Gracias por tu aportación Carlos. Sólo recordarte que esa anécdota es real y es de un catedrático en estadística de una universidad de Madrid, que algo de matemáticas también sabe.
Que lindos tus videos Yuri, hablas de lo que los traders de youtube no hablan y es por esto y la esperanza Matematica de que la gente no gana, conclusion quieres ser rentable lo primero es una gestion de dinero combinada con un estudio de sistema con una esperanza M positiva esto es ganar, porfavor dime que opinas, tus palabras son muy importantes, PD es por esto que las binarias no son rentables, gran abrazo !!!!
buenos dias sr yuri, gracias por la informacion, yo estudio contratos de opciones sobre acciones donde existen mulitples variables a considerar a la hora de hacer backtesting, ya que como usted sabe la opcion es un derivado de la accion, existe algun programa que recomiende para hacer backtesting de opciones sobre acciones, gracias
Saludos Yuri tus vídeos valen oro, ¿Podrías solucionarme una duda? Si la moneda 'no tiene memoria' entonces ¿Cómo funciona la ley de los grandes números? si durante muchos lanzamientos se han obtenido caras ¿no es lógico pensar que de un momento a otro saldrán más cruces para que se cumpla la reversión al promedio?
@@YuriRabassa al final es como una media móvil y una tendencia muy alcista, no sabes hasta cuándo acabará la tendencia pero sabes que regresará a la media
Primero de todo darte las gracias por esta tan valiosa información, oro en paño, muy agradecido. Con respecto a la formula del beneficio y perdida media, donde hay que sumar el resultado de las operaciones ganadoras en un caso y perdedoras en otro. ¿Qué es exactamente ese "resultado"? ¿son pips? ¿B/P? ¿cantidad monetaria? Gracias de verdad.
Se puede hacer de las dos maneras, con pips o con resultados monetarios. Las conclusiones a las que llegarías serían similares, especialmente si la gestión monetaria no varía a lo largo del histórico
Yuri Rabassa Gracias Yuri, estoy en un momento en el que escucharte explicar ese tipo de cosas me hace pensar en el rumbo que debe coger mi trading de aquí en adelante, me siento muy identificado con todo lo que dices y me sorprende que sea un denominador común, gran trabajo y gracias por la aclaración.
Aún así tendría la misma validez para el objeto de esa historia, hacer ver que conociendo los fundamentos básicos de la estadística, nadie participa en actividad alguna con esperanza matemática negativa, ni en lotería ni en mercados financieros. Ni tan siquiera con algoritmos compuestos y dispersiones. La esperanza matemática de la lotería es tan negativa que igualmente "no te va a tocar en la vida", parafraseando a la mujer del catedrático.
el tema "Ratio Beneficio Riesgo" es un Lío en internet, unas personas dicen JAMAS operen con un riesgo inferior a 1/1, y MUY pocas personas ( como usted ) aconsejan lo contrario.... es muy dificil de saber a quien hacer caso... pero si dejamos la lógica simplista a un lado, y basandonos en estadisticas de las masas, podemos observar que la GRAN mayoría prefiere operar con un ratio B/R superior a 1/1, me atrevería a decir que mas del 90%, y si lo piensan bien hay una correlación, con el porcentaje de gente que no logra la estabilidad operando que es alrededor del 90%, Entonces sería muy lógico pensar que el Ratio B/R superior o inferior a 1 debería de depender del sistema que operes y puede que ahí esté el problema del 90% "perdedor" Puede que un sistema "X" sea mejor operarlo con un Ratio B/R inferior a 1/1 pero dado que LA GRAN MAYORÏA piensa que un Ratio inferior a 1/1 es malo pues siguen estancados con un ratio mayor de 1/1, y siguen modificando sus sistemas, agregando filtros etc, cuando la respuesta más simple puede ser la correcta, envés de modificar las reglas de sus sistemas, probar primero cambiando los ratios B/R antes de volver sus sistemas muy complejos. Porsupuesto con lógica en el proceso.
