Danke Thorsten! Zwei Fragen dazu: 1) Wie hoch schätzt du das Risiko ein, dass im realen Trading bei einer schnellen Kursbewegung oder einem Vola-Spike die Stop-Order nicht gefillt wird? Wenn der Kurs am Ende unterhalb des Long Put landet, wäre der Verlust durch den großen Spread schon beträchtlich. 2) Würde ein solches Ereignis im Backtest sichtbar werden?
Das würde mich auch interessieren. hab das ein bisschen beobachtet, gegen 20:15 springen die Optionskurse des SPX gerne mal ohne mir erklärlichen Grund hoch und 5 Minuten später ist alles vergessen. Vielleicht sollte man hier den Stop etwas weiter weg setzen
Super Video und toll erklärt und aufbereitet! Wann schließt Du den Trade wenn er unter Wasser ist um zu verhindern, dass Dir das underlying angedient wird, dann das wäre ja z.B. beim SPX fast 0.5meur.
Ja, bitte die Änderungen erklären. Die links kann man nicht einsehen. Danke, dass du auch die Details zum Trade zur Verfügung stellst. Anmerkung: Die Strategie finde ich sehr gut, aber die Longs helfen nur am Anfang etwas damit der Kurs etwas mehr atmen kann. Die Gewinnkurve für Strangles würde mich interessieren.
Hallo Thorsten, eine kurze Rückfrage zum IC: setzt du die Legs einzeln auf und schließt diese auch einzeln bei -100% oder machst du die 100% loss auf den IC kombo gesamt? es wäre ja sogar auch möglich die kombo laufen zu lassen und nur die shorts mit SL zu versehen. Ich habe jetzt mehre Sachen ausprobiert, beides hat aber vor und Nachteile. Hast du das auch in dem zusammen getestet? Was Sebastian hier schrieb ist auch extrem wichtig. der SL funktioniert kurz vor Ende mit stark ansteigender Vola auch nicht mehr. Dann hilft nur den short leg händisch zu killen.
Den Iron Condor trade ich in der Praxis nicht mehr. Die letzten Wochen habe ich nur den Bull Spread gehandelt. Im Club haben wir ein Tool programmiert, welches die Order managed. Der Stop loss wird nur auf die verkaufte Order angewandt. Zudem haben wir noch den ein oder anderen Feinschliff gemacht, um auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus dem Trade zu kommen, falls es unangenehm wird (bspw. Trade läuft ins Geld).
Hat er ja auch beim Video erwähnt. Wenn ich dann 100sl auf die Shorts mache kann ich am Anfang wieder früher raus geschmissen werden. Also iron condor 0dte ist tricky.
Vielen Dank für das tolle Video und die interessante Strategie. Eine Frage hätte ich dazu noch: Wenn man schon mit einem SL von 100% arbeitet, warum setzt man die Strategie mit einem Bull Put Spread um und nicht nur mit einem verkauften Put? Und würde man nicht dadurch auch die steuerliche Problematik entspannen? VG
Bei 30k wird das nackt Recht knapp mit der Margin, da kann man nicht beide Strategien gleichzeitig fahren. Dazu kommt noch, wenn es am Anfang ruppiger wird hält die Long dagegen, was zum Schluss natürlich wieder schlechter für den Trade ist
@@roberttrag4987 Du könntest aber auch den Long noch weiter aus dem Geld nehmen - das Teil verfällt dann zu 100% und fällt steuerlich kaum ins Gewicht...
Handelst du die Strategien auch selber? Ich habe sehr große Bedenken das wirklich die Ergebnisse so zu erzielen sind. Wie sieht es mit der Slippage aus? Die Minutendaten bei Optionomega sind aus meiner Sicht für 0DTE nicht genau genug.
Sind die 100% ein mentaler Stop? Stop Loss funktioniert ja nicht sehr gut bei Optionen wegen des Market Makers. Das bedeutet dann aber auch einen höheren Draw Down, weil man nicht immer direkt bei 100% schliessen kann
Im SPX und SPY hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit gesetzten Stops für Optionen. Funktioniert für mich einwandfrei bis jetzt. Bei weniger liquiden Underlyings kann das anders sein und habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Das ist natürlich jetzt keine Aufforderung, das auch so zu tun. Das Argument, dass die Stops wegen der Market Maker nicht funktionieren ist wohl Unsinn, die Risiken liegen meiner Meinung nach anderswo.
