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FrenchQuant
France
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Відео
Le prochain krach est-il proche ?
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JE BACKTEST UNE STRATÉGIE ICT, MAIS ÇA TOURNE MAL !
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Comment savoir si un fonds essaie de 'timer' le marché et l'utiliser comme indicateur ?
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Voici le plus grand problème en trading dont personne ne parle…
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LA RÉALITÉ DES CONCEPTS ICT/SMC
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LE SECRET DU MEILLEUR TRADER DE L'HISTOIRE (Le fond Médaillon)
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Pourquoi l'analyse des frais est indispensable en trading ?
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La Lune a-t-elle une influence sur les prix des actifs ? (avec la méthode scientifique)
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Un Nouveau Outil d'Analyse Révolutionnaire pour le Trading Quantitatif !
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Ce que les gourous du trading ne vous disent pas sur le Win Rate
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Les 7 meilleurs livres pour apprendre la finance et le trading
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L'histoire de Kenneth Griffin et de Citadel
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👋🏻 Souhaiterais-tu réaliser un live sur VideoBourse pour présenter ta chaîne et ton travail ?
Super intéressant 👍
trop cool
Ya juste un truc que je comprends pas : si il n'y a pas de corrélation on doit trouver un p value de 0 non ? Et là on trouve que c'est corrélé a 47 % positivement donc c'est du hasard mais j'arrive pas a comprendre a quoi correspond un p value de 0 dans ce cas là
Jais essayer combiens de fois dapprendre python, 😢😢😢 . Sa veut pas rentrer je suis desessperer. Jarrive meme pas a coomencer a coder sur Jupyter 😂😂😂😂
J'ai cliqué juste parce qu'il y avait Simon en miniature
Salut où est ce que tu as appris à coder comme ça ? Quelles sont les études que tu as fait
Clair, et instructif, j'adhère 🙂.
Là en l'ocurrence, j'ai l'impression que tu parles plutôt d'investisseur rentable qui ne créent pas d'alpha sur le LT. Si c'est le cas, on peut faire référence au pari de Warren Buffett avec les différents gestionnaires. Bien entendu Buffett gagne son pari car les probabilités sont largement en sa faveur. Je continue de parler de ce que je connais : Etre rentable en investissement et générer de l'alpha sur le long terme est très difficile mais pas impossible. Je cite quelques exemples sur le LT : les Schloss, Tweedy Browne, Buffett, Munger.... Il y en a d'autres avec des stratégies + ou - académiques.
Le drawdown de Buffet on en parlent ?
@@SamSam-rr9st Pas mal de buybacks. La force de Berkshire ?
Super intéressant ! Effectivement on comprend bien le discours simpliste et marketing des formateurs YT en se penchant sur ces datas. Quel pourrait être un benchmark pour le Forex ?
Revois tes cours deconomie
@@abdelmalekbouayad je n’ai jamais etudié l’économie, ce n’est pas mon domaine de prédilection
@@vincentg9570 Ah ecoute son, ses pas grave. The number 1 reserve currency in the world is THE U.S DOLLARD . Remet pas CA en question.
Tu manques de pédagogie dans ta manière t’aborder le sujet et de t’exprimer
@@MrCrabes667 Je ne trouve pas
Pour une fois qu'il fait un effort justement 😂
Et toi tu arrives à battre le marché via un trading actif ? Pck quand je vois tes videos je me dis que j ai le QI d'une huitre 🤣
😂😂
Très clair 🙏
De l'alpha dans cette vieo.
Un trader n'a pas besoin de surperformer le marché afin de se faire financer. Faire moins de perf qu'un ETF s&p500 n'est pas important si on est rémunéré en commission d'un capital bien supérieur au siens
T’as rien compris toi
J aimerais une vidéo sur la recherche des données (autres que l historique des cours qui ne permet guère de prévoir le futur)
Salut tu pourrais faire une vidéo sur comment les gros du marché se font des bénéfices grâce à lui. On dis souvent que les gens achètent sur des zones de rebonds qui deviennent elles mêmes des liquidités qui se font traverser pour récupérer les stop loss des gens mais j ai vu dans une de tes vidéos que ce n est pas du tout ta vision du marché alors qu en est il vraiment?
Les traders particuliers ne représentent aucun volume sur la plupart des marchés. La chasse aux stops est un mythe.
