Lieber Notgroschen, vielen Dank für die beiden Videos zum Thema Leverage und SMA. Ich kann die teilweise negativen Kommentare nicht nachvollziehen. 1. Back-Testing: Du hast ja in Deinem 1. Video darauf hingewiesen, dass bei langem Anlagehorizont die Wahrscheinlichkeiten auf eine positive Rendite bzw. Überrendite sich gegen 1 entwickeln. Somit stellt Back-Testing eine gute Grundlage für die Analyse zukünftiger Marktentwicklungen dar, weil sehr viele Szenarien der Vergangenheit inkl. Krisen und Boomjahre abgebildet werden. 2. Finanzpornographie: Du schreibst ja, dass die Analysen exklusive Steuern, Spreads und Gebühren erfolgt. Diese sind natürlich zu berücksichtigen schmälern aber nicht die grundsätzliche Aussage, dass ein Hebel auf den S&P 500 langfristig im Vergleich zum Underlying überperformed. Und somit ist doch klar, dass man in einem gut diversifizierten Portfolio einen gehebelten ETF/ETP beimischen kann um die Rendite langfristig zu verbessern. 3. Warum tut ihr euch so schwer mit dem Zeitpunkt von Kauf/Verkauf? Täglich nachschauen nach der 200er SMA Linie und wenn man diese durchbricht, dann rein oder raus aus dem Markt. Ich habe dafür einen Bot der mir eine Nachricht auf mein Handy schickt. Kurz ne Order platzieren und gut ist. 3. Steuern. Ja, in Deutschland ein super nerviges Thema was den Zinseszinseffekt abmildert aber mit 26,375% noch deutlich unterhalb des Einkommensteuersatzes liegt, der auf anderes Einkommen entfällt. Freibetrag wird noch mindernd abgezogen. Verluste können vorgetragen werden. Und wenn ihr irgendwann mal entspart, dann ist es nicht mehr so schlimm mit der Steuer (ja, insgesamt fallen in Summe mehr Steuern an). 4. Probiert es doch einfach aus! Es ist nicht so aufwändig und für die meisten von Euch wird es eine gute Beimischung sein. Langfristig diese Renditen mit etwas anderem zu schlagen habe ich bislang noch nicht entdeckt. Das wird auch ein Grund dafür sein, dass Notgroschen sich dem Thema intensiv widmet. 5. Produktauswahl. Bei gehebelten ETFs/ETPs ist die Auswahl in Deutschland recht überschaubar. Ich bin mit ca. 30% meines Aktienanteils im Portfolio im S&P 500 3x WisdomTree und bespare monatlich noch einen 2x MSCI USA. Die restlichen 60% sind in ETFs (Small Caps, Europa, EM). Dann noch ein bisschen Krypto und Gold, ein wenig in Immobilien und schon sollte langfristig zumindest das Sparbuch outperformed werden. Das ist doch eher die Idee dahinter. Weiter so, lieber Notgroschen. Ich finde es echt klasse, dass Du die Themen von der empirischen Seite beleuchtest.😊
Ich für meinen Teil kann mit skeptischen Kommentaren zu dem Thema sehr gut umgehen und bin auch froh, wenn Leute skeptisch reagieren, solange das alles höflich und mit dem nötigen gegenseitigen Respekt abläuft. 🙂 Meiner Meinung nach sind LETF für die breite Masse - insbesondere in Kombination mit einem SMA - auch einfach nichts, weil das Verständnis, bzw. die Zeit, Muße und der Spaß zum Aufbau eines solchen Verständnises nicht vorhanden sind und das ist auch voll okay so! Da ist es mir lieber, wenn die breite Masse per Buy&Hold auf ungehebelte ETF auf ihre finanziellen Ziele hinarbeitet. 🙂 Irrational wird es für mich dann nur, wenn genau diese Leute LETF mit großer Skepsis betrachten, aber gleichzeitig immer auf der Suche nach der neusten, krassesten Einzelaktie sind. 😁
Ich habe gerade ein Video von Gerd Kommer gesehen. Er sagt genau das gleiche: Hebelstrategie auf ETFs macht mehr Sinn als Stockpicking. Btw: Vielen Dank für deine Auswertung 😊
Danke für deinen Kommentar. Mich würde interessieren, wie du diesen Bot eingerichtet hast, der dich benachrichtigt. Könntest du das vielleicht kurz erklären?
@ Könntest du ebenfalls die Unterscheidung zwischen gesetzlich und freiwillig in der GKV versichert berücksichtigen? Für freiwillig Versicherte gilt ja jetzt schon, dass auf Kapitalerträge Beiträge zur Sozialversicherung zu leisten sind.
@@Notgroschen1337ich kann es kaum erwarten und schaue stündlich bei YT vorbei. In der Zwischenzeit versuche ich selbst ein Backtesting. Der Vergleich wird es zeigen
@@OBrian-p9l Stündlich zu schauen, ist wohl Overkill. 😅 Rechne eher in zwei, drei Wochen damit: Gibt noch Privatleben und Job, die Aufmerksamkeit meinerseits bedürfen. 🌚
Danke für die Aufklärung. Allerdings wäre das wirklich interessant gewesen. Vielleicht ein dediziertes Video dazu? Denke viele würden sich freuen 😊 der Kanal ist in jedem Fall 10 von 10
Ich finde, dass dein Kanal mehr Abonenten verdient hätte. Deine Videos empfinde ich als sehr gut recherchiert und gut aufgearbeitet. Bisher waren alle Videos die du hochgeladen hattest immer mit der Frage gestellt, die ich mir bisher auch schon mal gestellt hatte. Ich hoffe du wirst deinen Content weiter betreiben, auch wenn die Abo-Zahlen am Anfang wahrscheinlich nur schleppend hochgehen. Ich rechne dir deine Arbeit hoch an und danke dir dafür sehr.
@@sebastianP789 Lieben Dank für deine netten Worte - da freue ich mich sehr! 🙂 Um ehrlich zu sein habe ich mich im Großen und Ganzen schon damit abgefunden, dass das hier kein Riesenkanal werden wird. Dafür müsste ich Clickbait betreiben, Themen besprechen die polarisieren, aber schon x-Fach zu genüge mit schwachen Methoden beleuchtet wurden und ganz ehrlich? Nope. Da hab ich kein Bock drauf, da würde ich nicht hinter stehen und mir wäre das zu langweilig. 😂
Unten rechts gefällt mir sehr gut :) Schön das mal in dieser Visualisierung zu sehen. Kleine Frage zur Methodik, wann machst du in deiner Simulation die Order? Gehst du davon aus dass du zum Close Preis direkt kaufen/verkaufen kannst, oder machst du es zum nächsten Open Preis?
Weder noch. 😅 Ich arbeite nur mit Close-Preisen und wenn an einem Tag die Bedingung für Kauf oder Verkauf gemäß SMA-Strategie eintritt, dann wird die Order am folgenden Tag für den Close-Preis umgesetzt. Hier im Videos siehst du übrigens keine Sparpläne / Orders, sondern nur die gehebelten ETF, wie sie aussehen würden, wenn man nach der SMA-Strategie agieren würde. Das sind also geschönte Ergebnisse, weil keine Gebühren und Steuern enthalten sind. 🙂
@@Notgroschen1337 Interessant, wieso machst du das so, mit den Close Preisen vom nächsten Tag? Eigentlich versucht man bei einer SMA Strategy ja die Zeit zwischen dem SMA Signal und der Order möglichst klein halten, und da ist das realistische naheliegende wenn man es automatisiert machen würde einfach eine Minute vor Close, oder wenn man es manuell macht in den After Hours grob zum Close Preis die Order zu machen. Oder den Open vom nächsten Tag. Wieso hast du dich für den Close Preis vom nächsten Tag entschieden? Denkst du dass es irgendeinen Grund gibt warum das besser performen sollte?
@@TystrosNein, das hat keinerlei Hintergedanken bzgl. Performance! Wahrscheinlich sogar eher gegenteilig. Es ist so einfach simpler zu programmieren. 🤷 In diesem Zuge sollte man bspw. auch hinterfragen, welchen Einfluss es hat Wochenenden und Feiertage ordentlich abzubilden, weil der gängige Ansatz (zumindest meiner) ist die Zwischentage linear zu interpolieren. Wird wohl mal Zeit, dass ich meine Bibliothek von Grund auf neu aufbaue. Als ich damals angefangen habe, dachte ich, dass ich mir das Leben leichter mache, wenn ich etwas Zeit in die Aufbereitung der Daten stecke, weil die Auswertung der Daten dann leichter wird. Jetzt im Nachhinein tauchen Fragen auf, die genau diese Aufbereitung in Frage stellen. Damals wusste ich aber auch noch nicht so recht in welche Richtung die Reise hier geht. 🤷😅
@@Notgroschen1337 Oh, du interpolierst nicht-handelstage? Das würde ein ziemlich großes Problem in den Ergebnissen verursachen. Als ich zum ersten mal SMA Backtests programmiert habe, habe ich auch am Anfang interpolierte Daten benutzt und mich gewundert wieso die Ergebnisse unrealistisch gut sind im Vergleich zu den Daten aus dem "Leverage for the Long Run" Paper - und der Grund waren die interpolierten Kursdaten. Weil es bei den sehr großen Crashes wohl oft vorkommt dass z.B. ein großer Crash (-6%) am Montag ist, aber mit interpolierten Daten gehst du dann am Samstag bei den interpolierten -2% raus weil das schon ausreicht um den SMA zu unterschreiten, du verpasst also weitere -4% die du eigentlich zwangsweise gehabt hättest. Und auch in die andere Richtung, du gehst rein gerade bevor ein richtig guter Tag kommt. In gewisser Weise bedeutet Interpolation dass deine Simulation davon ausgeht dass du "In die Zukunft sehen" kannst, und du schon verkaufst weil du weißt was 2 Tage später passieren wird. Und das macht bei SMA Strategien sehr große Unterschiede in der Rendite.
