Stop loss stretto: funziona davvero?
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- Опубліковано 24 сер 2024
- Lo stop loss "stretto" funziona davvero oppure è una leggenda metropolitana?
In questo video, partendo da una strategia operativa, effettueremo insieme un test statistico per verificare se sia più saggio utilizzare uno stop loss "stretto" oppure "ampio".
Come al solito daremo voce ai numeri che sono oggettivi e non mentono!
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Questo video è parte integrante del progetto "Investire con Gabriele Bellelli" che nel corso dei prossimi mesi tratterà tutti i principali temi della finanza personale e dell’educazione finanziaria.
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Quando guardo un suo video non perdo mai il mio tempo. Grazie!
Grazie mille, gentilisimo!
Formatore finanziario “Number One “ ,sempre chiaro ,sintetico e soprattutto utile ,anche su altri canali.
Grazie mille, gentilissimo!
Bravo Bellelli, lo spinoso argomento dello stop loss trattato in forma scientifica ma comprensibile a chiunque, attendo i prossimi webinar sull'argomento.
Grazie mille, gentilissimo!
Molto interessante, aspetto il video per il corretto posizionamento! 🔝
Grazie mille, gentilissimo!
Bravissimo. Come sempre. Complimenti
Grazie mille, gentilissimo!
Sei stato chiaro ed esplicito. Grazie
Grazie mille, gentilissimo!
Complimenti! sarebbe interessante anche il punto di vista sull'opportunità di mediare i titoli in portafoglio con molto loss
Grazie mille, gentilissimo! In merito alla domanda, tendenzialmente mediare al ribasso è un'operazione controproducente. Volendo proprio procedere in questa direzione, consiglierei di aspettare che il titolo abbia invertito la tendenza e sia nuovamente impostato saldamente al rialzo
sempre interessante, da scuola di trading. gli stop loss hanno avuto sempre troppa importanza...sicuramente meglio un buon Stock Picking !!!
ciao Marco, grazie mille
Bravissimo Gabriele, il video è davvero interessante e molto chiaro. Ti segnalo però un piccolo errore: analizzando i dati che presenti nel video, in realtà lo stop loss a 1000$ risulta più efficace di quello a 2000$.
ciao e grazie mille per i complimenti. La tua conclusione è corretta. Nell'ultima parte del video accenno questo aspetto ma non l'ho approfondito perchè lo tratterò in altro video.
Siamo ansiosi di una serie di video dove spieghi dalla A alla Z sul trading automatico. ...sempre se puoi
Si, sono in programma
Video interessante ma un po' approssimativo. Provo ad indicare qualche considerazione.
1) Lo stop loss "stretto" su una strategia di lungo periodo come quella indicata (30 anni) e su un indice come l'SP500 non viene utilizzata ne tantomeno consigliata da nessun operatore professionale serio (e chi lo fa sbaglia sicuramente).
2) SL stretto è utile solo in determinati momenti e fasi di mercato e con determinati strumenti finanziari, non è da utilizzare sempre e comunque (ancor più difficile vederlo applicato su ETF).
3) SL dipende dal proprio money management e dalla propensione al rischio collegata a ciascuno di noi.
4) Se ogni volta che uno entra a mercato prende lo sl (74% delle volte come l'es del video) significa che ha un problema a monte nella sua strategia di trading/investimento, e il problema del posizionamento dello sl viene sicuramente dopo. Non basta solamente leggere un area di possibile supporto del prezzo nel grafico per entrare a mercato, non può essere l'unico parametro tecnico di scelta ma ci sono tanti altri fattori da tenere in considerazione.
Quindi in definitiva è un po' approssimato affrontare il tema con questo taglio perchè da per scontato che un trader/investitore non abbia una strategia valida, non conosca e non sappia applicare l'analisi tecnica e di mercato.
