53. 역대 최강의 트레이더의 가장 위대한 전략 - 변동성 돌파전략
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- Опубліковано 25 лют 2019
- 제가 가장 존경하는 투자자/트레이더는 단연코 래리 윌리엄스 선생인데요, 이분이 아마 역대 최강이 아닌가 싶습니다. 이분의 업적 중 한가지만 말씀드리면 -
이분도 학생들 모집해서 세미나를 자주 하는데 - 라이브 트레이딩 세미나를 하면서 그들 앞에서 100만불을 벌었습니다 ㅋㅋㅋ 누구는 평생 10억 벌기도 힘든데 이양반은 강의를 하면서 법니다!!
그 분의 전략 중 매우 심플하지만 강력한 '변동성 돌파전략' 이 있죠. 저와 인연이 매우 많은 전략이니까 여러번에 걸쳐서 찬찬히 살펴보겠습니다.
한국에서도 잘 먹히는 전략인데, 왜 이런 어마어마한 전략도 실전에서 버티기 힘든지도 살펴 보겠습니다.
![911. [꿀팁대방출] 투자의 신 데이비드 라이언의 투자법!](/img/n.gif)
선댓글 후감상..
오늘도 감사합니다💕
영상들 너무 잘보고 있습니다. 감사합니다!
좋은 강의 잘 들었습니다. 감사합니다^^
오예~~~간만에 일빠~하루에 시작이 좋군요~~위대한투자 전략 감사합니다. 복 받을것입니다
좋은 영상 감사합니다~!
훌륭한 강의 감사드립니다
감사히 잘 보겠습니다. 🤗
좋은 강의 감사합니다이번 전략은 깨끗하게 포기하게 되네요 ㅋㅋ
영상 많은 도움 되고 있습니다:D
깔끔하게 요약해 주셔서 잘봤습니다 감사합니다 ^^
코로나
오늘 책구매해서 읽어보겠습니다. 퀀트투자 화이팅
매매로직 연구중인데
좋은전략 쉽게설명해주셔서 감사합니다^^
range를 구하는 방법은 다르지만
제가 구현하고 있는 전략과 흡사하네요
첫 책의 감수를 진짜로 이루셨네요!!! 축하드립니다.!!
정주행중. 래리 윌리엄스 선생님 설명감사합니다.
감사합니다 ^^
1번부터 차근차근 구독하고있습니다. 나이든 저에게는 엑셀부터 배워야 겠네요.
좋은 내용 감사합니다 근데 제가 알기론 무조건0.5가 아니고 0,5에서1까지에서 투자가가 선택하라는걸로 알고있었는데요 혹시 0.8정도로 높이면 결과치가 달라질까요
감사합니다 많은것을 배우고 갑니다
코딩 작업은 쉬운것 같네요. 시도 해봐야 겠어요 ㅋ 기간이 길때는 잠시 쉬고 진행 해야 겠어요
유쾌하십니다.
나를 꼬셔보세요... ~~ 걸어다니는 컴파일러입니다.. ^^ 잘 봤습니다..
감사합니다
잘보았습니다 ~^^
영화 '올 더 머니' 저도 재밌게 본 영화입니다. 실화를 바탕으로 한 영화라서 그냥 믿고 봤었어요.ㅎ
근데, 그 여주인공이 래리의 딸이었다니 놀라워요~
항상 좋은 영상 감사합니다. 변동성 돌파전략을 인버스ETF 종목에 적용할 경우 수익이 잘 나오는지 궁금합니다. 하락장에서는 일봉상 하락갭이 큰 거 같지는 않아서...하락장에서 수익 가능한 다른 전략 있으시면 추천이나 영상 부탁드립니다.
방금 하락장 영상 하나 올렸습니다 ㅎㅎㅎ
감사합니다 백테스트해봐야겠네요
코스닥과 암호화폐에서 됩니다!
굳이 미국 시장에서 한다면 수수료 때문이라도 뱅가드 사의 VTI 로 해도 될 것 같네요. 깔끔한 요약 감사합니다 :)
전략 괜찮아 보이는데요?~제가 한번 해보겠습니다~결과는 영상올려서 공유하겠습니다~^^*
변동성 돌파전략을 시뮬레이션을 해 보니..잘 되는 종목을 찾기가 힘드네요..말씀하신 코스닥은 잘 먹힙니다.
혹시 이 전략이 잘 되는 조건이나 그것을 확인 하는 방법이 있을까요?