@@TystrosWichtiger Punkt mit dem "In die Zukunft schauen" - da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde künftig beim Thema Hebel-ETF die Feiertage und Wochenenden als Nichthandelstage maskiere, indem zusätzlich das Datum, bzw. den jeweiligen Wochentag überprüfe. Auch das Thema mit den Close- und Open-Preisen habe ich jetzt so umgesetzt wie du das angesprochen hast. Im Endeffekt kein großer Akt - hätte ich direkt so machen sollen. Besten Dank auf jeden Fall für deinen konstruktiven Input. 🎉 Wie gehst du mit SMA-Signalen an einem Freitagabend um? Order setzen oder Wochenende abwarten und dann Order setzen?
Bezieht sich der SMA 200 check bei den gehebelten ETFs immer auf den ungehebelten oder auf den 2 fach gehebelten ETF? Also wird immer erst wieder investiert, wenn der S&P 1x lev. über seinem 200 SMA ist oder wenn der S&P 2x lev. über seinem SMA ist?
Dieses Video hier ist eine Art follow up meines letzten Video, in dem ich das Vorgehen der Strategie recht genau erkläre - deswegen wurde das hier nicht nochmal separat erwähnt. 🙂 Der Check des SMA bezieht sich in allen Fällen auf den Indexwert des S&P 500 (Also ohne Dividendenrendite).
@@Notgroschen1337 Hat das einen Grund warum man den SMA des Index betrachtet? Sind die 200 für SMA einfach aus dem Bauch raus gewählt oder gibt es für daily einen "Konsens" was sich gut eignet? Ansonsten sehr starke Videos👍
@@floo8576 Ich glaube, dass der SMA 200 und andere "gängige" Filtertiefen wie 100 und 50 Handelstage historisch gewachsen sind. Hinter diesen Werten steckt dabei meiner Meinung nach keine tiefere Wahrheit, außer dass es runde, leicht zu merkende Zahlen sind. Ich werde in einem meiner kommenden Videos die Robustheit der daily SMA Strategie näher untersuchen, weil ich es super spannend und wichtig finde zu schauen, wie sensibel die Strategie auf eine Variation der Filtertiefe reagiert. Der Worstcase wäre dabei, wenn bereits bei 199 oder 201 deutlich schlechtere Ergebnisse heraus kämen. 🙂
@@Notgroschen1337 Das wäre echt spannend, die Strategie scheint fast zu gut um wahr zu sein (für das tägliche Überprüfen einfach ein Skript in die Cloud). Nochmal wegen der ursprünglichen Frage, hat das einen Grund warum man den SMA auf Basis des Index und nicht des 2xlev Etf selbst betrachtet?
Erstmal tausend Dank für deine Videos! Du bist aktuell der beste UA-camr auf dem Markt. Ich habe jedoch einige Fragen: Hast du die Gesamtrenditen über die Zeit? Warst du bei der 200-SMA strikt auf den Close-Preis und hast zum Close-Preis verkauft, oder hast du zum folgenden Opening-Preis verkauft? Hattest du vielleicht sogar eine 1-2% Toleranz um die 200-SMA? Seit einer Weile beschäftigt mich eine Strategie. Der Plan wäre, wöchentlich per Sparplan zu kaufen, anstatt monatlich, um mehr Entries zu haben. Wenn der S&P 500 unter die 200-SMA fällt, verkauft man seine Anteile, lässt den Sparplan aber weiterlaufen, um den möglichen Boden zu treffen. Wenn der S&P 500 dann die 200-SMA nach oben durchbricht, bringt man das zuvor rausgenommene Kapital wieder ein. Am Ende ist das vermutlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich bin 20 und denke, dass sich über die nächsten 40 Jahre einiges daraus machen lässt. Könntest du einen Vergleichstest zwischen dem 2x S&P 500 und dem 2x MSCI USA (Heiliger Amumbo) machen? Der MSCI bietet den Vorteil der breiteren Diversifikation, aber bringt er langfristig auch mehr Rendite? Ich wäre dir tausendfach dankbar und würde mich gerne auf PayPal oder Patreon bedanken. Wäre das möglich?
Deine Ideen sind sehr konkret und du bist wahrscheinlich ein junger Typ voller spannender Gedanken! 🎉 Weißt du, was mich richtig glücklich machen würde? Wenn du dich auf den Hosenboden setzt und dir überlegst, welche Skills und welches Know-How es von dir bräuchte, damit du deine Fragen selbst beantwortet könntest! Wäre das nicht eine Idee wert? Meiner Meinung nach würdest du auf dem Weg dorthin wahrscheinlich eine Menge guter Skills für dein Leben, bzw. Berufsleben mitnehmen. 🙂 Zu deinen Fragen: Die Simulation zeigt dir nur den Index für die Close-Preise. In meinem letzten Video mit den Sparplänen per SMA-Strategie habe ich zu Close-Preisen gekauft und verkauft. Eine Toleranzschwelle um den SMA habe ich noch nie irgendwo in Kalkül gehabt und dieser zusätzliche Parameter birgt auch zusätzlich die Gefahr des Overfittings. 🙂 Zusätzlich den abfallenden Ast zu besparen, halte ich aus dem Bauch heraus besprochen für keine gute Idee. Es besteht keine Notwendigkeit das Bottom treffen zu müssen. Selbiges gilt übrigens für das Top. Das ist in meinen Augen falscher Ehrgeiz. 🌚 Lieben Dank für dein monetäres Angebot, aber behalt dein Geld lieber bei dir! Wenn du es als bitter notwendig empfindest mir Geld in den Rachen pumpen zu müssen, dann kannst du für 2 € pro Monat hier auf UA-cam Mitglied bei mir werden. Aber ich selbst habe als 20 jähriger mit der Hand im Mund gelebt und deswegen: Behalt dein Geld wie gesagt einfach bei dir - Ich komme auch so über die Runden. 😜
@ vielen Dank dir für deine Antwort. Die meisten Fragen bis auf meine Strategie mit den Sparplänen und dem Verkauf habe ich bereits geklärt. Tausend dank dir! Aktuell habe ich nicht die Zeit diese Strategie zu Backtesten da ich seit 01.01 Vollzeit Selbständig bin aber ich danke dir trotzdem für den Wertvollen Rat. Vielleicht sehe ich ja eines Tages diese Strategie irgendwo dann werde ich die Ergebnisse hier teilen.
Danke für das Backtesting! Wie immer sehr interessant zu sehen. Für mich wäre noch interessant wie genau du das gemacht hast und von welchen Bedingungen du ausgegangen bist. Ändert sich bei monthly/weekly/daily check nur der Zeitpunkt, zu dem man den SMA überprüft oder gehst du hier davon aus, dass man bei monthly den SMA 200 auf dem monthly chart beobachtet, bei weekly auf dem weekly chart und bei daily auf dem daily chart?
Die Kauf- und Verkaufssignale ergeben sich immer durch den SMA mit einer Filtertiefe von 200 Handelstagen vom S&P 500 Index. (Also wirklich der Index ohne Dividendenrendite.) Die einzige Variation besteht - wie du es beschreibst - darin, wie oft überprüft wird, ob durch den SMA ein Signal ausgelöst wird.
@Notgroschen1337 hast du iwie erwähnt wie das geht, dann würde ich mir das auch zutrauen. Ist es nicht einfach die Tageskurse scrapen dann die relative Bewegung ermitteln und diese entsprechend des Hebels multiplizieren? 😅
Danke erst einmal für deinen lehrreichen Content. Bei der Strategie ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Vielleicht kannst du die ja beantworten. Macht es eigentlich auch Sinn einen S&P500 2x ETF mit einem S&P 500 2x Inverse ETF abzuwechseln? Das heißt wenn sich der Index Oberhalb der SMA200 befindet, dann bespare ich ganz normal den S&P500 2x ETF. Wenn jetzt aber der Index unterhalb der SMA200 sinkt verkauft man ja laut Strategie alle Anteile. Nun könnte man ja das Geld nehmen und in den S&P 500 2x Inverse ETF investieren und solange besparen bis der Index die SMA200 wieder überschreitet. Dadurch würde ich mir erhoffen bei möglichst vielen Marktlagen zu profitieren. Ist es möglich dadurch die Rendite noch einmal zu verbessern oder sind die Zeiträume von stark sinkenden Kursen zu kurz um davon profitieren zu können?
Das kann man machen, hat auch in meinem Backtest zu leicht höherem Gewinn gesorgt, aber die Volatilität deutlich erhöht. Man muss also zwischenzeitlich deutlich stärkere Verluste aushalten können und hat dafür nicht so viel mehr Rendite. Ich mache es also nicht.
