что если теорию вероятности использовать в пользу, а не во вред. Если 3 к 1 во вред, перевернем эту стратегию в нашу пользу на 1 к 3. Теперь мы используем фиксацию большего количества, но меньшей величины прибыли и фиксацию меньшего к-ва убытков но большей их величины в соотношении 1/3. Теперь на длинной дистанции при большом количестве сделок итоговый результат торговли - в плюсе - в нашу пользу. Невероятно! Спасибо.
нет, ничего подобного. В вашей ситуации, в среднем убытки будут в три раза реже, но в три раза больше по сумме потерь. Это уже около нуля болтаетесь. Но! С учётом вычетов спредов и/или комиссий - в долгосроке вы в минусе!
Автору ещё нужно в основах разобраться, а то у него зеро - это один процент. Из 38 чисел (36+ 0+00(два зеро)) 18/38*100= 47,37%. 50-47,4=2,6 процента - отрицательное математическое ожидание это и есть заработок(комиссия) казино в этой более жадной американской рулетке с двумя зеро.
3 к 1 работает, но торговать нужно на 50% от депо, чтобы выдержать 70 убыточных сделок подрят (наихудший вариант) но человек такое не выдержит, только робот.
3 к 1 это только один из вариантов, нужен большой капитал, чтобы уменьшить прогар всей суммы, примерно 0.001 на полный крах это при 7 неудач подряд, и это при капитале в 2500 раз больше, чем первые потери. Причина почему ей никто не пользуется, слишком маленькая прибыль на такой большой депозит, вот и вся причина, хотя это только одна из немногих.
90% тех, кто зашел на биржу за первый год потеряли деньги. А если они решили на это жить(трейдеры), то цифра стремиться к 99%. Без обид, но ощущение, будто ты даже на биржу не заходил ни разу.
Всё что ты рассказал справедливо для дэйтрейдинга. Дэйтрейдинг не работает! И ты не охватил тему комиссии брокера за вход/выход.Ключ - в среднесрочной и дальнесрочной торговлях, риск менеджменте, фундаментальном анализе, собственной стратегии (идее), психологии и банк менеджменту.
А гаусовское распределение ни всегда работает так, как принято считать... Очень поверхностно, нельзя учить других когда столько пробелов и искажений...
Ну кто же так графики рисует? Есть упрощение и это нормально, а есть грубое искажение... У вас там время в спять идет? Вот по таким мелочам вы считываетесь как "великий гуру" трейдинга.
Что я могу сказать, продолжай изучать вероятность дальше!
что если теорию вероятности использовать в пользу, а не во вред. Если 3 к 1 во вред, перевернем эту стратегию в нашу пользу на 1 к 3. Теперь мы используем фиксацию большего количества, но меньшей величины прибыли и фиксацию меньшего к-ва убытков но большей их величины в соотношении 1/3. Теперь на длинной дистанции при большом количестве сделок итоговый результат торговли - в плюсе - в нашу пользу. Невероятно! Спасибо.
нет, ничего подобного. В вашей ситуации, в среднем убытки будут в три раза реже, но в три раза больше по сумме потерь. Это уже около нуля болтаетесь. Но! С учётом вычетов спредов и/или комиссий - в долгосроке вы в минусе!
Автору ещё нужно в основах разобраться, а то у него зеро - это один процент. Из 38 чисел (36+ 0+00(два зеро)) 18/38*100= 47,37%. 50-47,4=2,6 процента - отрицательное математическое ожидание это и есть заработок(комиссия) казино в этой более жадной американской рулетке с двумя зеро.
3 к 1 работает, но торговать нужно на 50% от депо, чтобы выдержать 70 убыточных сделок подрят (наихудший вариант) но человек такое не выдержит, только робот.
Все верно хороший и прибыльный трейдинг это математика на все 100%.
в трейдинге нет математики.
@@Denis79 ха, ха, ха. Нет у тех кто проигрывает. Есть!
@@ЧерныйЛебедь-у7б удачных выигрышей.... ха ха ха ха..
@@Denis79 взаимно
@@Denis79ты это формуле Блэка шоулза расскажи. Или калькулятору маржи.
Спасибо!
на 27й минуте - это нормальное распределение по Гауссу)
3 к 1 это только один из вариантов, нужен большой капитал, чтобы уменьшить прогар всей суммы, примерно 0.001 на полный крах это при 7 неудач подряд, и это при капитале в 2500 раз больше, чем первые потери. Причина почему ей никто не пользуется, слишком маленькая прибыль на такой большой депозит, вот и вся причина, хотя это только одна из немногих.
7 неудач подряд это либо скальпинг либо тильт
@@АлексМихайлов-е3ш к сожалению это нормальное распределение. На тестах бывает и больше.
@@alexbrent4060 дрочь это
Проще на споте купить. Деревативы для начинающих... Это бред. Сейчас например рынок падающий, купите и держите.
теория вероятностей считается не целыми числами вроде... 3к1 или 50 на 50 это для вероятностей как пальцем в небо
Вам нужно углубиться в тему, слишком много неточностей, рано вам ещё учить. Теория вероятности точная наука, а у вас два зеро это один процент...
90% тех, кто зашел на биржу за первый год потеряли деньги. А если они решили на это жить(трейдеры), то цифра стремиться к 99%. Без обид, но ощущение, будто ты даже на биржу не заходил ни разу.
Всё что ты рассказал справедливо для дэйтрейдинга. Дэйтрейдинг не работает! И ты не охватил тему комиссии брокера за вход/выход.Ключ - в среднесрочной и дальнесрочной торговлях, риск менеджменте, фундаментальном анализе, собственной стратегии (идее), психологии и банк менеджменту.
это точно!!!
А гаусовское распределение ни всегда работает так, как принято считать... Очень поверхностно, нельзя учить других когда столько пробелов и искажений...
Судя по видео ты сам начинающий))). Продолжай изучать.
Ну кто же так графики рисует? Есть упрощение и это нормально, а есть грубое искажение... У вас там время в спять идет? Вот по таким мелочам вы считываетесь как "великий гуру" трейдинга.
Какая то лютая несусветная дичь...
тебе далеко до искусства трейдинга
Искусство балабола для начала
Теория вероятностей считается от 0 до 1 а не 50 на 50. Учи её для начала