Creio que valha refazer o teste somente com dados após o crash... 2015 a 2021 parece ser bom intervalo para reestudar... além de ajustar a saída por meia-vida ou algo que relacione Modelo OU
Esse vídeo me trouxe a tona uma pergunta que já tive antes e esqueci de perguntar: quando vc faz o treino, depois valida com um período subsequente, e o modelo satisfaz seus critérios de aplicação, antes de efetivamente utilizar o modelo vc treina novamente incluindo o período de validação ou aplica direto?
Oi Thiago, tudo bem? Na maioria dos casos nao, porque senao voce vai perder os parametros que foram validados e vai operar "as cegas", sem saber se exatamente aquilo pode se manter da forma do novo treinamento. O que voce pode fazer eventualmente é um fine-tuning do modelo, recalibrando os pesos, mas sem mudar nenhuma variavel. No caso da cointegraçao, existem outros parametros para olhar, como é o caso do tempo de meia vida. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Cara, to sem palavras para agradecer tamanha dedicação em compartilhar seus conhecimentos aqui no youtube. Percebo que o conteúdo é de alto nível, inclusive não encontrei materiais no mesmo estilo em outros canais. Muito obrigado, e continue postando.
Mas o trades foram realizados com o modelo estimado com a janela completa? O interessante é realizar adicionando dia a após dia, já que o beta será variável e afetará os resultados.
Oi Lemuel, sim, com a janela completa com o modelo estimado sendo propagado para os períodos posteriores. Uma análise diária não sei se valeria a pena pelo trabalho e pouco efeito. Obrigado e abs
Leandro, vai ter vídeo sobre como calcular a Meia-Vida pelo processo de Ornstein-Uhlenbeck? Esse conteúdo é escasso demais, e se pudesse fazer em Excel, calculando a Meia-Vida sobre o resíduo, seria sensacional. Parabéns pelo valor que entrega. Abraço!
Oi Rafael, vai sim. Comecei esta semana uma série sobre séries temporais e o objetivo é chegar até os modelos garch, passando pelos processos de cointegração. Tudo pelo Excel. Obrigado pelo comentário e abraços!
Leandro que package do R vc usa para puxar base de dados tão longas (>1 ano), eu uso o package quantmod, que puxa do Yahoo Finances, mas os perídos são curtos, e os dados vem com buracos nas datas.
Oi Giovanni. Essas bases muito longas eu pego com a minha corretora. Eles permitem a exportação do csv que uso aqui no R. Bem melhor mesmo que do Yahoo. Muito obrigado pelo comentário e abraço
Leandro, estou avaliando essa questão nas minhas operações na B3... o arquivo em excel deste vídeo foi disponibilizado? Se sim, me encaminha o link, por gentileza, vai adiantar meio mundo! Obrigado desde já.
Parabéns pelo canal! Muita informação útil e de qualidade. Me esclarece uma dúvida: a questão das janelas pra testar a cointegração ficou claro pra mim. O que fiquei na dúvida é na operacionalização do trade system na questão de como os resíduos evoluem no tempo. Supondo que eu faça uma regressão de 252 períodos diários, eu terei um intercepto e um beta. Mas no dia seguinte, tenho que calcular novamente o intercepto e o beta, pois "andamos" 1 dia. O resíduo fica dinâmico conforme vamos avançando no tempo. É dessa forma mesmo?
Olá José, muito obrigado pelo comentário! Da forma que fiz o estudo não foi assim, justamente para testar se realmente era preciso atualizar o beta diariamente, o que não se mostrou o caso dada uma certa resiliência do modelo. Porém, não significa que é o modo correto. Tem por exemplo o tempo de meia vida, que ajuda a entender o quanto tempo se fica na operação. Acho que era isso o que você procurava. Muito obrigado e grande abraço.
Leandro, ótimo conteúdo! Poderia me tirar uma dúvida? Conhece alguma plataforma ou serviço que permite lançar ordens em varias contas simultaneamente no mesmo momento? Na mesma corretora no caso, estou me referindo a B3. Desde já muito obrigado!
Olà Denilson, muito obrigado. Eu sei que o Metatrader ofecer a possibilidade de fazer multiplas instalaçoes e com isso voce consegue logar em mais de uma conta e fazer os multiplos trades. Acho que seria a opçao para voce começar. Muito obrigado pelo comentàrio e abs!