Laut dem paper "leverage for the long run" (was meines Kenntnis Standes nach das erste große paper in punkto Hebel und SMA war) geht es bei dieser Strategie nicht darum, negative downward phasen auszulassen, sondern Phasen mit erhöhter Volatilität. Denn wie jeder nach einiger Recherche weiß ist Volatilität der Endgegner von daily hebeln Heißt den ETF mit inversem 2er Hebel kriegt diese Phase erhöhte Volatilität voll ab, was aufgrund des Hebels Rendite kostet
@@MuggaTheFirstNach meinem Verständnis geht es nicht nur darum die Zeiten erhöhter Volatilität auszulassen, sondern auch darum sich die abfallenden Anteile des Kurses nicht ins Portfolio zu holen. Beides ist wichtig. Eine strikte, zumindest gedankliche Trennung im Sinne von "Das eine ist wichtiger zu verhindern, als das andere." ist dabei meiner Meinung nach gar nicht möglich, weil man das nicht auseinander gerechnet bekommt. Inwiefern eine Strategie mit Inversem S&P 500, evtl. sogar mit Hebel versehen, funktionieren könnte, müsste man untersuchen, aber wenn ich das so sagen darf: Ich persönlich finde einen gehebelten ETF mit einem SMA für Kauf- und Verkaufsignale schon mutig genug und dahingehend bin ich aktuell nicht wirklich daran interessiert da noch mehr an Rendite rausholen zu müssen. Wiederum, weil ich hier auf meinem Kanal primär Resultate zu Fragen zeige, die mich selbst interessieren, wird dazu von meiner Seite aus wahrscheinlich nichts kommen. Zumindest zeitnah nicht. Aber: Feel free - was braucht es, damit du selbst sowas untersuchen könntest? Im Idealfall solltest du dich sowieso nicht auf meine Ergebnisse verlassen, sondern höchstens inspiriert werden selbst Dinge zu untersuchen. 🙂
Tolles Video. Ein unterschätztes Problem sind die Schwankungen um den 200MA, also wenn man kauft, verkauft wieder kauft etc.. Wäre mal interessant was hier die beste Strategie ist.
@@Freiheit-uy3nw Die Kosten dieser fehlerhaften Signale in Form von Steuern, Ordergebühren und Spread werden durch die Negierung der abfallenden Anteile mehr als relativiert. 🙂
@@Notgroschen1337 Deine Antwort hat mich nochmal dazu bewegt den S&P500 anzuschauen. Bin mir nicht so sicher ob man das einfach so relativieren kann. Schau dir mal zum Beispiel 2004-2006 an. In dem Zeitraum hast du ganze 18 falsche Signale. Du verliert jedes mal zwischen 2%-5%. Ohne Steuern, spread oder sonst iwas.
da du im Schnitt mindestens einen Trade pro Jahr hast, kannst du grob einfach davon ausgehen dass du einmal im Jahr deine gesamte Rendite die du in dem Jahr gemacht hast versteuerst. Das heißt also deine Rendite verringert sich um 18%, wenn du also normalerweise z.B. 20% Rendite gemacht hättest wird daraus 16.4%. Es tut weh, aber es lohnt sich im sehr langfristigen Vergleich mit Buy and Hold trotzdem.
Zahlgfraf hat ja die Daily Strategie mit Steuern berechnet und kam auf 13,9%, wobei das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil die Zeit wo wir nicht investiert sind mit 0 gewertet wurde. Was man sicherlich deutlich optimieren kann. Bis 100k Euro ja heute automatisch, darüber mit Geldmarktfonds.
@@Tystros Die Rendite verändert sich um weniger als 18%, weil 1) die Steuern dadurch ja früher bezahlt wurden und man später deshalb weniger zahlen muss. 2) 1400€ Kursgewinne steuerfrei stehen. 3) Man mögliche Verluste und Spreads gegenrechnen kann (nicht unwahrscheinlich, dass das ab und zu passiert mit der Strategie. Man verliert die Steuerstundung, die ist aber geringer als der von die angegebene Betrag.
@@gkkkk7507 Der EMA reagiert im Vergleich zum SMA sensibler auf nahe zurückliegende Kurswerte - mehr als diese pauschale Aussage kann ich dir leider nicht geben. Aber: Wenn dein Tool den EMA kann, kann es 100 % auch den SMA mit beliebiger Filtertiefe. 🙂
Hey, ich verfolge deine Videos zu den LETF schon länger sehr gespannt. Ich weiß nicht ob du es irgendwo schon mal gesagt hast, aber wo beziehst du deine Daten her und wie verarbeitest du sie in deine Grafiken?
Anfangs habe ich meine Kursdaten primär von Yahoo Finance bezogen, aber seitdem die ihren Pforten geschlossen habe, benutze ich Google Finance. Zusätzliche Daten zu Inflationsraten, Basiszinssätzen, etc. habe ich mir mal hier mal da aus dem Internet zusammen gegaunert. Teils von der EZB, teils von der FRED. Meistens google ich nach den Daten, die ich brauche, lade mir dann die Daten von diversen Quellen herunter und prüfe wie vertrauenswürdig das Ganze jeweils ist. Alles an Programmierung - also auch die Grafiken - sind mit Python erstellt. 🙂
Sehr guter Vergleich, mir fehlt nur noch die durchschnittliche Rendite pro Jahr am Ende, wobei ein paar Quantile natürlich noch besser wären und wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du ja in deinem ersten Video zur SMA-Strategie, dass bei der täglichen Entscheidung nach SMA-Strategie die Filtertiefe wesentlich relevanter ist, oder?
Denkbar ist immer alles, aber um ehrlich zu sein würde ich gerade was shorten angeht den Ball etwas flach halten. 😅 Man darf - meiner Meinung nach - bei solchen Ergebnissen, die an sich schon sehr riskante Strategien verfolgen, weil das mit dem SMA in Zukunft alles anders kommen könnte, nicht den Bezug zur Realität verlieren. 🙂
Lieber Notgroschen, könntest du die letzten 20 Sekunden nochmal ansehen: da wird über die Übersicht sofort was drüber gelegt (die Thumbnails von 2 anderen deiner Videos). Dadurch besteht gar keine Chance, die Übersicht gut anzusehen. Ansonsten: interessante Wendung im Kanal. Ich kann damit umgehen, aber ich denke, dass das Zuhörer-Klientel sich dadurch verändern wird. Weg von der Mathematik hin zu den Gierigen. 😉 PS: Ich bin auch gierig, denn ich würde eher x3 leveragen (nach deinem früheren Video) 😂😂😂 LG Jan
@@Jan_Lei. Hey Jan! Das Ende werde ich bearbeiten - Danke für den Hinweis. 🙂 Mach dir keine Sorgen: Ich werte nach besten Wissen und Gewissen die Dinge aus, die mich selbst umtreiben, interessieren und an deren Beantwortung ich interessiert bin. Ich mache das nicht um ein gewisses Klientel anzulocken oder zu bedienen. 🙂 Konkret: Das Thema gehebelte ETF ist für mich bis auf eine finale Frage sogut wie abgeschlossen. Es gäbe noch eine Menge, die man machen könnte, aber ich werde dazu in naher Zukunft nur noch eine größere Auswertung machen und wahrscheinlich innerhalb Videos verarbeiten. Bis dieses finale Video zu Hebel-ETF kommt, werde ich zunehmend meinem Fokus - wiederum weil es mich interessiert - auf bodenständigere Themen lenken. Dazu ein kurzer Ausblick, der nächsten größeren Themen - Du kannst ja mal sagen, was du davon hälst. 🙂 "Welche jährliche Rendite kostet die Vorabpauschale?" - Mir ist aufgefallen, dass es viele gute Videos dazu gibt, wie viel man konkret für ein spezifisches Jahr für die Vorabpauschale beiseite legen sollte, aber in den Kommentaren unter den Videos liest man sehr häufig Kommentare von Leuten, die etwas Angst und Bange haben, dass durch das ganze Konstrukt dieser Pauschale infolge der Steuerstundung den Zinseszinseffekt ruiniert. Dem möchte (bzw. bin ich schon) auf den Grund gehen und kann Zahlen präsentieren, um wie viel der Zinseszinseffekt durch die Pauschale reduziert wird. 🙂 "Wie gut ist der Steuertrick von Finanztip?" - Kennst du den Steuertrick, den Saidi von knapp 2 Jahren präsentiert hat? Finanzfluss hatte das ca. vor einem Jahr auch nochmal aufgegriffen. Die Videos und Artikel dazu kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls dir da bisher nichts sagt. Im Kern geht es darum beim Verkauf von ETF Steuern zu sparen, indem man durch Umschichten oder den Kauf unterschiedlicher ETF das FIFO Prinzip teilweise umgehen und durch das LIFO Prinzip ersetzen kann. Beiden Videos ist dabei leider gemein, dass sie die mögliche Steuerersparnis für jeweils sehr spezifische Beispiele zeigen und dabei jeweils aus "Clickbait"-Gründen 30.000 € anpreisen, die aber nur für die angenommenen Sparraten gültig sind und keine Vorabpauschale beinhalten. Ich würde das gerne etwas verallgemeinern und zusätzlich auch noch schauen, ob sich der Trick trotz Vorabpauschale lohnen kann, bzw. ob es der Aufwand Wert ist. Danach soll es dann endlich um Entsparstrategien gehen, wobei das Thema aber deutlich facettenreicher ist, als das Ansparen und da ist tatsächlich die größte Hürde für mich das halbwegs gekonnt in Häppchen zu verpacken, die thematisch irgendwie in 10 bis 15 Minuten Videos abgehandelt werden können. 🙂 Zwischendrin würde dann irgendwann noch das letzte Video zu den Hebel-ETF kommen. Erzähl gerne mal, was du persönlich von den Themen hälst. 🌚 Liebe Grüße!!
