Se opero in maniera discrezionale dopo un cambio di momentum o tendenza, esco con mezza posizione al mio target e lascio correre fino al prossimo cambio di tendenza/shift di momentum in modo che possa beneficiare di grandi rendimenti nel caso di una analisi e un timing corretto. Ovviamente sono cose che vanno backtestate e confrontate con un approccio semplice, è più una dinamica da approccio discrezionale, con un approccio sistematico se non si va in overfitting è molto sensato provare entrambi gli scenari
Ciao Andrea, le uscite scaglionate le vedo utili nel forex come strategia opzionale nell ea quando manca direzionalita' , vedi eurusd , e le n strategie di uscita parziali mediamo i movimenti randomici con il fine di diminuire il DD
Andrea non ho ben capito gli incrementi successivi vanno fatti sempre decrescenti in modo da mantenere un prezzo medio di carico piu contenuto del titolo e mantenere un margine di uscita in caso di ritracciamento, è corretto?
E' una cosa da discrezionali senza ombra di dubbio... fa sentire meglio quando si opera attivamente attaccati al monitor. Certo è che un trader discrezionale che performa alla grande e cioè che prende decisioni "spesso" migliori di un ts queste tecniche di piramiding e scaling aiutano psicologicamente a rimanere sereni nell'operatività
interessantissimo al position sizing con anti martingala, tutti i rischi a cui ti esporresti e quali vantaggi rispetto alle altre strategie di gestione del capitale. piacerebbe ragionamenti approfonditi sulla gestione del capitale in generale. sei un grande andrea!!
@@UngerAcademy te hai chiesto se erano di interesse questi argomenti e ti ho detto di sì :) un giorno se avrò i soldi necessari, che non son pochini per un ragazzo, farò volentieri il tuo percorso formativo
credo ti sia confuso, per come hai scritto dovresti aprire una posizione da 1 milione con stop loss a 10.000 (che sarebbe appunto 1% di 1 Mio e 10% di rischio sul proprio capitale)
La martingala, come tu ci insegni, uccide. Tuttavia un noto trader di cui non faccio il nome ma che tu conosci benissimo, propugna un tipo di martingala basato sulle serie di fibonacci anziché al raddoppio. E' una tecnica applicabile o con grandissimi capitali sui futures, o sui mini e microfutures, o con i cfd scalabili fino ad un centesimo di lotto. Si basa sul calcolo probabilistico di incappare in una serie consecutiva di un certo numero di loss, backtestabile con MC o Tradestation. Tu cosa ne pensi? grazie ti seguo sempre.
@@carax006 Non è proprio così secondo me . Mi trovo d'accordo se si parla di futures , cfd o comunque strumenti che espongono con effetto leva . Perchè se si parla di etf altamente diversificati , la martingala ti posso garantire che funziona eccome ! Se il sottostante è solidissimo oppure ampiamente diversificato con la martingala abbassi il prezzo medio di carico della tua posizione .
Avevo fatto una prova con un sistema sul forex che entrava ogni 25 pips in guadagno lasciando aperte tutte le posizioni mentre ogni posizione aveva 25 pips di stop loss. Nel caso si "becchi" la direzione con alta volatilità i guadagni sono enormi ma se, come sta facendo da qualche anno, non ci sono questi grandi movimenti si erode un poco alla volta il capitale. Concettualmente è una cosa bellissima ma nella pratica e alla prova del trading sistematico non funziona. Considerate per semplicità di calcolo 1 posizione ogni 10 pips senza ritracciamenti in gain e in loss: in loss sarebbero semplicemente 10*10= 100 pips di loss, in gain diventa 10+20+30+40+50+60+70+80+90+100= 550 pips. Se ci fosse sempre il movimento di 100 pips filati tutto in gain o tutto in loss si diventerebbe ricchi in pochi giorni.
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Se opero in maniera discrezionale dopo un cambio di momentum o tendenza, esco con mezza posizione al mio target e lascio correre fino al prossimo cambio di tendenza/shift di momentum in modo che possa beneficiare di grandi rendimenti nel caso di una analisi e un timing corretto.