주식 방송을 재미나게 보기는 참 어려운데 강환국님 덕분에 너무 재미나게 잘 보고 있습니다^^
래리 윌리엄스 책을 우선 한권만 사보려고 하는데 혹시 한권만 보려면 이 책을 보라고 추천해주실만한게 있을까요?
래리 윌리엄스 책은 번역본은 없고요,
www.amazon.com/Long-Term-Secrets-Short-Term-Trading-Williams/dp/0470915730
이 책이 가장 유명합니다!
@@강환국 감사합니다^^
전략을 만든 사람 소개,
전략의 이론과 배경,
실제 백테스팅 방법과 결과,
실제 적용의 어려운점, 심리적인 변수,
거래비용의 함정.... 모든 설명이 완벽합니다.
감사합니다. 구독 누릅니다.
감사합니다!!
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거래비용을 줄이고 정확한 지점에서 매매를 해야 하기 때문에 알고리즘 트레이딩이 필수
단기 전략하고 싶을 때 봐야 할 영상
결론 20:00
전날 고점 저점으로 range 잡고. 다음날 시가 + 0.5range를 매수 점으로 잡음. 종가에 사서 다음날 시가에 팜 → 모멘텀을 이용하는 것..
질문 있습니다 아무리 저렴한 TIGER 200 을 해도 거래비용이 0.05% 인데 0.015%까지 줄일 수 있을까요 ? 혹시 제가 모르는 다른 상품이 있나요 ?
정주행 가즈아!! 코딩 공부도 가즈아!!
일년4개월을 매일매일 깨지면 맘도 찢어지겠네요 백테스트 보면서 오를거야오를거야 주문을 외우며 버텨보겠지만 못버틸듯요
네 그래서 사실 이 세상에 '쉬운' 전략이란 없습니다. 다른 전략들도 긺ㄴ 2-3년 이상 깨지는 경우도 있거든요...
말씀하시는 분은 이 전략을 사용해서 돈이 벌리나요?? 전 저만의 다른 레이시오+헷징 방식을 사용하고 있는데
따로 대화를 나눠보고 싶네요.
"헤이비트" 앱이 이 전략을 써서 돈을 벌고 있습니다.
보면 볼수록 호감이여 극 호감이여
헤이비트 가즈아 했는데 현재 9승 26패 손익비 0.245네여..ㅋㅋㅋ 가즈아!
131번 영상에도 나오는데 한달 연속 내내 깨지는 구간도 나왔습니다. 그래서 우상향하는 묘한 전략이죠.
이 전략의 경우 거래비용을 계산할때 매도시 거래세가 계산되지 않은건 아닌지 궁금합니다. 코스닥 etf에는 될거 같은데 거래비용에 거래세비용을 감안하건지요? 너무 늦은 답글이어서 보실지 있을지 궁금합니다.
ETF에는 거래세 비용이 없습니다. 그건 개별주 팔때만 내는 겁니다!
@@강환국 아하 제가 몰랐네요 감사합니다
이거 선물 데이터로 해보면 수수료가 낮기 때문에 유리한데요, (+ 거기에 레버리지) 대신에 이미 그 시장의 플레이어들이 대부분 알고 있어서 수익이 아주 크지는 않습니다. (코스닥/코스피 둘 다) 베이시스가 저 전략 때문에 약간 다르게 흘러가는 걸로 보여요
코스닥 지수를 가지고 백테스팅자료를 보여주셨는데 코스닥지수에 직접 투자할수있는 상품이나 지수선물도 없지않나요?? 흠;; 코스닥150지수 선물이나 etf가 그나마 가능하겠군요 ㅠ
코스닥선물잇어요
미국항공대학 정시모집 설명회 꺼져에서 한참 웃었네요^^
0:37 래리 윌리엄스는 누구?
1:09 그분의 업적 몇 개만 풀자
3:52 그의 최고 전략은? 변동성 돌파전략
5:00 예를 들어 봅시다
5:45 변동성 돌파전략 - 왜 되는 것인가?
8:30 한국시장 백테스트
19:58 요약
이 전략도 헤이비트처럼 자동으로 매매해주는 프로그램이 있으면 좋겠네요~혹시 아시면ㅋㅋ
그런데 국내에 번역 안 된 책들이 참 많네요 ㅠㅠ.... 원서를 구해서 봐야할지... 욕심나는 책이네요 ㅠ
❤❤❤❤❤
세상에 돈 벌 수 있는 기법은 수십수백가지이지만 흔들리는 심리를 극복하고 원칙매매하는게 도 닦는 것 처럼 어려움. 트레이딩 전략 가르쳐줘도 배운대로 써먹지를 못함.
