*Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge au bas de la vidéo pour m'encourager à produire plus de vidéos susceptibles de vous aider et selon les exigences que vous pouvez me laisser en commentaire*
Bonjour svp j'ai un pfe avec plusieurs variables étalés sur 10 ans que je veix modéliser j'ai essayé modèle de box and jenkins mais à l'étape de l'estimation tout les probabilités du corrélogramme sont supérieur à 5% donc j'ai déduit que mes variables n'admet pas une représentation arma donc je suis bloqué dans ce cas je dois faire quoi??? Merci bcp
Merci pour votre explication,svp je n'ai pas bien compris l'intérprétation du MCE,concernant la relation à long terme ,Ilya trois lignes pour chaque variable ,est ce que la premiére lignequi représente les coefficients,et comment en peut les interpréter ,et SVPquelledifférence existe entre MCE et l estimation à long terme
Merci bcp Prof. Toutefois, pour le court-terme est-ce qu'on veut utiliser le test de Wald pour nullité des coefficients? Ou on doit estimer la relation à court et à long terme au même moment et interpréter comme vous l'aviez fait? Et merci d'avance.
Bonjour Prof merci bien pour ces explications de la modélisation VAR. J'ai appris des choses. Je suis actuellement étudiant en Finance et j'aimerais savoir si vous accompagnez des étudiants dans les travaux?
Bonjour Monsieur, Merci pour ce partage de connaissance très précieux. J’ai suivi avec intérêt votre vidéo. Cependant, j’ai essayé de l’appliquer dans le cadre d’une recherche que je mène actuellement mais je me suis confronté un certain nombre de difficultés. Primo, la variable expliquée de mon modèle est stationnaire mais il existe plus de deux variables explicatives qui sont non stationnaire. Que faut-il faire ? Peut ont utiliser le VEC dans ce cas ? Secondo, les variables sont linéariser (log) dans mon modèle et les valeurs zéro sont automatiquement ramenées comme des données manquantes et la conséquence quand je lance la régression, on me dit que les observations sont insuffisantes. Qu’est-ce que vous me conseillez ? Merci et bonne journée
*la modélisation vec n'est pas applicable dans ce cas, mais si les variables non stationnaire sont intégrés d'ordre 1 vous pouvez utiliser les modèle Autoregréssifs à Retard échélonnés(ARDL)* ua-cam.com/video/x5HalnD8QwY/v-deo.html
SVP j'ai trouvé un variable explicative stationnaire en niveau et les autres variables sont intégré d ordre 1,est ce que je peur appliquer le MCO,si non que faire SVP
Merci 🙏 prof sincèrement merci j’admire grandement votre travail Car vos vidéos sont clairement expliquées étape sur étape et ça c’est super génial .que Dieu vous bénisse
Si possible pouvez vous m'envoyer un document d'application sur le modèle de panel dynamique autoregressif, modèle VAR sur des données en panel et le modèle à effet de seuil sur les données de panel. Et les différents tests associés à chacun des modèles.
Bonjour Prof. merci infiniment pour les enseignements. J'aimerais avoir la base de données. mon address email est le suivant : landrysonzahi@yahoo.fr. Cependant, je rencontre les mêmes difficultés que monsieur Diakité qui disait que ses données sont intégrées à des ordres différents. Je n'ai pas compris votre réponse à sa préoccupation. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé.
*Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge au bas de la vidéo pour m'encourager à produire plus de vidéos susceptibles de vous aider et selon les exigences que vous pouvez me laisser en commentaire*
Ok. Merci Je vais essayer
Je suis déjà abonné et je reçois vos notifications à tout temps
@@ismailaganiyou7879 *cool merci beaucoup*
@@ismailaganiyou7879 *d'accord*
bonjour, merci pour votre explication, avez-vous utiliser des données mensuelles ou trimestrielles ou bien annuelles ?
*les données sont annuelles*
c'est intéressant bravo
*merci*
Bonjour svp j'ai un pfe avec plusieurs variables étalés sur 10 ans que je veix modéliser j'ai essayé modèle de box and jenkins mais à l'étape de l'estimation tout les probabilités du corrélogramme sont supérieur à 5% donc j'ai déduit que mes variables n'admet pas une représentation arma donc je suis bloqué dans ce cas je dois faire quoi??? Merci bcp
Merci pour votre explication,svp je n'ai pas bien compris l'intérprétation du MCE,concernant la relation à long terme ,Ilya trois lignes pour chaque variable ,est ce que la premiére lignequi représente les coefficients,et comment en peut les interpréter ,et SVPquelledifférence existe entre MCE et l estimation à long terme
Merci professeur
*je vous en prie*
@@statisticalmodelsforsocialscie Vous m'avez vraiment sauver pour mon PFE Vraiment merci
Bonsoir, merci pour la vidéo.
