El mejor video explicativo que he visto, te felicito, más que por el aporte mecánico de lo que es las formulas y el cálculo, te agradezco por la explicación conceptual que se entiende a la perfección. Saludos de Chile.
Buenos días desde España profesor. Tengo que hacer el TFG de Economía y ahora estaba realizando un modelo CAPM y necesito la Rentabilidad (KE), para ello necesito sacar la Beta. Este video me ha servido de mucha utilidad así que gracias, espero que le vaya todo muy bien.
El coeficiente de variación es: Desviación estandart / Valor esperado. En este video se está calculando al reves. Es decir se está considerando al coeficiente de variación como: Valor esperado / Desviación estandart. Salvo este pequeño detalle el resto de la explicación es bastante buena
Hola muy buen vdieo. De hecho y solo para precisar. El coefciiente de variación es la desviación estandar/media. Lo que tu comentass en riesgos se utiliza y es el rendimiento esperado ajustado por el riesgo. Sólo es una recomendacion, porque tu video es muy bueno. Una consulta, cuando son pyMES que no cotizan en bolsa que aconsejas? Feliz tarde y Dios te bendiga!
hola estimado paul, para las empresas que no cotizan el bolsa no toca usar la metodología de betas por comparables, buscas empresas parecidas en la misma industria que si cotizen en bolsa de mercado avanzado, NYSE, pueden ser 5 empresas, desapalancas las betas de estas empresas y con este promedio puedes tomarlo como beta de la industria y la apalancas para esta empresa pyme que piensas. debes tambier en la metodología CAPM agregar el riesgo país al final del país tuyo.
Muy bien explicado muchas gracias. Ahora una pregunta ¿ En una clase universitaria o diplomado de finanzas donde te dan una calculadora y te piden hallar el beta que se podría hacer? Muchas gracias
Me pareció muy buena tu presentación además de útil para las diferentes formas de calcular el beta. Te pregunto: Para economías emergentes como la nuestra Colombia, tienes algo para determinar el beta prima?. Te agradezco tu respuesta además de saber que otras producciones similares tienes?
gracias juan de Dios por tu comentario, en el caso de las economías emergentes lo importante es considerar el riesgo país, la calificadora moodies es una buena fuente de esto, en la página de damorada encuentras un resumen de estos: en mi Site de recomiendo que mires el archivo taller 2. medición del costo de capital: sites.google.com/site/jorgeortega618/evaluacion-de-proyectos/archivos-evaluacion-de-proyectos para servirte
Muy buen video!!! Estoy haciendo una tarea de Finanzas Corporativas y escogí la empresa Colombiana Industrias Estra. Para el cálculo del CAMP, la profe nos sugirió mirar el índice COLCAP. Cómo puedo hallar el beta, la tasa fija? Me podría ayudar con esta información por favor.
En la página de bvc.com.co en datos de mercado y en la página del grupo aval puedes copiarlos a Excel. Te recomiendo la página de grupo aval en datos históricos índices
Estimado Jorge estoy interesado en un video de como calcular Rf (activos libres de riesgo) y de donde puedo sacar esos datos, así como su interpretación. Por otro lado también me gustaría que en ese mismo tutorial explicaras como se calcula Rm (tasa esperada de rentabilidad de la cartera de activos) y finalmente como calculo la prima de riesgo (Rm - Rf). Explicar de de donde saco esos datos y su interpretación por favor.
En un par de días público el vídeo resolviendo sus dudas Juan Carlos, estoy subien videos de inversión en acciones en el canal, en esa lista quedará ese video
Gracias compadre, pero tengo una duda, el S&P 500 es referencia de todos los mercados? necesito calcular el BETA de EASTMAN CHEMICAL CO, lo hice según tu video, pero me surgió esa duda. atento a tu respuesta
Me gusto la explicacion, se entendio super bien pero cuando intento hacer el ejercicio para ponerlo en practica no logro hacerlo. Si solo cuento con poca informacion donde me dice que, se invirtio 35,000 en acciones con un beta de 0.8 y 40,000 en acciones con un beta de 1.4, ¿ como realizo el calculo del beta de la cartera si son las unicas 2 inversiones?
