- 60
- 248 742
Enrique Montemayor
Mexico
Приєднався 1 сер 2018
En este espacio compartiré material para hacer análisis estadísticos con el programa R y RStudio.
Analisis Factores - Obtención de puntajes e índices
En este video se explica cómo obtener los puntajes de los componentes para cada observación y cómo crear índices.
Переглядів: 96
Відео
Analisis Factores - Rotacion e interpretacion componentes
Переглядів 109Рік тому
En este video se explica como hacer la rotación de las cargas de las variables para interpretar los componentes estimados.
Analisis Factores - Estimacion componentes (Parte 2)
Переглядів 79Рік тому
Mediante este video se explica cuantos componentes estimar mediante los criterios de: Criterio a priori Criterio del índice de complejidad Criterio de la raíz latente Criterio del porcentaje de la variación explicada acumulada Criterio del gráfico de sedimentación
Analisis Factores - Estimación componentes (Parte 1)
Переглядів 79Рік тому
En este video se explica cómo estimar la técnica de componentes principales y a interpretar las estimaciones.
Analisis Factores - Validacion correlacion
Переглядів 113Рік тому
En este video se valida si exite correlación suficiente para poder aplicar la técnica de análisis de factores. Mediante: El determinante de la matriz de correlaciones La prueba de contraste de esfericidad de Bartlett El análisis de suficiencia general o Kaiser-Meyer-Olkin
Analisis Factores - Analisis de datos
Переглядів 123Рік тому
En este video se explica el tratamiento que hay que realizar a una base de datos antes de realizar el análisis de factores.
Analisis Factores - Introduccion
Переглядів 121Рік тому
En este video se brinda una introducción a la técnica de análisis de factores
Ecuaciones simultaneas - Estimación con MCO en dos etapas y la librería systemfit
Переглядів 238Рік тому
En este video se explica cómo estimar el sistema de ecuaciones lineales con minimos cuadrados en dos etapas y la librería systemfit
Ecuaciones simultaneas - Estimación paso a paso con MCO en dos etapas
Переглядів 368Рік тому
En este video se explica paso a paso como estimar el sistema de ecuaciones lineales con el método de minimos cuadrados en dos etapas.
Ecuaciones Simultaneas Intro
Переглядів 150Рік тому
En este video se da una introducción al tema de ecuaciones simultaneas, el efecto de la correlación contemporánea y cómo se corrige con el método de mínimos cuadrados en dos etapas.
Variables Instrumentales - Estimación con librería IVREG
Переглядів 293Рік тому
En este video se explica cómo estimar los coeficientes de mínimos cuadrados en dos etapas con la librería IVREG para solucionar el problema de correlación contemporánea (endogeneidad) Créditos: Base de datos utilizada: Jeffrey M. Wooldridge, 2000. "Mroz," Instructional Stata datasets for econometrics mroz, Boston College Department of Economics. Librería ivreg Fox J, Kleiber C, Zeileis A (2023)...
Variables instrumentales - Introducción Variables Instrumentales
Переглядів 161Рік тому
En este video se brinda una introducción al tema de variables instrumentales, explicando que la correlación del error con una de las variables explicativas ocasiona el problema de correlación contemporánea (conocido también como endogeneidad).
Variables Instrumentales - Estimación paso a paso
Переглядів 486Рік тому
En este video se explica paso a paso cómo estimar los coeficientes con el método de mínimos cuadrados en dos etapas bajo el problema de correlación contemporánea (endogeneidad).coeficientes con el método de mínimos cuadrados en dos etapas bajo el problema de correlación contemporánea (endogeneidad). Créditos: Base de datos utilizada: Jeffrey M. Wooldridge, 2000. "Mroz," Instructional Stata data...
RLM - Predicción de un valor futuro con las transformaciones de Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten
Переглядів 152Рік тому
En este video aprenderas a realizar predicciones de un valo futuro con la regresión estimada con las transformaciones de Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten
RLM: Supuesto independencia (Corrección Prais-Winsten)
Переглядів 427Рік тому
En este video conocerás cómo corregir la autocorrelación de los residuales con la transformación de Prais-Winsten.
RLOG: Pruebas de hipótesis sobre coeficientes en regresión logit
Переглядів 5 тис.6 років тому
RLOG: Pruebas de hipótesis sobre coeficientes en regresión logit
RLOG: Clasificación de observaciones
Переглядів 3,6 тис.6 років тому
RLOG: Clasificación de observaciones
RLOG: Interpretación de coeficientes
Переглядів 10 тис.6 років тому
RLOG: Interpretación de coeficientes
RLOG: Prueba de significancia del modelo
Переглядів 12 тис.6 років тому
RLOG: Prueba de significancia del modelo
RLOG: Introducción a la Regresión logit
Переглядів 13 тис.6 років тому
RLOG: Introducción a la Regresión logit
RLM: Supuesto de Independencia (Corrección con Cochrane-Orcutt)
Переглядів 7 тис.6 років тому
RLM: Supuesto de Independencia (Corrección con Cochrane-Orcutt)
RLM: Supuesto de Varianza Constante
Переглядів 4,6 тис.6 років тому
RLM: Supuesto de Varianza Constante
RLM: Validación y corrección supuesto normalidad
Переглядів 11 тис.6 років тому
RLM: Validación y corrección supuesto normalidad
RLM: Observaciones extremas e influyentes
Переглядів 2,7 тис.6 років тому
RLM: Observaciones extremas e influyentes
RLM: Métodos de selección de variables (Forward, Backward y Stepwise)
Переглядів 22 тис.6 років тому
RLM: Métodos de selección de variables (Forward, Backward y Stepwise)
RLM: Variables explicativas de interacción
Переглядів 7 тис.6 років тому
RLM: Variables explicativas de interacción
RLM Variables dummy de estacionalidad
Переглядів 2,2 тис.6 років тому
RLM Variables dummy de estacionalidad
RLM: Variables dummy de intercepto y pendiente
Переглядів 4,4 тис.6 років тому
RLM: Variables dummy de intercepto y pendiente
Gracias por el video. Consulta: ¿debe cumplirse el supuesto de independencia para un modelo de regresion lineal multiple con datos de corte transversal?
