SARIMA en Rstudio | Arima Estacional
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- Опубліковано 27 вер 2024
- En este video te explico como puedes hacer un modelo SARIMA en Rstudio. Espero que te sea de utilidad, saludos.
Script de R: www.mediafire.c...
#SARIMA #SarimaEnRstudio #ModeloSarima
Muy buenos videos profesora, son muy utiles. Saludos desde la universidad Javeriana en Colombia
Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es usted una Maestra
Te desea mucho éxito y que Dios te bendiga con toda tu familia, Dios te da más sabiduría el Señor de señores y Rey de reyes Dios todo poderoso.
Madre mía que bien explicas! Tienes un don. Sigue así. Me has ayudado muchísimo. Gracias
Excelente video Lic. Lourdes saludos desde Cartagena - Colombia. Me han sido muy utilies sus videos. Muchas gracias.
Saludos
@@LicLourdesCuellar Licencia disculpe una pregunta. ¿Cuando trabajo modelos arima y la frecuencia es diaria, como se hace para colocar la frecuencia y R coloque la fecha diaria? Muchas gracias
Gran presentación, clara y concisa, felicitaciones profesora, una excelente iniciativa. Una humilde sugerencia, ¿podría hablar sobre modelos mixtos y modelos de regresión bajo una perspectiva bayesiana? Muchas gracias.
Tengo una lista de peticiones peor con gusto lo apunto! Saludos
Muchas Gracias licen, ya me emocione con el contenido de su canal jejej , sus explicaciones son muy buenas!
Muchas gracias por tus videos, ya que con ellos he aclarado muchas dudas; me gustaria nos enseñaras el modelo SARIMA pero en STATA ya que es uno de los programas que mas utilizamos. de antemano, gracias nuevamente.
Seria estupendo si nos enseñas a analizar series de datos no estacionarias, específicamente análisis de valores extremos, pronósticos y todo lo relacionado a proyecciones de series temporales no estacionarias! un saludo licenciada.
Ok lo tomaré en cuenta. Saludos
Muchas gracias, que bien explica felicidades.
Buenos videos profesora, un saludo desde el ITM en Medellín.
Saludos! tengo pendiente una estancia d e investigación en Medellin! Sería un placer coincidir!!!
Hola Lourdes gracias por el video estoy terminando mi tesis de maestría y me ha servido muchísimo tus videos. Mi pregunta es la siguiente: ¿Como sabes o decides cuando un modelo es ARIMA o SARIMA?
Revisa mi último tutorial que se llama Sarima en Rstudio... ahí te explico?
Gracias por tus videos hermosa- Una pregunta, en los modelos ARIMA los coeficientes pdq se obtienen a partir de las acf y pacf. En los modelos SARIMA, cómo me puedo dar una idea de los coeficientes PDQ?
saludos
Siempre admirada de su trabajo❤️ disculpe quisiera hacerle una petición, podría hacer un video sobre el I de Moran en R por favor 🙏 muchas gracias
Saludos Tere ... déjame apuntarlo!! Con gusto
recien encuentro sus videos maestra, me parecen excelentes, soy ingeniero de datos en una empresa internacional y usamos muchos de estos metodos para nuestras predicciones, queria preguntarle si pudiera darme una ruta de aprendizaje para tener una nocion mas completa de todos los terminos y usos de estos que usted maneja, libros, cursos, videos, lo que tenga de valor para yo seguir una ruta de aprendizaje que me lleve a esta comprension que usted tiene, estaria muy agradecido.
Hola!!! Que gusto saludarte !! Mándame un correo y con gusto te comparto mis libros favoritos escríbeme a Lourdescuellar@hormail.com
Todo minúsculas
muy buen vídeo, hay alguna manera de restringir que el modelo con el fin de que no entregue valores menores a cero en la predicción.
Excelente ejemplo. En el caso de series anuales habria alguna diferencia dado que el ultimo argumento no acepta el valor 1, estaria mal el modelo?
Saludos desde Perú
Profe muchas gracias,usted nos puede explicar los coeficientes asimétricos
Dame oportunidad de preparar y claro que sí
Hola profesora me podrías recomendar alguna librería para modelos ARFIMA?
Maestra déjeme le digo que explica bien chido, sin trabas le entendi ya que me confundía en algunas cosas. Excelente labor me pregunto si podría hacer vídeos sobre los modelos no parametricos y semiparametricos. Gracias por sus videos.
Siempre Excelente video y linda voz me encanta escuchar enseñanza tienes muy linda voz.
Excelente aporte y explicación! Tengo una pregunta, ¿de qué manera elijo el mejor modelo? El autoarima determina un modelo, reviso q se ajuste, pero cómo elijo el mejor modelo suponiendo q decido explorar otros de manera manual. De nuevo muchas gracias por la ayuda. Saludos
Excelente trabajo, me gustaría ver un tutorial de modelos VAR - SVAR
gracias por compartir, excelente explicación 💥💥💥💥💥
Obrigada!!!
Excelente, muy útil!
¿Alguien puede decirme si lo entendí bien?: Para el número de diferencias para una serie no estacionaria se usa ndiffs() que nos devuelve el valor de "d" y si tiene estacionalidad se usa nsdiffs() que devuelve el valor de "D", pero auto.arima() calcula todo y devuelve (p,d,q) (P,D,Q). ¿Es correcto?
Es correcto
@@LicLourdesCuellar muchas gracias, sus videos me han ayudado mucho.
Estimada Lourdes, estoy abordando un caso donde hay 2 estacionalidades. La una con un período de 12 meses (S=12) y dentro una estacionalidad horaria (S=8760). Alguna recomendación?
Tengo entendido que la estacionalidad no es para frecuencias por año! Y 12 meses es un año! Entonces mi consejo es que te quedes con estacionalidad horaria. Espero te sirva mi comentario
@@LicLourdesCuellar Efectivamente, justo después de ver alguna información adicional determiné que 24 es el valor óptimo de S (ocupé ggAcf y diff para validarlo). Ahora estoy tratando de determinar los p,d,q óptimos.
Fidel Vallejo Gallardo yo nunca he usado Ggacp. En qué librerías está?
@@LicLourdesCuellar En el paquete forecast.