Ovviamente sono cose che vanno backtestate e confrontate con un approccio semplice, è più una dinamica da approccio discrezionale, con un approccio sistematico se non si va in overfitting è molto sensato provare entrambi gli scenari
Ciao Andrea, le uscite scaglionate le vedo utili nel forex come strategia opzionale nell ea quando manca direzionalita' , vedi eurusd , e le n strategie di uscita parziali mediamo i movimenti randomici con il fine di diminuire il DD
Andrea non ho ben capito gli incrementi successivi vanno fatti sempre decrescenti in modo da mantenere un prezzo medio di carico piu contenuto del titolo e mantenere un margine di uscita in caso di ritracciamento, è corretto?
Testa! ;-)
E' una cosa da discrezionali senza ombra di dubbio... fa sentire meglio quando si opera attivamente attaccati al monitor. Certo è che un trader discrezionale che performa alla grande e cioè che prende decisioni "spesso" migliori di un ts queste tecniche di piramiding e scaling aiutano psicologicamente a rimanere sereni nell'operatività
interessantissimo al position sizing con anti martingala, tutti i rischi a cui ti esporresti e quali vantaggi rispetto alle altre strategie di gestione del capitale. piacerebbe ragionamenti approfonditi sulla gestione del capitale in generale. sei un grande andrea!!
Per approfondimenti: c’è un intero percorso di formazione sul position siIng
@@UngerAcademy te hai chiesto se erano di interesse questi argomenti e ti ho detto di sì :) un giorno se avrò i soldi necessari, che non son pochini per un ragazzo, farò volentieri il tuo percorso formativo
Supponendo di avere un f pari al 10% e uno stop loss al 1% su un capitale di 100k, dovrei aprire una posizione da 10k con uno stop loss di 1k, giusto?
credo ti sia confuso, per come hai scritto dovresti aprire una posizione da 1 milione con stop loss a 10.000 (che sarebbe appunto 1% di 1 Mio e 10% di rischio sul proprio capitale)
La martingala, come tu ci insegni, uccide. Tuttavia un noto trader di cui non faccio il nome ma che tu conosci benissimo, propugna un tipo di martingala basato sulle serie di fibonacci anziché al raddoppio. E' una tecnica applicabile o con grandissimi capitali sui futures, o sui mini e microfutures, o con i cfd scalabili fino ad un centesimo di lotto. Si basa sul calcolo probabilistico di incappare in una serie consecutiva di un certo numero di loss, backtestabile con MC o Tradestation. Tu cosa ne pensi? grazie ti seguo sempre.
Puoi inventare la martingala che ti pare ma stai sempre giocando al casinò,non stai facendo trading. Nessun fondo d'investimento applica martingale.
Angelo, Fonte?
Gigi, basta chiedere a chi lo segue se sta ottenendo risultati...
@@UngerAcademy quelli che l'hanno fatto sono saltati. I fondi più importanti non penso usino martingale.
CVD
@@carax006 Non è proprio così secondo me .
Mi trovo d'accordo se si parla di futures , cfd o comunque strumenti che espongono con effetto leva .
Perchè se si parla di etf altamente diversificati , la martingala ti posso garantire che funziona eccome !
Se il sottostante è solidissimo oppure ampiamente diversificato con la martingala abbassi il prezzo medio di carico della tua posizione .
Avevo fatto una prova con un sistema sul forex che entrava ogni 25 pips in guadagno lasciando aperte tutte le posizioni mentre ogni posizione aveva 25 pips di stop loss. Nel caso si "becchi" la direzione con alta volatilità i guadagni sono enormi ma se, come sta facendo da qualche anno, non ci sono questi grandi movimenti si erode un poco alla volta il capitale. Concettualmente è una cosa bellissima ma nella pratica e alla prova del trading sistematico non funziona. Considerate per semplicità di calcolo 1 posizione ogni 10 pips senza ritracciamenti in gain e in loss: in loss sarebbero semplicemente 10*10= 100 pips di loss, in gain diventa 10+20+30+40+50+60+70+80+90+100= 550 pips. Se ci fosse sempre il movimento di 100 pips filati tutto in gain o tutto in loss si diventerebbe ricchi in pochi giorni.
Quindi immagino non funzioni
@@UngerAcademy non l'hai mai provato? Sono poche righe di codice.