Parabéns pelo vídeo Leandro, brilhante como os demais. Não é conclusivo pra mim também, mas imagino que o resíduo, mesmo sendo cointegrado, possibilita oportunidades de trades long&short em diversas paridades Forex. Saudações
Oi Renato, também acho. É um assunto muito vasto, e com muita coisa para ser descoberta. E este início está bem animador. Vou continuar relatando aqui no canal. Obrigado pelo comentário e abs
Sim, não paro de pensar nisso. Muito provavelmente foi coincidência. Comecei a baixar mais séries históricas de outros ativos. Vamos ver o que dá. Muito obrigado e abs
Parabéns pelo conteúdo. Leandro, seria possível fazer um vídeo mostrando qual é a relação matemática que indica quanto tempo deve durar uma operação long short por cointegração. Exemplo: Após verificar que as séries dos ativos A e B são cointegradas e assumirmos uma posição de vendido e comprado, quanto tempo podemos no máximo manter a posição em aberto? E mais uma vez parabéns pela iniciativa!
Sim, conheço bem, por isso perguntei. Trabalho com web scraping há 5 anos, para PJs também. É uma área bem interessante e as novas leis de proteção de dados pessoais acrescentam mais desafios. Abs
Use o Processo Ornstein-Uhlenbeck para o cálculo da meia-vida para calcular o tempo que vc tem que ficar com a operação. Fica a dica...
Muito obrigado! Vou estudar sobre o assunto. Ficou faltando isso para o proximo video da série. Grande abraço!
Creio que valha refazer o teste somente com dados após o crash... 2015 a 2021 parece ser bom intervalo para reestudar... além de ajustar a saída por meia-vida ou algo que relacione Modelo OU
Mas é importante ter os dados de crash também...um dia vai acontecer de novo. Abraços e obrigado pelo comentàrio.
Esse vídeo me trouxe a tona uma pergunta que já tive antes e esqueci de perguntar: quando vc faz o treino, depois valida com um período subsequente, e o modelo satisfaz seus critérios de aplicação, antes de efetivamente utilizar o modelo vc treina novamente incluindo o período de validação ou aplica direto?
Oi Thiago, tudo bem? Na maioria dos casos nao, porque senao voce vai perder os parametros que foram validados e vai operar "as cegas", sem saber se exatamente aquilo pode se manter da forma do novo treinamento. O que voce pode fazer eventualmente é um fine-tuning do modelo, recalibrando os pesos, mas sem mudar nenhuma variavel. No caso da cointegraçao, existem outros parametros para olhar, como é o caso do tempo de meia vida. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Cara, to sem palavras para agradecer tamanha dedicação em compartilhar seus conhecimentos aqui no youtube. Percebo que o conteúdo é de alto nível, inclusive não encontrei materiais no mesmo estilo em outros canais. Muito obrigado, e continue postando.
Sensacional, Pablo. Muito obrigado pelo apoio! Sem duvidas nao vou parar. Grande abraço!
Muito bom! Você não cogita fazer esse mesmo estudo com contratos futuros (como petróleo, ouro, índices)? Me refiro às operações de spread.
Muito obrigado, João. Sim, os próximo vídeo serão um estudo completo para o mercado brasileiro e commodities. Abs
Mas o trades foram realizados com o modelo estimado com a janela completa? O interessante é realizar adicionando dia a após dia, já que o beta será variável e afetará os resultados.
Oi Lemuel, sim, com a janela completa com o modelo estimado sendo propagado para os períodos posteriores. Uma análise diária não sei se valeria a pena pelo trabalho e pouco efeito. Obrigado e abs
Leandro, vai ter vídeo sobre como calcular a Meia-Vida pelo processo de Ornstein-Uhlenbeck? Esse conteúdo é escasso demais, e se pudesse fazer em Excel, calculando a Meia-Vida sobre o resíduo, seria sensacional. Parabéns pelo valor que entrega. Abraço!
Oi Rafael, vai sim. Comecei esta semana uma série sobre séries temporais e o objetivo é chegar até os modelos garch, passando pelos processos de cointegração. Tudo pelo Excel. Obrigado pelo comentário e abraços!