Yuri Rabassa Gracias, una consulta. Estoy haciendo por primera vez un backtesting discrecional "Serio" y tengo una duda. Al final de cada operación hay 3 variantes - Win - Lose - Break Even mi duda es que hacer con la variable del "Break Even" cuando saco mi porcentaje de acierto? es decir si tengo 100 operaciones en total Gané 50 perdí 40 y break even 10 Como hago para calcular mi porcentaje de acierto incluyendo el Break Even en la formula? o debo de sumar el break even a las ganancias o a las perdidas??? Espero su respuesta. Gracias PD: tus videos son los mejores que he visto en UA-cam. ya llevo metido en esto mas de 2 años, y con todo lo que he aprendido, me he dado cuenta de que TODO lo que dices es completamente cierto e indispensable para lograr la consistencia. Te lo agradesco :)
Francisco Tamashiro Castañeda Incluir los Breakeven como ganadoras tiene sentido, ya que al fin y al cabo has sacado lo suficiente del mercado como para pagar las comisiones o el spread, así que una manera de hacerlo es sumarlas a las ganadoras.
discúlpame Francisco, pero si tienes esa duda, es que no entiendes lo que es la esperanza matemática en si.. hazle caso a Yuri, no porque sea Yuri, nunca le hagas caso a nadie por ser nadie, matizo, pero mira el video en el que él mismo insiste durante este webinar.. donde explica lo que es la esperanza matemática como para niños, haz unas cuantas cuentas tu mismo con lápiz y papel y en cuanto lo entiendas, te dará igual lo que diga la mayoría, la minoría, etc..
Luis Piso entiendo perfectamente a lo que te refieres Luis, mi comentario no va de " a quien hacerle caso realmente " si no que es una simple observación del comportamiento de las masas y como cuadra los % de éxito con los porcentajes de riesgo y beneficio ( inferior o superior a 1-1 ) eso no quiere decir que lo de por hecho, es una simple observación sin fundamento alguno.
no soy inversor pero se algo de matemáticas y he de aclarar que este vídeo está lleno de errores matemáticos. Uno por ejemplo, la probabilidad matemática de que te toque la loteria es menor si eliges 6 numeros consecutivos del 1 al 6 que numeros dispersos al azar. Si usamos probabilidad de bachiller lógicamente si hay las mismas probabilidades pero si se usa algoritmos compuestos y dispersiones, obviamente no (creo que la esposa tiene razón por pura lógica). Vídeo muy simple.
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
el mejor de los maestros, es un gran líder...
Tanta claridad en lo explicado, excelente sabiduría impartida
Gracias por tu aportación Carlos.
Sólo recordarte que esa anécdota es real y es de un catedrático en estadística de una universidad de Madrid, que algo de matemáticas también sabe.
adoro estos webinars
Excelente webinar Yuri!. Muchas gracias por compartirlo!
Que buen video y excelente clase
Excelente Yuri, a tu juicio la combinacion de qué estrategias debemos desarrollar? Ondas Elliott + velas + indicadores, etc? Saludos
Buen video, es poner en voz el libro del gran Mark Douglas, Trading in the zone
Que lindos tus videos Yuri, hablas de lo que los traders de youtube no hablan y es por esto y la esperanza Matematica de que la gente no gana, conclusion quieres ser rentable lo primero es una gestion de dinero combinada con un estudio de sistema con una esperanza M positiva esto es ganar, porfavor dime que opinas, tus palabras son muy importantes, PD es por esto que las binarias no son rentables, gran abrazo !!!!
buenos dias sr yuri, gracias por la informacion, yo estudio contratos de opciones sobre acciones donde existen mulitples variables a considerar a la hora de hacer backtesting, ya que como usted sabe la opcion es un derivado de la accion, existe algun programa que recomiende para hacer backtesting de opciones sobre acciones, gracias
Saludos Yuri tus vídeos valen oro, ¿Podrías solucionarme una duda? Si la moneda 'no tiene memoria' entonces ¿Cómo funciona la ley de los grandes números? si durante muchos lanzamientos se han obtenido caras ¿no es lógico pensar que de un momento a otro saldrán más cruces para que se cumpla la reversión al promedio?
Es que así es como funciona la Ley de los Grandes Números, cuantos más lanzamientos, la suma del resultado de todas tiende al promedio.
@@YuriRabassa al final es como una media móvil y una tendencia muy alcista, no sabes hasta cuándo acabará la tendencia pero sabes que regresará a la media
Primero de todo darte las gracias por esta tan valiosa información, oro en paño, muy agradecido. Con respecto a la formula del beneficio y perdida media, donde hay que sumar el resultado de las operaciones ganadoras en un caso y perdedoras en otro. ¿Qué es exactamente ese "resultado"? ¿son pips? ¿B/P? ¿cantidad monetaria? Gracias de verdad.
Se puede hacer de las dos maneras, con pips o con resultados monetarios. Las conclusiones a las que llegarías serían similares, especialmente si la gestión monetaria no varía a lo largo del histórico
Yuri Rabassa Gracias Yuri, estoy en un momento en el que escucharte explicar ese tipo de cosas me hace pensar en el rumbo que debe coger mi trading de aquí en adelante, me siento muy identificado con todo lo que dices y me sorprende que sea un denominador común, gran trabajo y gracias por la aclaración.
