hallo kak, izin bertanya kak kalau salah satu data saya stasioner pada second difference jadi di bagian endogeneous variabel buatnya D(Inflasi,2) gini ya kak ? tolong di balas ya kak huhu, makasi kak
izin bertanya pak, bukannya pada saat uji kointegrasi variabel data yang digunakan harus dalam bentuk yang tidak stasioner alias dalam bentuk data mentah (level) yang belum di diferensiasi
izin bertanya, saya penelitian data time series indeks harga saham tahun 2010-2023.. tapi saat uji VAR Specifications data tidak mau karena terkendala jumlah observations.. itu bagaimana yaa solusinya..
permisi, izin bertanya pak. apabila hasil uji kointegrasi semua variabel nilai trace statistik lebih besar daripada 0.05 critical value itu solusinya gimana ya pak?
hallo ka izin bertanya jika variabel y saya di uji stasioneritas lulus pada taraf level tapi variabel yg lain tidak lulus pada taraf level artinya harus pakai yg diferens kan, na itu untuk kelanjutannya bagaimana ka? apakah gabungan?
min tolong arahannya, apabila hasil dari firts diffrent nya masih lebih besat dari 0.05 itu gimana ? apa ada yang salah dengan data mentah saya ? tolong arahannya min
Izin mau bertanya bang, jika hanya 2 indikator saja yg terkointegrasi dari 4 indikator saat uji kointegrasi apakah model yg di gunakan tetap bisa VECM? Terimakasih
@@tabranieducation Izin bertanya, jika hanya dua indikator saja dari 5 variabel (4 independen & 1 dependen) yang prob none nya yang kointegrasi apakah dilanjut pakai VECM atau VAR Difference? Mohon bantuannya, terima kasih 🙏
Nah mas saya punya tugas itu mas 1. Cari jurnal Berbahasa Inggris (tidak boleh skripsi) yang ada metode arima, ecm, var, vecm ( *Silahkan dipilih salah satu diantara 4 model tersebut* ) 2. Datanya di analisis 3. Dikumpulkan : - log using esml - hasil analisis (diketik) - jurnal dilampirkan Dikumpulkan Dalam 1 folder ke komting. Mohon bantuannya mas
Untuk artikel dalam bahasa inggris Bisa cari di google sholar, dan diketik dalam bahasa inggris maka artikel yang muncul akan dalam bahasa inggris Semangat untuk mengerjakan
Izin bertanya pak, kalau saya gunakan model ini untuk judul proposal skripsi yg ingin saya ajukan yang berjudul: analisis hubungan kausalitas kesenjangan sosial, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran sebagai determinan kemiskinan di provinsi Lampung 2012-2021. Apakah masih masuk dan layak untuk dilanjutkan pak? Saya butuh masukan dan pendapat dari bapak, terima kasih sebelumnya 🙏
tergantung bentuk data mas, itu panel atau times series? kalo time series harusnya sesuai mas. tapi sesuaikan juga nantinya variabel2nya stasioner dan ada kointegrasi atau tidak. karena bisa jadi cukup menggunakan var saja atau var difference, bisa cek bagan yang ada di video. semoga berhasil mas
ijin bertanya kak, klo pada ujil ag optimum nilai AIC paling minimun pada lag 0 gimana ya ? kalo di comtoh kan pada lag 5 klo pada lag 0 trus diestimasi ga bisa
Jika nilai sig < 0,05, maka berpengaruh atau signifikan, kemudian lihat nilai koefisien agau nilai t hitung, jika nilai positif maka berpengaruh positif, jika nilainya negatif maka berpengaruh negatif
Pak, maaf mau nanya. bagaimana jika variabel ada yang stasioner level dan stasioner diferen. apakah ada metode lain? atau dapat digabungkan antara data diferen dan level? terima kasih pak
kak mau nanya, kalo data pada uji stabilitas var modulusnya ada yang stabil dan ada yang tidak stabil itu gimana ya kak? apa yang harus dilakukan agar bisa jadi stabil?
kak kalo data dari bps dikatakan dalam satuan miliar, apakah di angka datanya harus di kali 1miliar atau engga perlu kak?? dan tdi sudah saya coba kali 1m tpi malah engga bisa ditest kointegrasi muncul tulisan "near singular matrix", itu bagaimana kak?
maaf izin bertanya, apabila semua data sudah stasioner di tingkat level, langkah selanjutnya bagaimana yah? apakah lanjut ke uji selanjutnya atau bagaimana? terima kasih semoga ada jawaban
makasih Pak. membantu sekali penjelasannya. cara penyampaiannya sederhana, mudah difahami dan juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat.