Die Schließung kann an der ein oder anderen Stelle zu Problemen führen, weshalb es sich bei manchen Strategien auch empfiehlt, sich nur auf die verkauften Optionen zu fokussieren
Bei liquiden Underlyings SPY/SPX spielt das keine große Rolle mit dem Abfischen - bei kleineren Titeln schon eher (selbst mal erlebt bei FRPT - da ist der Kurs mal für 30 Sekunden gefallen und sofort wieder zurück). Wenn du unsicher bist und das Rest-Risiko des Abfischens völlig rausnehmen willst, kannst du eine REL-Order einsetzen. Die liegt nicht im Markt und wird erst bei Erreichen einer bestimmten Bedingung in den Markt gelegt.
Danke Thorsten! Zwei Fragen dazu:
1) Wie hoch schätzt du das Risiko ein, dass im realen Trading bei einer schnellen Kursbewegung oder einem Vola-Spike die Stop-Order nicht gefillt wird? Wenn der Kurs am Ende unterhalb des Long Put landet, wäre der Verlust durch den großen Spread schon beträchtlich.
2) Würde ein solches Ereignis im Backtest sichtbar werden?
Oha. Gute Fragen, das würde mich auch interessieren.
Das würde mich auch interessieren. hab das ein bisschen beobachtet, gegen 20:15 springen die Optionskurse des SPX gerne mal ohne mir erklärlichen Grund hoch und 5 Minuten später ist alles vergessen. Vielleicht sollte man hier den Stop etwas weiter weg setzen
Wahnsinn Thorsten, Hammer Video!!!🤯
Excellent! Very professional!
Super Video und toll erklärt und aufbereitet! Wann schließt Du den Trade wenn er unter Wasser ist um zu verhindern, dass Dir das underlying angedient wird, dann das wäre ja z.B. beim SPX fast 0.5meur.
Hat sich erledigt, nachdem ich mir auch ua-cam.com/video/g96Tu1rdDuQ/v-deo.html angeschaut habe :)
Korrektur Tagesschau Trade (Iron Condor): www.loom.com/share/871315a096704d6f8d6ff715dc6effd1
Tagesschau Trade (Bull Put Spread): optionomega.com/share/fcyedfmJXjZ7PExCcsxm, Tagesschau Trade (Iron Condor): optionomega.com/share/B5iJw7qOSMxpW4mfvKet
Kann man die Backtests nur mit Account anschauen?
Ja, bitte die Änderungen erklären. Die links kann man nicht einsehen. Danke, dass du auch die Details zum Trade zur Verfügung stellst.
Anmerkung: Die Strategie finde ich sehr gut, aber die Longs helfen nur am Anfang etwas damit der Kurs etwas mehr atmen kann. Die Gewinnkurve für Strangles würde mich interessieren.
Hallo Thorsten, eine kurze Rückfrage zum IC: setzt du die Legs einzeln auf und schließt diese auch einzeln bei -100% oder machst du die 100% loss auf den IC kombo gesamt? es wäre ja sogar auch möglich die kombo laufen zu lassen und nur die shorts mit SL zu versehen. Ich habe jetzt mehre Sachen ausprobiert, beides hat aber vor und Nachteile. Hast du das auch in dem zusammen getestet? Was Sebastian hier schrieb ist auch extrem wichtig. der SL funktioniert kurz vor Ende mit stark ansteigender Vola auch nicht mehr. Dann hilft nur den short leg händisch zu killen.
Den Iron Condor trade ich in der Praxis nicht mehr. Die letzten Wochen habe ich nur den Bull Spread gehandelt. Im Club haben wir ein Tool programmiert, welches die Order managed. Der Stop loss wird nur auf die verkaufte Order angewandt. Zudem haben wir noch den ein oder anderen Feinschliff gemacht, um auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus dem Trade zu kommen, falls es unangenehm wird (bspw. Trade läuft ins Geld).