EXCELENTE VIDEO felicidades , una pregunta cuando es un portafolio de varias acciones se realiza el procedimietno beta para cada accion con respecto al promedio del respectivo mercado y despues se hace un promedio ponderado o cual es la manera correcta
¿Cuál es la diferencia de calcular el beta con la infomración diaria, semanal o mensual?, hice este ejercicio con dos empresas diferentes, haciendo uso de la información diaria y semanal. En una de ellas la diferencia usando info. diaria y semanal es muy grande,. En la otra, el resultado es muy parecido.
Estimado, muy bueno el video explicativo; una consulta: en el cálculo de este Beta, daria lo mismo calcularlo en base a valores diarios o mensuales? (con el mismo horizonte de tiempo), por ejemplo datos diarios de 12 meses para el calcular el Beta o datos de cierre mensual por 12 meses. Hice el cálculo y no me da lo mismo el beta; cual es el problema?
consulta, estas comparando una empresa empresa eee.uu con un indice de EE.UU puedo ser que lo haga con una mepresa de Perú y referencia la de estados unidos.
Si claro. El mercado avanzado es usa. Pero le sumas el riesgo país de Perú. O puedes corregir el mayor riesgo con la volatilidad de tu mercado accionario peruano.
El mejor video explicativo que he visto, te felicito, más que por el aporte mecánico de lo que es las formulas y el cálculo, te agradezco por la explicación conceptual que se entiende a la perfección. Saludos de Chile.
Gracias Carlos por tus palabras, en el canal encuentras más contenido útil de finanzas
Gracias por salvar mi cuello, no entendía nada en la universidad y con este video me quedo todo muy claro... Muchas gracias
Jorge recibe mi gratitud por tu explicación y video, te FELICITO!!! es sencillamente espectacular.
muchas gracias marlene
Excelente video y su Explicacion, Muchas Gracias y Exitos
I M P E C A B L E!!!. Estoy muy agracedicido por la simplicidad y la contundencia de este video.
Muy fácil y práctico de Entender.. de verdad muchas Gracias por tu aporte al Conocimiento...
Buenos días desde España profesor. Tengo que hacer el TFG de Economía y ahora estaba realizando un modelo CAPM y necesito la Rentabilidad (KE), para ello necesito sacar la Beta. Este video me ha servido de mucha utilidad así que gracias, espero que le vaya todo muy bien.
Gracias Pablo, igualmente
Excelente video. Muchas gracias Jorge por tu clara explicación
Que excelente eres para explicar me quedo todo totalmente claro, mil gracias!!!!
Wow !!! excelente video, me lo hiciste ver muy, muy sencillo el método. Gracias por compartir tus conocimientos.
Excelente explicación. Muy bueno. Gracias por ese aporte.
Jorge muy bueno el vídeo! Gracias por el aporte.
Magnánimo, excelente video
Excelente y muy didáctica la explicación referencial del tema.
Graacias, me ayudó mucho tu presentación, "explicado en forma didáctica"
muchas gracias, pude hacer todo lo que pidió el profesor.
Excelente muchas gracias 💯👍
Excelente maestro, me ilustro mucho.
Hermano muy buen .. Tutorial Excelente....
Excelente vídeo, muy bien explicado, muchas gracias...
Tu vídeo me ayudo muchísimo. gracias!
Muy buena explicación, saludos !!
QUE BUEN VIDEO, MIS FELICITACIONES!
Gracias
@jorge ortega que puedo hacer si hay saltos en las fechas de las compañías que estoy comparando?
Hola muchas gracias por la respuesta anterior una consulta, la volatilidad es la desviacion estandar? Gracias
Excelente, muchas gracias
Excelente explicación.
TE AMO
excelente vídeo, muchas gracias por la explicación.
Excelente.
Muchas gracias !!
Alguien dele una cerveza a este buen hombre...