Terimakasih banyak pak atas tutornya, semoga bahagia dan sehat selalu ya pak🙏🏻🙏🏻
Bagus banget pembelajaran nya.
Terima kasih banyak
terima kasi banyak paaak, bermanfaat sekali!😍❤️
hallo kak, izin bertanya kak kalau salah satu data saya stasioner pada second difference jadi di bagian endogeneous variabel buatnya D(Inflasi,2) gini ya kak ? tolong di balas ya kak huhu, makasi kak
Enak banget bahasanya mudah dipahami terimakasih banyak pak
izin bertanya pak, bukannya pada saat uji kointegrasi variabel data yang digunakan harus dalam bentuk yang tidak stasioner alias dalam bentuk data mentah (level) yang belum di diferensiasi
mau nanya kak, kalau nilai stabilitas VAR kita ada yg lebih dari 1 itu diapain ya kak? mohon bantuannya🙏
izin bertanya, saya penelitian data time series indeks harga saham tahun 2010-2023.. tapi saat uji VAR Specifications data tidak mau karena terkendala jumlah observations.. itu bagaimana yaa solusinya..
Mas izin bertanya, jika data ada yang bernilai minus dan tidak dapat di ubah ke ln bagaimana solusinya yaa?
Terima kasih mas
permisi, izin bertanya pak. apabila hasil uji kointegrasi semua variabel nilai trace statistik lebih besar daripada 0.05 critical value itu solusinya gimana ya pak?
hallo ka izin bertanya jika variabel y saya di uji stasioneritas lulus pada taraf level tapi variabel yg lain tidak lulus pada taraf level artinya harus pakai yg diferens kan, na itu untuk kelanjutannya bagaimana ka? apakah gabungan?
maaf penentuan lagnya 5 knp ya?karena emang otomatis dulu baru dicari aic terkecil?
min tolong arahannya, apabila hasil dari firts diffrent nya masih lebih besat dari 0.05 itu gimana ? apa ada yang salah dengan data mentah saya ? tolong arahannya min
maaf izin bertanya jika nilai prob 0,0484 apakah masih termasuk kurang dari 0,05?🙏
Izin bertanya pak, kalau di pengujian stabilitas model nilai modulus lebih dari 1 bagaimana?
Terima kasih 🙏
Berarti model tidak stabil
kalo model tidak stabil apakah bisa langsung dilanjutkan atau harus distabilkan dulu baru bisa lanjut?@@taufiknugroho6816
@@taufiknugroho6816jika model tidak stabil apakah tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? atau data awal yg harus diperbarui, mohon jawabannya🙏
solusi dari permasalahan kk ini bagaimana ya ka, apakah sudah menemukan solusinya?
@@dhearahmanda2288 atau coba disesuaikan lagnya. Coba lihat di lag optimumnya
Izin mau bertanya bang, jika hanya 2 indikator saja yg terkointegrasi dari 4 indikator saat uji kointegrasi apakah model yg di gunakan tetap bisa VECM?
Terimakasih
Dari beberapa artikel yang saya baca
Yang dilihat itu prob none nya
@@tabranieducation terimakasih bang untuk jawaban beserta ilmunya.
@@resiyunitaa sama2
@@tabranieducation Izin bertanya, jika hanya dua indikator saja dari 5 variabel (4 independen & 1 dependen) yang prob none nya yang kointegrasi apakah dilanjut pakai VECM atau VAR Difference? Mohon bantuannya, terima kasih 🙏
Nah mas saya punya tugas itu mas
1. Cari jurnal Berbahasa Inggris (tidak boleh skripsi) yang ada metode arima, ecm, var, vecm ( *Silahkan dipilih salah satu diantara 4 model tersebut* )
2. Datanya di analisis
3. Dikumpulkan :
- log using esml
- hasil analisis (diketik)
- jurnal dilampirkan
Dikumpulkan Dalam 1 folder ke komting.
Mohon bantuannya mas
Untuk artikel dalam bahasa inggris
Bisa cari di google sholar, dan diketik dalam bahasa inggris maka artikel yang muncul akan dalam bahasa inggris
Semangat untuk mengerjakan
Maaf mas mau nanya di bagian uji lag optimal kenapa yang diinclude 5? Apa itu otomatis?
izin bertanya pak, jika pada bank umum syariah dan unit usaha syariah itu bagaimana uji stationaritasnya pak???
ini bisa digunakan untuk data panel juga atau cuma bisa data time series?
apakah VECM bisa menggunakan dummy variabel?