Leandro que package do R vc usa para puxar base de dados tão longas (>1 ano), eu uso o package quantmod, que puxa do Yahoo Finances, mas os perídos são curtos, e os dados vem com buracos nas datas.
Oi Giovanni. Essas bases muito longas eu pego com a minha corretora. Eles permitem a exportação do csv que uso aqui no R. Bem melhor mesmo que do Yahoo. Muito obrigado pelo comentário e abraço
Leandro, estou avaliando essa questão nas minhas operações na B3... o arquivo em excel deste vídeo foi disponibilizado? Se sim, me encaminha o link, por gentileza, vai adiantar meio mundo! Obrigado desde já.
Diego, tudo bem? Mandei o arquivo pelo Telegram. Abs!
Parabéns pelo canal! Muita informação útil e de qualidade. Me esclarece uma dúvida: a questão das janelas pra testar a cointegração ficou claro pra mim. O que fiquei na dúvida é na operacionalização do trade system na questão de como os resíduos evoluem no tempo. Supondo que eu faça uma regressão de 252 períodos diários, eu terei um intercepto e um beta. Mas no dia seguinte, tenho que calcular novamente o intercepto e o beta, pois "andamos" 1 dia. O resíduo fica dinâmico conforme vamos avançando no tempo. É dessa forma mesmo?
Olá José, muito obrigado pelo comentário! Da forma que fiz o estudo não foi assim, justamente para testar se realmente era preciso atualizar o beta diariamente, o que não se mostrou o caso dada uma certa resiliência do modelo.
Porém, não significa que é o modo correto. Tem por exemplo o tempo de meia vida, que ajuda a entender o quanto tempo se fica na operação. Acho que era isso o que você procurava. Muito obrigado e grande abraço.
Leandro, ótimo conteúdo! Poderia me tirar uma dúvida? Conhece alguma plataforma ou serviço que permite lançar ordens em varias contas simultaneamente no mesmo momento? Na mesma corretora no caso, estou me referindo a B3. Desde já muito obrigado!
Olà Denilson, muito obrigado. Eu sei que o Metatrader ofecer a possibilidade de fazer multiplas instalaçoes e com isso voce consegue logar em mais de uma conta e fazer os multiplos trades. Acho que seria a opçao para voce começar. Muito obrigado pelo comentàrio e abs!
Parabéns pelo vídeo Leandro, brilhante como os demais. Não é conclusivo pra mim também, mas imagino que o resíduo, mesmo sendo cointegrado, possibilita oportunidades de trades long&short em diversas paridades Forex. Saudações
Obrigado, Venicius. Estou indo pela mesma linha de pensamento. Talvez seja possível trade com resíduos mesmo sem cointegração. Abs
Acredito que este método dará um tradesystem muito rentável.
Oi Renato, também acho. É um assunto muito vasto, e com muita coisa para ser descoberta. E este início está bem animador. Vou continuar relatando aqui no canal. Obrigado pelo comentário e abs
O resultado maior sem estar cointegrado por ter sido coincidência seria bom sem você fizesse esse mesmo estudo só que com vários pares de ativos .
Sim, não paro de pensar nisso. Muito provavelmente foi coincidência. Comecei a baixar mais séries históricas de outros ativos. Vamos ver o que dá. Muito obrigado e abs
Parabéns pelo conteúdo. Leandro, seria possível fazer um vídeo mostrando qual é a relação matemática que indica quanto tempo deve durar uma operação long short por cointegração.
Exemplo:
Após verificar que as séries dos ativos A e B são cointegradas e assumirmos uma posição de vendido e comprado, quanto tempo podemos no máximo manter a posição em aberto? E mais uma vez parabéns pela iniciativa!
Olá Thiago. Muito obrigado pelo feedback e pela sugestão. Vou pensar em algo do tipo sim. Abs
Pô cara parabéns pelo seu trabalho, estou fazendo web scraping e estou curtindo muito.
Obrigado demais! Está fazendo web scraping do que? Abs
@@OutspokenMarket Scraping de dados de empresas de engenharia no estado de são paulo, mas as aplicações são enormes, vai da criatividade de cada um.
Sim, conheço bem, por isso perguntei. Trabalho com web scraping há 5 anos, para PJs também. É uma área bem interessante e as novas leis de proteção de dados pessoais acrescentam mais desafios. Abs