Aún así tendría la misma validez para el objeto de esa historia, hacer ver que conociendo los fundamentos básicos de la estadística, nadie participa en actividad alguna con esperanza matemática negativa, ni en lotería ni en mercados financieros.
Ni tan siquiera con algoritmos compuestos y dispersiones.
La esperanza matemática de la lotería es tan negativa que igualmente "no te va a tocar en la vida", parafraseando a la mujer del catedrático.
el tema "Ratio Beneficio Riesgo" es un Lío en internet, unas personas dicen JAMAS operen con un riesgo inferior a 1/1, y MUY pocas personas ( como usted ) aconsejan lo contrario.... es muy dificil de saber a quien hacer caso... pero si dejamos la lógica simplista a un lado, y basandonos en estadisticas de las masas, podemos observar que la GRAN mayoría prefiere operar con un ratio B/R superior a 1/1, me atrevería a decir que mas del 90%, y si lo piensan bien hay una correlación, con el porcentaje de gente que no logra la estabilidad operando que es alrededor del 90%,
Entonces sería muy lógico pensar que el Ratio B/R superior o inferior a 1 debería de depender del sistema que operes y puede que ahí esté el problema del 90% "perdedor"
Puede que un sistema "X" sea mejor operarlo con un Ratio B/R inferior a 1/1
pero dado que LA GRAN MAYORÏA piensa que un Ratio inferior a 1/1 es malo pues siguen estancados con un ratio mayor de 1/1, y siguen modificando sus sistemas, agregando filtros etc, cuando la respuesta más simple puede ser la correcta, envés de modificar las reglas de sus sistemas, probar primero cambiando los ratios B/R antes de volver sus sistemas muy complejos. Porsupuesto con lógica en el proceso.
Interesante reflexión!
Yuri Rabassa Gracias, una consulta.
Estoy haciendo por primera vez un backtesting discrecional "Serio" y tengo una duda.
Al final de cada operación hay 3 variantes
- Win
- Lose
- Break Even
mi duda es que hacer con la variable del "Break Even" cuando saco mi porcentaje de acierto?
es decir si tengo 100 operaciones en total
Gané 50 perdí 40 y break even 10
Como hago para calcular mi porcentaje de acierto incluyendo el Break Even en la formula?
o debo de sumar el break even a las ganancias o a las perdidas???
Espero su respuesta. Gracias
PD: tus videos son los mejores que he visto en UA-cam. ya llevo metido en esto mas de 2 años, y con todo lo que he aprendido, me he dado cuenta de que TODO lo que dices es completamente cierto e indispensable para lograr la consistencia. Te lo agradesco :)
Francisco Tamashiro Castañeda Incluir los Breakeven como ganadoras tiene sentido, ya que al fin y al cabo has sacado lo suficiente del mercado como para pagar las comisiones o el spread, así que una manera de hacerlo es sumarlas a las ganadoras.
discúlpame Francisco, pero si tienes esa duda, es que no entiendes lo que es la esperanza matemática en si.. hazle caso a Yuri, no porque sea Yuri, nunca le hagas caso a nadie por ser nadie, matizo, pero mira el video en el que él mismo insiste durante este webinar.. donde explica lo que es la esperanza matemática como para niños, haz unas cuantas cuentas tu mismo con lápiz y papel y en cuanto lo entiendas, te dará igual lo que diga la mayoría, la minoría, etc..
Luis Piso entiendo perfectamente a lo que te refieres Luis, mi comentario no va de " a quien hacerle caso realmente " si no que es una simple observación del comportamiento de las masas y como cuadra los % de éxito con los porcentajes de riesgo y beneficio ( inferior o superior a 1-1 ) eso no quiere decir que lo de por hecho, es una simple observación sin fundamento alguno.
no soy inversor pero se algo de matemáticas y he de aclarar que este vídeo está lleno de errores matemáticos. Uno por ejemplo, la probabilidad matemática de que te toque la loteria es menor si eliges 6 numeros consecutivos del 1 al 6 que numeros dispersos al azar. Si usamos probabilidad de bachiller lógicamente si hay las mismas probabilidades pero si se usa algoritmos compuestos y dispersiones, obviamente no (creo que la esposa tiene razón por pura lógica). Vídeo muy simple.
Excelente Yuri, a tu juicio la combinacion de qué estrategias debemos desarrollar? Ondas Elliott + velas + indicadores, etc? Saludos