Kak misi pliss jawab😊ini pake buku nya referensinya siapa yaa🙏
@@putrielizasyahda5064 buku agus tribasuki
Mas mau tanya, propability 0,05 itu dr mana ya
Izin bertanya pak, kalau saya gunakan model ini untuk judul proposal skripsi yg ingin saya ajukan yang berjudul: analisis hubungan kausalitas kesenjangan sosial, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran sebagai determinan kemiskinan di provinsi Lampung 2012-2021.
Apakah masih masuk dan layak untuk dilanjutkan pak?
Saya butuh masukan dan pendapat dari bapak, terima kasih sebelumnya 🙏
tergantung bentuk data mas, itu panel atau times series? kalo time series harusnya sesuai mas. tapi sesuaikan juga nantinya variabel2nya stasioner dan ada kointegrasi atau tidak. karena bisa jadi cukup menggunakan var saja atau var difference, bisa cek bagan yang ada di video. semoga berhasil mas
ijin bertanya kak, klo pada ujil ag optimum nilai AIC paling minimun pada lag 0 gimana ya ? kalo di comtoh kan pada lag 5 klo pada lag 0 trus diestimasi ga bisa
bisa masukin lag 1 buat liat kointegrasinya
Mass cara liat variabel nya berpengaruh positif atau negatif, dan signifikan atau tidak signifikan nya gimana ??? Yang tahu mohon penjelasannya 🙏🙏
Jika nilai sig < 0,05, maka berpengaruh atau signifikan, kemudian lihat nilai koefisien agau nilai t hitung, jika nilai positif maka berpengaruh positif, jika nilainya negatif maka berpengaruh negatif
Pak, maaf mau nanya. bagaimana jika variabel ada yang stasioner level dan stasioner diferen. apakah ada metode lain? atau dapat digabungkan antara data diferen dan level? terima kasih pak
Izin menjawab kak, kalo kayak gini make ardl kak dengan catatan variabel-variablenya harus stasioner di tingkat level dan 1st difference
Kan t hitungnya minus daripada t tabel kenapa dia malah berpengaruh?
Minus dalam t hitung bukan menunjukkan jumlah, melainkan arah hubungan
@@tabranieducation berarti minus maksudnya berpengaruh tapi gak signifikan
@@animereactiond ua-cam.com/video/971KwQJcJlg/v-deo.html
Izin bertanya Pak jika Uji Kausalitas Granger Probabilitas tidak ada yang terpenuhi (data tidak saling memengaruhi) apakah bisa dilanjutkan?
Bisa
kak mau nanya, kalo data pada uji stabilitas var modulusnya ada yang stabil dan ada yang tidak stabil itu gimana ya kak? apa yang harus dilakukan agar bisa jadi stabil?
kak saya juga seperti ini, apakah sudah menemukan solusinya?
kak kalo data dari bps dikatakan dalam satuan miliar, apakah di angka datanya harus di kali 1miliar atau engga perlu kak?? dan tdi sudah saya coba kali 1m tpi malah engga bisa ditest kointegrasi muncul tulisan "near singular matrix", itu bagaimana kak?
Tidak perlu
Pak kalau pas nyari lag optimum ketemunya di lag 0 itu bagaimana ya
apakah udah ada solusianya mas soalnya punya saya di lag 0 juga
kalo bintangnya di baris 0 pada saat uji leg , bagaimana itu kak ?
masukin aja 1 buat liat kausalitas
@@yanuarbn3500 maaf kak mau nanya, ini beneran boleh ya lagnya dimasukin 1? apakah ada referensinya? terima kasih
@@rubiahrubiatuladawiyah3358 waduh lupa saya, tapi bisa. Referensi lupa, soalnya udah lulua :D
@@yanuarbn3500 oalah baik berarti gak masalah ya kak. siap gpp, makasih banyak kaa :)
🙇
9:50
Kalo untuk data panel bagaimana ya kak
ua-cam.com/play/PL9o4YYzUpvlVtkXWZqriP6L7HFbWd1Weq.html
Apakah data panel bisa memakai metode VECM dengan dummy variabel kak?
boleh tau referensi nya?
Tri, Agus Basuki dan Yuliadi, Imamudin. (2014). Elektronic Data Processing (SPSS dan Eviews 7). (Yogyakarta: Danisa Media)
maaf izin bertanya, apabila semua data sudah stasioner di tingkat level, langkah selanjutnya bagaimana yah? apakah lanjut ke uji selanjutnya atau bagaimana? terima kasih semoga ada jawaban