Moin Moin. Das ist ja wirklich unglaublich... Die beiden Themen die du vorgeschlagen hast (Vorabpauschale und Saidis "LIFO-Trick") habe ich mir auch schon mal ausgerechnet. Ich fand sie bisher nämlich auch in den "allgemein gehaltenen" Videos nicht tief genug durchdacht. Markus von Finanzfluss ist da teilweise etwas mathematischer unterwegs und hat mich auf die Idee gebracht, dies mal durchzurechnen. Allerdings habe ich mir "nur" die Mühe gemacht, dass mit einer konstanten Rendite von 4 oder 5% zu rechnen (nix Monte Carlo o. ä.; das habe ich ja erst durch dich kennen gelernt). - Ich fände es toll, wenn du das auch angehst, da dort sehr viel Unwissen umgeistert und ich auch noch kein (schönes) Video auf UA-cam dazu gesehen habe. Nur halbherzige Ideen, die nicht im Detail durchgerechnet sind. Das Problem, weshalb diese Ideen aber praktisch nicht funktionieren: Fonds werden geschlossen oder ziehen in ein anderes Land um. Gerade mit meinem größten ETF passiert. Flutsch, Steuer gezahlt. Alle Berechnungen theoretisch gut, nur umsonst gerechnet. Thema Entsparen: Für mich ist ein Thema vor dem Entsparen noch wichtiger, worauf ich bisher noch keine konkreten Ideen habe. Das Umschichten in weniger volatile bzw. "unkorrelierte" Assets, die dennoch liquide und handelbar sind. Sodass in der Entnahmephase dann mir ein Crash nicht die Rente verhaut. Oder meinst du das mit Entsparen? Weil dann fängt entsparen ja bereits viele Jahre vor der Entnahme an... PS: Wie ich auf 4-5% Rendite komme: Ich rechne mit durchschnittlich 7-8% p.a. Rendite nominal und ziehe dann 2-3% Inflation ab. Das macht mir die Berechnung der realen Berechnung leicht. Als Faustformel ideal; Inflation komplett eingepreist. Nur die Steuer nicht. Dafür finde ich keine Faustformel... Ich fand den "Ausflug" in die Hebel-Landschaft wirklich genial. Ich freue mich dennoch auf neue Themenbereiche - wie von dir angesprochen 😀 LG Jan PS: Kennst du den YT-Kanal Marktgeflüster? Vielleicht auch was für dich. Ist zwar von der Wortwahl&Sprache das komplette Gegenteil von deiner, aber von den Inhalten ergänzt ihr euch gut. Prof. Holger Graf hat da mal nachgerechnet wieviel (bzw. besser ob) die ehemals geplante Lindner-Rente überhaupt abwirft. Nachgelagerte Besteuerung... Es ist schön, wenn Themen kritisch hinterfragt werden.
@@Notgroschen1337 Auch, wenn ich gar nicht gefragt worden bin: Ich finde die Themen allesamt interessant und halte es für gut, dass Du den Fokus wieder etwas von den Hebeln weglenkst. Sicher kann man später (mit neuen Zahlen oder neuen Ideen) noch einmal zu dem Thema zurückkehren, aber vorerst gibt es - wie obige Liste beweist - "Low Hanging Fruits" bei anderen Themen zu ernten!
Die Frage wäre, was du dir davon erhoffst? Für eine normale Buy&Hold Strategie macht es - wie bei ungehebelten ETF auch - nicht den riesigen Unterschied.
Vielen Dank für das tolle Video! Hast du die Verläufe mal getestet? Ich kriege fürs Jahr 2020 bspw mit dem Xtrackers S&P 500 2x nie im Leben 91% zusammen, wenn man die SMA 200 Daten des SPX nimmt. Magst du mal die Kauf/Verkaufssignale nennen mit denen hier gerechnet wurde, ich würde das gerne mal mit realen Produkten gegentesten für die letzte Jahre
Klar, welche Infos brauchst du genau? Was hier in Video komplett fehlt sind Ordergebühren, Spread und Steuer, die ja bei jedem Signal bei einem wirklichen Trade fällig werden würden. Es wird in diesen Sinn sozusagen nur die Entwicklung des zweifach gehebelten S&P 500 dargestellt, wenn man nur die Bereiche oberhalb des SMA 200 betrachtet, wobei die Kontrolle, ob der SMA geschnitten wird, monatlich, wöchentlich und täglich erfolgt. Als Signal wird SPX mit SMA 200 verwendet, wobei der SMA über die Close-Preise der letzten 200 Handelstage berechnet wird.
Ich habe es jetzt auch einmal für 2020 nachgerechnet, weil mir die Rendite viel zu hoch vorkam. Und ich bekam tatsächlich auch irgendetwas mit 95% heraus. Ich konnte es immer noch nicht glauben und hab mir die Zeitpunkte angeschaut, wo die SMA-Linie durchbrochen wird. Und dort hatte ich einen Fehler gemacht, der sich so äußert, dass ich schon einen Tag vor Durchbrechen der SMA-Linie verkauft hatte. Nach dem Korrigieren hat sich die Performance drastisch verschlechtert und lag sogar unterhalb des 1x S&P500. Ich vermute, dass Notgroschen den gleichen Fehler gemacht hat.
Wie immer tolles Video. Ich würde mich über ein Vergleich 2x SP 500 vs 2x Nasdaq 100 und ggf EM freuen. Ich bespare nämlich den Amundi Nasdaq 2x. Danke
Da werde ich - wenn ich mich darauf einlasse - etwas Zeit brauchen, um die Daten zu den gehebelten ETF zu rekonstruieren. Das braucht im Vorlauf recht viel Zeit und Aufmerksamkeit. 🙂
Mit 3x und 4x funktioniert es auch noch sehr gut, ab 5x fängt es an sich nicht mehr so sehr zu lohnen, also je höher du mit der Leverage gehst desto weniger Überrendite bei trotzdem signifikant steigenden Drawdowns hast du noch. Aber vom Circuit Breaker her würde ich auch nur maximal ~3.5x vertrauen, und echte ETFs gibt es auch nur bis 3x, alles darüber sind ETPs ohne Teilfreistellung und ohne Sondervermögen, also mit Emittentenrisiko.
@@MuggaTheFirst In der USA sind echte ETFs bis 3x erlaubt, deshalb sage ich gibt es echte ETFs bis 3x. Der 3x ETF auf den S&P500 heißt UPRO. Ist in Deutschland leider etwas kompliziert zu handeln, aber wenn man etwas mehr Aufwand akzeptiert geht es, und sollte man auch machen wenn man 3x will.
@@Tystrosahhh sorry my bad, du hast absolut Recht. Wenn du es "schaffst" amerikanische ETFs zu handeln geht wohl mehr Hebel, aber UCITS ETFs (also in der EU zugelassene Produkte) gibt's nur bis 2er Hebel
Ich habe den Spaß mit STOXX 50 und Nasdaq 100 gemacht. Die Ergebnisse sind ähnlich gut. Aber meiner Meinung ist dies nur bedingt umsetzbar. Mit höheren Summen ist das tägliche Handelsvolumen zu gering. Für mein Spielgeld reicht das. 😅
Bezüglich meiner anderen Kommentare, möglicherweise ist der Alpaca Broker das wonach wir suchen. Finde nur wenig Content auf englisch auf UA-cam. Vielleicht kannst du das ja ändern ;)
@@untitled651 Meistens verschwinden dir leider im UA-cam Nirwana. 🙁 Aber ich schaue heute Abend mal am Computer! Generell sind Links immer schlecht: Lieber erklären, was ich googlen soll. 😂
Lieber Notgroschen, vielen Dank für die beiden Videos zum Thema Leverage und SMA. Ich kann die teilweise negativen Kommentare nicht nachvollziehen.
1. Back-Testing: Du hast ja in Deinem 1. Video darauf hingewiesen, dass bei langem Anlagehorizont die Wahrscheinlichkeiten auf eine positive Rendite bzw. Überrendite sich gegen 1 entwickeln. Somit stellt Back-Testing eine gute Grundlage für die Analyse zukünftiger Marktentwicklungen dar, weil sehr viele Szenarien der Vergangenheit inkl. Krisen und Boomjahre abgebildet werden.
2. Finanzpornographie: Du schreibst ja, dass die Analysen exklusive Steuern, Spreads und Gebühren erfolgt. Diese sind natürlich zu berücksichtigen schmälern aber nicht die grundsätzliche Aussage, dass ein Hebel auf den S&P 500 langfristig im Vergleich zum Underlying überperformed. Und somit ist doch klar, dass man in einem gut diversifizierten Portfolio einen gehebelten ETF/ETP beimischen kann um die Rendite langfristig zu verbessern.
3. Warum tut ihr euch so schwer mit dem Zeitpunkt von Kauf/Verkauf? Täglich nachschauen nach der 200er SMA Linie und wenn man diese durchbricht, dann rein oder raus aus dem Markt. Ich habe dafür einen Bot der mir eine Nachricht auf mein Handy schickt. Kurz ne Order platzieren und gut ist.
3. Steuern. Ja, in Deutschland ein super nerviges Thema was den Zinseszinseffekt abmildert aber mit 26,375% noch deutlich unterhalb des Einkommensteuersatzes liegt, der auf anderes Einkommen entfällt. Freibetrag wird noch mindernd abgezogen. Verluste können vorgetragen werden. Und wenn ihr irgendwann mal entspart, dann ist es nicht mehr so schlimm mit der Steuer (ja, insgesamt fallen in Summe mehr Steuern an).
4. Probiert es doch einfach aus! Es ist nicht so aufwändig und für die meisten von Euch wird es eine gute Beimischung sein. Langfristig diese Renditen mit etwas anderem zu schlagen habe ich bislang noch nicht entdeckt. Das wird auch ein Grund dafür sein, dass Notgroschen sich dem Thema intensiv widmet.