네 그래서 제 심리 영상들이 있기는 한데 - 그래도 극복이 안 될 거라는 것을 아니까 제가 이렇게 전략들 다 공개하는 겁니다^^
그래도 몇명 정도는 극복에 성공하고 고수익에 도달할 것이니 저는 그정도로 충분히 인류와 사회에 기여했다고 생각합니다.
@@강환국 지난달 강연에서 처음뵛었는데 실물이 훨씬 멋지십니다^^
적용결과가 코스피보다 코스닥에서 잘 먹히는 이유는 노이즈 때문인가요?
네 코스닥이 노이즈가 적고 추세가 형성되면 유지되는 성향이 있죠.
답글 감사합니다 !!
상승장에만 매매하는등 승률을 높일 방법없나요?
래리윌리엄스는 특정요일에 트레이딩하는게 확률을 높였다고 하더라구요
🌈
읔... 1빠 놓침 ㅜㅜ
백테스트 할때 raw data 는 어디서 구하시는건지 궁금합니다! 인베스팅 스툴코??? 라고 말씀하시는거같은데 아무리 찾아봐도 나오지 않아서요 ㅠ
네 보통 거기서 구합니다! 특히 www.investing.com에 없는게 그리 많지 않은데요...
@@강환국 감사합니다 강환국님 이전영상 보고 인베스팅 들어가서 찾았습니다!
익스큐션이 어렵죠. 매일매일 지키고 매수목표를 모니터링하고 지키는것... 정말 그 행위를 정확히 기계적으로 하는 것이 정말 어렵습니다.
거래세의 지옥인 한국에서는 잘 안 먹히는 전략 같습니다 단타 얘기가 나왔으니 제시 리버모어도 다뤄주시면 재미있을 것 같네요
아뇨 코스닥에서는 꽤 괜찮습니다. ETF는 거래세 안내거든요. 네 리버모어도 제가 글은 몇 개 썼는데 영상은 없네요. 당연히 다룰 겁니다(언젠가는)
@@강환국 네~ etf 에서는 의미있는 전략은 될 것 같습니다 자동거래를 제공하는 증권사 기준 0.03 퍼 수수료는 그래도 아쉽네요
변동성 돌파전략은 변동성이 없다가 확늘어날때 구사하는 전략이지 매일 적용하는 전략이 아닙니다ㅎㅎㅎ
수익률 공식이 이해가 안되었었습니다.
수익률 = ((매도가)/(매수가))-1 : 비용(수수료) 없는 경우
수익률 = ((매도가-비용)/(매수가+비용))-1 : 수수료가 있는 경우
일반적인 수익률 계산
수익률 = (매도가-매수가)/매수가 : 비용이 없는 경우
수익률 = ((매도가-매도 비용)-(매수가+매수 비용))/(매수가+매수 비용) : 비용이 있는 경우
위 일반적인 수익률 계산 식으로 생각하고 있었는데,
유튜브 영상에서 다른 공식을 적용해서 이해하기 어려웠습니다.
결국 값은 같은 것 같습니다.
아~~ 유도가 되네요.
(매도가 - 매수가) /매수가 = (매도가/매수가) - (매수가/매수가) = (매도가/매수가) - 1
.
소스코드까지 알려달라고 부탁하면 도둑놈 심보겠죠..?
이 기법 테스트 해봤는데 손익비가 굉장히 좋은 기법이네요 진짜 미쳤는데요??
1일 수익률 계산에서 실제로 판 금액은 B7/(1+수수료) 가 아니고 B7*(1-수수료) 아닐까요?
수수료가 플러스 되면서 수익률이 더 좋아졌겠네요 ;;;
@@kimsungjin79 영상 보셨나요... 수수료를 올렸더니 수익이 줄어드는게 보일텐데 댓글만 보고 어휴
래리 윌리엄스 책 번역 해주세요 ㅠㅡ
번역이 좀 - 재미가 없어서 저는 빠지겠습니다 ㅋㅋ
가상화폐와 코스닥 코스피 등 국내선물, 해외선물,원자재 선물 모두에 유용한 전략인듯 합니다. 추가 강의 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.
네, 어짜피 헤이비트와 손을 잡아서 헤이비트의 전략을 사용하면서 심도있게 다룰 겁니다.
