Muchas pero muchas gracias, realmente me ayudaste a entender mucho mejor el tema, que francamente me costó bastante. Explicas bastante bien. Muchas gracias de nuevo.
Creo que hay un gazapo en la demostración, pués E[ei*ej] para (ij) no es igual a E[ei]+E[ej]+2Cov[ei,ej], confundes este caso con el de E[ei+ej] que si es lo que has escrito. E[ei*ej]=E[ei]*E[ej] sin son independiente ei y ej (que es el caso).Saludos
Felicitaciones amigo Rachid Laajaj, muy bien explicado, solo quería preguntarte de donde sacaste que E(e1.e2) = E(e1) + E(e2) + 2Cov(e1,e2) ¿dóne se encuentra esa formula o cómo se demuestra?. Gracias
Es una propiedad de la varianza. En este video puedes ver una demostración ua-cam.com/video/7nYdDUBBweA/v-deo.html&ab_channel=JuanJos%C3%A9GibajaMart%C3%ADns
Que hermosa demostración, ahora que estoy viendo análisis de regresión este video me ayuda a entender mejor.
Gracias por el video, mi profesor se saltó varios pasos y nunca mostro herramientas que tu sí. Excelente profesor.
Le doy gracias a la vida por permitirte existir y hacer este video.
Muchas pero muchas gracias, realmente me ayudaste a entender mucho mejor el tema, que francamente me costó bastante. Explicas bastante bien.
Muchas gracias de nuevo.
Ud es sumamente inteligente, mil gracias por compartir sus conocimientos
Oye muchísimas gracias!!! Me ha servido muchíísimo!! Te pasaste, explicas muy bien.
Creo que hay un gazapo en la demostración, pués E[ei*ej] para (ij) no es igual a E[ei]+E[ej]+2Cov[ei,ej], confundes este caso con el de E[ei+ej] que si es lo que has escrito. E[ei*ej]=E[ei]*E[ej] sin son independiente ei y ej (que es el caso).Saludos
grandisimo video,muy buena explicación
me salvaste el parcial,,, muchas gracias
Gracias broder lo he entendido gracias a ti
gracias !!!!! al fin pude entender de donde sale el error estandar de la matriz de varianza covarianza
Felicitaciones amigo Rachid Laajaj, muy bien explicado, solo quería preguntarte de donde sacaste que E(e1.e2) = E(e1) + E(e2) + 2Cov(e1,e2) ¿dóne se encuentra esa formula o cómo se demuestra?. Gracias
Es una propiedad de la varianza. En este video puedes ver una demostración ua-cam.com/video/7nYdDUBBweA/v-deo.html&ab_channel=JuanJos%C3%A9GibajaMart%C3%ADns
Excelente video. Por qué ya no hubo más ??
Callese viejo lesbiano jajaja Que bueno que ya veas a Superholly ;)
MUCHAS GRACIAS!
Felicidades, todo muy claro
La normalidad de los residuos te garantiza la que los parámetros sean insesgados?
Clarisimo, muchas gracias
Muchas gracias, hubiera quedado completamente satisfecho si hubieras hecho un ejemplo practico
buen video
excelente
Clarisimo!
Cuál propiedad es esa??? 6:43
Es la regla que se aplica a la varianza de la suma de 2 variables = sum de las varianzas + 2 covarianzas
Notable, en los libros siempre se saltan este desarrollo