Le DCA n'est valable que pour suivre la droite de régression long terme de l'évolution du sous jacent, et que si celle-ci est croissante. Il sera forcément moins rentable que pour quelqu'un qui sait "timer" le marché, en achetant sous la droite de régression long terme, et en vendant au dessus. C'est le débat entre gestion passive et active. Le risque de la gestion passive est de rentrer sur des phases de marché surévaluées, les pertes seront alors très longues à rattraper, d'autant plus que ces phases ont duré. Bloquer des liquidités pour acheter au bon moment, c'est aussi pouvoir placer ses liquidités sur des placements sûrs pendant ce temps, ce qui est à prendre en compte dans les simulations ;)
je suis en train de suivre ta formation sur python en finance et je voulais te remercier ou vous remercier je sais pas si vous êtes plusieurs. Etant en master de corporate finance j'ai peu de base sur la finance de marché et sur python et grâce a vous je m'améliore et cela gratuitement. Merci pour votre travail et qui plus est gratuit!
Merci pour la vidéo fascinante ! Ça aurai été bien de comparer aussi les sharpe ratio. Psychologiquement c'est plus simple de maximiser le Sharpe ratio (pour tenir sur le long terme) et non la performance brute.
Plus pertinent également de parler de la variance à laquelle on s'expose entre les deux stratégies, et également les deux pourcentages ( 2/3 et 1/3) ne veulent un peu rien dire sans une espérance de gain en face car si dans 2/3 des cas l'achat instantané est meilleure mais avec des périodes de faibles hausses comme en Bear market imaginons une moyenne de fois deux mais quand dans 1/3 des cas l'achat instantané nous fait faire -80% alors au final le DCA serait mieux. Ce serait comme ne parler que du taux de win rate d'un trader pour savoir qui est le meilleur, un tradeur avec 80% de trades gagnants peut être moins bon que celui qui a un win rate de 25-30%, tout dépend du gain réalisé quand le trade est gagnant. @@cryptorobotfr
![🔥 L'Europe Capitule Face à BITCOIN ! [Alexandre Stachtchenko]](http://i.ytimg.com/vi/5FknOV-IBTg/mqdefault.jpg)
Réduis tes frais de Trading🔥 bio.link/cryptorobot 🔥
Le DCA n'est valable que pour suivre la droite de régression long terme de l'évolution du sous jacent, et que si celle-ci est croissante. Il sera forcément moins rentable que pour quelqu'un qui sait "timer" le marché, en achetant sous la droite de régression long terme, et en vendant au dessus. C'est le débat entre gestion passive et active. Le risque de la gestion passive est de rentrer sur des phases de marché surévaluées, les pertes seront alors très longues à rattraper, d'autant plus que ces phases ont duré. Bloquer des liquidités pour acheter au bon moment, c'est aussi pouvoir placer ses liquidités sur des placements sûrs pendant ce temps, ce qui est à prendre en compte dans les simulations ;)
Un grand merci pour la mention, et encore plus pour avoir fait ces beaux graphiques!
J’espère qu’ils ont aidé le maximum d’investisseur :)
J'espère aussi 😉
hello interessant je voulais tester mais je ne trouve pas ton code python ou se cache t il ? Merci pour tes videos
je suis en train de suivre ta formation sur python en finance et je voulais te remercier ou vous remercier je sais pas si vous êtes plusieurs. Etant en master de corporate finance j'ai peu de base sur la finance de marché et sur python et grâce a vous je m'améliore et cela gratuitement. Merci pour votre travail et qui plus est gratuit!
Merci pour le commentaire ça fait très plaisir bon courage pour tes études 😉
Merci pour la vidéo fascinante !
Ça aurai été bien de comparer aussi les sharpe ratio. Psychologiquement c'est plus simple de maximiser le Sharpe ratio (pour tenir sur le long terme) et non la performance brute.
En effet tu as complètement raison cela aurait été plus pertinent
Plus pertinent également de parler de la variance à laquelle on s'expose entre les deux stratégies, et également les deux pourcentages ( 2/3 et 1/3) ne veulent un peu rien dire sans une espérance de gain en face car si dans 2/3 des cas l'achat instantané est meilleure mais avec des périodes de faibles hausses comme en Bear market imaginons une moyenne de fois deux mais quand dans 1/3 des cas l'achat instantané nous fait faire -80% alors au final le DCA serait mieux. Ce serait comme ne parler que du taux de win rate d'un trader pour savoir qui est le meilleur, un tradeur avec 80% de trades gagnants peut être moins bon que celui qui a un win rate de 25-30%, tout dépend du gain réalisé quand le trade est gagnant. @@cryptorobotfr
Je préfère acheter en DCA, plutôt sur le plan psychologique.
Et je commence dans un marché bas, et avec des règles, donc plus organique et plus secure
Vidéo qui change par rapport à d'habitude, mais toujours aussi intéressant !
Merci beaucoup pour le commentaire Nicolas 😉