심지어 매수만하는것이 아니라 선물전략이기 때문에 하방 변동성엔 숏을 쳐야됩니다
시간낭비 백테스팅이었네요
역대 최강의 제목을 달아야 합니다! 맞습니다!
변동성 돌파전략은 강환국님과 Systrader79님의 소개로 처음 접한 후 지금까지도 많은 관심을 가지고 있는 전략인데요. 사실 역대 최강의 전략이라고 보기는 좀 무리가 있습니다. 백테스트를 해보면 코스닥과 그와 관련된 ETF 등에서는 잘 통하지만 코스피나 S&P 500 같은 더 효율적인 지수에선 수익률이 상당히 쪼그라들거나 거래비용을 제하면 단순 보유보다 그다지 좋지 못한 수익률을 보여주기도 하고 개별주식의 경우는 거래비용을 고려하는 순간 괴멸적인 마이너스 수익률을 기록하는 경우가 대부분입니다. 지수에서 통하니 분명 그를 구성하는 개별주식에서도 통할 것 같지만 신기하게도 코스닥 개별 주식들 중에선 코스닥 지수 이상의 수익를 기록할 수 있는 종목을 발견하지 못했습니다. 단, 개별주의 경우 상향 돌파는 거의 괴멸적이었지만 하향돌파는 거래비용을 감안해도 정말 환상적인 수익률을 보여주더군요. 하지만 개인이 현실적으로 공매도가 거의 제한되어 있기에 실행할 수가 없어 그림의 떡과 같았습니다. 그리고 어쩌면 공매도가 안돼기 때문에 하향돌파에 큰 알파가 존재하고 있는 것일지도 모르지요. ㅎㅎ 즉, 이 매수기법은 통하는 종목에만 통하는 전략인데 다른 유명 전략들에 비하면 광범위하게 적용하기도 어렵고 통할 것으로 예상되는 종목을 사전에 필터링할 수도 없어서 정말 어려운 그런 계륵같은 전략이라고 생각합니다. 다만, 개인적으로 완전히 이 전략이 무용하다고 생각하지는 않는 것은 아주 잘 통하는 지수가 있고 그를 거래할 수 있는 ETF가 있고 현재도 계속 잘통하고 있으며 전략이 잘 통하지 않는 개별주식이나 지수에서도 수익률을 개선을 위해 시도해 볼만한 약간의 방안도 있을 것 같다는 생각이 있기 때문입니다. ㅎㅎ 요즘 지수를 대상으로 잘 통하는 전략들이 몇몇 가지 공개되었는데 개별 주식에서 통용될 만한 단기 전략들이 눈에 띄지 않아 많이 아쉽네요. 개별주식에 좋은 단기 전략들이 있다면 소개바랍니다.
안녕하세요 장문의 답글 유익하게 잘 읽었습니다. 이 전략이 아주 잘 통하는 지수가 있다고 말씀하셨는데 코스닥ETF 외에 또 어떠한 것이 있는지 궁금합니다.
저도 궁금하네요 혹시 미니나스닥 선물에선 통할지 궁금합니다.
@@user-js3kg9kr5c 개인적으로 나스닥은 데이 트레이딩 에센피는 포지션 트레이딩이 효과적이라 생각합니다.
분석 감사합니다~
도움이 많이 되네요
유식하다 느끼는 건 듣고 있어도
악센트로 집중을 유도 하신다는 것.
썸네일 황교안닮았지모야
잘생겼다는 건가요? ㅋㅋ
"최고의 트레이더 래리윌리엄스의 변동성 돌파전략 한국지수에 적용해보면? " - 갓환국
CLS투자그룹 유명하지 ㅋㅋㅋ CLS투자그룹 덕분에 차바꿨음 ㅎ
저도 주식으로 손해 많이봤었는데 CLS투자그룹 정보받고 거의다 복구했어요
재테크로 손실 너무 크게 봤는데 해선 KUN인베스트 덕에 다 복구하고 수익보는중이에요
저도 CLS투자그룹 이용중인데 진짜 수익률 미쳤습니다... 안하시는분들 얼른 참여하세요
진짜 저도 주식하다가 돈절반 날리고 힘들었는데 CLS투자그룹에서 원금복구에 오피스텔 계약까지 해버렸네요
역시 해외선물은 혼자하면 안되더라구요 저는 KUN인베스트 이용하고 전세자금 마련했네요!
감사합니다^^