Риск-менеджмент портфеля в Excel

В рамках курса "Финансовый аналитик": bit.ly/3rLB7tM
Канал Саввы Шанаева: / @nedleducation
Спикеры:
- Савва Шанаев - Финансист-международник, лектор бизнес-школы Университета Нортумбрии
- Роман Павлов - Маркетинговый аналитик, SF Education
Как измерить и оптимизировать рыночный риск портфеля? Можно ли реализовать основные и продвинутые инструменты анализа средствами Excel? В этом вебинаре мы разберем ключевые методы из семейства value-at-risk (количественной меры риска) и expected shortfall (ожидаемого убытка) и рассмотрим параметрические и непараметрические модели (VCV VaR, HS VaR, MVaR, BRW VaR).
Содержание:
00:00 - Начало
1:50 - Обзор файла Excel (разбор задания)
3:15 - Расчет доходности портфеля (каждой акции в портфеле)
8:00 - Расчет дневного риска портфеля (каждой акции в портфеле)
9:12 - Расчет параметрического нормального VaR
14:40 - Расчет асимметрии / эксцсса
19:10 - Расчет исторического VaR
24:20 - Расчет модифицированного VaR
31:48 - Раст BRW VaR
43:47 - Ответы на вопросы
Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям!
Наш веб-сайт: sf.education/
Наше сообщество в VK: sfeducation
Мы в Telegram: t.me/sf_education

[@SFEducationOfficial]

В рамках курса "Финансовый аналитик": bit.ly/3rLB7tM

[@user-cw6xn3gl7b]

Савва - это мощь. Самое достойное видео о Var

[@SFEducationOfficial]

Подписывайтесь на его канал - NEDL

[@user-sj8ez9qm6m]

Очень помогли разобраться с VAR, спасибо! Странно, что у видео так мало просмотров.

[@user-xn7pc4cq4s]

Отличное видео, все максимально просто и понятно! Большое спасибо!
Один вопрос, почему Savva снимает видео на свой канал только на английском =)

[@SFEducationOfficial]

Так он же преподает в Англии

[@tommyhilfiger2823]

что означает приставка международник?

[@SFEducationOfficial]

Он работает за границей

[@user-gn4zd7lf5b]

не получается скачать материал

[@SFEducationOfficial]

Что показывает?