5. Produktauswahl. Bei gehebelten ETFs/ETPs ist die Auswahl in Deutschland recht überschaubar. Ich bin mit ca. 30% meines Aktienanteils im Portfolio im S&P 500 3x WisdomTree und bespare monatlich noch einen 2x MSCI USA. Die restlichen 60% sind in ETFs (Small Caps, Europa, EM). Dann noch ein bisschen Krypto und Gold, ein wenig in Immobilien und schon sollte langfristig zumindest das Sparbuch outperformed werden. Das ist doch eher die Idee dahinter.
Weiter so, lieber Notgroschen. Ich finde es echt klasse, dass Du die Themen von der empirischen Seite beleuchtest.😊
Ich für meinen Teil kann mit skeptischen Kommentaren zu dem Thema sehr gut umgehen und bin auch froh, wenn Leute skeptisch reagieren, solange das alles höflich und mit dem nötigen gegenseitigen Respekt abläuft. 🙂
Meiner Meinung nach sind LETF für die breite Masse - insbesondere in Kombination mit einem SMA - auch einfach nichts, weil das Verständnis, bzw. die Zeit, Muße und der Spaß zum Aufbau eines solchen Verständnises nicht vorhanden sind und das ist auch voll okay so!
Da ist es mir lieber, wenn die breite Masse per Buy&Hold auf ungehebelte ETF auf ihre finanziellen Ziele hinarbeitet. 🙂
Irrational wird es für mich dann nur, wenn genau diese Leute LETF mit großer Skepsis betrachten, aber gleichzeitig immer auf der Suche nach der neusten, krassesten Einzelaktie sind. 😁
Ich habe gerade ein Video von Gerd Kommer gesehen. Er sagt genau das gleiche: Hebelstrategie auf ETFs macht mehr Sinn als Stockpicking.
Btw: Vielen Dank für deine Auswertung 😊
@NIXUSMINIMAX-oc7vi Welches Video mit Kommer wäre das?
Danke für deinen Kommentar. Mich würde interessieren, wie du diesen Bot eingerichtet hast, der dich benachrichtigt. Könntest du das vielleicht kurz erklären?
Danke für deine Arbeit! Ein Video zu der Daily Strategie inkl. Steuern und Gebühren wäre super spannend!
Kriegen wir hin! 🎉
@@Notgroschen1337 auch gern mit x3 von wisdomtree, alles drüber macht wohl laut dem letzten video kein sinn.
@ Könntest du ebenfalls die Unterscheidung zwischen gesetzlich und freiwillig in der GKV versichert berücksichtigen? Für freiwillig Versicherte gilt ja jetzt schon, dass auf Kapitalerträge Beiträge zur Sozialversicherung zu leisten sind.
@@Notgroschen1337ich kann es kaum erwarten und schaue stündlich bei YT vorbei. In der Zwischenzeit versuche ich selbst ein Backtesting. Der Vergleich wird es zeigen
@@OBrian-p9l Stündlich zu schauen, ist wohl Overkill. 😅
Rechne eher in zwei, drei Wochen damit: Gibt noch Privatleben und Job, die Aufmerksamkeit meinerseits bedürfen. 🌚
Was ist denn bei den jeweiligen Charts die durchschnittliche Rendite gewesen?
In dem Video geht es doch genau darum eben nicht nur die Medianrendite zu zeigen, sondern inwiefern das Jahr für Jahr gesehen aussieht. 🙂
Danke für die Aufklärung. Allerdings wäre das wirklich interessant gewesen. Vielleicht ein dediziertes Video dazu? Denke viele würden sich freuen 😊 der Kanal ist in jedem Fall 10 von 10
Das nennt man wohl Investment Porn🤩. Wie immer super interessantes video. Danke für deine Mühen
Gerne doch! Aber viele Mühe machen mir diese Videos ohne gesprochenes Wort tatsächlich nicht. 😜
Ich finde, dass dein Kanal mehr Abonenten verdient hätte. Deine Videos empfinde ich als sehr gut recherchiert und gut aufgearbeitet. Bisher waren alle Videos die du hochgeladen hattest immer mit der Frage gestellt, die ich mir bisher auch schon mal gestellt hatte.
Ich hoffe du wirst deinen Content weiter betreiben, auch wenn die Abo-Zahlen am Anfang wahrscheinlich nur schleppend hochgehen. Ich rechne dir deine Arbeit hoch an und danke dir dafür sehr.
@@sebastianP789 Lieben Dank für deine netten Worte - da freue ich mich sehr! 🙂
Um ehrlich zu sein habe ich mich im Großen und Ganzen schon damit abgefunden, dass das hier kein Riesenkanal werden wird. Dafür müsste ich Clickbait betreiben, Themen besprechen die polarisieren, aber schon x-Fach zu genüge mit schwachen Methoden beleuchtet wurden und ganz ehrlich? Nope. Da hab ich kein Bock drauf, da würde ich nicht hinter stehen und mir wäre das zu langweilig. 😂
Unten rechts gefällt mir sehr gut :) Schön das mal in dieser Visualisierung zu sehen.
Kleine Frage zur Methodik, wann machst du in deiner Simulation die Order? Gehst du davon aus dass du zum Close Preis direkt kaufen/verkaufen kannst, oder machst du es zum nächsten Open Preis?
Weder noch. 😅
Ich arbeite nur mit Close-Preisen und wenn an einem Tag die Bedingung für Kauf oder Verkauf gemäß SMA-Strategie eintritt, dann wird die Order am folgenden Tag für den Close-Preis umgesetzt.
Hier im Videos siehst du übrigens keine Sparpläne / Orders, sondern nur die gehebelten ETF, wie sie aussehen würden, wenn man nach der SMA-Strategie agieren würde. Das sind also geschönte Ergebnisse, weil keine Gebühren und Steuern enthalten sind. 🙂
@@Notgroschen1337 Interessant, wieso machst du das so, mit den Close Preisen vom nächsten Tag? Eigentlich versucht man bei einer SMA Strategy ja die Zeit zwischen dem SMA Signal und der Order möglichst klein halten, und da ist das realistische naheliegende wenn man es automatisiert machen würde einfach eine Minute vor Close, oder wenn man es manuell macht in den After Hours grob zum Close Preis die Order zu machen. Oder den Open vom nächsten Tag. Wieso hast du dich für den Close Preis vom nächsten Tag entschieden? Denkst du dass es irgendeinen Grund gibt warum das besser performen sollte?
@@TystrosNein, das hat keinerlei Hintergedanken bzgl. Performance! Wahrscheinlich sogar eher gegenteilig. Es ist so einfach simpler zu programmieren. 🤷
In diesem Zuge sollte man bspw. auch hinterfragen, welchen Einfluss es hat Wochenenden und Feiertage ordentlich abzubilden, weil der gängige Ansatz (zumindest meiner) ist die Zwischentage linear zu interpolieren.
Wird wohl mal Zeit, dass ich meine Bibliothek von Grund auf neu aufbaue. Als ich damals angefangen habe, dachte ich, dass ich mir das Leben leichter mache, wenn ich etwas Zeit in die Aufbereitung der Daten stecke, weil die Auswertung der Daten dann leichter wird.
Jetzt im Nachhinein tauchen Fragen auf, die genau diese Aufbereitung in Frage stellen. Damals wusste ich aber auch noch nicht so recht in welche Richtung die Reise hier geht. 🤷😅
@@Notgroschen1337 Oh, du interpolierst nicht-handelstage? Das würde ein ziemlich großes Problem in den Ergebnissen verursachen. Als ich zum ersten mal SMA Backtests programmiert habe, habe ich auch am Anfang interpolierte Daten benutzt und mich gewundert wieso die Ergebnisse unrealistisch gut sind im Vergleich zu den Daten aus dem "Leverage for the Long Run" Paper - und der Grund waren die interpolierten Kursdaten. Weil es bei den sehr großen Crashes wohl oft vorkommt dass z.B. ein großer Crash (-6%) am Montag ist, aber mit interpolierten Daten gehst du dann am Samstag bei den interpolierten -2% raus weil das schon ausreicht um den SMA zu unterschreiten, du verpasst also weitere -4% die du eigentlich zwangsweise gehabt hättest. Und auch in die andere Richtung, du gehst rein gerade bevor ein richtig guter Tag kommt. In gewisser Weise bedeutet Interpolation dass deine Simulation davon ausgeht dass du "In die Zukunft sehen" kannst, und du schon verkaufst weil du weißt was 2 Tage später passieren wird. Und das macht bei SMA Strategien sehr große Unterschiede in der Rendite.
@@TystrosWichtiger Punkt mit dem "In die Zukunft schauen" - da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber das macht auf jeden Fall Sinn.
Ich würde künftig beim Thema Hebel-ETF die Feiertage und Wochenenden als Nichthandelstage maskiere, indem zusätzlich das Datum, bzw. den jeweiligen Wochentag überprüfe.
Auch das Thema mit den Close- und Open-Preisen habe ich jetzt so umgesetzt wie du das angesprochen hast. Im Endeffekt kein großer Akt - hätte ich direkt so machen sollen.
Besten Dank auf jeden Fall für deinen konstruktiven Input. 🎉
Wie gehst du mit SMA-Signalen an einem Freitagabend um? Order setzen oder Wochenende abwarten und dann Order setzen?
Bezieht sich der SMA 200 check bei den gehebelten ETFs immer auf den ungehebelten oder auf den 2 fach gehebelten ETF?
