Grazie del video, nel vostro approccio che tipo di future avete usato? immagino il continuo back adjusted, ma di che tipo? In realtà usando il contratto backadjusted si sfalsano i risultati del backtesting. Che ne pensate?
ciao Enrico, nel test sono stati usati i continuous contracts di TradeStation che sono aggiustati per differenza. I dati quindi nel passato hanno prezzi non veri, ma i movimenti lo sono (questa è la cosa importante in questo caso) poiché i gap tra le scadenze sono stati chiusi e quindi non figurano profitti e perdite farlocchi derivanti da "falsi gap". Pertanto, con un approccio come quello mostrato, il backtest è realistico; questo tipo di dati non va bene più che altro sugli approcci che prevedono l'analisi di movimenti percentuali di prezzi.
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Grazie del video, nel vostro approccio che tipo di future avete usato? immagino il continuo back adjusted, ma di che tipo? In realtà usando il contratto backadjusted si sfalsano i risultati del backtesting. Che ne pensate?
ciao Enrico,
nel test sono stati usati i continuous contracts di TradeStation che sono aggiustati per differenza. I dati quindi nel passato hanno prezzi non veri, ma i movimenti lo sono (questa è la cosa importante in questo caso) poiché i gap tra le scadenze sono stati chiusi e quindi non figurano profitti e perdite farlocchi derivanti da "falsi gap". Pertanto, con un approccio come quello mostrato, il backtest è realistico; questo tipo di dati non va bene più che altro sugli approcci che prevedono l'analisi di movimenti percentuali di prezzi.
@@UngerAcademy grazie della risposta