Gracias por el video. Consulta: el supuesto de independencia ¿debe cumplirse en una regresion lineal multiple con datos transversales?
Gracias por el video. Consulta: el supuesto de independencia ¿aplica para modelos de regresion lineal multiple con datos transversales o solo para series de tiempo?
Gracias por el video. Consulta: Si la totalidad de las variables del modelo fueron transformadas con LOG (modelo hedonico), la transformacion Cochrane-Orcutt ¿solo puede realizarse al modelo original?
V
graciaaaaaaaassasasasaasasassasassaasasaaa
la hizooooooooooo muchas gracias muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuack
MUUUJUUJACK
TE LA RIFASTE
SECO
¡Muchas gracias por el video, Enrique M! Entiendo que al presentar los intervalos de confianza para una regresion lineal, se esta aplicando una "Regresion Robusta". Consulta: una Regresion Robusta ¿puede ignorar los supuestos del modelo de regresion lineal?
Gracias
Consulta: en general un "valor influyente" no siempre sera´ "algo malo" para el modelo ¿cierto?
Muchas gracias por compartir
Hola Enrique muchas gracias por estos videos. Una pregunta ¿sería posible que compartieras el archivo word con las formulas y funciones de R que has estado explicando? igual con un enlace en la descripción? Gracias nuevamente.👍
Muy claro y preciso su explicación....por favor, puede decirme la referencia de su presentación....es importante para mi para explicar mi modelo
Estimado Enrique M, observe' que todas las variables utilizadas fueron variables numéricas. Consulta: si se tiene una RLM con variables numéricas y "dummy", asumo que RStudio puede buscar observaciones extremas e influyentes o inicialmente ¿debería excluir las variables dummy del modelo de RLM?
muchas gracias por el video
¿Dónde se puede adquirir su libro?
El audio está muy bajo. De todos modos, infinitas gracias
Muchas gracias, aportó a mi tesis! Me ayudó mucho :D
¡Gracias por compartir tu conocimiento, estimado Enrique M!
¡Muchas gracias por compartir tu conocimiento, estimado Enrique M! Justo el tema que estoy investigando: modelo hedonico para los precios de los bienes inmuebles...
¡Gracias por la referencia, estimado Enrique M!✅
¡Gracias por compartir tu conocimiento, estimado Enrique M! Consulta: la "variable BECA" es una "variable dummy", ¿debe estar definida como un "factor" en RStudio?
¡Muchas gracias por compartir tu conocimiento, Enrique M! Tambien, esta el "Test de Levene" para identificar la homocedasticidad...
¡Muchas gracias por compartir tu conocimiento, Enrique M! Consulta: si deseo adicionar otra variable dummy, por ejemplo: "sexo (hombre, mujer)" ¿cuantos modelos se generarian?
🤣 'promosm'
que bueno que haya vuelto profe! saludos desde Chile!
Gracias profesor Montemayor, excelente explicación, felicitaciones por su gran aporte en esta materia, bendiciones para usted y éxitos!!
Un gusto volver a ver su contenido, desde hace unos 4 años
Hola profe, buen video, saludos desde Chile.
Buen video, gracias <3
Infinitas gracias por su explicación
Buenísimo
Excelente explicacion. Gracias
Mis respetos, excelente explicación de los métodos. Muchas gracias, con este video lo entendí a la perfección
Dios mio pero que terrible audio ... pero bueno qué más da, al menos está en youtube, pero de jodido lo veo hasta el final, buscaré otros videos ... dislike total ...
Logré entender contigo lo que no habia podido en muchas lecturas enredadas. Muchas gracias. Tienes el don de maestro.
por lo que tengo entendido si el p value no es significativo,la cat de referencia y que se interpreta tienen la misma probabilidad, o sea SI se interpeta por ejemplo, hombres y mujeres tienen la misma probabilidad, se
Que excelente video, me quedo completamente entendido, perfecta explicación !!!!!
Creo que la BD ya no se encuentra en linea.
Muy Buen Video, me ayudó bastante
que tal enrique, gracias, no se escucha
¡me encantó! el video, me sirvió mucho para entender más acerca de los métodos de selección, ¡¡muchas gracia!!
Genera algun problema por ejemplo no quitar ninguna variable dummy, ya que saber cuanto impacta cada mes o la informacion pasa a ser erronea ??
Gracias Enrique por tu vídeo muy claro, podrías ayudarme para calcular rendimientos mensuales, semestrales y anuales ??
Buen día profe. Excelente video. Tengo una pregunta, al ser variables categoricas no estaríamos hablando de un modelo de regresión logística? Mil gracias
Muy bueno!
Se oye fatal