Also wird immer erst wieder investiert, wenn der S&P 1x lev. über seinem 200 SMA ist oder wenn der S&P 2x lev. über seinem SMA ist?
Dieses Video hier ist eine Art follow up meines letzten Video, in dem ich das Vorgehen der Strategie recht genau erkläre - deswegen wurde das hier nicht nochmal separat erwähnt. 🙂
Der Check des SMA bezieht sich in allen Fällen auf den Indexwert des S&P 500 (Also ohne Dividendenrendite).
@@Notgroschen1337Danke
@@Notgroschen1337 Hat das einen Grund warum man den SMA des Index betrachtet? Sind die 200 für SMA einfach aus dem Bauch raus gewählt oder gibt es für daily einen "Konsens" was sich gut eignet? Ansonsten sehr starke Videos👍
@@floo8576 Ich glaube, dass der SMA 200 und andere "gängige" Filtertiefen wie 100 und 50 Handelstage historisch gewachsen sind. Hinter diesen Werten steckt dabei meiner Meinung nach keine tiefere Wahrheit, außer dass es runde, leicht zu merkende Zahlen sind.
Ich werde in einem meiner kommenden Videos die Robustheit der daily SMA Strategie näher untersuchen, weil ich es super spannend und wichtig finde zu schauen, wie sensibel die Strategie auf eine Variation der Filtertiefe reagiert. Der Worstcase wäre dabei, wenn bereits bei 199 oder 201 deutlich schlechtere Ergebnisse heraus kämen. 🙂
@@Notgroschen1337 Das wäre echt spannend, die Strategie scheint fast zu gut um wahr zu sein (für das tägliche Überprüfen einfach ein Skript in die Cloud). Nochmal wegen der ursprünglichen Frage, hat das einen Grund warum man den SMA auf Basis des Index und nicht des 2xlev Etf selbst betrachtet?
Erstmal tausend Dank für deine Videos! Du bist aktuell der beste UA-camr auf dem Markt. Ich habe jedoch einige Fragen:
Hast du die Gesamtrenditen über die Zeit?
Warst du bei der 200-SMA strikt auf den Close-Preis und hast zum Close-Preis verkauft, oder hast du zum folgenden Opening-Preis verkauft? Hattest du vielleicht sogar eine 1-2% Toleranz um die 200-SMA?
Seit einer Weile beschäftigt mich eine Strategie. Der Plan wäre, wöchentlich per Sparplan zu kaufen, anstatt monatlich, um mehr Entries zu haben. Wenn der S&P 500 unter die 200-SMA fällt, verkauft man seine Anteile, lässt den Sparplan aber weiterlaufen, um den möglichen Boden zu treffen. Wenn der S&P 500 dann die 200-SMA nach oben durchbricht, bringt man das zuvor rausgenommene Kapital wieder ein. Am Ende ist das vermutlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich bin 20 und denke, dass sich über die nächsten 40 Jahre einiges daraus machen lässt.
Könntest du einen Vergleichstest zwischen dem 2x S&P 500 und dem 2x MSCI USA (Heiliger Amumbo) machen? Der MSCI bietet den Vorteil der breiteren Diversifikation, aber bringt er langfristig auch mehr Rendite?
Ich wäre dir tausendfach dankbar und würde mich gerne auf PayPal oder Patreon bedanken. Wäre das möglich?
Deine Ideen sind sehr konkret und du bist wahrscheinlich ein junger Typ voller spannender Gedanken! 🎉
Weißt du, was mich richtig glücklich machen würde?
Wenn du dich auf den Hosenboden setzt und dir überlegst, welche Skills und welches Know-How es von dir bräuchte, damit du deine Fragen selbst beantwortet könntest! Wäre das nicht eine Idee wert? Meiner Meinung nach würdest du auf dem Weg dorthin wahrscheinlich eine Menge guter Skills für dein Leben, bzw. Berufsleben mitnehmen. 🙂
Zu deinen Fragen: Die Simulation zeigt dir nur den Index für die Close-Preise. In meinem letzten Video mit den Sparplänen per SMA-Strategie habe ich zu Close-Preisen gekauft und verkauft.
Eine Toleranzschwelle um den SMA habe ich noch nie irgendwo in Kalkül gehabt und dieser zusätzliche Parameter birgt auch zusätzlich die Gefahr des Overfittings. 🙂
Zusätzlich den abfallenden Ast zu besparen, halte ich aus dem Bauch heraus besprochen für keine gute Idee. Es besteht keine Notwendigkeit das Bottom treffen zu müssen. Selbiges gilt übrigens für das Top. Das ist in meinen Augen falscher Ehrgeiz. 🌚
Lieben Dank für dein monetäres Angebot, aber behalt dein Geld lieber bei dir! Wenn du es als bitter notwendig empfindest mir Geld in den Rachen pumpen zu müssen, dann kannst du für 2 € pro Monat hier auf UA-cam Mitglied bei mir werden. Aber ich selbst habe als 20 jähriger mit der Hand im Mund gelebt und deswegen: Behalt dein Geld wie gesagt einfach bei dir - Ich komme auch so über die Runden. 😜
@ vielen Dank dir für deine Antwort. Die meisten Fragen bis auf meine Strategie mit den Sparplänen und dem Verkauf habe ich bereits geklärt. Tausend dank dir! Aktuell habe ich nicht die Zeit diese Strategie zu Backtesten da ich seit 01.01 Vollzeit Selbständig bin aber ich danke dir trotzdem für den Wertvollen Rat.
Vielleicht sehe ich ja eines Tages diese Strategie irgendwo dann werde ich die Ergebnisse hier teilen.
Danke für das Backtesting! Wie immer sehr interessant zu sehen. Für mich wäre noch interessant wie genau du das gemacht hast und von welchen Bedingungen du ausgegangen bist. Ändert sich bei monthly/weekly/daily check nur der Zeitpunkt, zu dem man den SMA überprüft oder gehst du hier davon aus, dass man bei monthly den SMA 200 auf dem monthly chart beobachtet, bei weekly auf dem weekly chart und bei daily auf dem daily chart?
Die Kauf- und Verkaufssignale ergeben sich immer durch den SMA mit einer Filtertiefe von 200 Handelstagen vom S&P 500 Index. (Also wirklich der Index ohne Dividendenrendite.)
Die einzige Variation besteht - wie du es beschreibst - darin, wie oft überprüft wird, ob durch den SMA ein Signal ausgelöst wird.
Toll, man sieht schön wie die daily sma 200 strategie vor hohen drawdowns schützt, auch im vergleich zu 1x.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde bei Zeiten noch die Robustheit der Filtertiefe von 200 Handelstagen untersuchen! 🎉
Hi, kannst du auch mal die leveraged Nasdaq 100 ETFs also 2x, 3x und 5x untersuchen?
Die Rekonstruktion der gehebelten ETF ist todes der Aufwand - ich schaue mal, ob und wann ich für den Nasdaq Zeit dafür finde.
@Notgroschen1337 hast du iwie erwähnt wie das geht, dann würde ich mir das auch zutrauen. Ist es nicht einfach die Tageskurse scrapen dann die relative Bewegung ermitteln und diese entsprechend des Hebels multiplizieren? 😅
Danke erst einmal für deinen lehrreichen Content. Bei der Strategie ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Vielleicht kannst du die ja beantworten.
Macht es eigentlich auch Sinn einen S&P500 2x ETF mit einem S&P 500 2x Inverse ETF abzuwechseln? Das heißt wenn sich der Index Oberhalb der SMA200 befindet, dann bespare ich ganz normal den S&P500 2x ETF. Wenn jetzt aber der Index unterhalb der SMA200 sinkt verkauft man ja laut Strategie alle Anteile. Nun könnte man ja das Geld nehmen und in den S&P 500 2x Inverse ETF investieren und solange besparen bis der Index die SMA200 wieder überschreitet. Dadurch würde ich mir erhoffen bei möglichst vielen Marktlagen zu profitieren.
Ist es möglich dadurch die Rendite noch einmal zu verbessern oder sind die Zeiträume von stark sinkenden Kursen zu kurz um davon profitieren zu können?
Das kann man machen, hat auch in meinem Backtest zu leicht höherem Gewinn gesorgt, aber die Volatilität deutlich erhöht. Man muss also zwischenzeitlich deutlich stärkere Verluste aushalten können und hat dafür nicht so viel mehr Rendite. Ich mache es also nicht.
Laut dem paper "leverage for the long run" (was meines Kenntnis Standes nach das erste große paper in punkto Hebel und SMA war) geht es bei dieser Strategie nicht darum, negative downward phasen auszulassen, sondern Phasen mit erhöhter Volatilität. Denn wie jeder nach einiger Recherche weiß ist Volatilität der Endgegner von daily hebeln
Heißt den ETF mit inversem 2er Hebel kriegt diese Phase erhöhte Volatilität voll ab, was aufgrund des Hebels Rendite kostet
@@MuggaTheFirstNach meinem Verständnis geht es nicht nur darum die Zeiten erhöhter Volatilität auszulassen, sondern auch darum sich die abfallenden Anteile des Kurses nicht ins Portfolio zu holen. Beides ist wichtig.
Eine strikte, zumindest gedankliche Trennung im Sinne von "Das eine ist wichtiger zu verhindern, als das andere." ist dabei meiner Meinung nach gar nicht möglich, weil man das nicht auseinander gerechnet bekommt.
