Prompt retablissement a Emmanuel
Merci encore a Vous
C'est vraiment excellent. Merci beaucoup pour cet échange!
Magistral ! Je vous présente révérence...
Wow!!!La discussion sur le concept antifragile a eté la meilleure partie.
Bravo et merci.
Excellent exceptionnel vidéo
Didier, il ne faut plus jamais que tu t’arrêtes de faire des vidéos. Vulgarisation de haute voltige 😍
"J ose espérer que ça vous aura intéressé " et comment... absolument passionnant !!!
Excellent entretien. Dommage que vous ne soyez pas au Canada. Vos propositions sont particulièrement intéressantes
Merci pour cette vidéo, un véritable délice de savoir 👏👏👏
Merci à vous !
Bonjour, merci à tous les deux pour cette vidéo très intéressante. Il me semble que vous ayez oublié de mentionner les travaux de Benoît Mandelbrot (critique de l'approche gaussienne, hasard sauvage, fractales...) qui d’ailleurs est l’inspirateur de Taleb. Pour le cadran des investissements, il y a les livres de Peter Navarro et le portefeuille tout temps avec le macrowave investing. Bonne journée.
Oui, oui, très bonne remarque. Les travaux de Benoît Mandelbrot planent au dessus de notre recherche. Nous avons d’ailleurs publié spécifiquement sur l’utilisation des fractales pour mesurer les points de rupture du marché.
@@didierdarcet4608 Merci pour votre réponse. Je serais heureux de lire ces publications.
Les meilleurs
Oui, comme d'hab la surveillance par l'IA est orientee "marches, previsions, prix futurs, inflation a venir" etc etc... l'analyse des profits, quelle "activite d'intello moderne", quelle frime ! Oui, il y a du serieux dedans, quand on ne voit pas plus loin que son nez... dans le meme temps, ce sont justement "les profits" de tout genre qui auront raison de la vie sur terre et de l'humanite entiere... mais "apres moi, le deluge !" C'est la valeur a laquelle tout le.monde s'accroche, et tant pis le mal qu'on genere dans tous les sens... exemple: les marches, exemple: les guerres... etc etc.. tout pour des profits... mais quelle bonheur de se baigner dans des theories scientifiques sur les marches et les IA... !
Charles et Didier ahhh quel plaisir
C'est bizarre, je n'ai pas de notification quand vous ajoutez une nouvelle vidéo.
Magnifique
Énormément intéressant il y a beaucoup d'information que je dois noter. Les pertes irrécupérable c'est un fondamental. Ne pas s'attacher à l'argent de mise et même si on est
Messieurs,
- de un, vous êtes supers!
-de deux, j’ai passé ces 20 dernières années a développer et traiter des modèles d’arbitrages sur actions… dont l’ia….la grande résultante de tout se fatra, c’est que l’ia ne fonctionne strictement pas (dans ce domaine) et que si ca fonctionne, c’est que l’on peut aisément le remplacer par une simple regression, voire deux…
- la seule chose que j’ai trouvé qui « marche » c’est la combinaison de simple distributions empiriques basées sur des biais statistiques de marché bien connus (momentum, gap, etc)
- avec le temps, je me suis rendu compte que la simple observation fondamentale comme vous le faite est bien plus puissante…
merci, avec vous je réapprend tous les jours…
Prompt rétablissement à Emmanuelle Gave ;)
❤❤merci merci
Passionnant ! Merci
OHHH LA RENCONTRE ULTIME !! 1ère fois en video il me semble, à part peut être sur grand angle ceci dit !
Merci à vous deux 🙏
6 mots:
Merci, merci, merci.
Et
Encore, encore, encore!
J'ai tjrs dit, les scientifiques sont des hommes à part. surtt quand vous faites sienne la logique. Merci à Charles et à Didier
Tres bien🎉
Merci beaucoup ❤
Merci au deux. Bravo.
Merci à vous
Passionnant et très instructif!!!!
Merci à vous
Super interview jajajajaj
J'ai apprécié.... merci
La croissance par l'invention n'arrange pas la Chine habituée à copier, modifier puis vendre les inventions que les autres ont inventées à un prix défiant toute concurrence. Ce que j'ai remarqué dans le domaine des publications scientifiques, des chercheurs chinois, pour ne citer que ceux là, republient les mêmes travaux de recherches dèjà publiés, avec quelques modifications à la marge.