Interessante Strategie! Aber beim Iron Condor sind im Video in dem Kästchen mit den Legs 3 Puts und 1 Call dargestellt? Kann das sein?
Nein; das unterste Leg muss BC also Buy Call heißen. Das Ergebnis ist dann sogar noch besser !
@@Charly47111 Sehe ich auch so. Setzt er jeweils auf den Short Legs den SL oder auf den gesamten Spread?
Beim Iron wird das schließen der gesamt Position schwierig werden, gerade die longs um 21.45 bis 22 uhr zu verkaufen ist fast unmöglich.
Hat er ja auch beim Video erwähnt. Wenn ich dann 100sl auf die Shorts mache kann ich am Anfang wieder früher raus geschmissen werden. Also iron condor 0dte ist tricky.
Der Long Put liegt 50 Punkte unter dem Short Put, nicht 50 Cent unter dem Preis lt. den Einstellungen im Backtest. Richtig?
ja, richtig
Jetzt bin ich verwirrt, also 50 Punkte im SPX und nicht 50ct auf der Put Seite? Und wie müsste dann der Abstand auf der Call Seite sein?
Super, sehr interessant, danke fürs Teilen!
Gibt es keinerlei Filter, z. B. Handelspause bei FED Meetings?
Nein, es gibt kein Filter bzgl. Ereignisse!
Vielen Dank für das tolle Video und die interessante Strategie. Eine Frage hätte ich dazu noch: Wenn man schon mit einem SL von 100% arbeitet, warum setzt man die Strategie mit einem Bull Put Spread um und nicht nur mit einem verkauften Put? Und würde man nicht dadurch auch die steuerliche Problematik entspannen? VG
Bei 30k wird das nackt Recht knapp mit der Margin, da kann man nicht beide Strategien gleichzeitig fahren. Dazu kommt noch, wenn es am Anfang ruppiger wird hält die Long dagegen, was zum Schluss natürlich wieder schlechter für den Trade ist
Siehe Antwort von Robert!
@@roberttrag4987 Du könntest aber auch den Long noch weiter aus dem Geld nehmen - das Teil verfällt dann zu 100% und fällt steuerlich kaum ins Gewicht...
Handelst du die Strategien auch selber? Ich habe sehr große Bedenken das wirklich die Ergebnisse so zu erzielen sind. Wie sieht es mit der Slippage aus? Die Minutendaten bei Optionomega sind aus meiner Sicht für 0DTE nicht genau genug.
Ja, ich trade diese Strategie
@@options4winners Sind die Ergebnisse mit dem Backtest vergleichbar. Kannst du beide Kapitalkurven vergleichend gegenüberstellen?
Sind die 100% ein mentaler Stop? Stop Loss funktioniert ja nicht sehr gut bei Optionen wegen des Market Makers.
Das bedeutet dann aber auch einen höheren Draw Down, weil man nicht immer direkt bei 100% schliessen kann
Im SPX und SPY hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit gesetzten Stops für Optionen. Funktioniert für mich einwandfrei bis jetzt. Bei weniger liquiden Underlyings kann das anders sein und habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Das ist natürlich jetzt keine Aufforderung, das auch so zu tun. Das Argument, dass die Stops wegen der Market Maker nicht funktionieren ist wohl Unsinn, die Risiken liegen meiner Meinung nach anderswo.
@@ultrawandernschwarzwald Danke! Wo liegen deiner Meinung nach die Risiken?
Die Schließung kann an der ein oder anderen Stelle zu Problemen führen, weshalb es sich bei manchen Strategien auch empfiehlt, sich nur auf die verkauften Optionen zu fokussieren
Bei liquiden Underlyings SPY/SPX spielt das keine große Rolle mit dem Abfischen - bei kleineren Titeln schon eher (selbst mal erlebt bei FRPT - da ist der Kurs mal für 30 Sekunden gefallen und sofort wieder zurück).
Wenn du unsicher bist und das Rest-Risiko des Abfischens völlig rausnehmen willst, kannst du eine REL-Order einsetzen. Die liegt nicht im Markt und wird erst bei Erreichen einer bestimmten Bedingung in den Markt gelegt.