Inwiefern eine Strategie mit Inversem S&P 500, evtl. sogar mit Hebel versehen, funktionieren könnte, müsste man untersuchen, aber wenn ich das so sagen darf: Ich persönlich finde einen gehebelten ETF mit einem SMA für Kauf- und Verkaufsignale schon mutig genug und dahingehend bin ich aktuell nicht wirklich daran interessiert da noch mehr an Rendite rausholen zu müssen. Wiederum, weil ich hier auf meinem Kanal primär Resultate zu Fragen zeige, die mich selbst interessieren, wird dazu von meiner Seite aus wahrscheinlich nichts kommen. Zumindest zeitnah nicht.
Aber: Feel free - was braucht es, damit du selbst sowas untersuchen könntest? Im Idealfall solltest du dich sowieso nicht auf meine Ergebnisse verlassen, sondern höchstens inspiriert werden selbst Dinge zu untersuchen. 🙂
Tolles Video. Ein unterschätztes Problem sind die Schwankungen um den 200MA, also wenn man kauft, verkauft wieder kauft etc.. Wäre mal interessant was hier die beste Strategie ist.
@@Freiheit-uy3nw Die Kosten dieser fehlerhaften Signale in Form von Steuern, Ordergebühren und Spread werden durch die Negierung der abfallenden Anteile mehr als relativiert. 🙂
@@Notgroschen1337 Interessanter Gedanke, dankschön 💪
@@Notgroschen1337 Deine Antwort hat mich nochmal dazu bewegt den S&P500 anzuschauen. Bin mir nicht so sicher ob man das einfach so relativieren kann. Schau dir mal zum Beispiel 2004-2006 an. In dem Zeitraum hast du ganze 18 falsche Signale. Du verliert jedes mal zwischen 2%-5%. Ohne Steuern, spread oder sonst iwas.
Das gleiche mit 3x S&P ETN?
Kann man aus Spaß mal machen, aber 3x ist aktuell ein Thema, das ich nicht mehr so gerne bewerben wolle würde. Emitentenrisikos und so. 🤷
gibt es die möglichkeit diese simulation mit steuern durchzuführen? daily wirkt ja sonst einfach nur um zu sein.
Das wär wirklich interessant. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist das mit zu simulieren würde ich mich auch darüber freuen
da du im Schnitt mindestens einen Trade pro Jahr hast, kannst du grob einfach davon ausgehen dass du einmal im Jahr deine gesamte Rendite die du in dem Jahr gemacht hast versteuerst. Das heißt also deine Rendite verringert sich um 18%, wenn du also normalerweise z.B. 20% Rendite gemacht hättest wird daraus 16.4%. Es tut weh, aber es lohnt sich im sehr langfristigen Vergleich mit Buy and Hold trotzdem.
Zahlgfraf hat ja die Daily Strategie mit Steuern berechnet und kam auf 13,9%, wobei das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil die Zeit wo wir nicht investiert sind mit 0 gewertet wurde. Was man sicherlich deutlich optimieren kann. Bis 100k Euro ja heute automatisch, darüber mit Geldmarktfonds.
@@Tystros Die Rendite verändert sich um weniger als 18%, weil
1) die Steuern dadurch ja früher bezahlt wurden und man später deshalb weniger zahlen muss.
2) 1400€ Kursgewinne steuerfrei stehen.
3) Man mögliche Verluste und Spreads gegenrechnen kann (nicht unwahrscheinlich, dass das ab und zu passiert mit der Strategie.
Man verliert die Steuerstundung, die ist aber geringer als der von die angegebene Betrag.
Klar, können wir da Ordergebühren, Spread und Steuer mit einfließen lassen. 🎉
Mein online Tool zeigt den EMA an, kann ich den auch nehmen?
@@gkkkk7507 Der EMA reagiert im Vergleich zum SMA sensibler auf nahe zurückliegende Kurswerte - mehr als diese pauschale Aussage kann ich dir leider nicht geben.
Aber: Wenn dein Tool den EMA kann, kann es 100 % auch den SMA mit beliebiger Filtertiefe. 🙂
Hey, ich verfolge deine Videos zu den LETF schon länger sehr gespannt. Ich weiß nicht ob du es irgendwo schon mal gesagt hast, aber wo beziehst du deine Daten her und wie verarbeitest du sie in deine Grafiken?
Anfangs habe ich meine Kursdaten primär von Yahoo Finance bezogen, aber seitdem die ihren Pforten geschlossen habe, benutze ich Google Finance.
Zusätzliche Daten zu Inflationsraten, Basiszinssätzen, etc. habe ich mir mal hier mal da aus dem Internet zusammen gegaunert. Teils von der EZB, teils von der FRED.
Meistens google ich nach den Daten, die ich brauche, lade mir dann die Daten von diversen Quellen herunter und prüfe wie vertrauenswürdig das Ganze jeweils ist.
Alles an Programmierung - also auch die Grafiken - sind mit Python erstellt. 🙂
@Notgroschen1337 danke dir!
Sehr guter Vergleich, mir fehlt nur noch die durchschnittliche Rendite pro Jahr am Ende, wobei ein paar Quantile natürlich noch besser wären und wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du ja in deinem ersten Video zur SMA-Strategie, dass bei der täglichen Entscheidung nach SMA-Strategie die Filtertiefe wesentlich relevanter ist, oder?
Machen wir alles in einem dezidierten Video. 🙂
Danke
Ein B&H für 2X Leverage wäre noch interessant gewesen.
Ich habe vor einiger Zeit ein separates Video mit dem Vergleich zwischen S&P 500 x1 und x2 jeweils für Buy&Hold hochgeladen.
Das habe ich natürlich gesehen.Manchmal steht man auf dem Schlauch.
Vielleicht wäre es auch noch eine Alternative zu shorten, wenn man gerade nicht x2 investiert ist?
Denkbar ist immer alles, aber um ehrlich zu sein würde ich gerade was shorten angeht den Ball etwas flach halten. 😅
Man darf - meiner Meinung nach - bei solchen Ergebnissen, die an sich schon sehr riskante Strategien verfolgen, weil das mit dem SMA in Zukunft alles anders kommen könnte, nicht den Bezug zur Realität verlieren. 🙂
Danke
❤
Lieber Notgroschen,
könntest du die letzten 20 Sekunden nochmal ansehen: da wird über die Übersicht sofort was drüber gelegt (die Thumbnails von 2 anderen deiner Videos). Dadurch besteht gar keine Chance, die Übersicht gut anzusehen.
Ansonsten: interessante Wendung im Kanal. Ich kann damit umgehen, aber ich denke, dass das Zuhörer-Klientel sich dadurch verändern wird. Weg von der Mathematik hin zu den Gierigen. 😉
PS: Ich bin auch gierig, denn ich würde eher x3 leveragen (nach deinem früheren Video) 😂😂😂
LG
Jan
@@Jan_Lei. Hey Jan!
Das Ende werde ich bearbeiten - Danke für den Hinweis. 🙂
Mach dir keine Sorgen: Ich werte nach besten Wissen und Gewissen die Dinge aus, die mich selbst umtreiben, interessieren und an deren Beantwortung ich interessiert bin. Ich mache das nicht um ein gewisses Klientel anzulocken oder zu bedienen. 🙂
Konkret: Das Thema gehebelte ETF ist für mich bis auf eine finale Frage sogut wie abgeschlossen. Es gäbe noch eine Menge, die man machen könnte, aber ich werde dazu in naher Zukunft nur noch eine größere Auswertung machen und wahrscheinlich innerhalb Videos verarbeiten.
Bis dieses finale Video zu Hebel-ETF kommt, werde ich zunehmend meinem Fokus - wiederum weil es mich interessiert - auf bodenständigere Themen lenken.
Dazu ein kurzer Ausblick, der nächsten größeren Themen - Du kannst ja mal sagen, was du davon hälst. 🙂
"Welche jährliche Rendite kostet die Vorabpauschale?"
- Mir ist aufgefallen, dass es viele gute Videos dazu gibt, wie viel man konkret für ein spezifisches Jahr für die Vorabpauschale beiseite legen sollte, aber in den Kommentaren unter den Videos liest man sehr häufig Kommentare von Leuten, die etwas Angst und Bange haben, dass durch das ganze Konstrukt dieser Pauschale infolge der Steuerstundung den Zinseszinseffekt ruiniert. Dem möchte (bzw. bin ich schon) auf den Grund gehen und kann Zahlen präsentieren, um wie viel der Zinseszinseffekt durch die Pauschale reduziert wird. 🙂
"Wie gut ist der Steuertrick von Finanztip?"
- Kennst du den Steuertrick, den Saidi von knapp 2 Jahren präsentiert hat? Finanzfluss hatte das ca. vor einem Jahr auch nochmal aufgegriffen. Die Videos und Artikel dazu kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls dir da bisher nichts sagt. Im Kern geht es darum beim Verkauf von ETF Steuern zu sparen, indem man durch Umschichten oder den Kauf unterschiedlicher ETF das FIFO Prinzip teilweise umgehen und durch das LIFO Prinzip ersetzen kann. Beiden Videos ist dabei leider gemein, dass sie die mögliche Steuerersparnis für jeweils sehr spezifische Beispiele zeigen und dabei jeweils aus "Clickbait"-Gründen 30.000 € anpreisen, die aber nur für die angenommenen Sparraten gültig sind und keine Vorabpauschale beinhalten. Ich würde das gerne etwas verallgemeinern und zusätzlich auch noch schauen, ob sich der Trick trotz Vorabpauschale lohnen kann, bzw. ob es der Aufwand Wert ist.
