Test de Chow en R. Ruptura Estructural en Modelos de Regresión.

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  • Опубліковано 3 гру 2024
  • El Test de Chow es una prueba estadística que nos permite estudiar la existencia de una ruptura estructural dentro de los modelos de regresión. O dicho de otra forma, permite ver si hay estabilidad permanente en los parámetros de dicho modelo.En el siguiente tutorial explico esta prueba usando R studio.
    #Econometría #Chow #rstudio
    CODIGO R DEL TUTORIAL 👇
    ricovictor.com...
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    PRUEBA F (F-test) | Modelo de Regresión Lineal Simple
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