Mucha gracias. Excelente explicación
El coeficiente de variación es: Desviación estandart / Valor esperado. En este video se está calculando al reves. Es decir se está considerando al coeficiente de variación como: Valor esperado / Desviación estandart. Salvo este pequeño detalle el resto de la explicación es bastante buena
tiene razón
Súper bien explicado, gracias (Y)
¿Por qué usas la varianza poblacional, si tienes una muestra de un periodo de tiempo determinado?
excelente explicacion, mis felicitaciones
Hola muy buen vdieo. De hecho y solo para precisar. El coefciiente de variación es la desviación estandar/media. Lo que tu comentass en riesgos se utiliza y es el rendimiento esperado ajustado por el riesgo. Sólo es una recomendacion, porque tu video es muy bueno. Una consulta, cuando son pyMES que no cotizan en bolsa que aconsejas? Feliz tarde y Dios te bendiga!
hola estimado paul, para las empresas que no cotizan el bolsa no toca usar la metodología de betas por comparables, buscas empresas parecidas en la misma industria que si cotizen en bolsa de mercado avanzado, NYSE, pueden ser 5 empresas, desapalancas las betas de estas empresas y con este promedio puedes tomarlo como beta de la industria y la apalancas para esta empresa pyme que piensas. debes tambier en la metodología CAPM agregar el riesgo país al final del país tuyo.
Muy bien explicado muchas gracias. Ahora una pregunta ¿ En una clase universitaria o diplomado de finanzas donde te dan una calculadora y te piden hallar el beta que se podría hacer? Muchas gracias
Gracias por ver los vídeos, en mi lista de vídeo sobre pronóstico se calcula un caso de pendiente de la renta de ajuste, ese sería el beta
Jorge podrias hacer de los datos de 52 semanas porfavor muy bueno tu video saludos
buen vídeo, una consulta ese beta que se halló es el desapalancado?
EXCELENTE VIDEO!!!
se utiliza la columna de cierre o cierre ajustado ?
Gracias, me fue de mucha ayuda!!! =)
Me pareció muy buena tu presentación además de útil para las diferentes formas de calcular el beta. Te pregunto: Para economías emergentes como la nuestra Colombia, tienes algo para determinar el beta prima?. Te agradezco tu respuesta además de saber que otras producciones similares tienes?
gracias juan de Dios por tu comentario, en el caso de las economías emergentes lo importante es considerar el riesgo país, la calificadora moodies es una buena fuente de esto, en la página de damorada encuentras un resumen de estos: en mi Site de recomiendo que mires el archivo taller 2. medición del costo de capital:
sites.google.com/site/jorgeortega618/evaluacion-de-proyectos/archivos-evaluacion-de-proyectos
para servirte
¿Podrías decirnos en que texto encontramos está metodología? Por favor.
El vídeo muy bueno, muy claro y concisa la información.
Hola, finanzas corporativa de berk y de marzo, desde el capítulo 10 en adelante
muy buena explicación,excelente
Muy buen video!!! Estoy haciendo una tarea de Finanzas Corporativas y escogí la empresa Colombiana Industrias Estra. Para el cálculo del CAMP, la profe nos sugirió mirar el índice COLCAP. Cómo puedo hallar el beta, la tasa fija? Me podría ayudar con esta información por favor.
En la página de bvc.com.co en datos de mercado y en la página del grupo aval puedes copiarlos a Excel. Te recomiendo la página de grupo aval en datos históricos índices
Buena explicación
en esencia el coeficiente de variacion es riesgo/rendimiento = desvest/media
como hallar la tasa libre de riesgo...creo que remplazo los resultados y despesjo??
Estimado Jorge estoy interesado en un video de como calcular Rf (activos libres de riesgo) y de donde puedo sacar esos datos, así como su interpretación. Por otro lado también me gustaría que en ese mismo tutorial explicaras como se calcula Rm (tasa esperada de rentabilidad de la cartera de activos) y finalmente como calculo la prima de riesgo (Rm - Rf). Explicar de de donde saco esos datos y su interpretación por favor.
En un par de días público el vídeo resolviendo sus dudas Juan Carlos, estoy subien videos de inversión en acciones en el canal, en esa lista quedará ese video
excelente aprendi muchisimo
cuanto tiempo es recomendable sacar la data, cuantos años atrás?
