Los modelos Logit y Probit de respuesta binaria
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- Опубліковано 5 жов 2024
- 0:15:29 Estimación por máxima verosimilitud de modelos Logit y Probit
0:22:53 Pruebas de hipótesis conjunta
0:26:12 Porcentaje de predicciones correctas
0:28:26 Pseudo-R^2
0:30:51 Efectos parciales
0:39:59 Ejemplo Stata
1:10:40 Simulaciones
Bibliografía
• Wooldridge, Jeffrey M. (2018), Introductory Econometrics: A Modern Approach, Sixth Edition, Cengage Learning.
Excelente video, muy buena explicación. Sin embargo, en el ejemplo de stata que comienza a explicar en 1:10:48 hay un error en las filas de programación 21 y 22, dado que Y debe tomar el valor de 1 si es mayor a 0, y el valor de 0 si es menor o igual a 0, y no al contrario como se expone en el video. Es por esto que al hacer la estimación, da unos parámetros de -2 y -3, cuando los parámetros poblacionales eran 2 y 3, demostrando que se hizo al revés. Muchas gracias Pablo!
Hola Santiago. Muchas gracias por encontrar y reportar el error. Apenas pueda voy a subir una nueva versión haciendo la corrección respectiva. Saludos!
Excelente video, muy buena la explicación
Hola, muchas gracias por el video, excelente explicación. Una consulta, estoy trabajando en un modelo Probit, alguna sugerencia de tests para comprobar que el modelo funcione de la manera correcta? gracias de antemano.
Hola Gabriela. Me alegro que el video te haya gustado. En cuanto a las pruebas que mencionas depende de cuál sea el propósito que busques con la estimación para entender si funciona bien o no.
@@adriangarlati Muchas gracias por tu respuesta, busco explicar los efectos de algunas variables sociodemográficas en la formalidad/informalidad del empleo a través de un modelo Probit. Respecto a los test me preguntaba si para estos modelos puede aplicarse algún tipo de test de heterocedasticidad y normalidad? Gracias de nuevo
Si tu intención es evaluar el efecto marginal de ciertas variables sobre la probabilidad de y=1 es mucho más práctico usar un Modelo de Probabilidad Lineal, ua-cam.com/video/Ost9Dv9yaN8/v-deo.html , ya que es mucho más fácil de interpretar y eficiente para correr. No se usan muchas pruebas de heterocedasticidad ni de normalidad para los modelos Probit sino que se utilizan errores robustos a estos problemas (es posible hacer esto tanto en Stata como R).
@@adriangarlati muchas gracias, ha sido de mucha ayuda tu respuesta! Saludos,
@@adriangarlati Hola! Una pregunta, que los errores sean robustos cómo "reemplaza" a las pruebas de heterocedasticidad o normalidad?
Hola. Si se utiliza un modelo logit como primera etapa para Variables Instrumentales, el estadístico chi cuadrado reemplaza al estadístico F ? Esto, para verificar si el instrumento es débil o fuerte. Agradezco tu respuesta.
En estos casos es complejo porque se está usando un modelo no lineal (logit en la 1ra etapa) y lineal (MCO en la 2da etapa). Este video solo cubre el caso de MC2E que es lineal en las dos etapas. Te sugiero revisar el capítulo 25.12 de libro de Hansen www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ . Saludos.
podrias subir un video haciendo una regresion logistica a mano?
Hola Jorge. No estoy seguro de a qué te refieres de hacer la regresión a mano. Dado que no hay soluciones cerradas al problema de optimización de la función de verosimilitud, tanto las estimaciones logit y probit se realizan por un proceso de iteración donde el software utiliza algoritmos de iteración para lograr encontrar una solución. Realizar este proceso a mano puede resultar muy pesado y en esencia nadie lo hace, a menos que sea a efectos pedagógicos.
Buenos días, espero se encuentre bien, estoy desarrollando mi trabajo de grado con un modelo probit, en stata, quisiera saber si me pudiese responder algunas dudas. Me queda poco tiempo para entregar y es lo único que me falta. 😞
Hola Leonardo. Si es una duda puntual quizás te puedo ayudar aquí.
@@adriangarlati gracias por su pronta respuesta, me gustó mucho su video, me parece muy completo teóricamente.
@@adriangarlati Mi tesis va enfocada al efecto positivo que tienen 3 empresas en el pib de un determinado pais. Esa sería mi variable dependiente de la cuál quiero sacar la probabilidad. Las variables que considero tienen relación son inversión, ahorro, empleo y desarrollo tecnologico. De las cuales no tengo datos exactos por la gran cantidad de efectos a otros sectores, por lo cual las hice variables dummy o cualitativas.
Poseo los datos de los ingresos y la valoración de las empresas en un periodo de tiempo de 9 años.
Mi duda es cómo establecer la relación entre esas variables en Stata y si todos los datos que debo colocar en el dataset debe ser binaria?
Hola Leandro. No estoy seguro de si necesites un modelo de respuesta binaria. Casi todas las variables que mencionas son continuas. Debes usar modelos Probit y Logit únicamente si tu dependiente solo puede tomar valores cero/uno. Si, en cambio, tu variable independiente es binaria, perfectamente puedes usar Mínimos Cuadrados Ordinarios u otros métodos lineales.
hola, no se como estimar los coeficientes del modelo probit? podrias ayudarme estoy hace semanas buscando
gracias
Hola Iván. Revisa el ejemplo de Stata en el minuto 39:59. La salida de Stata presenta los resultados del modelo probit usando el comando probit. Saludos.
@@adriangarlati gracias
@@adriangarlati sabe como puedo hacerlo en excel?
@@ivandigaeta8214 Lamentablemente no lo sé hacer en Excel.
@@adriangarlati Gracias por tu atencion
Hola por casualidad sabe dónde puedo encontrar un código que simule una función probit y logit
Hola Merit. No entiendo muy bien a qué te refieres. Las estimaciones EMV ya están preprogramadas en los software estadísticos. Si te refieres a programar las funciones de máxima verosimilitud ello no es complicado si se entiende la teoría, aunque lograr la convergencia es más complicado.
Hola,buen vídeo, pero te llenas de muchos tecnicismo lo que aburre y muchos ni entienden, pero bueno sigue adelante
Muchas gracias por el comentario. Si me indicas que partes te parecen más aburridas me puede servir para mejorar la presentación.