Danach soll es dann endlich um Entsparstrategien gehen, wobei das Thema aber deutlich facettenreicher ist, als das Ansparen und da ist tatsächlich die größte Hürde für mich das halbwegs gekonnt in Häppchen zu verpacken, die thematisch irgendwie in 10 bis 15 Minuten Videos abgehandelt werden können. 🙂
Zwischendrin würde dann irgendwann noch das letzte Video zu den Hebel-ETF kommen.
Erzähl gerne mal, was du persönlich von den Themen hälst. 🌚
Liebe Grüße!!
Moin Moin. Das ist ja wirklich unglaublich... Die beiden Themen die du vorgeschlagen hast (Vorabpauschale und Saidis "LIFO-Trick") habe ich mir auch schon mal ausgerechnet. Ich fand sie bisher nämlich auch in den "allgemein gehaltenen" Videos nicht tief genug durchdacht. Markus von Finanzfluss ist da teilweise etwas mathematischer unterwegs und hat mich auf die Idee gebracht, dies mal durchzurechnen. Allerdings habe ich mir "nur" die Mühe gemacht, dass mit einer konstanten Rendite von 4 oder 5% zu rechnen (nix Monte Carlo o. ä.; das habe ich ja erst durch dich kennen gelernt). - Ich fände es toll, wenn du das auch angehst, da dort sehr viel Unwissen umgeistert und ich auch noch kein (schönes) Video auf UA-cam dazu gesehen habe. Nur halbherzige Ideen, die nicht im Detail durchgerechnet sind.
Das Problem, weshalb diese Ideen aber praktisch nicht funktionieren: Fonds werden geschlossen oder ziehen in ein anderes Land um. Gerade mit meinem größten ETF passiert. Flutsch, Steuer gezahlt. Alle Berechnungen theoretisch gut, nur umsonst gerechnet.
Thema Entsparen: Für mich ist ein Thema vor dem Entsparen noch wichtiger, worauf ich bisher noch keine konkreten Ideen habe. Das Umschichten in weniger volatile bzw. "unkorrelierte" Assets, die dennoch liquide und handelbar sind. Sodass in der Entnahmephase dann mir ein Crash nicht die Rente verhaut.
Oder meinst du das mit Entsparen? Weil dann fängt entsparen ja bereits viele Jahre vor der Entnahme an...
PS: Wie ich auf 4-5% Rendite komme: Ich rechne mit durchschnittlich 7-8% p.a. Rendite nominal und ziehe dann 2-3% Inflation ab. Das macht mir die Berechnung der realen Berechnung leicht. Als Faustformel ideal; Inflation komplett eingepreist. Nur die Steuer nicht. Dafür finde ich keine Faustformel...
Ich fand den "Ausflug" in die Hebel-Landschaft wirklich genial. Ich freue mich dennoch auf neue Themenbereiche - wie von dir angesprochen 😀
LG
Jan
PS: Kennst du den YT-Kanal Marktgeflüster? Vielleicht auch was für dich. Ist zwar von der Wortwahl&Sprache das komplette Gegenteil von deiner, aber von den Inhalten ergänzt ihr euch gut. Prof. Holger Graf hat da mal nachgerechnet wieviel (bzw. besser ob) die ehemals geplante Lindner-Rente überhaupt abwirft. Nachgelagerte Besteuerung... Es ist schön, wenn Themen kritisch hinterfragt werden.
@@Notgroschen1337 Auch, wenn ich gar nicht gefragt worden bin: Ich finde die Themen allesamt interessant und halte es für gut, dass Du den Fokus wieder etwas von den Hebeln weglenkst. Sicher kann man später (mit neuen Zahlen oder neuen Ideen) noch einmal zu dem Thema zurückkehren, aber vorerst gibt es - wie obige Liste beweist - "Low Hanging Fruits" bei anderen Themen zu ernten!
Denkst du es macht Sinn 2x Lev ETFs wöchentlich zu besparen anstatt monatlich?
Großartige Videos Danke dir!
Die Frage wäre, was du dir davon erhoffst? Für eine normale Buy&Hold Strategie macht es - wie bei ungehebelten ETF auch - nicht den riesigen Unterschied.
Vielen Dank für das tolle Video!
Hast du die Verläufe mal getestet? Ich kriege fürs Jahr 2020 bspw mit dem Xtrackers S&P 500 2x nie im Leben 91% zusammen, wenn man die SMA 200 Daten des SPX nimmt.
Magst du mal die Kauf/Verkaufssignale nennen mit denen hier gerechnet wurde, ich würde das gerne mal mit realen Produkten gegentesten für die letzte Jahre
Klar, welche Infos brauchst du genau?
Was hier in Video komplett fehlt sind Ordergebühren, Spread und Steuer, die ja bei jedem Signal bei einem wirklichen Trade fällig werden würden. Es wird in diesen Sinn sozusagen nur die Entwicklung des zweifach gehebelten S&P 500 dargestellt, wenn man nur die Bereiche oberhalb des SMA 200 betrachtet, wobei die Kontrolle, ob der SMA geschnitten wird, monatlich, wöchentlich und täglich erfolgt.
Als Signal wird SPX mit SMA 200 verwendet, wobei der SMA über die Close-Preise der letzten 200 Handelstage berechnet wird.
Ich habe es jetzt auch einmal für 2020 nachgerechnet, weil mir die Rendite viel zu hoch vorkam. Und ich bekam tatsächlich auch irgendetwas mit 95% heraus. Ich konnte es immer noch nicht glauben und hab mir die Zeitpunkte angeschaut, wo die SMA-Linie durchbrochen wird. Und dort hatte ich einen Fehler gemacht, der sich so äußert, dass ich schon einen Tag vor Durchbrechen der SMA-Linie verkauft hatte. Nach dem Korrigieren hat sich die Performance drastisch verschlechtert und lag sogar unterhalb des 1x S&P500. Ich vermute, dass Notgroschen den gleichen Fehler gemacht hat.
Huhu, welcher gehebelte ETF liegt denn genau zugrunde? Der Lev MSCI USA EUR (A0X8ZS)? Oder doch ein anderer? :)
MSCI USA ist nicht der S&P 500.
Ich habe die Daten damals für den S&P 500 x2 von Xtrackers rekonstruiert. 🙂
Es geht um den s&p 500 und dem s&p 500 2x
Warum sieht man dann 4 Grafiken? Welche Grafik zeigt was an?
@@KnightRider3344 Steht direkt nach dem Intro in den vier Grafiken. 😅
Wie immer tolles Video.
Ich würde mich über ein Vergleich 2x SP 500 vs 2x Nasdaq 100 und ggf EM freuen. Ich bespare nämlich den Amundi Nasdaq 2x. Danke
Da werde ich - wenn ich mich darauf einlasse - etwas Zeit brauchen, um die Daten zu den gehebelten ETF zu rekonstruieren. Das braucht im Vorlauf recht viel Zeit und Aufmerksamkeit. 🙂
Love it
@@aliwali1232 ❤️
Erster! :D Da Daily am besten zu seien scheint, könntest du da nochmal den leverage variieren?
Manno
Mit 3x und 4x funktioniert es auch noch sehr gut, ab 5x fängt es an sich nicht mehr so sehr zu lohnen, also je höher du mit der Leverage gehst desto weniger Überrendite bei trotzdem signifikant steigenden Drawdowns hast du noch. Aber vom Circuit Breaker her würde ich auch nur maximal ~3.5x vertrauen, und echte ETFs gibt es auch nur bis 3x, alles darüber sind ETPs ohne Teilfreistellung und ohne Sondervermögen, also mit Emittentenrisiko.
Korrigiere: alles bis 2x ist ETF, darüber nicht mehr
@@MuggaTheFirst In der USA sind echte ETFs bis 3x erlaubt, deshalb sage ich gibt es echte ETFs bis 3x. Der 3x ETF auf den S&P500 heißt UPRO. Ist in Deutschland leider etwas kompliziert zu handeln, aber wenn man etwas mehr Aufwand akzeptiert geht es, und sollte man auch machen wenn man 3x will.
@@Tystrosahhh sorry my bad, du hast absolut Recht. Wenn du es "schaffst" amerikanische ETFs zu handeln geht wohl mehr Hebel, aber UCITS ETFs (also in der EU zugelassene Produkte) gibt's nur bis 2er Hebel
Ich habe den Spaß mit STOXX 50 und Nasdaq 100 gemacht. Die Ergebnisse sind ähnlich gut. Aber meiner Meinung ist dies nur bedingt umsetzbar. Mit höheren Summen ist das tägliche Handelsvolumen zu gering. Für mein Spielgeld reicht das. 😅
Wo hast du die Daten zu den Volumina abgegriffen? 🙂
@Notgroschen1337 ich habe nur mein broker genommen und geschaut was die täglich Umsätze sind. Ist nicht 100% valide jedoch ein Richtwert.
Bezüglich meiner anderen Kommentare, möglicherweise ist der Alpaca Broker das wonach wir suchen. Finde nur wenig Content auf englisch auf UA-cam. Vielleicht kannst du das ja ändern ;)
Ich schau mir das mal an! ❤
Was Mittelwert
🤷
Meine Antwort auf deine Antwort auf meinen Kommentar verschwindet immer wieder bei mir, vielleicht kannst du ihn zur Überprüfung einsehen
@@untitled651 Meistens verschwinden dir leider im UA-cam Nirwana. 🙁 Aber ich schaue heute Abend mal am Computer!
Generell sind Links immer schlecht: Lieber erklären, was ich googlen soll. 😂
Danke
@@norbertziebell8006 Gerne!