Відео

Excelente aula. Conhecimento e conteúdo interessante e úteis. Ótima didática. Aula bem preparada e boa exposição. Parabéns. Tenho dito. 😅😅😅

Excelente aula, Professor Gori! Obrigado por compartilhar!

professor, oce é um anjo sem asas.. parabéns pelo trabalho

Boa didática.

Bom

Fiquei confuso na parte do teste t, não sei como achou essas probabilidades de erro, mas cheguei na mesma conclusão de rejeitar a hipotese achando o t critico na tabela (4,303), pois os valores de t observaveis de alfa e beta chapeu são maiores que 4,303. Pode ser feito assim tambem?

Espetacular.

Espetacular foi uma boa explicação do prof bem haja.

Professor comprei o livro, estou estudando! Parabéns... Mas se o senhor puder me explicar por que no modelo de regressão linear os erros residuais tem média zero. É que esse conceito me deixa confuso, quando penso que uma regressão perfeita a variável independente afeta a dependente, acredito que teremos uma reta com todos os pontos passando em cima dessa reta. Porém , se temos erros haverá variabilidade na variável dependente Y . Se o erro é o valor observado menos o estimado, como a média dos erros dá igual a zero?

Comprei o livro! Rapaz , mas essa música eh tensa ...rsrs

Na página 10 do slide, nos escritor em vermelho, onde se lê "...espera-se um acréscimo de 1,98 SM na renda familiar...", não seria "...espera-se um acréscimo de 1,29 SM na renda familiar..." ? Ou seja, trocar o coeficiente angular 1,98 por 1,29 ?

Muito obrigado pela aula

mega teacher! obrigadooo!!

Achei a melhor explicação da interpretação dos modelos para um vídeo em português. Parabéns !!

Muito boa sua explicação. Ajudou/Ajuda muito para nós estudantes de Ciências Econômicas. Abraço e muito obrigado

Muito bem explicado, poderias colocar a opção baixar o vídeo

Muito bem explicado, poderias colocar a opção baixar o vídeo

excelentes: aula e material!

Prof Gori Maia, compsrativamente aos demais, seria o MQO com erros-padrao robustos o melhor estimador quando a amostra é grande? Faz sentido afirmar isto?

Muito obrigado professor!

Obrigada pela aula. Continue gravando, por favor. Ajuda muito! Se puder, faça muitos exercícios em R também rsrsrs Abraços

Obrigada❤🇲🇿

Bem replicado, mas não entendi como encontrar os parametros( alfa e beta) 2,71 e 1,29 respectivamente.

Excelente aula. Vou até salvá-la na playlist.

Nossa essa música é muito bizarra. kkk mas o vídeo é muito bom.

Muito obrigado professor, está ajudando muito com suas aulas e excelente didática. Queria ter conseguido ser seu aluno lá na Unicamp.

E o alfa for negativo? Qual será a interpretação

A aula é ótima, porém fazendo os cálculos na mão algumas formulas não batem, desde a simplificação do Beta chapéu

Econometria Aplicada na heterocedasticidade método Mqp.

Boa noite professor!! Uma dúvida, por favor. Fiz uma regressão pelo método stepwise e vi que algumas variáveis menos correlacionadas entraram no modelo, enquanto outras que tem correlação maior ficaram de fora, sabe dizer o pq? se é pelo fato de no stepwise classifica apenas as variáveis significativas? Agradeço desde já!

Boa noite professor, tudo bem? Estou fazendo uma analise gráfica analisando se há ou não heterocedasticiade, porém , estou na dúvida se meu grafico segue ou não um padrão. Eu poderia te enviar a foto no linkedin para ver se você conseguiria esclarecer? Agradeço desde já

Boa noite professor! Primeiramente parabéns pelo vídeo!! Veriquei na tabela de DW que meu modelo apresenta autocorrelação positiva, nesse caso isso invalida meu modelo ?

Show show

adorei a aula! esclarescedora.