Est-ce que je peux avoir cette application avec le logiciel stata pour le modèle VAR et modèle à correction d'erreur.
Merci bcp Prof. Toutefois, pour le court-terme est-ce qu'on veut utiliser le test de Wald pour nullité des coefficients? Ou on doit estimer la relation à court et à long terme au même moment et interpréter comme vous l'aviez fait? Et merci d'avance.
Bonjour Prof merci bien pour ces explications de la modélisation VAR. J'ai appris des choses. Je suis actuellement étudiant en Finance et j'aimerais savoir si vous accompagnez des étudiants dans les travaux?
*c'est Sans soucis, hyppolitetchio@**yahoo.fr** ,cest mon adresse email*
@@statisticalmodelsforsocialscie D'accord Merci
Bonjour Monsieur,
Merci pour ce partage de connaissance très précieux. J’ai suivi avec intérêt votre vidéo. Cependant, j’ai essayé de l’appliquer dans le cadre d’une recherche que je mène actuellement mais je me suis confronté un certain nombre de difficultés.
Primo, la variable expliquée de mon modèle est stationnaire mais il existe plus de deux variables explicatives qui sont non stationnaire. Que faut-il faire ? Peut ont utiliser le VEC dans ce cas ?
Secondo, les variables sont linéariser (log) dans mon modèle et les valeurs zéro sont automatiquement ramenées comme des données manquantes et la conséquence quand je lance la régression, on me dit que les observations sont insuffisantes. Qu’est-ce que vous me conseillez ?
Merci et bonne journée
*la modélisation vec n'est pas applicable dans ce cas, mais si les variables non stationnaire sont intégrés d'ordre 1 vous pouvez utiliser les modèle Autoregréssifs à Retard échélonnés(ARDL)* ua-cam.com/video/x5HalnD8QwY/v-deo.html
@@statisticalmodelsforsocialscie Ok. Merci Je vais essayer
SVP j'ai trouvé un variable explicative stationnaire en niveau et les autres variables sont intégré d ordre 1,est ce que je peur appliquer le MCO,si non que faire SVP
@@hamzanefssi6548 ARDL comme modèle
Merci beaucoup Professeur
*je ous en prie*
Excellente vidéo j'ai besoin de la base
*Ok cool merci*
Prof belle vidéo comme d'ab clair et précis . Je veux aussi cette base de données Please et surtout merci pour le travail Abattu
*ok dès que possible je vais transférer toutes les bases*
*base transmise, toutes nos excuses pour le retard*
Merci 🙏 prof sincèrement merci j’admire grandement votre travail
Car vos vidéos sont clairement expliquées étape sur étape et ça c’est super génial .que Dieu vous bénisse
Bonsoir Monsieur.
Je veux la base des donnée.
*votre adresse email*
@@statisticalmodelsforsocialscie salam je la veux aussi est-ce que c'est possible svp
Si possible pouvez vous m'envoyer un document d'application sur le modèle de panel dynamique autoregressif, modèle VAR sur des données en panel et le modèle à effet de seuil sur les données de panel. Et les différents tests associés à chacun des modèles.
on peut appliquer l'estimation GMM pour une seule banque
Prof. j'aimerais que vous fassiez un exemple avec des données intégrées à différents ordres svp.
*je l'ai déjà fait à travers les modèles Auto Régressifs à Retard Échélonées(ARDL)*
m.ua-cam.com/video/x5HalnD8QwY/v-deo.html
merci je demande la base de données
*votre adresse e-mail*
Comment une variable qui a un coefficient négatif, influence positivement une autre variable? Vous pourriez m'expliquer s'il vous plait
*si vous avez constater cela quelque part c'est que c'est une erreur*
C'est à long terme qu'on interprète au sens contraire c'est-à-dire le plus devient le moins et à court-terme c'est le contraire.
exelent
*ok cool*
*Merci*
La base des données
*votre adresse email svp*
Svp, je veux la base de données
*ok sans soucis*
Bonjour Prof. merci infiniment pour les enseignements. J'aimerais avoir la base de données.
mon address email est le suivant : landrysonzahi@yahoo.fr.
Cependant, je rencontre les mêmes difficultés que monsieur Diakité qui disait que ses données sont intégrées à des ordres différents. Je n'ai pas compris votre réponse à sa préoccupation.
J'espère que mon message vous trouve en bonne santé.
*ok dès que possible*
Vous utilisez ARDL. Cependant, pour un modèle VAR, il doit falloir que les séries soient cointégrées de même ordre en l'occurrence 1.
Données svp