Comment corriger l'hétéroscédasticité des résidus dans une régression en utilisant STATA

[@lioneltoton8432]

Merci pour tous chef

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je vous en prie*

[@gracemuya7]

Pourriez-vous aussi faire des vidéos en rapport avec les tests économétriques des mesures d'efficience comme DEA, SFA, TFA , MALMQUIST DEA ETC,🙏

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*bien reçu*

[@hassankouadio7262]

Merci pour tout, vous m'aidez bcp dans mes regressions pour mon mémoire.
Mais svp A quand la vidéo sur la correction de l'autocorrelation . Merci de me répondre

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*bien noté pour la correction de l'autocorrelation*

[@sousana5478]

Quel sont les méthodes d estimation ?

[@farahkhlif6610]

Bonjour monsieur , on compare toujours prob à 5% ? ou on peut choisir entre 1% 5% et 10% ? Merci d'avance

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*tout dépend de vos objectifs, on peu choisir 1% pour plus de précision ou 10% si on n'a pas besoin de beaucoup de précision, mais 5% c'est le seuil qui est souvent utilisé en sciences sociales.en medecine par exemple un seuil de 1% serait recommandé dans certaines situations qui méritentplus de précision*

[@farahkhlif6610]

@@statisticalmodelsforsocialscie merci beaucoup monsieur

[@otmanerachedifatmazohra8204]

Merci beaucoup

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je vous en prie*

[@mashiros.372]

Merci beaucoup 👍

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je vous en prie*

[@shaapofficiel966]

Merci pour la vidéo. Comment refaire le test pour vérifier que les résidus sont homoscédastique après l'estimation robuste ?

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*l'option robuste corrige l'hétéroscédasticité, donc plus besoin de test*

[@shaapofficiel966]

@@statisticalmodelsforsocialscie ah d'accord merci beaucoup

[@statisticalmodelsforsocialscie]

@@shaapofficiel966 *je vous en prie*

[@yanipestel2433]

Si le modèle est significative lorsque fait le test hétérocedasticité et que r-squared est de 30% est-ce que c'est un bonne modèle ?

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*un rcarré de 30% signifique qu'il ya certainement des variables qu'on a oublié ou que la méthode d'estimation n'est pas appropriées, donc qu'on peut peut être améliorer*

[@yanipestel2433]

@@statisticalmodelsforsocialscie mais le modèle est globalement significative , sans la présence d'autocorreletaion des variables explicatives avec r carré à 39% est-ce que ce modèle peut-être bon?

[@yanipestel2433]

Lorsque le test de hausman nous donne une statistique de fisher 0.000 tant pour le modèle à effet fixe et aléatoire quelle est le critère de choix pour le modèle ?

[@narcissengnamien7627]

Comment corriger l'hétéroscédasticité des résidus dans un modèle à effets aléatoires