Tus videos son muy buenos, la manera como explicas conceptos es muy sencilla y en eso radica la calidad de tu contenido. Continua creando contenido, gracias
Las finanzas mainstream que nacen en el 52 con portfolio selection de Markowitz tienen ese enorme sesgo de basarse en datos históricos, además del supuesto erróneo de considerar que las variaciones de precio se distribuyen normal. Taleb diría que hay afán platónico en ello, ya que la evidencia empírica destruye estos modelos en demasiados casos.
Cordial saludo Florencia, no me canso de ver sus videos por que siempre aprendo algo nuevo. una consulta, porque usas los precios de cierre ajustados y no simplemente los precios de cierre, ¿cual es la diferencia? gracias.
Hola Florencia. Primero, agradecerte por esa explicación, complementa mi lectura sobre el beta; segundo, me gustaría saber cual es el libro que estas leyendo para conseguirlo (si lo puedes compartir seria genial); y tercero, me gustaría saber si puedes hablar en un próximo video sobre el NOPLAT y las desventajas entre usar algunos ratios que aparecen en los screener (eg: vi algunas tesis donde se critica el PEG, PE, etc.). Muchas gracias, saludos desde Perú.
interesantisimo, super util y muy buena explicación. Esperamos mas herramientas como esta, gracias! Donde se puede conseguir el libro de Buffet?? Gracias,
Mil gracias Florencia, como siempre geniales tus videos... Me encantó el agregado de Buffett contradiciendo todo... ¿será posible conseguir el trabajo que mencionas con la traducción de las cartas de Berkshire... Desde ya mil gracias!!
Hola Roberto! Buffett? El mejor inversor de todos los tiempos!! Personalmente creo que no hay que perder nunca el contacto con la práctica. Por un lado aprender del avance de la ciencia (la "academia") y por otro lado estar atentos a los consejos de quienes son actores en el mercado financiero. Un abrazo!
Excelente video como siempre, con esta didáctica me voy a la UFM para hacer una Máster. Cómo podemos conseguir ese libro traducido de W. Buffet?, saludos.
Buenos días Andrés, encantada de saludarlo! Buffett no emplea el beta ni el modelo CAPM (los ha criticado en numerosas oportunidades). Pronto ampiamos en otro video! Saludos!
Hola Florencia, buenos días en Perú. Estoy estudiando Finanzas y además pude conseguir tu Libro Finanzas Para Emprendedores, en mis clases de una Universidad Mexicana el Profesor dice lo siguiente: El riesgo sistemático es el comportamiento del mercado, puede ser disminuido en su valor y ser controlado. El riesgo no sistemático es un riesgo propio y no tiene posibilidades de moverse. He entendido mal, creo tu señalas lo contrario. Puedes aclararlo por favor. Gracias Florencia, que tengas un espléndido día.
Hola Florencia! una consulta ¿por qué cuando lo calculamos suele no coincidir con el valor que muestran algunos servicios web (x ej Yahoo Finance)?. Yo lo hago tomando el delta del precio mensual los últimos 5 años y lo comparo obvio con la varianza del SP500 del mismo periodo y también mensualmente, y en muchos casos no me coincide y a veces por una diferencia enorme ¿? (desde ya mil gracias)
Otra consulta mas, por que no consideras solo el exceso de retorno en el calculo?. Porque solo considera el rendimiento del mercado y el rendimiento de la acción?. Bajo ese supuesto, entiendo que esta considerando que la tasa libre de riesgo es fija y que no tiene efecto en la ecuación o me equivoco?
Estimado Ronald, encantada de saludarlo! Para el Sharpe ratio sí tomamos primas por encima de la tasa libre de riesgo. Para el beta, en este caso, hemos empleado la fórmula tradicional. Un cordial saludo! Buena semana! Florencia
Ay.... mi Dios, empiezo amar las finanzas cuando la explicas de una manera tan fácil...
*Excelente video, LA MEJOR EN FINANZAS!!!*
Tus videos son muy buenos, la manera como explicas conceptos es muy sencilla y en eso radica la calidad de tu contenido. Continua creando contenido, gracias
Esto me salvó la vida!!! Pude hacer mi tarea de la maestría ❤
Gracias por la información, me da gusto de verla con su video reciente. Que se encuentre muy bien.
Buen vídeo, gracias por tu aporte siempre
Las finanzas mainstream que nacen en el 52 con portfolio selection de Markowitz tienen ese enorme sesgo de basarse en datos históricos, además del supuesto erróneo de considerar que las variaciones de precio se distribuyen normal. Taleb diría que hay afán platónico en ello, ya que la evidencia empírica destruye estos modelos en demasiados casos.