Gracias compadre, pero tengo una duda, el S&P 500 es referencia de todos los mercados? necesito calcular el BETA de EASTMAN CHEMICAL CO, lo hice según tu video, pero me surgió esa duda. atento a tu respuesta
Muy bien!
Muchas gracias !!
Saludos !
Estimado Jorge estoy interesada en un vídeo tutorial del cálculo del EVA, si ya lo tienes por favor me lo compartes. Quedo atenta.
Marlene Rivera ua-cam.com/video/iAQxmCTInxg/v-deo.html
ua-cam.com/video/iAQxmCTInxg/v-deo.html
Me gusto la explicacion, se entendio super bien pero cuando intento hacer el ejercicio para ponerlo en practica no logro hacerlo. Si solo cuento con poca informacion donde me dice que, se invirtio 35,000 en acciones con un beta de 0.8 y 40,000 en acciones con un beta de 1.4, ¿ como realizo el calculo del beta de la cartera si son las unicas 2 inversiones?
Beta de la cartera = 0.8 x (35000/75000)+1.4x(40000/75000)
jorge ortega gracias amigo por aclarar la duda
La beta del Portafolio se calcula con la función "PENDIENTE" o "SLOPE"...No batallen
EXCELENTE !!!
Crackkkk!
EXCELENTE VIDEO felicidades , una pregunta cuando es un portafolio de varias acciones se realiza el procedimietno beta para cada accion con respecto al promedio del respectivo mercado y despues se hace un promedio ponderado o cual es la manera correcta
gracias, debes estimar la de cada acción, recuerda que los efectos de cada una en el portafolio estaran afectadas por su ponderación.
Excelente
¿Cuál es la diferencia de calcular el beta con la infomración diaria, semanal o mensual?, hice este ejercicio con dos empresas diferentes, haciendo uso de la información diaria y semanal. En una de ellas la diferencia usando info. diaria y semanal es muy grande,. En la otra, el resultado es muy parecido.
como saco el beta desapalancado?
Estimado, muy bueno el video explicativo; una consulta: en el cálculo de este Beta, daria lo mismo calcularlo en base a valores diarios o mensuales? (con el mismo horizonte de tiempo), por ejemplo datos diarios de 12 meses para el calcular el Beta o datos de cierre mensual por 12 meses. Hice el cálculo y no me da lo mismo el beta; cual es el problema?
Marcelo Rey estimado no daría lo mismo, el beta es estimación de sensibilidad, la frecuencia cambia está estimación
entonces es mejor hacerlo con valores diarios que mensuales? (para un mismo horizonte)??
¿Esto es beta apalancada o desapalancada? Pregunto por apalancarlo o no
un video sobre el camp
consulta, estas comparando una empresa empresa eee.uu con un indice de EE.UU puedo ser que lo haga con una mepresa de Perú y referencia la de estados unidos.
Si claro. El mercado avanzado es usa. Pero le sumas el riesgo país de Perú. O puedes corregir el mayor riesgo con la volatilidad de tu mercado accionario peruano.
@@jortega618 en el excel esta el libre riesgo , o la tasa de libre riesgo? cual es, no lo noto? y si no esta lo hallo con la formula CAPM verdad?
No me sale para descargar no me sale el boton ni arriba ni abajo que puedo hacer, la info es la misma esta perfecta y no descarga Auxilio!!!!!!!!
CRACK
Este seria el beta apalancado o desapalancado?
Luis Uribe este es apalancado. El desapalancamiento quita el riesgo por mayor deuda.
Ingresé las mismas fechas que tú y yahoo me muestra otro adjusted close
Se debe revisar los parámetros con detalle
DIOMEDES SALAMANCA VELASCO NEIVA- HUILA
no me puedes pasar el archivo?
docs.google.com/file/d/1A7GAS-eytOA9Qi1tF6huqSYkKA5VgLZ_/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
@@jortega618 dice que no existe
PARA UN TALLER
El coef. de variación no es correcto.
Parece que hice la división al revés
JORGE ME PUEDES AYUDAR
lo siento diomedes, ando muy ocupado,