Mais alors comment marche le marché ?@@aurelien221
Comment les grosses banques etc se font de l argent sur ceux ci
intéressant
Il n’y a pas un énorme biais d’avoir prit le sp500 qui a superformé tous les autres marchés sur la période? Sur le nasdaq les résultats auraient été encore plus mauvais Encore si on shortait quand il y a des probabilités a la baisse ca aurait été cohérent (et on aurait crée beaucoup plus d’alpha) Mais la ca ne marche pas pcq sur la période et l’indice étudié presque aucune stratégie n’a surperformé le sp 500. Donc prouver qu’une stratégie n’a pas surperformé le sp500 sur cette période ne veut pas dire qu’elle le surperformera pas sur une autre, d’ou l’interet d’utiliser d’autres indices que le sp500 (tres biaisé par l’effet concentration de valeurs)
Après la raison pour la quelle l'inversion de la yield curve à "provoquée" des recessions c'est purement de la macro
Idée intéressante de détecter les krachs avec du machine learning. Mais les krachs sont ils assez fréquents pour qu une méthode statistique fonctionne ?
Slt FrenchQuant, Petite question : Que penses-tu des cycles de Hurst et plus particulièrement de cette chaine ? www.youtube.com/@SentientTrader Pour ma part : étant très rationnel dans mon approche, ca me fait penser un peu à de la voyance mais il y a énormément d'économistes qui en disent du bien. J'aurais aimé avoir ton avis. Dans la dernière vidéo, il est bearish sur le nasdaq jusqu'à mi octobre et ensuite ca remonte ...😄
Vraiment la seule émission sérieuse sur youtube traitant de la Bourse. Les autres sont d un niveau inqualifiable de nullité
Spécial Thami Kabbaj Mdrrr
Marc toutati
@@sketchychillandchill Charles gaves, qui dit mieux ?
@@chainefinance942 métamorphose 47 je pense que c'est le top 1 monde a le faire
First, 20us pour mettre un com
Sympa la vidéo, il faut bien du courage pour backtester une stratégie ICT surtout en sachant d'avance que les résultats ne seront probablement pas très bons 😁
Bonsoir, j'essaye d'apprendre le code et j'ai commencé par c++ mais tout le monde à l'air de faire du python. Que devrai-je choisir comme language de code ? merci de votre réponse et superbe vidéo
C++ c'est vraiment bien pour implémenter les stratégies en réel et pour HFT mais pour la recherche, backtest etc.. Python c'est très fort et aussi très polyvalent.
Salut, je ne suis pas trader ICT ni SMC (c'est important de le préciser). Je suis, la plupart du temps, en accord avec la majorité de ce que tu dis et montres, mais pas cette fois... Ton approche est intéressante, mais en regardant un peu comment tu as développé le fonctionnement de détection des Imbalances et des Order Blocks, j'ai tout de suite compris que tu faisais fausse route. Vouloir démontrer l'inefficacité d'une stratégie marketing telle que la ICT, je n'ai rien contre, mais pour le faire, autant le faire bien. Rends-toi sur TradingView, tu as de nombreux indicateurs open source qui te proposent une définition plus "juste" de ce qu'ils appellent des Imbalances et des Breaker Blocks. En corrigeant ces données, tu tomberas déjà sur des résultats plus proches de ce que font les fameux traders ICT. Autre chose, je ne suis pas sûr (à vérifier) qu'ils utilisent un RR fixe. Il faudrait peut-être aussi définir une condition de sortie précise afin d'avoir des résultats qui s'approchent davantage de la réalité. Je le répète encore une fois, je ne suis pas trader ICT, je ne les défends pas, mais il serait plus intéressant d'éviter ce genre d'erreurs qui rendent ta vidéo et tes résultats complètement faux (ce qui ne veut pas dire que tu trouveras quelque chose de rentable en appliquant correctement leurs stratégies).
Je ne suis pas vraiment convaincu par ICT mais en général il y a pas mal de critères supplémentaires qui rentrent en compte. Ce serait intéressant d'avoir une vidéo avec banana fx qui expliquerait en détail sa stratégie pour que tu puisses backtester avec lui en direct. Après pas sûr que t'en ai vraiment envie 😂 et lui non plus vu qu'il risquerait de perdre son business
Le problème, c'est que souvent il faut réfléchir à une stratégie pour la rendre systématique et donc backtestable, ce qui prend pas mal de temps. Donc ce n'est pas évident. De toute façon, je pense que j'ai fait assez de vidéos sur ICT.
Hyper bien j’aimais
merci !
apres tu ne peux juger un modele que a sa performance, et les gains qu'il ramene. que ict marche ou pas, apparement yen a qui se font des sous avec (vrai/faux je sais pas), et apparement yen a qui vont des videos dans leur chambre pour dire que le trading des autres marche pas. juste une constatation...
On voit direct le manque d'objectivité, car si tu voulais vraiment tester la strat, tu irais piocher parmis les 12 modèles dispo sur la chaine offciel du créateur, et je me rejouis de voir toute cette haine et ces personnes qui se comparent à nous, en tout cas bon courage les gars je comprends que vous soyez frustré et que vous ayez besoin de trouver quelque chose pour vous défouler, je pense que j'aurais fais pareil, si j'avais pas finis par trouver mon modèle personnel à force de bouffer du graph
Le seul frustré ici c’est toi gamin, on devient pas rentable en trading en « bouffant du graph » mais en étudiant l’économie. Tu fais le malin derrière ton commentaire mais toi même tu sais que tu travaille encore pour un patron 😮
Encore merci pour cette vidéo : avec l historique des prix, je n ai jamais trouvé une stratégie rentable. Quelles données faut il rajouter ?