Secondo me non hai compreso alcuni passaggi del video. Ad esempio non si tratta di una strategia di lungo periodo ma bensì di una strategia di brevissimo periodo, testata su un ampio storico. Ci sarebbero altri vari aspetti da citare ma se non hai un approccio statistico e se non operi con dei trading systems sono difficili da afferrare per cui evito di entrare nei dettagli. Cmq a questi argomenti dedicherò numerosi video nei prossimi mesi
@@gbellelli Ti ringrazio per la risposta, anche se nel video non fai riferimento a trading system di brevissimo periodo ma parli genericamente di gestione del rischio e di trading discrezionale (hai citato il mean reverting). Se invece facevi riferimento a trading automatici tramite utilizzo di bot allora dal video io non l'ho capito.
Attendiamo gli approfondimenti così da approfondire ulteriormente
Ottimo video, chiarissimi i motivi per sconsigliare lo stop loss stretto. Domanda da neofita: in questa simulazione come viene impostato lo stop profit per ottenre questa linea di equity? Cioè a quali valori percentuali di profitto viene chiusa la posizione in attesa dell'entrata successiva?
Grazie
Buongiorno Luigi, la chiusura della posizione avviene dopo X sedute oppure quando si verifica un recupero dei prezzi e si esce dalla situazione di ipervenduto
Grazie Gabriele per la tua gentilissima risposta 👍
@@luigis7485 è un piacere
Complimenti Gabriele. Io non faccio trading ma unicamente buy & hold. Pertanto non adotto stop loss, anzi approfitto dei cali per incrementare le quote, sempre con etf diversificati, su singole azioni in maniera più selettiva. Cosa ne pensi?
Buongiorno e grazie per i complimenti. Personalmente sulle singole azioni preferisco adottare un approccio dinamico e non buy and hold. Mentre invece sugli ETF, nel mio portafoglio "entrata periodica" utilizzo un approccio simile al tuo.
@@gbellelli 🙏🙏🙏
Come è possibile simulare l'equity line delle strategie? Esistono software accessibili free? Grazie.
Buongiorno Feliciano, in questo video ho utilizzato il software Tradestation ma si potrebbe utilizzare anche Pro Realtime che nella versione base è gratuito
sono in un gruppo dove mi da i segnali ma il stop los non lo da mai come mai questa decisione non e' un buon trader se lavora cosi'
Però rischiare il 10% del proprio capitale su ogni operazione non è troppo rischioso? Si rischia che se capitano 10 operazioni di seguito in loss si azzera il conto?
Il money management serve per evitare situazioni di questo tipo. Inoltre l'analisi delle metriche della strategia permette di identificare eventuali significative strisce negative delle operazioni. In linea generale è difficile trovare una serie storica così lunga di operazioni consecutive in perdita.
Complimenti per questo e per altri video ma faccio una osservazione: perchè non acquistare una put a protezione con scadenza di circa 2/3 mesi? Faccio un esempio: io potrei andare long sul future sp500 a 4690 e vendere 1 put 4690 scadenza 21 gennaio 2022 a circa 129. Rischio massimo di poco meno dl 3% e si può anche gestire l'operazione!!!! Cosa ne pensi?
Buongiorno Roberto, si tratta di una soluzione diversa rispetto al tema del video. Nelle prossime settimane/mesi avremo tempo di trattare anche l'argomento citato.
Devi comprare una put, non venderla!
@@milenabrambilla515 si grazie. avevo sbagliato a scrivere
Domanda difficile: secondo te Gabriele avendo liquidità da parte e tollerando un -25% di perdita totale, meglio fare scattare lo stop loss (fissato nel mio caso ad un ipotetico - 10%) o meglio andare a mediare il prezzo?
In quest''ultimo caso di quato aumenteresti rispetto all'investito? Grazie.
Ciao Gabriele, utilizzo un ingresso frazionato (scaling in) quando opero su azioni o ETF in strategie "mean reverting". Ma attenzione che "ingresso frazionato" è un concetto diverso dal "mediare al ribasso".
@@gbellelli Molte grazie. Ho trovato un tuo articolo del 2019 in cui ne spieghi il concetto sul titolo ENI!
@@GabrieleFontanaProf è un piacere!
C'è un continuo a questo video?
Buongiorno Claudio, no non c'è un continuo di questo video