Cordial saludo Florencia, no me canso de ver sus videos por que siempre aprendo algo nuevo. una consulta, porque usas los precios de cierre ajustados y no simplemente los precios de cierre, ¿cual es la diferencia? gracias.
Muy bueno 💯👍
Hola Florencia. Primero, agradecerte por esa explicación, complementa mi lectura sobre el beta; segundo, me gustaría saber cual es el libro que estas leyendo para conseguirlo (si lo puedes compartir seria genial); y tercero, me gustaría saber si puedes hablar en un próximo video sobre el NOPLAT y las desventajas entre usar algunos ratios que aparecen en los screener (eg: vi algunas tesis donde se critica el PEG, PE, etc.).
Muchas gracias, saludos desde Perú.
interesantisimo, super util y muy buena explicación. Esperamos mas herramientas como esta, gracias! Donde se puede conseguir el libro de Buffet?? Gracias,
Excelente video, especialmente el aporte de Buffet al final. Solo un pedido, podrias comentar sobre la Q de Tobin como medida de riesgo. Gracias.
Buenísimo!!
saludos desde chile
Mil gracias Florencia, como siempre geniales tus videos... Me encantó el agregado de Buffett contradiciendo todo... ¿será posible conseguir el trabajo que mencionas con la traducción de las cartas de Berkshire... Desde ya mil gracias!!
auch, perdón... viendo los mensajes debajo veo que ya preguntaron esto
Dra. y cual es su opinión como académica sobre la postura de buffet???
Hola Roberto! Buffett? El mejor inversor de todos los tiempos!! Personalmente creo que no hay que perder nunca el contacto con la práctica. Por un lado aprender del avance de la ciencia (la "academia") y por otro lado estar atentos a los consejos de quienes son actores en el mercado financiero. Un abrazo!
Excelente video como siempre, con esta didáctica me voy a la UFM para hacer una Máster.
Cómo podemos conseguir ese libro traducido de W. Buffet?, saludos.
Voy a ver si se los puedo conseguir! Lo tengo sólo impreso! Un abrazo estimado Roger
Dónde podemos conseguir el libro qué referencias de Buffett?
hola, muy buen video..es posible conseguir el libro traducido por la universidad marroquin de warren buffet?? como lo puedo conseguir?
Saludos desde Colombia 🇨🇴. Pregunta: en valoración de empresas para encontrar g, que beta sugiere buffet? Gracias
Buenos días Andrés, encantada de saludarlo! Buffett no emplea el beta ni el modelo CAPM (los ha criticado en numerosas oportunidades). Pronto ampiamos en otro video! Saludos!
Hola Florencia, buenos días en Perú. Estoy estudiando Finanzas y además pude conseguir tu Libro Finanzas Para Emprendedores, en mis clases de una Universidad Mexicana el Profesor dice lo siguiente: El riesgo sistemático es el comportamiento del mercado, puede ser disminuido en su valor y ser controlado. El riesgo no sistemático es un riesgo propio y no tiene posibilidades de moverse. He entendido mal, creo tu señalas lo contrario. Puedes aclararlo por favor. Gracias Florencia, que tengas un espléndido día.
Buenas noches Existe un nuevo libro de finanzas para emprendedores
Hola Florencia! una consulta ¿por qué cuando lo calculamos suele no coincidir con el valor que muestran algunos servicios web (x ej Yahoo Finance)?. Yo lo hago tomando el delta del precio mensual los últimos 5 años y lo comparo obvio con la varianza del SP500 del mismo periodo y también mensualmente, y en muchos casos no me coincide y a veces por una diferencia enorme ¿? (desde ya mil gracias)
Otra consulta mas, por que no consideras solo el exceso de retorno en el calculo?. Porque solo considera el rendimiento del mercado y el rendimiento de la acción?. Bajo ese supuesto, entiendo que esta considerando que la tasa libre de riesgo es fija y que no tiene efecto en la ecuación o me equivoco?
Estimado Ronald, encantada de saludarlo! Para el Sharpe ratio sí tomamos primas por encima de la tasa libre de riesgo. Para el beta, en este caso, hemos empleado la fórmula tradicional. Un cordial saludo! Buena semana! Florencia
Que pasó con el último video? Lo quise ver pero dice UA-cam que no está disponible 🥺
Buenas tardes Esteban, gracias por avisarnos!! En un rato lo volvemos a subir. Saludos!!