Ça dépend. Trois types de données peuvent être sources d'alpha : les données de marché, les données alternatives (tweets, nouvelles, etc.) et les données fondamentales (microéconomiques, macroéconomiques, etc.). Il n'y a pas de réponse spécifique, c'est au cas par cas.
Sois tu dev sois tu trades... Cela montre bien ta mentalité et je pense celle de la grande majorité c'est à dire FLEMMARD, un backtest c'est de la lecture et de l'interprétation ( Le Trading quoi ) ET non le TRADING C'EST PAS MECHANIQUE il y'a pas des lignes de code ou je ne sais quoi arretez de vouloir faire 500x bussiness en même temps alors qu'il y'a rien de maitriser... ton système de backtest cela s'applique pour les robots de trading et je crois qu'on sait tout qu'aucun robot est rentable donc merci de rien avoir apporté de nouveau mise à part des arguments nuls pour tout ceux qui on pas la mentalité de devenir trader SMC est qui après 4 semaines croyait faire du pognon...que tu fasse du S/R du SMC / ICT ou même que tu trade avec des indicatuers ce n'est PAS COMME CA QU'ON BACKTEST 🤣 Tu reviendra dans 5-6 ans me dire '' ah oui je vois il avait raison ''
Pour tester, j utilise le pgm en python donné par quantstart. Qu en pensez vous ?
Bonjour j'ai une méthode de lecture du marché futures ES en ticks ce sont des méthode de scalping avec la HFT sur le carnet d'ordre et j'ai des idée de les systématiser par un script python si vous aimerais travailler ensemble ?
Du trading à la norden méthode ??
Bonjour, je suis déjà sur un gros projet qui me prend beaucoup de temps, donc avec UA-cam je n'aurai pas le temps, mais merci.
@@dehlmehdi6941 Un peu comme Norden, car je n'ai trouvé qu'une seule vidéo de ses trades. Cependant, la majorité des vrais scalpeurs suivent la chasse à la liquidité et les manipulations des grands acteurs avec la convergences de la HFT et bien sur de bons réflexes hhh . Je pense donc que c'est similaire, mais c'est difficile à formaliser sous forme de code - c'est plutôt pour les passionnés qui veulent pratiquer.
@@FrenchQuant-jz5vf OK Broo bon courage et bonne continuation
video très sympa !
Merci bien 😁
🎉
ICT ahlala = trader des volumes sur des bougies en temps. C'est le genre de gas qui prennent leur temprétures avec un metre, en espérants pour eux qu'ils la prennent pas par le c.. x)
Super boulot tiageaux
Merci !
Excellente vidéo qui va faire très mal aux dessinateurs TradingView !
Ils vont te dire qu'il manque le coté Time and Price Algorithmic PD Arrays (TAPDA), les market maker buy et sell models, les validations sur les timeframes supérieures, les imbalances price ranges, la smart money reversal, les inefficiences, les cycles horaires [temporalités] etc etc....
Oui, c’est sûr, c’est infernal. Donc, je pense que c’est la dernière vidéo sur ICT. J’ai bien poncé le sujet.
Bon courage pour trouver quelque chose de profitable chez ICT, trader looser depuis plusieurs décennies. 😂
justement, il montre que c'est de la merde en boîte lol
Merci pour cette magnifique démonstration ! Mais bon, tu vas avoir droit à la déferlante négative de la secte ICT SMC 🤭
C'est pas grave si cela peut apporter un avis divergent parmi la multitude de coachs formateurs ICT, tant mieux.
Si on exclu les chaînes des grandes écoles qui donnent des cours gratuitement sur la finance : tu est l'une des chaîne les plus qualitatives actuellement AMHA! C'est mon opinion personnelle mais je le pense sincèrement. Merci de ton temps et partage.
Merci beaucoup pour ton commentaire !
Ils vont dire que t'es encore de mauvaise foi Tiago 😁😅🤣
toujours 😅
Top, merci ! 👍
Salut, superbe video merci! Juste une question, pour backtester des strategies, t utilises des plateformes du style strategyquant ou t'as crée ton propre environnement?
J ai essayé des modèles machine learning sur le sp500. Sans succès en daily. Une idée de modèle pour avoir un Sharpe proche de 1?
Le plus simple c'est de détecter les market regimes avec des models sur les indices, et long seulement quand t'as un regime favorable. Après fait les recherches par toi meme et trouves ce qui te convient, c'est juste une piste que je te donne. www.quantstart.com/articles/hidden-markov-models-an-introduction/
Etudes maths/éco non?