Согласно любым цклическим макротероиям каждые 4-7 лет в капитализме наступает кризис. Все подобные МТС надо бэкстестить на множесте некоррелирующих инструментах (портфеле) за период в несколько таких макроэкономических кризисов ~15-25 лет. И смотреть Sharpe Ratio порфеля. Помню, в начале 2000 таким занимался...
Эмпирически такая цикличность не совсем соответствует действительности. Но в целом Вы абсолютно правы. За длительный период рынки могут проходить такие ситуации, когда распределение их котировок очень уж сильно отличается от нормального. Те самые толстые концы. И хотя в этом видео меня больше интересовал код, чем методология, стоит все-таки обратить внимание на то, что на сильном тренде данная методология будет сливать деньги. Она больше подходит для старых почти забытых акций на относительно спокойном рынке. Когда прогнал ее на акциях MSFT , например, за очень длительную историю, то получился приличный убыток
Вы не одинок! У меня примерно такой же опыт. Редкий выкуп паники работает не хуже, чем торговля трендовых систем, у которых только 10% всех сделок обеспечивают прибыль, а остальные 90% дают примерно нулевой результат. Поэтому основной интерес носит скорее исследовательский характер. Начнется новый суперкризис ( скорее у них, чем у нас) - можно будет сформировать хорошие позиции, а пока пусть депозиты кормят.
Код drive.google.com/file/d/1zG8sAum1_hQn9t-51yA4vgnz6D6dnwDB/view
файл с котировками drive.google.com/file/d/1k2kGyG2hfr3tvIAcCYUIXD8uj32TBO71/view
Согласно любым цклическим макротероиям каждые 4-7 лет в капитализме наступает кризис. Все подобные МТС надо бэкстестить на множесте некоррелирующих инструментах (портфеле) за период в несколько таких макроэкономических кризисов ~15-25 лет. И смотреть Sharpe Ratio порфеля.
Помню, в начале 2000 таким занимался...
Эмпирически такая цикличность не совсем соответствует действительности. Но в целом Вы абсолютно правы. За длительный период рынки могут проходить такие ситуации, когда распределение их котировок очень уж сильно отличается от нормального. Те самые толстые концы. И хотя в этом видео меня больше интересовал код, чем методология, стоит все-таки обратить внимание на то, что на сильном тренде данная методология будет сливать деньги. Она больше подходит для старых почти забытых акций на относительно спокойном рынке. Когда прогнал ее на акциях MSFT , например, за очень длительную историю, то получился приличный убыток
@@Pythoncode-daily Скажу за свой опыт - с 96 года я не нашёл робастого подхода в рамках допустимого мной уровня риска.
@@DSAtkaна чем остановились? Инвестиции?
Вы не одинок! У меня примерно такой же опыт. Редкий выкуп паники работает не хуже, чем торговля трендовых систем, у которых только 10% всех сделок обеспечивают прибыль, а остальные 90% дают примерно нулевой результат. Поэтому основной интерес носит скорее исследовательский характер. Начнется новый суперкризис ( скорее у них, чем у нас) - можно будет сформировать хорошие позиции, а пока пусть депозиты кормят.
@@120gramm торговая сеть из 47 магазинов )
ссылка на видео автора ua-cam.com/video/XZ1Esa1CRQo/v-deo.html