Boa noite, Prof. Novamente venho aqui agradecer este seu impecável trabalho e também sua boa vontade para ensinar. Trabalho com opções e esses cálculos são imprescindíveis para uma boa precificação. Muito obrigado por essas aulas.
Fiz a estimativa desse exemplo usando o modelo garch na linguagem R em um outro video seu, onde vc mostra dando o exemplo ibovespa mas quando uso o mesmo codido para essa exemplo brl/usd ele dar uma volatividade muito alta 35% esse valor é aproximado do mesmo valor que vc encontro no primeiro resutado desta planilha excel, eu nao estou conseguindo estimar no R do mesmo jeito que vc usa o solver. Me dar uma luz de como resolvo esse problema. Desde ja agradeço por esse conhecimento de de alto nível que vc nos disponibiliza gratuitamente. Que Deus te abençoe.
Ola Ricardo. incrivel material! Gostaria de aplicar este método no intraday, voce poderia me dizer qual periodo recomenda e qual time frame posso obter os dados. Obrigado.
Professor não sei se o Sr conhece o frajola ? Ele opera dolar. Ele fala que faz um calculo de volatilidade futura. Isso existe mesmo ? Ele também faz contas matemáticas para saber o stress do mercado . Dizendo até aonde o mercado terá suporte e resistências.. conhece essas informações?
Já o assisto algum tempo. Seu conhecimento e didática me torna um assiduo no seu canal. Não tenho muito a dizer que é sensacional. Precisa retornar.
Sem palavras! Faz tempo que estava buscando esse modelo de volatilidade.
Como tornar algo tão complexo e desconhecido em algo simples e memorável... Obrigado pela aula, Ricardo
Não conhecia esse canal. Nem em inglês eu tive uma explicação tão sóbria de Garch. O Ricardo ainda fornece a planilha! Sensacional.
Se eu fechar os olhos .. parece que estou ouvindo o delegado da Cunha. Impressionante
muito obrigado
Show de bola, muito top a explanação, tks por compartilhar
Eu sou fã assíduo deste canal. Meus sinceros parabéns, Prof. Ricardo.
Obrigado por essa incrível aula... pena que não tem mais vídeos. Abraço!
Boa noite, Prof.
Novamente venho aqui agradecer este seu impecável trabalho e também sua boa vontade para ensinar.
Trabalho com opções e esses cálculos são imprescindíveis para uma boa precificação.
Muito obrigado por essas aulas.
Mais uma excelente aula, já divulguei no meu grupo de opções. Vlw professor!!
Legal! Aproveitem.
Excelente explicação! Parabéns pelo conteúdo!
Gratidão pelos ensinamentos!!!!
Valeu!
Toop dms, ajuda a calcular o Egarch no excel
Fiz a estimativa desse exemplo usando o modelo garch na linguagem R em um outro video seu, onde vc mostra dando o exemplo ibovespa mas quando uso o mesmo codido para essa exemplo brl/usd ele dar uma volatividade muito alta 35% esse valor é aproximado do mesmo valor que vc encontro no primeiro resutado desta planilha excel, eu nao estou conseguindo estimar no R do mesmo jeito que vc usa o solver. Me dar uma luz de como resolvo esse problema. Desde ja agradeço por esse conhecimento de de alto nível que vc nos disponibiliza gratuitamente. Que Deus te abençoe.
Enfim alguém com esse tipo de estudo
Ola Ricardo. incrivel material! Gostaria de aplicar este método no intraday, voce poderia me dizer qual periodo recomenda e qual time frame posso obter os dados. Obrigado.
Muito obrigado Ricardo! Consegues atualizar o link no site? todos os links estão off lá...
Professor não sei se o Sr conhece o frajola ? Ele opera dolar. Ele fala que faz um calculo de volatilidade futura. Isso existe mesmo ? Ele também faz contas matemáticas para saber o stress do mercado . Dizendo até aonde o mercado terá suporte e resistências.. conhece essas informações?
Ali ele usa indicadores que se movimmentam de acordo com que o mercado vai andando no preço. É mais ou menos isso além dos cálculos em Hp12
esta sem audio
Acabei de checar em 2 outros aparelhos e o áudio está normal. Grato!