Bonjour. Ce serait intéressant d avoir des échanges didier et charles régulièrement. Si vous pouviez donner la composition détaillée du portefeuille jeep :). Encore merci
Excellent ! Très intéressant ! Merci. De l’utilité de l’esprit scientifique abordé à la manière de G. Bachelard…de l’imperfection de la perfection ! Ça s’arrange en dérangeant !
Charles peut nous parler des poissons rouges que ça nous intéresse...❤ Merci.
Merci pour cette émission, ces questions sont assez fascinantes. Cela m'inspire plusieurs réflexions , je vous les livre un peu en vrac.
1- Le futur est imprévisible: vous vous faites preuve pendant un temps de beaucoup d’humilité puis on sent que l'observation des patterns issus des historiques des marchés enclenche la tentation de la prévision...tentation diabolique qui correspond à un besoin humain de se rassurer surtout quand on a beaucoup à perdre (je ne me fait pas de soucis vous trouverez des clients !)
2- le futur des "choses humaines" est d'autant plus imprévisible que la psychologie est irrationnelle via les émotions et les biais cognitifs. Regarder dans le rétroviseur des marchés c'est se prendre le mur à plus ou moins longue échéance.
3- il existe une entropie qui dégrade les système qui consomment de l'énergie. Cette entropie qui change le système amène du chaos qui est bien visible dans les milieux naturels mais aussi les systèmes politiques et économique. Il y a un continuum. Cette entropie peut amener des déséquilibres qui remettront en cause le droit de propriété par exemple, ruinant ainsi tous les modèles de portefeuilles. Je pense que cette fragmentation du droit s'installe et va venir brouiller bien des certitudes.
4- je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à travers les évolutions de la volatilité implicite qui matérialise le changement de phase dont vous parlez. Mais les marchés oscillent parfois entre les 2 états, et intervenir sur les marchés dans ces phases est très risqué.... l'antifragilité est à mon sens un concept fragile....car au final tout devient fragile on laisse le temps faire son travail. La vie a du intégrer la mort et la transmission d'information avec une certaine dose de chaos pour se perpétuer et tenter de "passer" l'entropie . La véritable antifragilité c'est penser la mort....et peut-être envisager la syntropie. Le système actuel est très entropique et correspond à une psychologie humaine très instable. Principe anthropique et entropie, c'est étonnant ces termes si voisins phonétiquement...
Franchement Top ! Top ! Top
Vous donnez des cours ? faudrait que je m'inscrive si c'est le cas.
Merci messieurs, je me suis régalé.
C’est un grand plaisir de vous voir vous deux dans une même video 😊
Ce qui est intéressant quand on creuse, c’est l’apparition d’un tas de non-linéarités. Vous êtes-vous déjà basé sur la non-linéarité des actifs pour optimiser la performance d’un portefeuille ou la minimisation du risque ?
Bonjour! Quelle méthode avez-vous utilisée pour attribuer un poids à un facteur d'input dans un réseau de neurones? Shapley values?
51:47 La volatilité d'un portefeuille financier est inférieure à la moyenne des volatilités des actifs le composent car c'est une fonction sous-additive. C'est lié à la rotation des liquidités.
Oui, cependant l’ampleur de la réduction traduit une propriété statistique remarquable de cette combinaison, me semble-t-il.
Charles. Belle émission. Stp. On Peut pour une prochaine émission avoir une interview de Louis, ton fils, ou avec ton autre fils Vincent, co-actionnaires de GAVEKAL... SVP🙏
Didier est passionnant( et passionné) mais Emmanuelle est plus jolie........ Merci à vous
Didier ouvre une chaine UA-cam !
LE PEUPLE RÉCLAME UN 2e ÉPISODE !
J'aime beaucoup les émissions de Charles Gave.
Mais, quand va-t-il intégrer la vraie sphère productive : innovation, industrie....
Emmanuelle 📌
Super ❤ mais il fallait aussi invité Richard , ça aurait été super fun
Didier est dans non bureaux, il a remplacé Emmanuelle au pied levé qui a découvert son covid la veille
Charles et Didier dans la meme vidéo ? Suis-je entrain de rêver ? 😃
Et voilà, Obi Wan et Yoda enfin réuni, la force émane de cette vidéo.