Excelente explicación. Todos los videos que he visto nunca han explicado los correlogramas. Les recomiendo el libro "Pronosticos de los negocios " de John E. Hanke donde explican los correlogramas muy bien así como los pasos. Gracias Alejandro.
Gracias por la explicación!! Me quedó super claro, los profes no explican los correlogramas así. Ahora bien, en la especificación del modelo creo que los rezagos se denotan con (t-k) no (t-n), pero solo eso, saludos!
Depend mucho del texto, algunos lo rezagan como n, otros lo rezagan como z, lo que sí es importante es que los coeficientes que acompañas los rezagos AR (del tiempo) siempre van acompñados por alfa, y los coeficientes que acompañan los rezagos MA (errores) siempre van acompañados por beta.
@@viloriajk Gracias, hace año y medio esta respuesta habría sido de utilidad, pero ahora no entiendo nada jaja demás a alguien le podrá ser de utilidad
Por qué se cortó?? Estaba súper emocionada porque al final veía la explicación tan detallada y simple a la vez, y en lo que tenía más dudas se corta el vídeo u.u
Disculpa, una pregunta. No sé supone que si la serie de tiempo nos muestra (en este caso por el correlograma que nos muestra que hablamos de una serie no estacionaria) deberiamos usar la diferenciación para corregirla inicialmente?
Excelente explicación. Todos los videos que he visto nunca han explicado los correlogramas. Les recomiendo el libro "Pronosticos de los negocios " de John E. Hanke donde explican los correlogramas muy bien así como los pasos. Gracias Alejandro.
Gracias al algoritmo de YT por recomendarme rsta joyita. Excelente explicación hermano
Alejandro, muchas gracias por la explicación, te doy gracias por subir este video
explicas super bien, te entiendo más a ti que a mi profesor de universidad.!!
Alejandro muchas gracias por esta explicacion. Muy completa y pude entender mejor lo que estoy haciendo. Saludos!
Super Alejandro. Alfin alguien que lo explique simple y directo.! Muchas Gracias. Me ha sido de mucha utilidad
Excelente video, me ayudo mucho a entender los modelos AR, MA y ARMA
Excelente explicación bro, ya pude comprender bien el tema
CRACK, excelente video, me quedó muy claro tu explicación.
Enhorabuena por el vídeo, está perfectamente explicado
tengo examen este lunes de econometria 2 y me ayudó mucho!!
Gracias por la explicación!! Me quedó super claro, los profes no explican los correlogramas así. Ahora bien, en la especificación del modelo creo que los rezagos se denotan con (t-k) no (t-n), pero solo eso, saludos!
Depend mucho del texto, algunos lo rezagan como n, otros lo rezagan como z, lo que sí es importante es que los coeficientes que acompañas los rezagos AR (del tiempo) siempre van acompñados por alfa, y los coeficientes que acompañan los rezagos MA (errores) siempre van acompañados por beta.
@@viloriajk Gracias, hace año y medio esta respuesta habría sido de utilidad, pero ahora no entiendo nada jaja demás a alguien le podrá ser de utilidad
Por fin entendí esos gráficos. Gracias
Muchas gracias, éxitos en todo
Excelente video, gracias, hermano!
muchas gracias, eres excelente explicando estaré atento a mas vídeos
Muchas gracias, me ayudo mucho! Excelente explicación
Esta super tu vídeo...Me encanto, explicas muy bien
como vas a cortar el video ahi capo
Muchas gracias! Excelente video
Super bien explicado, muchas gracias
Amigo hastt. Un video arch garch.. Bien explicado como este
Excelente. Muchas gracias.
Por fin entendí esto... Muchas gracias :D
Rifado!, gracias.
Por qué se cortó?? Estaba súper emocionada porque al final veía la explicación tan detallada y simple a la vez, y en lo que tenía más dudas se corta el vídeo u.u
Buensísimo. Y el resto? Y los modelos ARIMA y SARIMA ?
MUY BUENO!
genio total
Disculpa, una pregunta. No sé supone que si la serie de tiempo nos muestra (en este caso por el correlograma que nos muestra que hablamos de una serie no estacionaria) deberiamos usar la diferenciación para corregirla inicialmente?
Misma duda, tengo entendido que si no decae rápidamente a cero, la serie es no estacionaria
Me encanta me has salvado la vida, estará disponible la segunda parte?
saca la continuacion del video porfavor!! faltó en el cuadro lo del ARMA
has un video funcion de autocorrelacion simple y parcial de ar(1) y ar(2)
me refiero a las formulas
ACF es FAT y PACF es FAP?
Pregunta: 1.- los modelos má nos dan evidencia de?; 2.- los modelos ar nos dan evidencia de?